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| 华富恒财定期开放债券C(000623) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677980 | ||||||||
| 基金代码 | 000623 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒财定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒财定期开放债券 交易代码 000624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 7日 报告期末基金份额总额 1,999,968.17份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期 收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合 组合投资策略等积极把握中国经济增长和债券 市场发展机遇，在严格控制投资风险的基础上， 追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒财定期开放债券 A 华富恒财定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 000624 000623 报告期末下属分级基金的份额总额 1,990,872.73份 9,095.44份 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 华富恒财定期开放债券 A 华富恒财定期开放债券 C 1．本期已实现收益 -285,778.75 -233.80 2．本期利润 22,443.93 -48.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0024 -0.0056 4．期末基金资产净值 2,023,407.59 9,104.16 5．期末基金份额净值 1.0163 1.0010 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒财定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.43% 0.07% 1.50% 0.04% -1.93% 0.03% 华富恒财定期开放债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.53% 0.07% 1.50% 0.04% -2.03% 0.03% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金转型前为华富恒财分级债券型证券投资基金。根据《华富恒财定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流 动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 20个工作日、开放期及开放期结束 后 20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终，在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当 程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为 2018年 8月 7日到 2019年 2月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒财 定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 华富恒财定 期开放债券 型基金基金 经理、华富天 盈货币市场 基金基金经 理、华富恒玖 3 个月定期 开放债券型 基金基金经 理、华富富瑞 3 个月定期 开放债券型 发起式基金 基金经理、华 富弘鑫灵活 配置混合型 基金基金经 理、华富恒盛 纯债债券型 基金基金经 理、华富货市 场基金基金 经理 2018 年 8 月 7日 - 五年 英国曼彻斯特大学管理学 硕士，研究生学历。2014年 2 月加入华富基金管理有限 公司，先后担任集中交易部 助理交易员、交易员，固定 收益部华富货币市场基金、 华富天益货币市场基金、华 富益鑫灵活配置混合型基 金、华富恒财分级债券型基 金的基金经理助理，2018年 6月 25日至 2019年 3月 28 日任华富恒悦定期开放债 券型基金基金经理。 注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，三季度经济增速压力仍然较大，中采 PMI数据长期处在荣枯线以下，9月数据虽 边际改善，但难改全年下行趋势。金融数据起伏较大，剔除专项债后，实体企业资金需求较差。 中美贸易短期和解，但长期难以完全出清，全年看进出口仍面临较大的下行压力。固投方面，由 于没有强刺激，地产投资将走低，基建投资托而不举，减税有望支撑企业盈利和制造业投资，整 体而言固投增速仍然较弱。消费数据窄幅震荡，汽车消费的负面影响逐渐消退，但新增需求有限。 通胀方面，由于非洲猪瘟，母猪存栏量创下 20年来新低，19年猪价大幅上涨，引发对通胀超预 期的担忧，三季度猪肉带动食品价格持续上行，CPI读数呈上行趋势。总体而言，三季度各月公 布的宏观经济高频数据多不及市场预期，经济增长承压，市场关注焦点开始转向通胀。 债市表现方面，8月开始胶着行情被打破，收益向下突破，但国债在 3%左右、国开债在 3.4% 左右形成较强支撑点位，继续下行动力不足。在 LPR改革及降准落地后，市场再度冲击前期支撑 点位，但通胀预期开始升温，叠加美债回调，9月中旬后市场重新回归国债 3.15%、国开债 3.55% 的中枢水平。总体而言，市场关注重点已从上半年的经济基本面和债券供给冲击逐步转变为通胀 走势，前期的正面预期已反映得比较充分，货币超预期宽松预期减退，机构投资者开始谨慎。 恒财债券基金本季度以流动性管理为主，严控信用风险，选择流动性好的交易所债券，兼顾 一定收益性，利用对宏观经济的预判，适时参与利率债波段，提高组合收益。 总体而言，经济增长目前仍存一定压力，货币政策对实体经济支持态度仍很明确，但增速同 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 比去年微降的隐含预期被市场基本消化，且四季度 CPI读数大概率站在 3以上，会对货币政策执 行及名义利率向下突破形成一定影响；资金面预计仍将平稳，在投资者做多信心不足时，货币市 场供需相对平衡，上半年的流动性紧张事件难以在年内重现，不会对市场造成突然性的冲击；债 券供给压力环比降低，但需关注地方债额度提前下达风险；境外投资人继续增持，全球央行重启 宽松周期，美联储三季度连续两次降息，均对利率债构成利好，但贸易摩擦变数仍存，美联储后 续降息前景不明，相关利好在四季度能否延续尚待观察；当前从相对变化角度看债券收益率难以 向上，但从绝对收益水平角度看收益率点位已较低，收益率若继续向下，对机构盈利能力将提出 更大挑战。 本基金将继续把持有人利益放在首位，提高资金使用效率，增加与持有人的沟通，兼顾流动 性与信用安全的前提下，为持有人获取合理稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2018年 8月 7日正式成立。截止到 2019年 9月 30日，华富恒财定开 A类基金份额 净值为 1.0163元，累计份额净值为 1.2940元，本报告期的份额累计净值增长率为-0.43%，同期 业绩比较基准收益率为 1.50%；华富恒财定开 C基金份额净值为 1.0010元，累计份额净值为 1.1744 元，本报告期的份额累计净值增长率为-0.53%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1. 从 2018年 8月 7日起至本报告期末（2019年 9月 30日），本基金持有人数存在连续六 十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019年 9月 30日）本基金持有人数仍不满二 百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将 严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 2. 从 2018年 9月 4日起至本报告期末（2019年 9月 30日），本基金基金资产净值存在连 续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2019年 9月 30日）基金资产净值仍低 于五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,671,742.70 80.95 其中：债券 1,671,742.70 80.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 375,101.35 18.16 8 其他资产 18,431.42 0.89 9 合计 2,065,275.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,168,192.70 57.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 503,550.00 24.77 其中：政策性金融债 503,550.00 24.77 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,671,742.70 82.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 5,000 503,550.00 24.77 2 019547 16国债 19 5,000 462,950.00 22.78 3 019517 15国债 17 3,000 308,670.00 15.19 4 019569 17国债 15 1,990 204,432.70 10.06 5 019536 16国债 08 2,000 192,140.00 9.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 898.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,533.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,431.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒财定期开放债券 A 华富恒财定期开放债 券 C 报告期期初基金份额总额 10,450,690.88 8,667.37 报告期期间基金总申购份额 - 1,487.95 减:报告期期间基金总赎回份额 8,459,818.15 1,059.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,990,872.73 9,095.44 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,860,946.75 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 8,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,860,946.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 93.05 注：基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 9月 17 日 8,000,000.00 8,195,200.00 0.00% 合计 8,000,000.00 -8,195,200.00 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 7.1-9.30 9,860,946.75 0.00 8,000,000.00 1,860,946.75 93.05% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 华富恒财定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒财定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒财定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒财定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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