最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1678328 | ||||||||
| 基金代码 | 000346 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券 基金主代码 000346 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 25日 报告期末基金份额总额 72,305,991.37份 投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选 择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券 A 建信安心回报 6个月定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000346 000347 报告期末下属分级基金的 份额总额 12,123,304.84份 60,182,686.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 建信安心回报 6个月定期开放债券 A 建信安心回报 6个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 191,678.60 868,719.92 2.本期利润 146,951.23 653,120.69 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0121 0.0109 4.期末基金资产净值 13,098,550.72 63,125,895.56 5.期末基金份额净值 1.0804 1.0489 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报 6个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.13% 0.06% 0.46% 0.04% 0.67% 0.02% 建信安心回报 6个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.04% 0.06% 0.46% 0.04% 0.58% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 闫晗 本基金的 基金经理 2019年 4月 25日 - 6年 闫晗先生，硕士。2012年 10 月至今历任建信基金管理公 司交易员、交易主管、基金经 理助理，2017年 11月 3日起 任建信目标收益一年期债券 型证券投资基金的基金经理， 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 该基金在 2018年 9月 19日转 型为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金，闫晗继续担任该 基金的基金经理；2018年 4 月 20日起任建信安心回报定 期开放债券型基金的基金经 理；2018年 4月 20日起任建 信安心回报两年定期开放债 券型证券投资基金的基金经 理，该基金自 2019年 4月 25 日转型为建信安心回报 6个 月定期开放债券型证券投资 基金，闫晗继续担任该基金的 基金经理；2019年 3月 25日 起任建信中债 1-3年国开行 债券指数证券投资基金的基 金经理；2019年 4月 30日起 任建信中债 3-5年国开行债 券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 9月 17日起任 建信中债 5-10年国开行债券 指数证券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 国际经济方面，全球不确定因素增多，整体宏观经济下行压力加大。贸易摩擦导致全球需求 疲弱，新订单减少，发达国家的制造业普遍减少资本开支，同时贸易收缩也引发对未来经济的更 悲观预期。美国 3季度新增非农就业数据相比去年明显回落，就业形势明显放缓。 国内经济方面，19年三季度经济运行保持平稳的发展态势，但相比于二季度有所回落。从生 产端层面看，1-8月全国规模以上工业增加值累计同比增长 5.6%，增速较二季度有所回落，与二 季度不同的是高技术制造业增速也有所回落。从需求端层面看，固定资产投资增速 1-8月累计增 速 5.5%，较二季度末回落 0.3个百分点。从分项上看，制造业投资增速继续回落，基建投资增速 受到逆周期调节下财政发力的影响小幅回升，房地产投资增速虽然较二季度末也有所回落，但是 仍保持了两位数的高速增长。消费三季度增速继续保持平稳态势，网上零售额累计同比保持较快 增长，汽车消费依旧低迷。总体来看，19年三季度经济受到国内和国外影响，下行压力依旧比较 大，未来面临的不确定因素也有所增加。 价格指数方面，19年三季度 CPI涨势有所扩大，PPI单月同比开始转为负增长。具体来看，1-8 月 CPI累计同比上涨 2.4%，涨幅比二季度末上行 0.2个百分点，其中食品项中猪肉价格上涨最为 明显，是 CPI上涨的主要拉动项。PPI方面，7、8月 PPI当月同比走势分别为-0.3%和-0.8%，进 入通缩区间。 货币政策方面，三季度资金面整体维持稳健水平，除部分时点资金面较为紧张外，市场资金 较为充裕。8月中旬央行改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，整体关联 1年期中期借贷 便利政策利率水平，8月 20日和 9月 20日公布的两次 1年期 LPR分别下调 6BP和 5BP，收于 4.20% 的水平，此外 5年期 LPR基准利率 8月下调、9月维持不变收于 4.85%；美联储 9月进行第二次降 息，央行维持 MLF利率保持不变，但是央行决定自 9月 16日开始全面下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，对应释放长期资金约 9000亿元。 债券市场方面，三季度债券市场收益率先下后上，整体收益率呈现下行的态势。具体来看，7-8 月经济数据和社融数据低于市场预期，贸易战风波重燃带动避险情绪上升，此外市场对于央行下 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 调 MLF利率的预期较强，综合作用下债券市场收益率出现明显下行，9月之后在猪价快速上行和 油价供给风波影响下，市场对于年内通胀的担忧明显加剧，此外易纲行长明确表态当前的利率水 平比较合适，因此债券市场收益率开始出现上行。总体来看，三季度末 10年国开债收益率相比于 二季度末 3.61%的位置下行 8BP到 3.53%，10年国债收益率则下行到 3.14%。 基金操作方面，组合经理较为准确的判断出 7，8月份我国经济下行的压力依旧较大，经济和 社融数据大概率不及预期，因此及时的加仓了长久期的利率债，并且在 9月份猪价快速上行对 CPI 产生较大影响时，及时的卖出了所加仓品种，控制了组合久期和杠杆以锁定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 1.13%，波动率 0.06%，本报告期本基金 C净值增长率 1.04%， 波动率 0.06%；业绩比较基准收益率 0.46%，波动率 0.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,588,899.69 97.40 其中：债券 74,588,899.69 97.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 876,098.51 1.14 8 其他资产 1,114,723.24 1.46 9 合计 76,579,721.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,686,300.00 21.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,253,600.00 9.52 5 企业短期融资券 19,054,300.00 25.00 6 中期票据 31,581,700.00 41.43 7 可转债（可交换债） 12,999.69 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,588,899.69 97.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 190010 19附息国债 10 100,000 10,205,000.00 13.39 2 019547 16国债 19 70,000 6,481,300.00 8.50 3 1180101 11宁交通债 60,000 6,214,800.00 8.15 4 101569004 15清控 MTN002 60,000 6,061,200.00 7.95 5 101900041 19娄城高新 MTN001 50,000 5,181,500.00 6.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 1 存出保证金 10,947.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,103,775.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,114,723.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信安心回报 6个月定期开 放债券 A 建信安心回报 6个月定期开 放债券 C 报告期期初基金份额总额 12,123,304.84 60,182,686.53 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,123,304.84 60,182,686.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 48,422,590.07 报告期期间买入/申购总份 - 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 额 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 48,422,590.07 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 66.97 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 07 月 01日 -2019年 09 月 30日 48,422,590.07 - - 48,422,590.07 66.97 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信安心回报 6个月定期开放债券 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |