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| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678129 | ||||||||
| 基金代码 | 005157 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF） 基金主代码 005156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 10月 26日 报告期末基金份额总额 631,349,831.29份 投资目标 本基金以风险为核心进行分散化资产配置，通过风险模型定量调整 各类资产比例，审慎甄选基金，综合利用市场结构、投资者行为、 资产风险收益特征等研究成果优化基金组合，力争创造优秀稳定的 投资回报。 投资策略 本基金采取风险平价的投资策略，基于产品业绩比较基准确定组合 波动、回撤限制目标，根据不同资产的风险特征进行配置，希望使 本基金对各类资产的风险暴露保持均衡。投资策略以流动性、资产 风险收益特征、市场结构三大类风险信号为基础，专注解决长期收 益与短期波动之间的矛盾，根据宏观经济分析和基本面研究精选投 资标的，根据风险模型计算资产配置比例，尽可能降低单一资产价 格波动对组合的冲击。 业绩比较基准 中证 800 股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率× 70%+Wind商品综合指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险和收益水平的 投资品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 005156 005157 报告期末下属分级基金的份 额总额 551,213,516.44份 80,136,314.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 1.本期已实现收益 10,622,913.94 1,314,358.60 2.本期利润 18,653,431.40 2,421,312.74 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0274 0.0251 4.期末基金资产净 值 567,201,062.14 81,063,630.45 5.期末基金份额净 值 1.0290 1.0116 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实领航 资产配置混合(FOF)A收取认（申）购费和赎回费，嘉实领航资产配置混合(FOF)C不收取认（申） 购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.58% 0.28% 0.62% 0.22% 1.96% 0.06% 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.38% 0.28% 0.62% 0.22% 1.76% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 10月 26日至 2019年 9月 30日） 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 图 2：嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 10月 26日至 2019年 9月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张静 本基金基金经理 2017年 10 月 27日 - 8年 曾任 Pine River Capital Management策略师。2014 年 4 月加入嘉实基金管理 有限公司，从事资产配置 策略及量化交易策略研究 工作。博士，具有基金从 业资格。 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度经济增速继续放缓，需求侧稳增长政策力度加大。7月科创板首批公司上市；8 月央行宣布改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，且后续 LPR共下调 10bps；9月国务院 常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作。海外，以德国为代表的欧元区经济持续下滑， 美国消费和制造业喜优参半，美联储和欧央行相继重启降息，各大央行也跟随其后。整体上，大 类资产受制于中美贸易战一度陷入僵局，又受益于国内政策上的加码，除人民币显著贬值，黄金 持续走强外，大多呈现宽幅震荡，其中权益市场核心资产相对指数有明显超额收益。 报告期内，本基金未做仓位的大幅调整，通过丰富资产的多样性，在增厚组合收益的基础上 降低组合的波动性，力争在中长期为投资者创造可控风险下的优质回报。权益资产内部，在坚定 持有代表中国经济未来发展方向的高端制造的基础上，进一步调整组合的结构，丰富了风格和行 业的多样性，给予所选基金经理充分的时间创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实领航资产配置混合（FOF）A基金份额净值为 1.0290元，本报告期基金 份额净值增长率为 2.58%；截至本报告期末嘉实领航资产配置混合（FOF）C基金份额净值为 1.0116 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.38%；业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 623,510,187.07 92.13 3 固定收益投资 33,996,600.60 5.02 其中：债券 33,996,600.60 5.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 13,237,346.47 1.96 8 其他资产 6,029,217.68 0.89 9 合计 676,773,351.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,993,600.60 0.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,003,000.00 4.63 其中：政策性金融债 30,003,000.00 4.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,996,600.60 5.24 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190201 19国开 01 300,000 30,003,000.00 4.63 2 019611 19国债 01 39,940 3,993,600.60 0.62 注：报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,548.55 2 应收证券清算款 4,962,296.62 3 应收股利 0.08 4 应收利息 624,340.81 5 应收申购款 379,031.62 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,029,217.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 070005 嘉实债券 契约型 开放式 76,058,581.92 99,180,390.82 15.30 是 2 004544 嘉实稳华纯 债债券 契约型 开放式 59,769,872.48 64,180,889.07 9.90 是 3 000147 易方达高等 级信用债债 券A 契约型 开放式 46,185,817.51 53,021,318.50 8.18 否 4 070037 嘉实纯债债 券A 契约型 开放式 38,245,881.29 44,135,747.01 6.81 是 5 110037 易方达纯债 债券A 契约型 开放式 32,296,733.21 36,010,857.53 5.55 否 6 001811 中欧明睿新 常态混合A 契约型 开放式 26,036,178.12 35,539,383.13 5.48 否 7 002549 嘉实稳祥纯 债债券A 契约型 开放式 25,527,960.88 30,209,788.91 4.66 是 8 000419 大摩优质信 价纯债A 契约型 开放式 25,733,809.16 28,615,995.79 4.41 否 9 518880 华安黄金易 （ETF） 交易型 开放式 (ETF) 8,400,000.00 28,526,400.00 4.40 否 10 000342 嘉实新兴市 场A1 契约型 开放式 16,620,977.93 22,787,360.74 3.52 是 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年07月01日至2019 年09月30日 其中：交易及持有基金 管理人以及管理人关 联方所管理基金产生 的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 4,099.37 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 313,477.09 49,262.24 当期持有基金产生的应支付的销售服务费（元） 1,312.79 449.05 当期持有基金产生的应支付的管理费（元） 1,475,637.03 573,879.22 当期持有基金产生的应支付的托管费（元） 343,191.02 154,594.10 当期交易基金产生的交易费（元） 2,258.96 - 当期交易基金产生的转换费（元） 1,442.50 1,442.50 注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基 金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的 实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约 定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基 金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过基 金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部 分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期 交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有 基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相 关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实领航资产配置混合（FOF）A 嘉实领航资产配置混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 782,306,000.43 105,973,913.74 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金总申购份 额 2,105,863.82 523,481.50 减:报告期期间基金总赎回 份额 233,198,347.81 26,361,080.39 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 551,213,516.44 80,136,314.85 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §9 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件； （2）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （3）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （4）《嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。 11.2存放地点 （1）北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 嘉实领航资产配置混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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