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| 嘉实中债1-3政金债指数A(007021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678166 | ||||||||
| 基金代码 | 007021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中债 1-3政金债指数 基金主代码 007021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 25日 报告期末基金份额总额 1,566,413,662.92份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35% ， 将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数 编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述 范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略， 投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债 券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并 根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券 交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等 优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规 定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+ 银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1-3政金债指数 A 嘉实中债 1-3政金债指数 C 下属分级基金的交易代码 007021 007022 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,565,390,932.16份 1,022,730.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 嘉实中债 1-3政金债指数 A 嘉实中债 1-3政金债指数 C 1.本期已实现收益 13,567,895.98 7,686.26 2.本期利润 12,598,142.83 7,257.16 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0093 0.0084 4.期末基金资产净 值 1,584,299,801.90 1,034,676.35 5.期末基金份额净 值 1.0121 1.0117 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 中债 1-3政金债指数 A类收取认（申）购费用和赎回费，嘉实中债 1-3政金债指数 C类不收取认 （申）购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中债 1-3政金债指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 0.90% 0.02% 0.37% 0.03% 0.53% -0.01% 嘉实中债 1-3政金债指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.02% 0.37% 0.03% 0.50% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图 1：嘉实中债 1-3政金债指数 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 4月 25日至 2019年 9月 30日） 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 5页 共 11页 图 2：嘉实中债 1-3政金债指数 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 4月 25日至 2019年 9月 30日） 注：本基金基金合同生效日 2019年 4月 25日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明 书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 崔思维 本基金、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实 稳荣债券、嘉实稳熙纯债 债券、嘉实致元 42个月定 期债券基金经理 2019年 4月 26日 - 8年 2011 年 7 月加入 嘉实基金管理有 限公司，曾任产品 管理部产品经理， 现任职于固定收 益业务体系全回 报策略组。 王亚洲 本基金、嘉实中证中期国 债 ETF、嘉实中证金边中 期国债 ETF联接、嘉实稳 祥纯债债券、嘉实稳盛债 券、嘉实丰安 6个月定期 债券、嘉实稳华纯债债券、 嘉实稳怡债券、嘉实致享 纯债债券基金经理 2019年 4月 25日 - 7年 曾任国泰基金管 理有限公司债券 研究员，2014年 6 月加入嘉实基金 管理有限公司固 定收益业务体系 任研究员。具有基 金从业资格，中国 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 6页 共 11页 国籍。 注：（1）基金经理王亚洲的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理崔思维的任职 日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济仍在筑底阶段。国内基本面来看，7月 30号政治局会议进一步明确了房地产 不会成为稳定经济的手段，地产方面调控持续偏紧，特别是对房地产信托融资、海外融资等加强 了监管，这也使得短期内经济下行的压力仍然较大，经济数据再此过程中出现一定下行，社融数 据偏弱，工业增加值走低，投资小幅下行，主要依赖于地产的韧性，但基建和制造业投资仍在低 位徘徊。另一方面，通胀预期在三季度走高，7-8月猪肉价格超季节性大幅上涨，推升 CPI达到 2.8%的位置，这也使得四季度至明年一季度的通胀预期大幅抬升。海外方面，全球需求走弱以及 经贸、地缘争端不断，使得外围基本面压力进一步加大，7-9月美联储连续两次降息，全球多个 经济体也纷纷采取跟随降息。国内货币政策面临通胀以及结构调整的压力，大幅放松的空间有限， 因此三季度央行重点工作在于推动利率传导机制的疏通，以希望一方面稳定流动性，但另一方面 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 7页 共 11页 打通传导机制，鼓励资金脱虚入实并防止大量资金再度流入地产领域。8月中旬央行开始推进 LPR 改革，并在下旬首次报价中实现 1年期和 5年期 LPR较现行基准利率分别下调 10bp和 5bp。 三季度债券市场先涨后跌。7-8月中长端利率下行约 20bp，曲线平坦化较为明显。信用债好 于利率债，信用利差持续压缩。9月受降准后公开市场操作不及预期、资金面紧平衡、美债大幅 上行等多重因素影响，长端利率较低点震荡上行 20Bp左右。信用债尤其是中低等级信用债表现依 然较好。 作为被动管理的指数基金，本基金在控制风险的前提下保持对标的指数的跟踪，进行优化抽 样复制，力争控制跟踪误差。报告期内本基金日均跟踪误差为 0.02%（A类、C类），年度化拟合 偏离度为 0.45%（A类）、0.46%（C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中债 1-3政金债指数 A基金份额净值为 1.0121元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.90%；截至本报告期末嘉实中债 1-3政金债指数 C基金份额净值为 1.0117元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.87%；业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,551,451,736.00 97.84 其中：债券 1,551,451,736.00 97.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.69 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 1,564,258.72 0.10 8 其他资产 21,693,047.04 1.37 9 合计 1,585,709,041.76 100.00 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,551,451,736.00 97.86 其中：政策性金融债 1,551,451,736.00 97.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,551,451,736.00 97.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190207 19国开 07 2,300,000 230,713,000.00 14.55 2 190202 19国开 02 1,700,000 170,034,000.00 10.73 3 160206 16国开 06 1,300,000 130,052,000.00 8.20 4 180212 18国开 12 900,000 91,206,000.00 5.75 5 170205 17国开 05 900,000 90,522,000.00 5.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 9页 共 11页 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,700.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,689,346.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,693,047.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中债 1-3政金债指数 A 嘉实中债 1-3政金债指数 C 报告期期初基金份额总额 2,520,805,519.83 495,049.49 报告期期间基金总申购份 额 546,322,880.29 1,133,847.78 减:报告期期间基金总赎回 份额 1,501,737,467.96 606,166.51 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 10页 共 11页 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,565,390,932.16 1,022,730.76 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 2019/07/16至 2019/09/11 300,012,500.00 - - 300,012,500.00 19.15 2 2019/07/04至 2019/07/15 500,021,500.00 - 500,021,500.00 - - 3 2019/07/01至 2019/07/03 1,000,044,000.00 - 1,000,044,000.00 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复文件； 嘉实中债 1-3政金债指数 2019年第 3季度报告 第 11页 共 11页 （2）《嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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