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| 海富通鼎丰定开债券(006219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677590 | ||||||||
| 基金代码 | 006219 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通鼎丰定开债券 基金主代码 006219 交易代码 006219 基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 报告期末基金份额总额 499,667,925.85份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期 稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，除基金合同另有约定外，对债 券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下， 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因 素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固 定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟 踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页共 15页 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 5,968,077.12 2.本期利润 8,342,653.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 4.期末基金资产净值 513,738,088.80 5.期末基金份额净值 1.0282 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.63% 0.04% 1.50% 0.04% 0.13% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 11月 2日至 2019年 9月 30日) 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页共 15页 注：1、本基金合同于2018年11月2日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的 各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张靖 爽 本基 金的 基金 经理； 海富 通一 年定 开债 券基 金经 理；海 2018-11-02 - 9年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任中银 基金管理有限公司研究 员，交银施罗德基金管 理有限公司投资经理、 基金经理助理、研究员。 2016 年 7 月至 2017 年 10月任海富通双利债券 基金经理。2016年 7月 起兼任海富通一年定开 债券基金经理。2016年 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页共 15页 富通 纯债 债券 基金 经理； 海富 通瑞 福债 券基 金经 理；海 富通 瑞祥 一年 定开 债券 基金 经理； 海富 通融 丰定 开债 券基 金经 理；海 富通 新内 需混 合基 金经 理。 11月起兼任海富通纯债 债券基金经理。2017年 8 月起兼任海富通瑞福 一年定开债券（现为海 富通瑞福债券）和海富 通瑞祥一年定开债券基 金经理。2018年 2月起 兼任海富通融丰定开债 券基金经理。2018年 11 月起兼任海富通鼎丰定 开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通新 内需混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页共 15页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济数据延续平稳走弱，其中 1-8月工业增加值、固定资产投资和社会 消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.5%和 8.2%，增幅较上半年分别收窄 0.4、0.3和 0.2 个百分点；同时三季度流动性保持相对合理充裕，银行间债券质押式回购利率中枢 落在 2.45%的低位。虽然基本面和资金面对债市有所支撑，但通胀预期的升温、货币政 策放松节奏的放缓、以及逆周期调节政策的出台对债市形成一定扰动。具体来看，快速 上涨的猪价带动三季度 CPI中枢抬升至 2.8%左右，引发市场对年底 CPI破 3%的担忧； 而国内货币政策略显定力，央行在 8月中旬宣布新 LPR报价机制、9月初公告普遍降准 和定向降准操作之后，9月下旬并未跟随美联储降息调降MLF利率；此外，9月初的国 务院常务会议宣布提前下达明年专项债部分新增额度，令市场对年内专项债提前发行的 预期有所抬升。由此，三季度利率债收益率总体呈低位震荡的态势，10 年期国开债收 益率累计小幅下行 8BP，1年期国开债收益率基本未变，期限利差有所收窄。信用债方 面，三季度信用债收益率下行 15-26BP，信用利差收窄 8-20BP，表现优于利率债。7月 中旬以来,市场投资信用债资质有所下沉，评级间利差震荡收窄，但仍未降至 5月低位。 可转债方面，尽管三季度权益市场整体处于震荡区间，但转债市场呈单边上行态势，整 体估值水平一路上扬至年内高点，三季度中证转债指数累计上涨 3.62%。本基金债券部 分三季度主要配置于金融机构债、高评级信用债等，规避了信用风险，获得了稳定收益。 展望四季度，预计年内经济向下空间或有限，而通胀中枢大概率逐步上行。具体来 看，房地产投资或平稳回落，制造业投资难言回暖，而在政策支撑下基建投资增速大概 率延续回升；汽车的拖累有望逐步缓释，消费或有所企稳；需求疲软背景下企业生产动 能或维持弱势，同时全球经济下行风险加大，出口难有起色，但考虑到去年四季度基数 较低，年内工业生产和出口压力或有限。通胀方面，在猪价高位和基数影响下，年底 CPI大概率破 3%，而 PPI或低位企稳，于 10月触及年内低点。总体看四季度国内经济 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页共 15页 下行风险可控，而通胀面临阶段性压力。因此，考虑到政府对经济下行容忍度的提升和 通胀中枢的抬升，四季度货币政策放松的节奏或有放缓，但央行大概率将维持流动性的 合理充裕。在上述判断下，我们认为四季度利率或延续震荡态势，利率债交易机会或有 限，但若出现较大调整则可关注其配置价值。信用债方面，目前票息保护有限，信用利 差处于历史低位，市场相对脆弱，久期上推荐中短久期；品种上，在基建托底、政府协 调力保城投公募债不出现实质性违约的情况下，城投债超额利差压缩的空间大于产业债。 可转债方面，四季度海外股市波动加大可能对国内带来影响，而转债短期问题在于高估 值，整体防御性变差。因此策略上可由进攻转向防御，重点关注绝对价格和估值均不高 的标的以及转股溢价率较低的核心标的。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 664,017,100.00 96.77 其中：债券 603,330,500.00 87.93 资产支持证券 60,686,600.00 8.84 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.17 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,351,651.13 0.63 7 其他资产 9,812,933.79 1.43 8 合计 686,181,684.92 100.00 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页共 15页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 410,795,500.00 79.96 其中：政策性金融债 25,974,000.00 5.06 4 企业债券 120,638,000.00 23.