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| 嘉实理财宝7天债券B(070036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678202 | ||||||||
| 基金代码 | 070036 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实理财宝 7天债券 基金主代码 070035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 29日 报告期末基金份额总额 11,266,318,556.62份 投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分 布,根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例, 根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别；根据 明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债券的收益 率与剩余期限的配比等指标进行投资。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 070035 070036 报告期末下属分级基金的份 额总额 22,316,786.16份 11,244,001,770.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 1.本期已实现收益 138,708.73 80,308,744.04 2.本期利润 138,708.73 80,308,744.04 3.期末基金资产净 值 22,316,786.16 11,244,001,770.46 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 嘉实理财宝 7天债券 A与嘉实理财宝 7天债券 B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人 认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益在基金份额“7天持有周期到期日”集中结转 为基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实理财宝 7天债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6048% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.2645% 0.0006% 嘉实理财宝 7天债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6784% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.3381% 0.0006% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 图 1：嘉实理财宝 7天债券 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年 8月 29日至 2019年 9月 30日） 图 2：嘉实理财宝 7天债券 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年 8月 29日至 2019年 9月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王茜 本基金、嘉 实多元债 券、嘉实多 利分级债 券、嘉实新 起点混合、 嘉实新起 航混合、嘉 实致兴定 期纯债债 券基金经 理 2018年 11月 2日 - 17年 曾任武汉市 商业银行信 贷资金管理 部总经理助 理，中信证 券固定收益 部，长盛基 金管理有限 公司基金经 理。2008 年 11 月加盟嘉 实基金管理 有限公司， 现任固定收 益业务体系 配置策略组 组长。工商 管理硕士， 具有基金从 业资格，中 国国籍。 李金灿 本基金、嘉 实超短债 债券、嘉实 安心货币、 嘉实宝、嘉 实活期宝 货币、嘉实 1个月理财 债券、嘉实 活钱包货 币、嘉实薪 金宝货币、 嘉实3个月 理财债券、 嘉实快线 货币、嘉实 现金宝货 币、嘉实增 益宝货币、 嘉实定期 宝6个月理 财债券、嘉 2016年 7月 23日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期 货 交 易 员、北京首 创期货有限 责任公司研 究员、建信 基金管理有 限公司债券 交 易 员 。 2012 年 8 月 加入嘉实基 金管理有限 公司，曾任 债 券 交 易 员，现任职 于固定收益 业务体系短 端 alpha 策 略组。硕士 研 究 生 ， CFA、具有基 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 实现金添 利货币、嘉 实6个月理 财债券、嘉 实中短债 债券、嘉实 稳联纯债 债券、嘉实 汇达中短 债债券、嘉 实汇鑫中 短债债券 基金经理 金 从 业 资 格。 张文玥 本基金、嘉 实货币、嘉 实安心货 币、嘉实 宝、嘉实活 期宝货币、 嘉实1个月 理财债券、 嘉实3个月 理财债券、 嘉实快线 货币、嘉实 现金宝货 币、嘉实定 期宝6个月 理财债券、 嘉实融享 货币基金 经理 2014年 8月 13日 - 11年 曾任中国邮 政储蓄银行 股份有限公 司金融市场 部货币市场 交易员及债 券 投 资 经 理。2014 年 4 月加入嘉 实基金管理 有限公司， 现任职于固 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士， 具有基金从 业资格。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实理财宝 7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率波动性保持低位，债券市场 利率整体下行。宏观经济数据显示，3季度整体经济增长受外部环境发生明显变化及需求端“几 碰头”等因素影响出现下行压力，中国经济在新旧动能转换阶段，长期积累的风险隐患暴露增多， 小微企业、民营企业融资难问题仍然突出。从国际上看，受国际地缘政治冲突、经贸摩擦等因素 影响，油价波动较大，国际环境复杂多变，面临的不确定性增加，通胀水平温和回落。主要发达 经济体增长有所放缓，经济运行出现分化。美国经济增长出现放缓迹象，美联储在 8月和 9月连 续降息，中美贸易谈判前景不明，英国硬脱欧风险上升，欧洲央行宣布降息并重启 QE、发达国家 领先指数持续下行，预计四季度全球经济延续回落。同时，贸易摩擦给我国出口带来较大不确定 性，国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。 针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性，稳健的货币政 策保持中性，松紧适度，把好货币供给总闸门，维持广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产 总值名义增速相匹配，保持物价水平总体稳定，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和 各类创新工具对市场资金面进行预调微调。9月 6日，央行宣布全面降准和定向降准：总计释放 资金约 9000亿元。继 8月 20日央行下调 1年期 LPR报价 6个基点后，9月 20日再次下调 1年期 LPR报价 5个基点，而保持长端 LPR报价不变。央行通过结构性降息支持实体经济发展，而保持 长端 LPR报价不变，稳定房地产市场的预期，防止再次出现房地产价格泡沫。