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| 建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678356 | ||||||||
| 基金代码 | 001498 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合 基金主代码 001498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 23日 报告期末基金份额总额 92,878,692.36份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风 险，力争长期、稳定的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：6%/年 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 16,037,443.59 2.本期利润 15,852,060.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0958 4.期末基金资产净值 133,188,488.87 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 5.期末基金份额净值 1.4340 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.78% 0.56% 1.54% 0.01% 4.24% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 叶乐天 金融工程 及指数投 资部副总 经理，本 基金的基 金经理 2017年 5月 22日 - 11年 叶乐天先生，金融工程及指数 投资部副总经理，硕士。2008 年 5月至 2011年 9月就职于 中国国际金融有限公司，历任 市场风险管理分析员、量化分 析经理，从事风险模型、量化 研究与投资。2011年 9月加 入建信基金管理有限责任公 司，历任基金经理助理、基金 经理、金融工程及指数投资部 总经理助理、副总经理，2012 年 3月 21日至 2016年 7月 20 日任上证社会责任交易型开 放式指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理；2013 年 3月 28日起任建信央视财 经 50指数分级发起式证券投 资基金的基金经理；2014年 1 月 27日起任建信中证 500指 数增强型证券投资基金的基 金经理；2015年 8月 26日起 任建信精工制造指数增强型 证券投资基金的基金经理； 2016年 8月 9日起任建信多 因子量化股票型证券投资基 金的基金经理；2017年 4月 18 日起任建信民丰回报定期开 放混合型证券投资基金的基 金经理；2017年 5月 22日起 任建信鑫荣回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理；2018年 1月 10日起任建 信鑫利回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理； 2018年 8月 24日起任建信量 化优享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金经 理；2018年 11月 22日起任 建信中证 1000指数增强型发 起式证券投资基金的基金经 理。 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为灵活配置型基金，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行仓位控制、 个股选择和风险管理。同时，本基金积极参与科创板的投资机会。在报告期内，本基金的规模有 所波动，权益仓位相应上升。报告期间权益市场震荡为主，本基金净值取得一定上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 5.78%，波动率 0.56%，业绩比较基准收益率 1.54%，波动率 0.01%。 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 77,360,508.67 54.77 其中：股票 77,360,508.67 54.77 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 25,065,520.00 17.75 其中：债券 25,065,520.00 17.75 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.12 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 9,761,105.51 6.91 8 其他资产 26,053,618.81 18.45 9 合计 141,240,752.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,313.50 0.00 B 采矿业 2,255,881.00 1.69 C 制造业 27,532,790.13 20.67 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,344,115.00 2.51 F 批发和零售业 823,965.00 0.62 G 交通运输、仓储和 邮政业 449,857.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 869,977.64 0.65 J 金融业 37,921,708.60 28.47 K 房地产业 2,197,910.00 1.65 L 租赁和商务服务 业 1,822,270.80 1.37 M 科学研究和技术 138,720.00 0.10 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 服务业 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 77,360,508.67 58.08 注:以上行业分类以 2019年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 119,140 10,369,945.60 7.79 2 600519 贵州茅台 6,700 7,705,000.00 5.79 3 600036 招商银行 119,732 4,160,687.00 3.12 4 600276 恒瑞医药 44,190 3,565,249.20 2.68 5 601601 中国太保 89,300 3,113,891.00 2.34 6 601166 兴业银行 160,100 2,806,553.00 2.11 7 600048 保利地产 153,700 2,197,910.00 1.65 8 600030 中信证券 86,600 1,946,768.00 1.46 9 600887 伊利股份 67,100 1,913,692.00 1.44 10 601328 交通银行 302,500 1,648,625.00 1.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,065,520.00 18.82 其中：政策性金融债 25,065,520.00 18.82 4 企业债券 - - 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,065,520.00 18.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 018008 国开 1802 130,000 13,313,300.00 10.00 2 018007 国开 1801 50,000 5,060,000.00 3.80 3 108602 国开 1704 39,000 3,927,690.00 2.95 4 018006 国开 1702 27,000 2,764,530.00 2.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC1910 IC1910 -7 -6,910,960.00 340,120.00 - IC1912 IC1912 -1 -970,880.00 20,360.00 - 公允价值变动总额合计（元） 360,480.00 股指期货投资本期收益（元） -1,344,860.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 729,540.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，跟踪不同合约的基差 状况，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠 杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时灵活调节基金的风险暴露。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,246,286.86 2 应收证券清算款 9,433,335.51 3 应收股利 - 4 应收利息 246,625.45 5 应收申购款 15,127,370.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,053,618.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 188,102,253.46 报告期期间基金总申购份额 39,085,807.84 减:报告期期间基金总赎回份额 134,309,368.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 92,878,692.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 1 2019年 09月 17日-2019年 09月 25日 15,809,486.17 - - 15,809,486.17 17.02 机 构 2 2019年 09月 17日-2019年 09月 25日 15,809,486.17 - - 15,809,486.17 17.02 1 2019年 09月 10日-2019年 09月 16日 34,134,112.11 - 34,134,112.11 0.00 0.00 个 人 2 2019年 09月 11日-2019年 09月 16日 30,341,348.71 - 30,341,348.71 0.00 0.00 注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信鑫荣回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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