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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)  基金公开信息
流水号 1677705
基金代码 004333
公告日期 2019-10-22
编号 1
标题 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券(LOF)
场内简称 元盛债券
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015年 5月 5日
报告期末基金份额总额 6,253,147,744.34份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投
资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分
析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏
观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各
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类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整
本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比
例与期限结构。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险
较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E
下属分级基金的交易代

162108 004333
报告期末下属分级基金
的份额总额
44,002,804.97份 6,209,144,939.37份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
金鹰元盛债券(LOF)
C
金鹰元盛债券(LOF)
E
1.本期已实现收益 245,048.76 48,050,417.64
2.本期利润 242,242.37 42,942,584.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0069
4.期末基金资产净值 47,052,464.52 6,804,684,604.23
5.期末基金份额净值 1.069 1.096
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元盛债券(LOF)C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

0.42% 0.02% 1.40% 0.04% -0.98% -0.02%
2、金鹰元盛债券(LOF)E:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

0.56% 0.03% 1.40% 0.04% -0.84% -0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 5月 5日至 2019年 9月 30日)
1.金鹰元盛债券(LOF)C:
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2.金鹰元盛债券(LOF)E:

注:(1)截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定。
(2)本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。
(3)本基金自 2015年 5月 5日起转型。E类基金份额于 2017年 2月 14日设立。

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴骏
本基
金的
基金
经理,
公司
固定
收益
部副
总监
2019-03-
19
- 8
戴骏先生,美国密歇根大学金
融工程硕士研究生,历任国泰
基金管理有限公司基金经理
助理、东兴证券股份有限公司
债券交易员等职务,2016年 7
月加入金鹰基金管理有限公
司,现任固定收益部基金经
理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及
其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益。
本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确
保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事
后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
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报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的
异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾整个三季度,债券市场先涨后跌。7月初,伴随着经济数据和金融数据双双
跳水,国内对于货币政策进一步宽松的预期增强,同时,外盘美联储降息预期升温,
夹杂着贸易摩擦的反复升级,国内债券市场做多情绪浓厚,10年期国债一度下行超过
20bp 突破 3%的关键点位,但由于 MLF 利率未能下调,短端利率下行空间受限,银
行成本限制等问题,10 年国债最终未能有效突破 3%的点位,随即反弹,9 月份,伴
随着央行对于货币政策定力的表态以及在市场回收流动性,同时海外沙特油田遇袭,
油价飙升再度引发市场对于通胀的担忧,长端国债利率大幅反弹。最终,10年国开债
下行 8bp至 3.53%,10年期国债收益率下行 8bp至 3.14%。
金鹰元盛在三季度坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票
息和骑乘价差为基础收益,通过把握长端利率波段行情有效增厚组合收益,三季度整
体收益率趋势下行,操作卓有成效,净值稳定上涨。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金C类份额净值1.069元,本报告期份额净值收益率为 0.42%,
同期业绩比较基准收益率为 1.40%;E 类份额净值 1.096 元,本报告期份额净值收益
率为 0.56% ,同期业绩比较基准收益率为 1.40%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,债券市场将保持震荡态势,危机并存,存在下行的可能性和动力。
首先,从国内宏观经济基本面来看,基建投资反弹力度较弱,制造业投资维持低位,
房地产投资持续向下,地产投资保持韧性是宏观经济保持韧性的关键因素,但如果地
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告
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产投资打开向下趋势,必然带动整体固定资产投资项的弱势。从金融数据来讲,这两
个月的数据存在较高的基数,原因在于去年底地方政府债的发行,但今年尤其是 9月
份,发行量较小将带动数据的回落。实体经济将持续探底。从海外来看,欧美发达国
家的经济数据表现不佳,海外央行纷纷降息,带动全球流动性宽松,而国内央行保持
政策定力,有理由相信,国内央行的政策利率在四季度存在下调空间,同时,准备金
率有可能再次调整以应对经济的下行压力。但同时,需要看到的是,cpi 在猪油共振
的情况下,有可能阶段性突破 3%的位置,同时库存周期处于底部带来市场对于经济
弱复苏的期待,国内的经济是否还有进一步下行的空间,以及空间有多大,可能还需
要持续验证。故对于四季度,长端利率将大概率表现出震荡态势,我们对于债券利率
下行保持乐观态度。
金鹰元盛将继续坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息
和骑乘价差为基础收益,通过把握长端利率波段行情增厚组合收益。四季度,利率整
体波动性将上升给波段操作带来较大挑战,从操作层面将择优始点增加组合久期。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 6,250,988,100.00 91.11
其中:债券 6,250,988,100.00 91.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 543,179,414.75 7.92

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,913,034.71 0.09
7 其他各项资产 60,708,577.30 0.88
8 合计 6,860,789,126.76 100.00
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期内未投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 150,105,000.00 2.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,962,812,720.00 72.43
其中:政策性金融债 4,869,444,000.00 71.07
4 企业债券 26,079,380.00 0.38
5 企业短期融资券 821,131,000.00 11.98
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
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8 同业存单 290,860,000.00 4.25
9 其他 - -
10 合计 6,250,988,100.00 91.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 190304 19进出 04
13,000,000.0
0
1,299,740,00
0.00
18.97
2 170209 17国开 09 8,500,000.00
860,455,000.
00
12.56
3 190206 19国开 06 7,200,000.00
719,784,000.
00
10.51
4 170205 17国开 05 4,500,000.00
452,610,000.
00
6.61
5 180208 18国开 08 4,100,000.00
417,093,000.
00
6.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,059.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,679,103.07
5 应收申购款 24,414.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,708,577.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
金鹰元盛债券(LOF)
C
金鹰元盛债券(LOF)
E
本报告期期初基金份额总额 49,915,191.89 1,910,769,747.78
报告期基金总申购份额 589,647.68 5,154,455,614.15
减:报告期基金总赎回份额 6,502,034.60 856,080,422.56
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 44,002,804.97 6,209,144,939.37
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金发起人的三年封闭期限已经届满。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2019年 7月 5日至
2019年 7月 5日
0.00
929,511,2
31.60
0.00
929,511,231
.60
14.86
%
产品特有风险
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本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能
会存在以下风险:
1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收
益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能
触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致
本基金的流动性风险;
4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持
有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值
低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》。
3、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
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10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网
站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心
电话:4006-135-888或 020-83936180。


金鹰基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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