最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴尊信定开债券(005645) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1677302 | ||||||||
| 基金代码 | 005645 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴尊信定开 基金主代码 005645 交易代码 005645 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 6日 报告期末基金份额总额 1,069,428,862.34份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基 金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭 期内，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提 下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配 置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多 种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债 券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进 行动态调整。开放期内，本基金为保持较高的组合流 动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种，重点考虑债券的安全性和流动性，确保组 合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠 杆比例。同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎 回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通 过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动 性。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险与预期收益低于混合型 基金和股票型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 13,799,569.07 2.本期利润 9,322,332.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 4.期末基金资产净值 1,169,056,888.30 5.期末基金份额净值 1.0932 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.02% 0.46% 0.04% 0.76% -0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2018年 2月 6日 - 12年 国际金融学硕士。历 任华泰资产管理有限 公司固定收益组合管 理部投资助理、投资 经理。在华泰资产管 理有限公司任职期 间，曾管理组合类保 险资产管理产品等。 2016 年 8 月加入华 泰保兴基金管理有限 公司，历任专户投资 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 一部投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则， 结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投 资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加 强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济仍在缓慢回落过程中。工业生产回落，制造业投资继续走弱，地产投资下行， 基建投资略超预期。汽车消费疲弱，拖累消费增速下滑。在外需走弱的背景下，出口继续承压。 从高频数据来看，9月 PMI回升，耗煤增速加快。物价方面，猪肉价格大幅上行，带动 CPI走高， 预计高点会出现在年末。政策面方面，9月 6日，央行宣布全面降低准备金率 0.5%，加大逆周期 调节政策，但央行没有下调MPA利率，银行间市场流动性整体合理充裕。 债券方面，长端利率债波动较大，收益率先下后上，本季度下行约 5bp，短端收益率稳定下 行，利率曲线陡峭化，信用利差继续缩小，处于历史低位。 报告期内，债券投资主要增持了 5年期的中期票据，并及时获利了结，中短期限高等级债以 持有为主，获取票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0932元；本报告期基金份额净值增长率为 1.22%，业绩 比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 977,117,092.00 82.62 其中：债券 977,117,092.00 82.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 188,553,522.83 15.94 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,892,583.83 0.41 8 其他资产 12,049,247.85 1.02 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 9 合计 1,182,612,446.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 146,020,000.00 12.49 其中：政策性金融债 45,093,000.00 3.86 4 企业债券 113,394,792.00 9.70 5 企业短期融资券 100,055,000.00 8.56 6 中期票据 540,036,300.00 46.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,611,000.00 6.64 9 其他 - - 10 合计 977,117,092.00 83.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 101800075 18凤凰传媒MTN001 500,000 51,795,000.00 4.43 2 101754036 17中航工MTN001 500,000 51,745,000.00 4.43 3 101558032 15宁沪高MTN001 500,000 50,510,000.00 4.32 4 101800823 18广州地铁MTN004 400,000 40,524,000.00 3.47 5 091504002 15中国建投债 02 400,000 40,452,000.00 3.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 本报告期末本基金未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,848.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,025,399.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,049,247.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 703,465,458.86 报告期期间基金总申购份额 365,963,403.48 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,069,428,862.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.94 注：本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 0.94 10,000,000.00 0.94 自基金合同生效 之日起不少于 3 年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.94 10,000,000.00 0.94 - 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190701-20190930 246,709,831.72 182,981,701.74 0.00 429,691,533.46 40.18% 2 20190701-20190930 399,997,000.00 182,981,701.74 0.00 582,978,701.74 54.51% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支 付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 4306室 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 华泰保兴尊信定开 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |