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| 建信嘉薪宝货币B(002753) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678337 | ||||||||
| 基金代码 | 002753 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信嘉薪宝货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信嘉薪宝货币 基金主代码 000686 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 17日 报告期末基金份额总额 7,993,846,739.95份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风 险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000686 002753 报告期末下属分级基金的 份额总额 7,988,803,502.28份 5,043,237.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 30日) 30日) 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 1.本期已实现收 益 46,158,589.84 35,134.07 2.本期利润 46,158,589.84 35,134.07 3.期末基金资产 净值 7,988,803,502.28 5,043,237.67 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信嘉薪宝货币 A 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.6408% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.3005% 0.0007% 建信嘉薪宝货币 B 阶 段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.7015% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.3612% 0.0007% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 于倩倩 本基金的 基金经理 2014年 6月 17日 - 11年 于倩倩女士，硕士。2008年 6 月加入国泰人寿保险公司，任 固定收益研究专员；2009年 9 月加入金元惠理基金管理公 司（原金元比联基金管理公司 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 ），任债券研究员；2011年 6 月加入我公司，历任债券研究 员、基金经理助理、基金经理， 2013年 8月 5日起任建信货 币市场基金的基金经理； 2014年 1月 21日起任建信双 周安心理财债券型证券投资 基金的基金经理；2014年 6 月 17日起任建信嘉薪宝货币 市场基金的基金经理；2014 年 9月 17日起任建信现金添 利货币市场基金的基金经理； 2018年 3月 26日起任建信天 添益货币市场基金的基金经 理。 先轲宇 本基金的 基金经理 2019年 1月 25日 - 7年 先轲宇先生，硕士。2009年 7 月至 2016年 5月在中国建设 银行金融市场部工作，曾从事 绩效管理，2012年起任债券 交易员。2016年 7月加入我 公司，历任固定收益投资部基 金经理助理、基金经理，2017 年 7月 7日起任建信现金增利 货币市场基金和建信现金添 益交易型货币市场基金的基 金经理；2018年 3月 26日起 任建信周盈安心理财债券型 证券投资基金的基金经理； 2019年 1月 25日起任建信天 添益货币市场基金、建信嘉薪 宝货币市场基金、建信货币市 场基金的基金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理， 本基金的 基金经理 2014年 6月 17日 - 12年 陈建良先生，双学士，固定收 益投资部副总经理。2005年 7 月加入中国建设银行厦门分 行，任客户经理；2007年 6 月调入中国建设银行总行金 融市场部，任债券交易员； 2013年 9月加入我公司投资 管理部，历任基金经理助理、 基金经理、固定收益投资部总 经理助理、副总经理，2013 年 12月 10日起任建信货币市 场基金的基金经理；2014年 1 月 21日起任建信月盈安心理 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 财债券型证券投资基金的基 金经理；2014年 6月 17日起 任建信嘉薪宝货币市场基金 的基金经理；2014年 9月 17 日起任建信现金添利货币市 场基金的基金经理；2016年 3 月 14日起任建信目标收益一 年期债券型证券投资基金的 基金经理，该基金在 2018年 9 月 19日转型为建信睿怡纯债 债券型证券投资基金，陈建良 自 2018年 9月 19日至 2019 年 8月 20日继续担任该基金 的基金经理；2016年 7月 26 日起任建信现金增利货币市 场基金的基金经理；2016年 9 月 2日起任建信现金添益交 易型货币市场基金的基金经 理；2016年 9月 13日至 2017 年 12月 6日任建信瑞盛添利 混合型证券投资基金的基金 经理；2016年 10月 18日起 任建信天添益货币市场基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年 3季度，中美贸易争端再度紧张，关税加征预期升级，人民币汇率突破 7关口， 贬值预期升温，国内实体经济数据进一步走弱，社融信贷结构也表现不佳，同时政策继续释放保 持定力的信号，市场对后续托底政策预期调低，由此带动了一波长债行情；同时受贬值预期和通 胀预期升温影响，整体流动性环境维持平衡偏紧局面，资金利率中枢明显走高，这使得短端利率 品呈现窄幅震荡格局。最终中债综合财富指数实现 1.4%的正收益，好于 2季度，国债表现好于政 金债，整体利率债收益率曲线进一步平坦化。 3季度经济基本面预期明显走弱。从实体数据表现来看，出口受中美贸易摩擦影响明显走弱， 房地产受融资政策收紧影响进一步回落，制造业景气指数继续陷于收缩区域，内外多重压力下逆 周期政策力度低于预期，基建投资增速表现平平，整体疲弱的需求负反馈于生产端，使得工业增 加值增速持续回落。从融资端来看，社融与信贷表现整体差于预期，总量相对平稳，但结构分布 不佳，也是需求表现疲弱的信号。 3季度政策托底预期有所升温，但整体仍保持定力。一方面，降成本政策继续推进，LPR新报 价机制出台，以 MLF利率加点形式推动贷款利率进一步回落，由此引发 MLF利率的调降预期，虽 然 3季度并未兑现，但仍使得市场对后续的利率政策抱有期待，此外 9月份再度实施全面降准和 定向降准，以增加金融机构支持实体经济的资金来源；另一方面，年中政治局会议表示，继续以 减费降税扩大消费、稳定制造业投资和基建补短板为需求抓手，没有再提去杠杆，明年专项债额 度也可能在 4季度提前下发一部分，但同时明确强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。