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| 民生加银岁岁增利债券D(001785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678244 | ||||||||
| 基金代码 | 001785 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 交易代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 1日 报告期末基金份额总额 1,517,627,258.66份 投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业 绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对 宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观 层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风 险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当 的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期 限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合 管理，做出投资决策。 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于 股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利债 民生加银岁岁增利 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 称 券 A 券 C 债券 D 下属分级基金的交易代 码 000137 000138 001785 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,483,178,221.01份 34,449,037.65份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 ③本基金 D类份额于 2017年 9月 13日全部被持有人赎回，因此期末基金资产净值、期末基金份 额净值为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银岁岁增利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 1.71% 0.06% 0.34% 0.00% 1.37% 0.06% 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9 月 30日 ） 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债 券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 1．本期已实现收益 22,273,256.08 469,969.40 - 2．本期利润 29,265,794.80 629,563.32 - 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0197 0.0183 - 4．期末基金资产净值 1,676,843,393.92 38,473,401.96 - 5．期末基金份额净值 1.1306 1.1168 - 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 月 民生加银岁岁增利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.60% 0.06% 0.34% 0.00% 1.26% 0.06% 民生加银岁岁增利债券 D 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - - - - - - 注：① 业绩比较基准=同期一年期定期存款利率（税后） ② 本基金 D类份额已于 2017年 9月 13日全部被持有人赎回。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 - §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡振仓 本基金基 金经理 2017年 8月 8日 - 16年 新疆财经学院金融学硕士， 16年证券从业经历。自2003 年 7 月至 2005年 4月在乌 鲁木齐商业银行从事债券 交易与研究，2006年 3月至 6月在国联证券公司投资银 行部（北京）从事债券交易， 2006年 7月至 2008年 3月， 在益民基金管理有限公司 担任基金经理，2008年 4 月至 2015年 6月，在泰达 宏利基金管理有限公司担 任固定收益部副总经理、基 金经理，2015年 6月至 2017 年 5月，在泰康资产管理有 限公司第三方投资部担任 执行总监。2017年 6月加入 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 民生加银基金管理有限公 司，担任基金经理一职。自 2017年 8月至今担任民生 加银岁岁增利定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；自 2017年 8月至今担 任民生加银鑫升纯债债券 型证券投资基金基金经理； 自 2018 年 6月至今担任民 生加银恒益纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2018年 9月至今担任民生 加银平稳增利定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；自 2019年 5月至今担 任民生加银恒裕债券型证 券投资基金基金经理；自 2019年 9月至今担任民生 加银聚鑫三年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；自 2017年 11月至 2018 年7月担任民生加银鑫泰纯 债债券型证券投资基金基 金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，主要发达经济体继续面临较大的下行压力。三季度，美联储两次降低联邦基 金目标利率，随着 9月份数据的公布，年内再次降息的预期在上升。 国内，地产行业调控有所趋 严，7月份社会融资规模大幅下滑，固定资产投资、消费增速继续下降，经济增长面临向下压力， 同时，由于部分食品价格涨幅巨大，CPI上行压力较大。 报告期内，本基金延续利率债、地方债为主的策略。操作上，7、8月份逐步减持利率债，久 期、杠杆大幅下降，临近 3季度末，增持部分利率债。未来的操作上，考虑到美国可能进入货币 宽松周期，国内经济下行压力较大，CPI短期上行对货币政策制约较小，金融同业负债刚兑的打 破对资产风险偏好的再次回落，利率债和地方债仍然有较好的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额净值为 1.1306元，本报告期内份额净值增长率为 1.71%； 本基金 C类份额净值为 1.1168元，本报告期内份额净值增长率为 1.60%；同期业绩比较基准收益 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 率为 0.34%。本基金 D类基金份额已于 2017年 9 月 13日全部被持有人赎回，2017年 9月 12日份 额净值为 1.001元。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,167,514,000.00 92.94 其中：债券 2,167,514,000.00 92.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.72 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,483,376.96 0.45 8 其他资产 114,237,600.73 4.90 9 合计 2,332,234,977.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,153,831,000.00 67.27 其中：政策性金融债 1,153,831,000.00 67.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 49,620,000.00 2.89 9 其他 964,063,000.00 56.20 10 合计 2,167,514,000.00 126.36 注：其他为地方政府债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180204 18 国开 04 3,900,000 408,252,000.00 23.80 2 180210 18 国开 10 2,000,000 203,940,000.00 11.89 3 180211 18 国开 11 1,800,000 182,736,000.00 10.65 4 147551 18 上海 10 1,100,000 115,049,000.00 6.71 5 170212 17 国开 12 1,000,000 103,770,000.00 6.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,066.71 2 应收证券清算款 84,813,188.32 3 应收股利 - 4 应收利息 29,416,345.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,237,600.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银岁岁增利 债券 A 民生加银岁岁增 利债券 C 民生加银岁岁增 利债券 D 报告期期初基金份额总额 1,482,823,266.31 34,287,088.45 - 报告期期间基金总申购份额 354,954.70 161,949.20 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 1,483,178,221.01 34,449,037.65 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 449,639,388.49 - - 449,639,388.49 29.63% 2 20190701~20190930 449,639,388.49 - - 449,639,388.49 29.63% 3 20190701~20190930 313,844,153.52 - - 313,844,153.52 20.68% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页 1. 2019年 7月 4日 关于旗下部分开放式基金增加创金启富为销售机构并开通基金转换业 务、同时参加费率优惠活动的公告 2. 2019年 7月 17日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 3. 2019年 7月 23日 关于旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售 机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 4. 2019年 8月 14日 关于旗下部分开放式基金增加联储证券为代销机构并开通基金定期定 额投资业务和基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 5. 2019年 8月 23日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 及摘要 6. 2019年 9月 4日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2019年第二次分红 公告 7. 2019年 9月 12日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 (2019年第 2号)及摘要 8. 2019年 9月 26日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转 换业务的公告 9. 2019年 9月 30日 关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金调整管理费和托 管费并修改基金合同及托管协议的公告 10. 2019年 9月 30日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金合同 11. 2019年 9月 30日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 民生加银岁岁增利债券 2019 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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