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| 建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678353 | ||||||||
| 基金代码 | 001408 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合 基金主代码 001408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 16日 报告期末基金份额总额 1,050,023,049.00份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险 ，力争长期、稳定的绝对回报。 业绩比较基准 6%/年。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高 于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001408 002141 报告期末下属分级基金的 份额总额 25,087,147.33份 1,024,935,901.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 210,099.24 8,119,320.76 2.本期利润 79,207.27 2,808,399.97 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0031 0.0027 4.期末基金资产净值 26,908,156.89 1,091,745,033.87 5.期末基金份额净值 1.0726 1.0652 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.29% 0.23% 1.54% 0.01% -1.25% 0.22% 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.23% 1.54% 0.01% -1.28% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 朱建华 本基金的 基金经理 2016年 3 月 14日 2019年 8 月 12日 11年 朱建华先生，硕士。曾任大连博达系统工程公 司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长， 2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司 评级部总经理助理，2008年 8月起任国泰基金 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 管理公司高级研究员。朱建华于 2011年 6月加 入本公司，历任高级债券研究员、基金经理助 理、基金经理。2012年 8月 28日至 2015年 8 月 11日任建信双周安心理财债券型证券投资基 金的基金经理；2012年 11月 15日至 2014年 3 月 6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金 经理；2012年 12月 20日至 2014年 3月 27日 任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理；2013年 5月 14日至 2019年 1月 29日 任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 的基金经理；2013年 12月 10日至 2019年 8 月 12日任建信稳定添利债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 3月 14日至 2019年 8月 12 日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理；2016年 4月 28日至 2018年 5 月 3日任建信安心保本六号混合型证券投资基 金的基金经理；2016年 6月 1日至 2019年 8 月 12日建信转债增强债券型证券投资基金的基 金经理；2016年 11月 1日至 2019年 8月 12日 任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经 理；2018年 4月 20日至 2019年 8月 12日任建 信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。 朱虹 固定收益 投资部副 总经理， 本基金的 基金经理 2019年 8 月 7日 - 12年 朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕士。 2007年 1月至 2009年 4月任长城人寿保险公司 债券投资助理；2009年 4月至 2011年 12月任 天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012 年 1月至 2014年 5月任万家基金管理公司固定 收益部总监；2014年 8月至今历任我公司投资 管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总 经理，2015年 10月 29日起任建信安心保本二 号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 2017年 11月 4日转型为建信鑫利灵活配置混合 型证券投资基金，朱虹自 2017年 11月 4日至 2018年 8月 10日继续担任该基金的基金经理； 2016年 1月 4日任建信安心保本三号混合型证 券投资基金的基金经理，该基金于 2018年 1月 11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投 资基金，朱虹自 2018年 1月 11日至 2018年 8 月 10日继续担任该基金的基金经理；2016年 6 月 1日起任建信双债增强债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 17日起任建信恒远 一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理； 2018年 4月 20日起任建信双息红利债券型证券 投资基金的基金经理；2019年 8月 7日起任建 信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信鑫丰回报配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年前 3季度经济总体水平表现较强的韧性，主要体现在房地产投资数据走势平滑，地产 因城施策执行情况较好。受制于宏观杠杆率控制和产业升级的影响，基建、制造业投资数据持续 下行。 价格水平虽然收到猪肉价格持续上升的影响，但由于养猪行业再投资未能形成规模，因此对 宏观经济整体影响较弱。原油和其他大宗商品价格受到全球经济下滑预期影响，短期事件扰动未 能改变其走势。 三季度全球负利率主权债券规模进一步上升，短期引起市场对零利率预期强烈。由于美联储 2018年以来执行缩表操作，导致美国一级交易商银根有所缩紧。两者之间的矛盾在季度末集中爆 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 发，指标性 10年期美债收益率在大幅下降 120bp后上升 40bp。