整体 来看，政策托底方向和力度仍保持定力。 3季度资金面整体表现平衡偏紧，资金利率中枢明显回升。资金层面来看，贬值预期和通胀 预期升温的环境下，货币政策兼顾内外部平衡，7月开始精准控制逆回购对冲时点，一度出现连 续暂停逆回购操作的情形，仅对税期等季节性因素进行对冲，9月降准后 MLF供给呈现缩量，整 体资金面表现平衡偏紧，月度隔夜平均利率明显回升，跨季资金价格也出现跳升。短端信用品方 面，受资金中枢回升影响相对有限，一二级存单情绪明显恢复，好资质存单利率表现平稳，AA+存 单呈现分化，受认可的部分品种收益率明显回落，同期短融一级市场基本呈现火爆局面，包销比 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 例明显上升。 本基金以流动性管理为第一要务。一方面，负债端以散户为主，稳定性相对较好，整体规模 呈现平稳增长，月末、季末的赎回压力不大，剩余期限和杠杆策略的延展空间相对充足；另一方 面，我们立足于持有期收益，根据政策和资金节奏，以短期逆回购和中长期存单存款为抓手来保 持哑铃性策略结构，并根据资金成本变化灵活控制组合杠杆，保持剩余期限在中等偏上水平。总 体而言，我们充分依托负债的稳定特性，充分捕捉资金波动带来的配置机会，以灵活杠杆策略为 投资者实现了较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值收益率 0.6408%，波动率 0.0007%，本报告期本基金 B净值收益率 0.7015%，波动率 0.0007%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,263,418,343.72 38.21 其中：债券 3,263,418,343.72 38.21 资产支持证 券 - 0.00 2 买入返售金融资产 2,935,105,161.28 34.36 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备 付金合计 2,258,391,381.18 26.44 4 其他资产 84,736,137.83 0.99 5 合计 8,541,651,024.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.12 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 494,278,938.58 6.18 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 41.83 6.81 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天（含）—60天 10.37 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天（含）—90天 18.12 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天（含）—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天（含）—397天（含） 36.10 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 106.42 6.81 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 652,241,798.58 8.16 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 其中：政策 性金融债 652,241,798.58 8.16 4 企业债券 20,003,486.54 0.25 5 企业短期融 资券 80,027,295.14 1.00 6 中期票据 40,098,409.59 0.50 7 同业存单 2,471,047,353.87 30.91 8 其他 - - 9 合计 3,263,418,343.72 40.82 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 170205 17国开 05 2,200,000 221,275,345.54 2.77 2 111910114 19兴业银行 CD114 2,000,000 197,387,464.05 2.47 3 111982185 19重庆银行 CD078 2,000,000 196,689,495.74 2.46 4 111904065 19中国银行 CD065 2,000,000 194,974,817.02 2.44 5 170407 17农发 07 1,500,000 150,939,152.61 1.89 6 190302 19进出 02 1,300,000 129,812,675.15 1.62 7 111983428 19华融湘江银 行 CD078 1,000,000 99,805,471.72 1.25 8 111908017 19中信银行 CD017 1,000,000 99,752,614.11 1.25 9 111983437 19洛阳银行 CD049 1,000,000 98,905,058.35 1.24 10 111980573 19广州农村商 业银行 CD068 1,000,000 98,488,492.64 1.23 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0639% 报告期内偏离度的最低值 0.0228% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0442% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,376.23 2 应收证券清算款 50,076,712.33 3 应收利息 24,114,698.37 4 应收申购款 10,532,350.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 84,736,137.83 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 报告期期初基金份额总额 5,949,449,801.79 5,008,103.60 报告期期间基金总申购份额 40,065,459,144.23 35,134.07 报告期期间基金总赎回份额 38,026,105,443.74 - 报告期期末基金份额总额 7,988,803,502.28 5,043,237.67 建信嘉薪宝货币 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 注：上述总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信嘉薪宝货币市场基金设立的文件； 2、《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》； 3、《建信嘉薪宝货币市场基金招募说明书》； 4、《建信嘉薪宝货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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