预计今年四季度货 币政策会相机抉择，随着形势的变化而微调。未来面临内外因素交织的局面下，资金面在表面平 稳的环境下，依然存在多重不确定因素。3季度央行未调整公开市场政策利率。3季度银行间隔夜 和 7天回购利率均值分别为 2.40%和 2.70%，较 2季度均值 2.09%和 2.64%上行。3季度债券市场 收益率整体下行，3季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.73%和 3.53%，较 2季度末 2.73% 和 3.61%略有下行。3季度信用债市场在资金宽松和估值下行推动下，收益率也跟随利率债下行， 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 中高等级信用利差有所收敛。3季末 1年期高评级的 AAA级短融收益率由 2季度末的 3.20%降至 3.12%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.41%下行至 3.29%。 2019年 3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎 筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金 成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体 组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实理财宝 7天债券 A的基金份额净值收益率为 0.6048%，嘉实理财宝 7天债券 B 的基金份额净值收益率为 0.6784%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,679,223,199.56 82.79 其中：债券 11,679,223,199.56 82.79 资产支持 证券 - - 2 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算 备付金合计 2,403,790,543.85 17.04 4 其他资产 24,253,535.94 0.17 5 合计 14,107,267,279.35 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回 购融资余额 23.30 其中：买断式回购 - 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 融资 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回 购融资余额 2,833,345,709.96 25.15 其中：买断式回购 融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 18.03 25.15 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 46.47 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.73 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.65 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 34.13 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 125.00 25.15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 （％） 1 国家债券 239,431,988.50 2.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 610,633,113.80 5.42 其中：政策性金融债 380,140,460.68 3.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,000,113.59 0.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,799,157,983.67 95.85 8 其他 - - 9 合计 11,679,223,199.56 103.66 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111983267 19宁波银行 CD146 5,000,000 499,134,794.34 4.43 2 111921257 19渤海银行 CD257 5,000,000 499,086,027.19 4.43 3 111985374 19徽商银行 CD061 5,000,000 498,102,617.49 4.42 4 111916252 19上海银行 CD252 5,000,000 497,869,994.98 4.42 5 111909317 19浦发银行 CD317 5,000,000 497,566,202.00 4.42 6 111915415 19民生银行 CD415 5,000,000 497,376,561.20 4.41 7 111806269 18交通银行 CD269 5,000,000 497,362,487.19 4.41 8 111913072 19浙商银行 CD072 5,000,000 493,560,702.18 4.38 9 111984473 19成都银行 CD179 4,000,000 398,863,489.13 3.54 10 111984475 19宁波银行 CD165 3,000,000 299,163,043.75 2.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0863% 报告期内偏离度的最低值 -0.0042% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0230% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,224,030.93 4 应收申购款 29,505.01 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 24,253,535.94 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 报告期期初基金份额总额 23,111,100.24 11,896,337,827.16 报告期期间基金总申购份额 2,555,577.10 83,068,448.81 报告期期间基金总赎回份额 3,349,891.18 735,404,505.51 报告期期末基金份额总额 22,316,786.16 11,244,001,770.46 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/07/01至 2019/09/30 7,818,596,515.00 54,749,803.57 - 7,873,346,318.57 69.88 2 2019/09/23至 2019/09/27， 2019/09/30至 2019/09/30 2,250,656,959.94 15,900,162.29 - 2,266,557,122.23 20.12 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实理财宝 7天债券 2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 嘉实基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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