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| 华富恒欣纯债债券C(006637) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678019 | ||||||||
| 基金代码 | 006637 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒欣纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒欣纯债债券 基金主代码 006636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 6日 报告期末基金份额总额 59,114,744.46份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争超越业绩比 较基准的投资回报和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核 心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006636 006637 报告期末下属分级基金的份额总额 59,007,203.31份 107,541.15份 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 1．本期已实现收益 378,813.03 236.55 2．本期利润 301,680.24 43.84 3．加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0010 4．期末基金资产净值 59,508,705.79 107,619.71 5．期末基金份额净值 1.0085 1.0007 注：1、本基金合同生效未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒欣纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.51% 0.02% 1.50% 0.04% -0.99% -0.02% 华富恒欣纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.40% 0.03% 1.50% 0.04% -1.10% -0.01% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：根据《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2019年 5月 6日到 2019 年 11月 6日。本报告期，本基金仍在建仓期内。 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 华富恒欣纯 债债券型基 金基金经理、 华富恒富 18 个月定期开 放债券型基 金基金经理、 华富天益货 币市场基金 基金经理、华 富恒稳纯债 债券型基金 基金经理 2019 年 5 月 6日 - 七年 复旦大学金融学硕士，研究 生学历。先后任职于广发银 行股份有限公司、上海农商 银行股份有限公司，2016年 11 月加入华富基金管理有 限公司，2017年 3月 14日 至 2019年 6月 20日任华富 天盈货币市场基金基金经 理、2017年 1月 4日至 2019 年 6 月 20 日任华富货币市 场基金基金经理。 陶祺 华富恒欣纯 债债券型基 金基金经理、 华富天盈货 币市场基金 基金经理 2019 年 9 月 23日 - 六年 英国巴斯大学金融与风险 专业硕士，研究生学历。曾 任上海新世纪资信评估投 资服务有限公司信评分析 师，平安资产管理有限责任 公司信用评级经理，2016年 6 月加入华富基金管理有限 公司，曾任固定收益部信用 债研究员、基金经理助理。 注：姚姣姣的任职日期指该基金成立之日，陶祺的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限 的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济数据延续弱势，经济下行压力较大。制造业 PMI数据长期处在荣枯线以下，9月 数据虽改善，但难改全年趋势。金融数据起伏较大，剔除专项债后，实体企业资金需求较差。中 美贸易仍处冲突状态，全年看进出口仍面临较大的下行压力。制造业投资在 3%附近低位徘徊，实 体投资意愿较弱，地产投资顶部回落，基建增速受益政策托举小幅回暖，但难对固投整体形成有 效支撑。消费数据窄幅震荡，汽车消费的负面影响逐渐消退，但新增需求有限。通胀方面，三季 度猪肉带动食品价格持续上行，CPI读数呈上行趋势。总体而言，三季度各月公布的宏观经济高 频数据多不及市场预期，经济增长继续承压，但猪价带动通胀预期，逐渐成为市场关注的焦点。 债市表现方面，7月利率债走势震荡，市场情绪纠结，8月开始胶着行情被打破，收益下行趋 势一度较强，但国债在 3%左右、国开债在 3.4%左右形成较强支撑点位，收益率下行势头遭到抑制。 在 LPR改革及降准落地后，市场再度冲击前期支撑点位，但国内外因素导致通胀预期明显升温， 叠加美债回调，9月中旬后市场重新回归国债 3.15%、国开债 3.55%的中枢水平。总体而言，市场 关注重点已从上半年的经济基本面和债券供给冲击逐步转变为通胀走势，前期的正面预期已反映 得比较充分，货币超预期宽松预期减退，机构投资者多数转谨慎。 三季度本基金规模未发生变化，考虑到下半年信用违约风险可能逐步加大，因此卖出部分低 等级信用债，买入高等级信用债和利率债。 展望四季度，地产融资收紧、制造业投资乏力，经济上行空间狭窄，基本面仍处在底部区域。 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 中美冲突是长期矛盾，短期难以解决，贸易战对经济的负面影响持续存在，维稳任务高于一切， 财政政策和货币政策将保持积极和宽松的大基调。外围经济表现弱于国内，海外货币政策将继续 宽松，境外投资人对利率债增持态势不减。但是，我们也看到当前国内通胀预期不断增强，四季 度 CPI破 3较为确定，央行货币政策难有超预期宽松，四季度资金价格存在季节性上行，另外明 年专项债也可能提前发行，供给冲击再现。综上所述，长期来看，长端利率上行风险可控，但中 期面临通胀和供给压力，四季度存在一定回调压力。在操作上，基于经济基本面、通胀环境、信 用风险等要素，并且结合产品特性，四季度产品运作预计仍以中短久期中高等级信用债为主，长 端利率债仅维持中等仓位，调整后可择机加仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2019年 10月 14日正式成立。截止到 2019年 9月 30日，华富恒欣纯债 A类基金份 额净值为 1.0085元，累计份额净值为 1.0085元，本报告期的份额累计净值增长率为 0.51%，同 期业绩比较基准收益率为 1.50%；华富恒欣纯债 B基金份额净值为 1.0007元，累计份额净值为 1.0007元，本报告期的份额累计净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,638,900.00 89.79 其中：债券 53,638,900.00 89.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 7.53 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 516,061.88 0.86 8 其他资产 1,079,910.57 1.81 9 合计 59,734,872.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,629,100.00 14.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,382,400.00 27.48 其中：政策性金融债 16,382,400.00 27.48 4 企业债券 28,627,400.00 48.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,638,900.00 89.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 160,000 16,382,400.00 27.48 2 112595 17国信 03 50,000 5,082,000.00 8.52 3 136845 16环球 03 50,000 5,001,000.00 8.39 4 112481 16广联 01 50,000 4,997,500.00 8.38 5 136777 G16唐新 3 50,000 4,963,000.00 8.32 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,903.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 4 应收利息 1,073,007.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,079,910.57 注：其他应收款为应收分销手续费返还。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 59,004,828.32 21,044.71 报告期期间基金总申购份额 57,166.92 99,482.71 减:报告期期间基金总赎回份额 54,791.93 12,986.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,007,203.31 107,541.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 7.1-9.30 59,002,097.50 0.00 0.00 59,002,097.50 99.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒欣纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒欣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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