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| 华泰紫金天天金货币ETFB(004749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678309 | ||||||||
| 基金代码 | 004749 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF 场内简称 华泰天金 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2017年 08月 11日 报告期末基金份额总额 2,159,739,453.34 份 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较 基准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固 定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合， 在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金的场内简称 华泰天金 - 下属分级基金的交易代码 511670 004749 报告期末下属分级基金的份额 总额 178,687,516.67 份 1,981,051,936.67 份 注：本基金场内基金份额（A 类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值为 100.00 元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元，场外基金份额（B 类基金份额）简称“华泰紫金天 天金 ETF B”，基金份额净值为 1.00 元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07月 01日 - 2019年 09月 30日) 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 1.本期已实现收益 1,240,637.78 13,827,815.01 2.本期利润 1,240,637.78 13,827,815.01 3.期末基金资产净值 178,687,516.67 1,981,051,936.67 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金天天金货币 ETF A 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 0.6954% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.3551% 0.0020% 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 华泰紫金天天金货币 ETF B 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 0.7037% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.3634% 0.0020% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准=同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同生效日期为 2017 年 8 月 11 日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合合同约定。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈利 基 金 经理 2018-05-22 - 8 年 陈利，历任德邦证券股份有限公司研 究所研究员，德邦基金管理有限公司 投资研究部研究员、基金经理助理、 基金经理。2017年 1月加入华泰证券 （上海）资产管理有限公司，2018年 5 月起任华泰紫金天天金交易型货币 市场基金基金经理,2019 年 7 月起任 华泰紫金零钱宝货币市场基金基金 经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的 生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国 证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织 结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，7月、8月工业增加值持续下滑，7月工业增加值同比增速为 4.8%，8月降至 4.4%， 不及市场预期，根据国家统计局新闻发言人的表述，8月工业增加值增速回落的原因主要有三方 面：一是国际环境复杂叠加国内经济结构调整；二是 8月份工作日比上年同期少一天；三是台风 数量比历史常年多 1.2 个，其中“利奇马”台风强度是新中国成立以来第五强的台风，对东部地 区省份工业生产造成一些不利影响。受中美贸易摩擦及全球经济走弱的影响，出口数据亦不佳，7 月出口金额同比增速为 3.3%，8月降至-1%。社会消费品零售增速仍然下滑，7月社零同比增速为 7.6%，8月同比增速为 7.5%，汽车消费疲弱仍然为主要拖累项。固定投资方面，7月、8月固定资 产投资完成额累计同比分别为 5.7%、5.5%，经济弱势，制造业内生投资疲软为主要原因。7月社 会融资规模增量为 1万亿，8月较 7月出现环比改善，社会融资规模增量为 1.98万亿，从同比数 据来看，8月数据较为平淡。7月、8月 CPI维持在 2.8%左右，猪肉等食品价格涨幅仍然处于高位， 全年 CPI呈前低后高趋势。债券市场方面，三季度利率债收益率曲线呈现 V字形走势，7月份， 10年国债在 3.15%-3.2%盘整，8月中旬十年国债收益率迅速下行至 3%附近，随后市场进入震荡上 行行情，9月底十年国债收益率又回到 3.15%附近。 本报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，以严格控制流动性风险为首要原则， 积极把握资产配置窗口期，努力配置优质资产，努力为投资人创造与其风险偏好相匹配的投资收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 0.6954%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；B级基金净 值收益率为 0.7037%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,129,113,736.26 52.25 其中：债券 1,014,112,507.63 46.93 资产支持证券 115,001,228.63 5.32 2 买入返售金融资产 568,181,212.29 26.29 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 453,568,632.66 20.99 - - - - - 其他资产 10,242,563.35 0.47 - 合计 2,161,106,144.56 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融 资余额 - 1.51 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融 资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简 单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 40.26 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.62 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.79 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.45 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 6.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.59 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,020,759.62 6.02 其中：政策性金融债 130,020,759.62 6.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 237,021,796.24 10.97 6 中期票据 - - 7 同业存单 647,069,951.77 29.96 8 其他 - - 9 合计 1,014,112,507.63 46.96 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 (张) 比例（％） 1 111921171 19渤海银行 CD171 1,300,000 129,419,939.41 5.99 2 180410 18农发 10 800,000 80,016,386.70 3.70 3 111987712 19苏州银行 CD256 800,000 79,930,398.33 3.70 4 011900262 19华晨 SCP001 600,000 60,008,466.18 2.78 5 111909317 19浦发银行 CD317 600,000 59,707,944.24 2.76 6 190201 19国开 01 500,000 50,004,372.92 2.32 7 111988401 19重庆银行 CD119 500,000 49,922,920.60 2.31 8 111997202 19成都银行 CD101 500,000 49,829,477.32 2.31 9 111998151 19天津银行 CD102 500,000 49,782,728.55 2.31 10 111998693 19昆仑银行 CD029 500,000 49,761,049.65 2.30 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1304% 报告期内偏离度的最低值 0.0783% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.1046% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 1.39 2 139423 龙光 07A 200,000 20,000,000.00 0.93 3 139516 方碧 47优 100,000 10,000,000.00 0.46 4 139483 龙光 08A 100,000 10,000,000.00 0.46 5 139564 龙光 09A 100,000 10,000,000.00 0.46 6 159067 金保 03优 70,000 7,000,000.00 0.32 7 139730 方碧 53优 50,000 5,001,228.63 0.23 8 139752 信融 08优 50,000 5,000,000.00 0.23 9 888098 龙光荣耀 1 期 50,000 5,000,000.00 0.23 10 139747 19链雅 3A 50,000 5,000,000.00 0.23 注：龙光荣耀 1 期暂未挂牌，证券代码以实际公布为准。 5.9 投资组合报告附注 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 483.15 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,242,080.20 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - - - - - 其他 - - 合计 10,242,563.35 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 报告期期初基金份额总额 118,579,350.25 2,104,503,257.27 报告期期间基金总申购份 额 65,535,969.53 1,744,497,278.02 报告期期间基金总赎回份 额 5,427,803.11 1,867,948,598.62 报告期期末基金份额总额 178,687,516.67 1,981,051,936.67 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转 出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基金份额净值 为 100.00 元,本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华 泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00 元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 场内份额红利 再投资 - 1,667.00 166,700.00 0.00% 2 场外份额红利 再投资 - 1,839,861.16 1,839,861.16 0.00% 合计 1,841,528.16 2,006,561.16 注：场内份额每份对应 100元，场外份额每份 1 元；合计 1,841,528.16 份中，其中场内份额 1667 份， 场外份额 1,839,861.16 份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 2019-7-1至 2019-7-3、 2019-7-17、 2019-8-19 至 2019-9-9 451,003, 511.77 525,369, 046.78 693,995, 598.73 282,37 6,959. 82 13.07 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能 会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基 金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较 大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者 可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办 理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资 产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同 的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调 整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投 资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金管理人于 2019年 7月 12日在本公司官网和相关报刊上披露的《华泰紫金天天金 交易型货币市场基金暂停定投业务的公告》，自 2019年 7月 19日起暂停本基金定期定额投资相关 业务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》； 3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》； 4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年 10月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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