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| 建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678395 | ||||||||
| 基金代码 | 004669 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信鑫泽回报灵活配置混合 基金主代码 004668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 7日 报告期末基金份额总额 229,407,402.41份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配 置，在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求 实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险 ，力求实现基金资产的持续稳定增值。 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配 置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大 类资产中的个股、个券精选。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略和权证投资策略六部分组成。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数（全价）收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高 于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信鑫泽回报灵活配置混合 A 建信鑫泽回报灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 004668 004669 报告期末下属分级基金的 份额总额 8,300,327.93份 221,107,074.48份 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 建信鑫泽回报灵活配置混合 A 建信鑫泽回报灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 189,081.55 3,499,270.18 2.本期利润 102,317.14 1,871,107.70 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0268 0.0104 4.期末基金资产净值 8,022,200.54 211,951,749.03 5.期末基金份额净值 0.9665 0.9586 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信鑫泽回报灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.12% 0.48% 0.16% 0.48% -0.28% 0.00% 建信鑫泽回报灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.22% 0.47% 0.16% 0.48% -0.38% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 梁洪昀 金融工程 及指数投 资部总经 理，本基 金的基金 2018年 2月 7日 - 16年 梁洪昀先生，金融工程及指数 投资部总经理。特许金融分析 师（CFA），博士。2003年 1 月至 2005年 8月就职于大成 基金管理有限公司，历任金融 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 经理 工程部研究员、规划发展部产 品设计师、机构理财部高级经 理。2005年 8月加入建信基 金管理有限责任公司，历任研 究部研究员、高级研究员、研 究部总监助理、研究部副总监、 投资管理部副总监、投资管 理部执行总监、金融工程及指 数投资部总监。2009年 11月 5 日起任建信沪深 300指数证 券投资基金（LOF）的基金经 理；2010年 5月 28日至 2012 年 5月 28日任上证社会责任 交易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金经 理；2011年 9月 8日至 2016 年 7月 20日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资 基金（ETF）及其联接基金的 基金经理；2012年 3月 16日 起任建信深证 100指数增强 型证券投资基金的基金经理； 2015年 3月 25日起任建信双 利策略主题分级股票型证券 投资基金的基金经理；2015 年 7月 31日至 2018年 7月 31 日任建信中证互联网金融指 数分级发起式证券投资基金 的基金经理；2015年 8月 6 日至 2016年 10月 25日任建 信中证申万有色金属指数分 级发起式证券投资基金的基 金经理；2018年 2月 6日起 任建信创业板交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理；2018年 2月 7日起任建 信鑫泽回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理； 2018年 4月 19日起任建信 MSCI中国 A股国际通交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理；2018年 5月 16日 起任建信 MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 金经理；2018年 6月 13日起 任建信创业板交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场的运行区间较之上半年大幅收窄，尽管期间内受国际经济政治因素影响， 市场也曾出现短期的波动放大。 本基金管理人根据市场环境的变动，适当调整了股票仓位比例，以控制风险，降低组合波动。 基金股票投资组合总体偏向大中市值风格，在报告期内，此类风格股票表现比较稳健。本基 金还适当参与了新股申购，力求进一步增厚投资收益。 管理人运用货币市场工具，在满足日常申赎等流动性需求的前提下，对没有投资于股票市场 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 的资金进行了保值增值管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率-0.12%，波动率 0.48%，本报告期本基金 C净值增长率-0.22%， 波动率 0.47%；业绩比较基准收益率 0.16%，波动率 0.48%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,951,609.03 39.84 其中：股票 90,951,609.03 39.84 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 17,204,000.00 7.54 其中：债券 17,204,000.00 7.54 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 86,500,000.00 37.89 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 33,019,248.82 14.47 8 其他资产 593,833.06 0.26 9 合计 228,268,690.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,118,120.00 0.96 B 采矿业 2,870,675.00 1.31 C 制造业 35,298,022.05 16.05 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 3,012,255.00 1.37 E 建筑业 4,651,338.00 2.11 F 批发和零售业 384,920.64 0.17 G 交通运输、仓储和 邮政业 1,667,729.00 0.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 1,413,127.40 0.64 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 信息技术服务业 J 金融业 32,207,518.94 14.64 K 房地产业 5,419,613.00 2.46 L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 77,315.00 0.04 N 水利、环境和公共 设施管理业 891,254.00 0.41 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 939,721.00 0.43 S 综合 - - 合计 90,951,609.03 41.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 132,399 11,524,008.96 5.24 2 000333 美的集团 105,800 5,406,380.00 2.46 3 601668 中国建筑 856,600 4,651,338.00 2.11 4 600519 贵州茅台 4,000 4,600,000.00 2.09 5 601818 光大银行 1,078,400 4,248,896.00 1.93 6 601288 农业银行 1,183,600 4,095,256.00 1.86 7 601601 中国太保 75,834 2,644,331.58 1.20 8 600048 保利地产 182,300 2,606,890.00 1.19 9 600743 华远地产 1,047,700 2,483,049.00 1.13 10 600000 浦发银行 195,900 2,319,456.00 1.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,204,000.00 7.82 其中：政策性金融债 17,204,000.00 7.82 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,204,000.00 7.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 018007 国开 1801 170,000 17,204,000.00 7.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东 发展银行股份有限公司（600000）于 2019年 10月 14日发布公告，中国银行保险监督管理委员会 （以下简称“中国银保监会”）对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向 监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款 130万元人民币（银保监罚决 字【2019】7号）。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,577.09 2 应收证券清算款 71,627.22 3 应收股利 - 4 应收利息 124,578.75 5 应收申购款 330,050.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 593,833.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信鑫泽回报灵活配置混 合 A 建信鑫泽回报灵活配置混 合 C 报告期期初基金份额总额 406,233.18 131,518,142.32 报告期期间基金总申购份额 7,986,271.50 117,116,075.54 减:报告期期间基金总赎回份额 92,176.75 27,527,143.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,300,327.93 221,107,074.48 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 1 2019年 07 月 01日 -2019年 09 月 30日 80,003,600.00 - - 80,003,600.00 34.87 机 构 2 2019年 07 31,248,228.76 - - 31,248,228.76 13.62 建信鑫泽回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 月 01日 -2019年 08 月 14日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金托管人：宁波银行股份有限公司: 1. 本报告期内，聘任朱广科为总行资产托管部副总经理（主持工作），免去朱广科的总行资产托 管部常务副总经理职务； 2. 本报告期内，免去陈辰的总行资产托管部总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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