最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富货币D(000650) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1678540 | ||||||||
| 基金代码 | 000650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 23日 报告期末基金份额总额 25,213,192,587.60份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 3页 共 14页 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 下属分级基金的交易代 码 519518 519517 000642 000650 报告期末下属分级基金 的份额总额 285,944,176.44 份 18,854,138,556.90 份 4,514,502,580.99 份 1,558,607,273.27 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 1.本期已实现收益 1,831,734.01 128,317,331.52 34,425,983.10 9,758,526.81 2.本期利润 1,831,734.01 128,317,331.52 34,425,983.10 9,758,526.81 3.期末基金资产净值 285,944,176.44 18,854,138,556.90 4,514,502,580.99 1,558,607,273.27 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自 2014 年 6 月 6 日起增加 C 类和 D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务 费，不收取申购费和赎回费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 汇添富货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6895% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.6013% 0.0003% 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 4页 共 14页 汇添富货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 汇添富货币 D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年 3月 23日）起 6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009年 2月 15日采用的业绩比较基准为同期税后一年 定期存款利率。从 2009年 2月 16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 6页 共 14页 任职日期 离任日期 温开强 汇添富理财 30天债券、 汇添富添富 通货币、汇 添富货币、 汇添富理财 7天债券的 基金经理， 汇添富现金 宝货币、汇 添富理财 14 天债券、汇 添富理财 60 天债券基金 的基金经理 助理 2019年 1月 25日 - 7年 国籍：中国， 学历：天津大 学管理学硕 士，相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、CFA。从业 经历：曾任长 城基金债券交 易员、中金基 金交易主管， 高级经理， 2016年 8月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，2016年 8月 30日至今 任汇添富现金 宝货币、汇添 富理财 14天 债券、汇添富 理财 60天债 券基金的基金 经理助理， 2016年 8月 30 日至 2019年 1 月 25日任汇 添富添富通货 币、汇添富货 币的基金经理 助理，2016年 8月 30日至 2018年 8月 7 日任汇添富理 财 30天债券 的基金经理助 理，2018年 8 月 7日至今任 汇添富理财 30 天债券的基金 经理，2019年 1月 25日至今 任汇添富添富 通货币、汇添 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 7页 共 14页 富货币、汇添 富理财 7天债 券的基金经 理。 徐寅喆 汇添富和聚 宝货币基 金、汇添富 理财 7天债 券基金、汇 添富货币基 金、汇添富 理财 14天债 券基金、汇 添富理财 30 天债券基 金、汇添富 理财 60天债 券基金、汇 添富添富通 货币基金、 汇添富汇鑫 货币基金的 基金经理。 2018年 5月 4日 - 11年 国籍：中国。 学历：复旦大 学法学学士。 曾任长江养老 保险股份有限 公司债券交易 员。2012年 5 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任债 券交易员、固 定收益基金经 理助理。2014 年 8月 27日至 今任汇添富理 财 7天债券型 证券投资基金 的基金经理， 2014年 8月 27 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富收益快线货 币市场基金的 基金经理， 2014年 11月 26日至今任汇 添富和聚宝货 币市场基金经 理，2014年 12 月 23日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金基金经理， 2016年 6月 7 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富全额宝货币 基金的基金经 理，2018年 5 月 4日至今任 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 8页 共 14页 汇添富货币基 金、汇添富理 财 14天债券 基金、汇添富 理财 30天债 券基金、汇添 富理财 60天 债券基金的基 金经理，2019 年 1月 25日至 今任汇添富添 富通货币基金 的基金经理， 2019年 9月 10 日至今任汇添 富汇鑫货币基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 9页 共 14页 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球宏观事件密集发生，国内稳增长压力加大。美联储进行了年内第二次降息，市场 对美国经济前景陷入衰退的担忧致使美国几大股指和美债经历了剧烈的大幅震荡。中美经贸谈判 仍在艰难中前进，反反复复，短期内难以达成最终全面协议。根据美国商务部 8月公布的新一轮 加征关税清单，第一批商品自 9月开始加征。受此影响，我国出口预期将面临进一步压力。从已 公布的数据显示，经济下行压力在三季度得到部分验证，工业增加值持续下滑，固定资产投资呈 现小幅回落，制造业 PMI边际企稳。通胀方面，CPI明显抬升，主要是由猪肉价格的快速上涨导 致。