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| 景顺长城量化小盘股票(005457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677071 | ||||||||
| 基金代码 | 005457 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城量化小盘股票 场内简称 无 基金主代码 005457 交易代码 005457 基金运作方式 契约型开放式 第 2页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 基金合同生效日 2018年 2月 6日 报告期末基金份额总额 409,420,136.95份 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取 超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，大类资产配置不作为 本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综 合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要 求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略: 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和 优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精 选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略： 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债 券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变 化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率 曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收 益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资 基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -2,132,155.79 2.本期利润 608,146.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 4.期末基金资产净值 381,574,402.69 5.期末基金份额净值 0.9319 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 第 3页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.02% 1.22% -1.56% 1.26% 1.54% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不 低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。本基金的建仓期为自2018年 2月 6日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黎海威 本基金的基 金经理、公司 副总经理、量 化及指数投 资部投资总 2018年 2月 6日 - 16年 经济学硕士，CFA。曾担任 美国穆迪KMV公司研究员， 美国贝莱德集团（原巴克 莱国际投资管理有限公司 ）基金经理、主动股票部 第 4页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 监 副总裁，香港海通国际资 产管理有限公司(海通国 际投资管理有限公司)量 化总监。2012年 8月加入 本公司，担任量化及 ETF 投资部投资总监，现担任 公司副总经理兼量化及指 数投资部总监兼量化及指 数投资部基金经理；自 2013年 10月起担任量化 及指数投资部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行 为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 第 5页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 8月工业增加值累计增长5.6%，增速下滑，9月 PMI指数环比上升至49.8，3季度经 济下行压力加大，政府强调了逆周期调节。8月 PPI同比下跌 0.8%，环比下跌 0.1%；CPI同比上 涨 2.8%，环比上涨 0.7%，通胀预期受猪价影响上升。8月 M2同比增速 8.2%，M1同比增速 3.4%， 社会融资规模存量同比增长10.7%，增速维持平稳，对实体经济的支持力度逐步显现。8月末外汇 储备 3.09万亿美元，汇率波动加大。7月份政治局会议表明，政策重心从“去杠杆”转为“稳增 长”。房地产政策上“房住不炒”的态度并未改变，货币政策旨在疏通传导机制，结构化特征显 现。3季度，受全球需求疲弱、中美贸易谈判进程反复的影响，A股市场震荡加剧且出现分化，上 证综指和沪深 300指数分别下跌 2.47%和 0.29%，创业板指数上涨 7.68%，7月份首批科创板股票 上市，带动科技类股票表现走强。 展望 2019年第四季度，全球经济面临增长放缓风险，中美贸易谈判进程仍存在不确定性，我 们预计经济在积极的财政政策支持下会企稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、汇率都有不 确定性因素。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经 济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置，具有较高成长性的 行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间 的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产 生长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，本基金份额净值增长率为-0.02%，业绩比较基准收益率为-1.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 354,422,751.15 92.45 其中：股票 354,422,751.15 92.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 第 6页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,251,034.37 7.11 8 其他资产 1,679,171.37 0.44 9 合计 383,352,956.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 12,986,444.28 3.40 B 采矿业 17,391,383.55 4.56 C 制造业 225,972,664.84 59.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,326,468.00 2.97 E 建筑业 3,486,757.40 0.91 F 批发和零售业 23,207,538.12 6.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,479,100.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,287,378.22 10.56 J 金融业 2,042,194.90 0.54 K 房地产业 12,406,423.84 3.25 L 租赁和商务服务业 481,365.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 180,056.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 725,940.00 0.19 Q 卫生和社会工作 1,389,920.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 1,059,117.00 0.28 S 综合 - - 合计 354,422,751.15 92.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601058 赛轮轮胎 2,624,300 10,680,901.00 2.80 2 600667 太极实业 1,343,202 9,993,422.88 2.62 第 7页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 3 002088 鲁阳节能 856,400 9,840,036.00 2.58 4 002335 科华恒盛 539,600 9,621,068.00 2.52 5 600971 恒源煤电 1,712,180 9,519,720.80 2.49 6 300130 新国都 558,498 9,164,952.18 2.40 7 600386 北巴传媒 2,281,284 8,965,446.12 2.35 8 300638 广和通 139,900 8,925,620.00 2.34 9 002441 众业达 1,298,100 8,788,137.00 2.30 10 603444 吉比特 32,500 8,777,600.00 2.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指 期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活 跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指 期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活 跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 8页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 112,103.92 2 应收证券清算款 1,398,524.61 3 应收股利 - 4 应收利息 5,314.31 5 应收申购款 163,228.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,679,171.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 433,827,650.87 报告期期间基金总申购份额 24,495,740.39 减：报告期期间基金总赎回份额 48,903,254.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 409,420,136.95 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 第 9页 共 10页 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2019年第3季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 10页 共 10页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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