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 71,897,000.00 13.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 603,330,500.00 117.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1820069 18南京银行 04 500,000 51,285,000.00 9.98 2 1820064 18九江银行绿 色金融 02 500,000 50,940,000.00 9.92 3 1922005 19工银租赁债 500,000 50,515,000.00 9.83 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页共 15页 03 4 1820067 18天津银行 03 500,000 50,510,000.00 9.83 5 1922002 19光大租赁债 500,000 50,260,000.00 9.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 139499 广铁 1优 2 300,000 30,108,000.00 5.86 2 159501 宜票-A1 200,000 20,008,000.00 3.89 3 159061 19平 2A1 300,000 6,846,000.00 1.33 4 131709 16远东 2B 220,000 3,724,600.00 0.72 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。基金管理人将按照相 关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头 或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页共 15页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的18九江银行绿色金融02（1820064）的发行人，因公司授信 资金用于PPP项目资本金、监管统计数据屡次典型严重错报且数据报送管理不力等违规 行为，于2018年11月14日被中国银监会江西监管局处以罚款60万元人民币。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的18天津银行03（1820067）的发行人，因未按业务实质准确计量 风险、计提资本与拨备、未严格落实同业业务专营改革要求、为未取得相关批准文件的 项目提供授信、违规开展土地储备融资业务、授信资金违规向企业增资扩股、同业业务 违规接受政府确认函、同业授信资金回流购买本行理财、自营业务与代客业务未严格分 离、面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产、同业理财产品误导销售、 同业理财产品投向未持续披露和与未在同业业务交易对手名单内的客户开展业务等违 规行为，于2019年2月1日被天津银保监局处以罚款660万元人民币。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,797.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,806,136.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页共 15页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 499,667,925.85 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 499,667,925.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 （%） 2.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8 其他 - 9 合计 9,812,933.79 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页共 15页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,9 00.09 2.00% 10,000,9 00.09 2.00% 不少于三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,9 00.09 2.00% 10,000,9 00.09 2.00% - 注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元认购了本基金，其 中，发起资金总计人民币1000万元，认购费用为人民币1000元，符合基金合同和招募说 明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3 年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/7/1-2019 /9/30 489,6 67,02 5.76 - - 489,667,02 5.76 98.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页共 15页 及时赎回持有的全部基金份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资 产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同 的情形。 4、其他可能的风险。 另外，本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 70只公募基金。截至 2019年 9月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 870亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 9 月 30 日，投资顾问及海外业务规模约 38 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 9月 30日，海富通为超过 80家企业约 448亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 9月 30日，海富通管理的 特定客户资产管理业务规模约 326亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机 构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全 资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14页共 15页 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15页共 15页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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