尽管原油价格在沙特油田遇袭后短期飙升，但随后价格走势疲软，影响有限。货币政策方面， 货币政策在定力和灵活性上平衡。央行及时跟进国务院常务会议提出要“及时运用全面降准和定 向降准手段”的会议要求，安排了全面降准 0.5个百分点，向市场释放了较大的增量资金，但其 在公开市场的灵活操作可有效调节货币市场流动性总量。诸多细节显示当前货币政策带有明显的 结构性目标，既积极推进疏通货币信用向房地产以外的实体企业的传导路径，加快落实降低实际 利率水平，加大逆周期政策调节力度，但又坚定引导金融机构不出现“大水漫灌”的预期，有效 抑制资金在金融体系空转。 三季度银行间流动性整体充裕，但资金利率中枢相比上个季度有所提高 20bp-30bp。短期限 资产方面，收益率先上后下，期限利差有所缩窄。以 3M国有股份制银行存单为代表的短期收益率 在 2.45%到 2.8%之间。本基金在三季度操作上采取积极的投资策略，剩余天数维持在较高水平， 组合杠杆根据资金价格进行灵活调整。报告期内以高等级银行存款、高等级同业存单、逆回购为 主要配置资产，有效防范信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A的基金份额净值收益率为 0.6284%，本报告期汇添富货币 B的基金份 额净值收益率为 0.6895%，本报告期汇添富货币 C的基金份额净值收益率为 0.6284%，本报告期汇 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 10页 共 14页 添富货币 D的基金份额净值收益率为 0.6284%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,641,693,641.62 33.43 其中：债券 8,641,693,641.62 33.43 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 3,920,000,570.00 15.16 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 13,156,847,799.59 50.89 - - - - 4 其他资产 132,515,512.20 0.51 5 合计 25,851,057,523.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 629,995,855.00 2.50 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 11页 共 14页 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 26.09 2.50 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 26.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.00 2.50 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,471,300,882.44 5.84 其中：政策 性金融债 1,471,300,882.44 5.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 30,000,049.67 0.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,140,392,709.51 28.32 - - - - 9 其他 - - 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 12页 共 14页 10 合计 8,641,693,641.62 34.27 11 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111915446 19民生银行 CD446 5,000,000 497,104,372.64 1.97 2 180410 18农发 10 4,000,000 400,061,988.37 1.59 3 190402 19农发 02 4,000,000 399,217,460.15 1.58 4 111904083 19中国银行 CD083 4,000,000 398,326,269.50 1.58 5 111916274 19上海银行 CD274 3,000,000 299,650,146.02 1.19 6 111916289 19上海银行 CD289 3,000,000 299,430,824.95 1.19 7 111904085 19中国银行 CD085 3,000,000 298,722,333.91 1.18 8 111918360 19华夏银行 CD360 3,000,000 298,294,865.98 1.18 9 111903066 19农业银行 CD066 3,000,000 297,620,203.47 1.18 10 111991656 19汇丰银行 CD004 3,000,000 296,422,934.48 1.18 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0533% 报告期内偏离度的最低值 0.0292% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0390% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 13页 共 14页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 113,184,929.34 4 应收申购款 19,330,582.86 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 132,515,512.20 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 报告期期初基金份额 总额 296,639,995.93 18,840,922,377.90 5,759,512,530.79 1,648,829,761.68 报告期期间基金总申 购份额 219,890,507.18 4,972,556,788.36 20,847,291,667.76 824,607,844.85 报告期期间基金总赎 回份额 230,586,326.67 4,959,340,609.36 22,092,301,617.56 914,830,333.26 报告期期末基金份额 总额 285,944,176.44 18,854,138,556.90 4,514,502,580.99 1,558,607,273.27 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 汇添富货币 2019年第 3季度报告 第 14页 共 14页 1 申购 2019年 07月29 日 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 合计 70,000,000.00 70,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |