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| 华泰柏瑞交易货币B(002469) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677132 | ||||||||
| 基金代码 | 002469 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞货币 ETF 交易代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 14日 报告期末基金份额总额 11,400,869.30份 投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求 超过业绩比较基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场 工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理 论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合 理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上, 获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税 后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 ETFA级 华泰柏瑞货币 ETFB级 下属分级基金的交易代码 511830 002469 报告期末下属分级基金的份额总额 3,962,585.38份 7,438,283.92份 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 华泰柏瑞货币 ETFA级 华泰柏瑞货币 ETFB级 1. 本期已实现收益 3,395,879.76 2,724,883.62 2．本期利润 3,395,879.76 2,724,883.62 3．期末基金资产净值 396,258,533.81 743,828,388.48 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 ETFA级 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5314% 0.0014% 0.0894% 0.0000% 0.4420% 0.0014% 华泰柏瑞货币 ETFB级 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5954% 0.0014% 0.0894% 0.0000% 0.5060% 0.0014% 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：A级图示日期为 2015年 7月 14日至 2019年 9月 30日。B级图示日期为 2016年 2月 26日至 2019年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 固定收益 部副总监、 本基金的 基金经理 2015年 7月 14日 - 14年 14年证券（基金）从业经验， 经济学硕士。曾任职于国信证 券股份有限公司、平安资产管 理有限责任公司，2008 年 3 月至 2010年 4月任中海基金 管理有限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管理有 限公司，任债券研究员。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市 场证券投资基金基金经理， 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 2013 年 7 月至 2017 年 11月 任华泰柏瑞信用增利债券型 证券投资基金的基金经理。 2015 年 1 月起任固定收益部 副总监。2015 年 7 月起任华 泰柏瑞交易型货币市场证券 投资基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝 货币市场基金的基金经理。 朱向临 本基金的 基金经理 2016年 7月 19日 - 7年 北京大学计算数学硕士。2012 年 10 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，历任固定收益部 研究员、基金经理助理。2016 年 7 月起任华泰柏瑞货币市 场证券投资基金和华泰柏瑞 交易型货币市场证券投资基 金的基金经理。2019 年 2 月 起任华泰柏瑞信用增利债券 型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度的宏观经济延续了二季度向下的担忧，从 7月初到 9月初债券市场收益率继续 向下，而后出现大约 10bp幅度的反弹。同期货币市场利率中，1年期 AAA同业存单利率基本稳定， 3个月期限和 6个月 AAA同业存单利率在 7月初下降到最低点之后，逐渐上行，但是整体水平依 然比较低。5月 24日包商事件之后，叠加 6月份的半年末跨季因素，央行从 5月 24日到 6月 24 日间公开市场操作净投放了超过 5000亿资金，将资金面维持在非常宽松的状态，R007加权利率 从 3%最低降到了 2%附近。这一事件冲击结束之后公开市场逐次回笼，资金利率也慢慢恢复到 2.6%~2.9%的区间。在这段期间内，交易货币在 7月份和 8月份以 1个月同业存单和 7天逆回购为 主，之后随着 3个月存单利率的逐渐上升增加了一部分配置。进入到 8月中下旬之后，采取 1年 期存单和 7天逆回购相结合的配置，将平均剩余期限稳定在 50~60天之间。 虽然三季度的宏观数据中，房地产的销售和投资，以及居民中长期贷款数据依然很好，但是 中央政治局会议明确表示未来不以地产为刺激手段，预计 1-2年内房地产的信用扩张速度会逐渐 放缓，而高端制造、5G等领域暂时不具备大幅度拉升经济的体量，因此 GDP增速缓慢下台阶的趋 势暂时仍未改变。四季度宏观经济信用扩张的压力依然很大，地方政府的专项债会发行，并且地 方政府基础设施建设也会较三季度加大力度，在这个过程中货币政策会配合财政政策将会维持资 金面的相对宽松。预计未来资金面将大致保持稳定，货币市场工具的收益率也将继续维持窄幅震 荡的格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币 ETFA级的基金份额净值收益率为 0.5314%，本报告期华泰柏瑞货币 ETFB级的基金份额净值收益率为 0.5954%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 1 固定收益投资 537,241,315.85 44.33 其中：债券 507,241,315.85 41.85 资产支持证券 30,000,000.00 2.48 2 买入返售金融资产 369,603,114.41 30.50 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 301,182,247.34 24.85 4 其他资产 3,926,888.50 0.32 5 合计 1,211,953,566.10 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.22 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 71,030,653.45 6.23 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 50.94 6.23 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 31.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 13.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 10.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.96 6.23 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,015,054.96 5.26 其中：政策性金融债 60,015,054.96 5.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,995,517.21 7.89 6 中期票据 - - 7 同业存单 357,230,743.68 31.33 8 其他 - - 9 合计 507,241,315.85 44.49 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180410 18农发 10 600,000 60,015,054.96 5.26 2 111909226 19浦发银行 CD226 600,000 58,568,205.80 5.14 3 111808299 18中信银行 CD299 500,000 49,807,676.91 4.37 4 111920018 19广发银行 CD018 400,000 39,515,714.99 3.47 5 011900980 19申能集 SCP001 300,000 30,023,366.94 2.63 6 011900648 19澜沧江 SCP005 300,000 29,990,053.66 2.63 7 011900521 19山东电力 SCP001 300,000 29,982,096.61 2.63 8 111916200 19上海银行 CD200 300,000 29,951,869.48 2.63 8 111913050 19浙商银行 CD050 300,000 29,951,869.48 2.63 9 111916218 19上海银行 CD218 300,000 29,918,503.89 2.62 10 111984282 19宁波银行 CD162 300,000 29,917,898.18 2.62 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0738% 报告期内偏离度的最低值 0.0207% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0359% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 159909 19借 02A1 200,000 20,000,000.00 1.75 2 159180 信泽 02A1 100,000 10,000,000.00 0.88 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币 100.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 8月 27日，广东证监局下对 19广发银行 CD018的发行主体广发银行下发了行政监管措施决 定书。经广东证监局调查，广发银行在开展基金销售和托管业务中存在三类问题：一是基金销售 业务部门负责人未取得基金从业资格。二是部分从事基金销售业务的人员未取得基金从业资格。 三是部分从事基金核算业务的人员未取得基金从业资格。广东证监局认为，上述行为分别违反了 《证券投资基金销售管理办法》第十条、第五十七条和《证券投资基金托管业务管理办法》第八 条的规定。广东证监局决定对广发银行采取责令改正的监管措施，收到决定书之日起 30日内，完 成整改并向广东证监局提交书面整改报告，广东证监局将视情况对整改完成情况进行检查验收。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2.03 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,926,886.47 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,926,888.50 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞货币 ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级 报告期期初基金份额总额 7,620,400.15 1,577,415.00 报告期期间基金总申购份额 64,235.87 13,390,860.38 报告期期间基金总赎回份额 3,722,050.64 7,529,991.46 报告期期末基金份额总额 3,962,585.38 7,438,283.92 注：本基金在基金合同生效日进行份额折算，将面额折算为 100元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190701-20190829 4,055,037.00 15,868.00 3,370,000.00 700,905.00 6.15% 2 20190701-20190702； 20190830-20190920 2,004,368.00 10,899.00 0.00 2,015,267.00 17.68% 3 20190917-20190930 - 5,303,722.21 0.00 5,303,722.21 46.52% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可 能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回 的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基 金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值 产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些 都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导 致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目 华泰柏瑞货币 ETF2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过 小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将 密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大 限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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