随着美联储的扩表操作，后又跌 落至 1.6%附近，年内仍下降 100bp左右。 针对外部错综复杂的环境，中央银行和财政部、发改委等决策部门秉承年初以来的“做好自 己的事”的方针指引，保持政策定力、牢牢守住不发生系统性风险的底线，在利率走廊、专项债 发行等多个方面作出了积极创新和尝试，对资本市场整体的风险偏好水平、杠杆率水平、宏观杠 杆率和债务水平都进行了积极调控。具体表现为利率水平整体稳定，利率走廊初见成效，债务水 平控制在有效范围内，维持整体金融机构的杠杆率等。我们在二季度报告中主要关注的银行资产 负债表质量、政府债务接续、国际复杂环境应对等因素，在三季度观察到其应对较为妥当，平稳 度过了关键时点。 本基金在六月下旬积极准备参与科创板股票申购，并在季度末增加了长债配置，适当拉长了 组合久期。在三季度末进一步增加了长债配置，并将在四季度适度保持。 四季度属于宏观经济调整期，今年以来股票、房地产等资产的收益较为可观，全球经济在四 季度将会体现贸易保护主义造成的负面影响目前已经波及了少数贸易外向型国家，整体上在不排 除风险偏好逆转的可能性。今年以来债券全价指数涨幅仅有 0.39%，四季度或将是所有大类资产 中表现最好的。本基金将会在适当的风险收益的约束下，为持有人获取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.29%，波动率 0.23%，本报告期本基金 C净值增长率 0.26%， 波动率 0.23%；业绩比较基准收益率 1.54%，波动率 0.01%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,951,052.27 5.71 其中：股票 64,951,052.27 5.71 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 1,018,738,837.38 89.60 其中：债券 1,018,738,837.38 89.60 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 1.58 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,057,283.91 1.41 8 其他资产 19,211,355.41 1.69 9 合计 1,136,958,528.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 38,093,879.00 3.41 C 制造业 669,633.51 0.06 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 13,225,000.00 1.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 144,930.76 0.01 J 金融业 12,817,609.00 1.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 64,951,052.27 5.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601857 中国石油 6,154,100 38,093,879.00 3.41 2 601985 中国核电 2,500,000 13,225,000.00 1.18 3 601211 国泰君安 583,700 10,255,609.00 0.92 4 000783 长江证券 366,000 2,562,000.00 0.23 5 688016 心脉医疗 6,799 669,633.51 0.06 6 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 649,675,000.00 58.08 其中：政策性金融债 649,675,000.00 58.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 314,750,500.00 28.14 6 中期票据 30,279,000.00 2.71 7 可转债（可交换债） 24,034,337.38 2.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,018,738,837.38 91.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 190208 19国开 08 2,000,000 200,360,000.00 17.91 2 180205 18国开 05 1,000,000 107,780,000.00 9.63 3 180210 18国开 10 1,000,000 101,970,000.00 9.12 4 190203 19国开 03 1,000,000 99,630,000.00 8.91 5 011900107 19常熟发投 SCP001 600,000 60,306,000.00 5.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 1 存出保证金 890,692.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,320,563.21 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,211,355.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132009 17中油 EB 10,163,134.80 0.91 2 110049 海尔转债 9,441,600.00 0.84 3 127012 招路转债 3,726,105.14 0.33 4 113008 电气转债 573,500.00 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 1 688016 心脉医疗 669,633.51 0.06 非公开发行 2 688368 晶丰明源 144,930.76 0.01 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信鑫丰回报灵活配置混 合 A 建信鑫丰回报灵活配置混 合 C 报告期期初基金份额总额 25,283,940.46 1,025,162,292.97 报告期期间基金总申购份额 153,551.57 258,014.39 减:报告期期间基金总赎回份额 350,344.70 484,405.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 25,087,147.33 1,024,935,901.67 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 07 月 01日 -2019年 09月 30 日 1,024,927,815.21 - - 1,024,927,815.21 97.61 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信鑫丰回报灵活配置混合 2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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