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| 金鹰鑫日享债券A(006974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677713 | ||||||||
| 基金代码 | 006974 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰鑫日享债券 基金主代码 006974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 20日 报告期末基金份额总额 1,745,485,633.74份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提 下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密 切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上， 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准 的投资收益。 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判 的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进 行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的 因素进行评估，主动调整债券组合。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存 款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C 下属分级基金的交易代 码 006974 006975 报告期末下属分级基金 的份额总额 533,051,010.78份 1,212,434,622.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C 1.本期已实现收益 4,935,039.90 10,004,509.08 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 2.本期利润 5,802,415.74 11,612,540.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0087 4.期末基金资产净值 542,883,139.74 1,234,145,321.13 5.期末基金份额净值 1.0184 1.0179 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰鑫日享债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.88% 0.02% 0.44% 0.03% 0.44% -0.01% 2、金鹰鑫日享债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.85% 0.02% 0.44% 0.03% 0.41% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 3月 20日至 2019年 9月 30日) 1．金鹰鑫日享债券 A： 注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效，截至报告期末本基金合同生效未 满一年； 1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定 期存款利率（税后）×20%； 1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 2．金鹰鑫日享债券 C： 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效，截至报告期末本基金合同生效未 满一年； 1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定 期存款利率（税后）×20%； 1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龙悦芳 本基 金的 基金 经理， 公司 固定 收益 2019-03- 20 - 9 龙悦芳女士，曾任平安证券股 份有限公司投资助理、交易 员、投资经理等职务。2017 年5月加入金鹰基金管理有限 公司，现任固定收益部基金经 理。 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 部副 总监 林暐 本基 金的 基金 经理 2019-06- 26 - 9 林暐先生，2010年 4月至 2012 年 12 月曾任兴业证券股份有 限公司交易员，2012年 12月 至 2015 年 4 月曾任中海基金 管理有限公司基金经理助理， 2015年 4月至 2016年 8月曾 任兴业证券股份有限公司投 资经理，2016 年 8 月至 2018 年6月曾任国泰君安证券资产 管理有限公司投资经理。2018 年6月加入金鹰基金管理有限 公司，担任投资经理。现任绝 对收益投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及 其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为， 无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确 保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事 后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内） 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的 异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，债券收益率先下后上，整体利率水平略有下行。7月资金面并未延 续 6月资金异常宽松的局面。在央行回笼资金及缴税等因素的影响下，市场流动性回 归中性，资金价格也较 6月明显提升。整个 7月债券收益率呈窄幅振荡。进入 8月， 特朗普突然宣布加征对华关税，中美贸易摩擦升级。加上7月经济金融数据不及预期， 降准降息预期升温。长债利率大幅下行，10年国债利率下探 3%，较二季末下行 20BP。 9月初降准落地，但降息并未如期而至，货币政策保持定力，强调不大水漫灌，坚持 稳健的政策取向不改变。随后在货币市场流动性不及预期宽松，通胀预期升温等因素 的影响下，债券市场收益率震荡上行。截至 9 月底，10 年期国债活跃券收益率回到 3.14%。受资金价格相对平稳的影响，相比长端，短端收益率相对平稳，波动幅度不 大。且理财产品净值化转型，理财对中短端债券资产需求旺盛，中短久期的期限利差 和中高等级的信用利差均呈进一步压缩态势。 本基金三季度配置以中等久期利率债及中短久期中高等级信用债为主。维持中性 杠杆比例，保持组合流动性和安全性的同时，净值平稳增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.0184 元，本报告期份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准增长率为 0.44%；C类基金份额净值为 1.0179元，本报告 份额期净值增长率 0.85% ，同期业绩比较基准增长率为 0.44%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，经济下行压力仍在，基本面对债券市场仍然利好。但在猪肉和石油 价格的影响下，四季度通胀或继续上行，对货币政策进一步宽松形成制约。且接近年 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 底，流动性有边际收紧的风险。同时，逆周期政策推进，宽信用导向增强，低库存下 经济短期进一步大幅下滑的概率较低。需要谨防中美贸易摩擦阶段性缓和、经济金融 数据超预期、地方债提前发行等给债券市场带来的扰动。 基于以上判断，本基金在四季度将以票息策略为主， 择机寻找长端利率的配置 机会。在确保组合良好流动性和安全性的前提下，有效控制并防范风险，力争为持有 人创造稳定的收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,081,025,625.15 94.33 其中：债券 1,960,385,625.15 88.86 资产支持证券 120,640,000.00 5.47 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 94,913,262.37 4.30 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 683,130.53 0.03 7 其他各项资产 29,515,638.20 1.34 8 合计 2,206,137,656.25 100.00 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 10,206,851.80 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,429,885,348.45 80.46 其中：政策性金融债 558,599,848.45 31.43 4 企业债券 40,320,000.00 2.27 5 企业短期融资券 70,340,000.00 3.96 6 中期票据 91,431,000.00 5.15 7 可转债（可交换债） 36,816,424.90 2.07 8 同业存单 281,386,000.00 15.83 9 其他 - - 10 合计 1,960,385,625.15 110.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 1 180206 18国开 06 1,000,000.00 106,030,000. 00 5.97 2 108604 国开 1805 1,020,200.00 103,305,452. 00 5.81 3 170310 17进出 10 1,000,000.00 101,050,000. 00 5.69 4 091900013 19中信证券 金融债 01 1,000,000.00 100,550,000. 00 5.66 5 111907045 19招商银行 CD045 1,000,000.00 97,020,000.0 0 5.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比（%） 1 139469 链融 08A1 1,000,000.00 100,640,000.00 5.66 2 139975 锦绣 01A 200,000.00 20,000,000.00 1.13 注：本基金本报告期末仅持有两只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资于股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 本基金本报告期内未投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,752.55 2 应收证券清算款 255,152.76 3 应收股利 - 4 应收利息 28,889,158.52 5 应收申购款 281,574.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,515,638.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110053 苏银转债 13,987,675.60 0.79 2 113011 光大转债 1,135,200.00 0.06 3 132006 16皖新 EB 21,120,000.00 1.19 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期内未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C 本报告期期初基金份额总额 591,209,045.60 814,546,017.00 报告期基金总申购份额 420,532,025.02 1,291,618,504.76 减：报告期基金总赎回份额 478,690,059.84 893,729,898.80 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 533,051,010.78 1,212,434,622.96 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅， 本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心 电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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