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| 建信双周理财B(531014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678489 | ||||||||
| 基金代码 | 531014 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双周安心理财债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双周理财 基金主代码 530014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 28日 报告期末基金份额总额 9,665,595,164.42份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投 资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为 持有人创造低风险基础上的投资收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双周理财 A 建信双周理财 B 下属分级基金的交易代码 530014 531014 报告期末下属分级基金的 份额总额 455,189,301.40份 9,210,405,863.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页 30日) 30日) 建信双周理财 A 建信双周理财 B 1.本期已实现收 益 3,023,726.52 74,412,132.90 2.本期利润 3,023,726.52 74,412,132.90 3.期末基金资产 净值 455,189,301.40 9,210,405,863.02 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双周理财 A 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.6152% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2749% 0.0010% 建信双周理财 B 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.6889% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.3486% 0.0010% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 于倩倩 本基金的 基金经理 2014年 1月 21日 - 11年 于倩倩女士，硕士。2008年 6 月加入国泰人寿保险公司，任 固定收益研究专员；2009年 9 月加入金元惠理基金管理公 司（原金元比联基金管理公司 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页 ），任债券研究员；2011年 6 月加入我公司，历任债券研究 员、基金经理助理、基金经理， 2013年 8月 5日起任建信货 币市场基金的基金经理； 2014年 1月 21日起任建信双 周安心理财债券型证券投资 基金的基金经理；2014年 6 月 17日起任建信嘉薪宝货币 市场基金的基金经理；2014 年 9月 17日起任建信现金添 利货币市场基金的基金经理； 2018年 3月 26日起任建信天 添益货币市场基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页 回顾 2019年 3季度，中美贸易争端再度紧张，关税加征预期升级，人民币汇率突破 7关口， 贬值预期升温，国内实体经济数据进一步走弱，社融信贷结构也表现不佳，同时政策继续释放保 持定力的信号，市场对后续托底政策预期调低，由此带动了一波长债行情；同时受贬值预期和通 胀预期升温影响，整体流动性环境维持平衡偏紧局面，资金利率中枢明显走高，这使得短端利率 品呈现窄幅震荡格局。最终中债综合财富指数实现 1.4%的正收益，好于 2季度，国债表现好于政 金债，整体利率债收益率曲线进一步平坦化。 3季度经济基本面预期明显走弱。从实体数据表现来看，出口受中美贸易摩擦影响明显走弱， 房地产受融资政策收紧影响进一步回落，制造业景气指数继续陷于收缩区域，内外多重压力下逆 周期政策力度低于预期，基建投资增速表现平平，整体疲弱的需求负反馈于生产端，使得工业增 加值增速持续回落。从融资端来看，社融与信贷表现整体差于预期，总量相对平稳，但结构分布 不佳，也是需求表现疲弱的信号。 3季度政策托底预期有所升温，但整体仍保持定力。一方面，降成本政策继续推进，LPR新报 价机制出台，以 MLF利率加点形式推动贷款利率进一步回落，由此引发 MLF利率的调降预期，虽 然 3季度并未兑现，但仍使得市场对后续的利率政策抱有期待，此外 9月份再度实施全面降准和 定向降准，以增加金融机构支持实体经济的资金来源；另一方面，年中政治局会议表示，继续以 减费降税扩大消费、稳定制造业投资和基建补短板为需求抓手，没有再提去杠杆，明年专项债额 度也可能在 4季度提前下发一部分，但同时明确强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。整体 来看，政策托底方向和力度仍保持定力。 3季度资金面整体表现平衡偏紧，资金利率中枢明显回升。资金层面来看，贬值预期和通胀 预期升温的环境下，货币政策兼顾内外部平衡，7月开始精准控制逆回购对冲时点，一度出现连 续暂停逆回购操作的情形，仅对税期等季节性因素进行对冲，9月降准后 MLF供给呈现缩量，整 体资金面表现平衡偏紧，月度隔夜平均利率明显回升，跨季资金价格也出现跳升。短端信用品方 面，受资金中枢回升影响相对有限，一二级存单情绪明显恢复，好资质存单利率表现平稳，AA+存 单呈现分化，受认可的部分品种收益率明显回落，同期短融一级市场基本呈现火爆局面，包销比 例明显上升。 本基金作为短期理财型产品，后期将面临转型压力。一方面，本基金以相对稳定的机构客户 为主，转型期临近叠加季末指标考核压力下，部分客户开始出现赎回，我们提前做好备付安排， 以保证流动性的充分应对；另一方面，在产品转型前，策略上以保证流动性为主，我们及时捕捉 资金利率中枢抬升带来的短端配置机会，重点配置了年内到期的存单、存款和短券，保持整体剩 余期限在较低水平。总体而言，我们通过灵活杠杆策略，为投资者获得了相对稳定的收益。 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值收益率 0.6152%，波动率 0.0010%，本报告期本基金 B净值收益率 0.6889%，波动率 0.0010%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,366,469,474.92 44.46 其中：债券 4,366,469,474.92 44.46 资产支持证 券 - 0.00 2 买入返售金融资产 3,607,305,086.57 36.73 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备 付金合计 1,809,562,946.33 18.42 4 其他资产 38,111,187.15 0.39 5 合计 9,821,448,694.97 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.27 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 152,999,570.50 1.58 其中：买断式回购融资 - 0.00 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 72.99 1.58 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天（含）—60天 16.95 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天（含）—90天 6.71 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天（含）—120天 1.14 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天（含）—397天（含） 3.43 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 101.22 1.58 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 159,856,137.76 1.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 411,930,808.43 4.26 其中：政策 性金融债 411,930,808.43 4.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 1,299,707,368.58 13.45 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,494,975,160.15 25.81 8 其他 - - 9 合计 4,366,469,474.92 45.18 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111987540 19苏州银行 CD253 4,300,000 429,654,001.66 4.45 2 111982157 19上海农商银 行 CD053 4,000,000 399,715,569.34 4.14 3 111916193 19上海银行 CD193 4,000,000 399,573,026.44 4.13 4 111987806 19厦门银行 CD204 3,000,000 299,631,824.07 3.10 5 011901710 19东航 SCP003 2,000,000 199,971,304.79 2.07 6 011901134 19中建材 SCP003 2,000,000 199,967,236.46 2.07 7 011901132 19东航 SCP002 2,000,000 199,833,747.05 2.07 8 111921257 19渤海银行 CD257 2,000,000 199,634,410.85 2.07 9 150213 15国开 13 1,400,000 141,015,648.12 1.46 10 170407 17农发 07 1,400,000 140,876,549.22 1.46 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0831% 报告期内偏离度的最低值 0.0268% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0526% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 38,111,187.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,111,187.15 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双周理财 A 建信双周理财 B 报告期期初基金份额总额 548,004,222.47 11,892,804,031.71 报告期期间基金总申购份额 9,194,065.73 74,412,132.90 报告期期间基金总赎回份额 102,008,986.80 2,756,810,301.59 报告期期末基金份额总额 455,189,301.40 9,210,405,863.02 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 建信双周理财 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页 类 别 20%的时间区间 （%） 机 构 1 2019年 07月 01 日-2019年09月 30日 3,143,151,763.09 19,782,683.18 - 3,162,934,446.27 32.72 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双周安心理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双周安心理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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