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| 景顺长城泰和回报混合C(001507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677038 | ||||||||
| 基金代码 | 001507 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城泰和回报混合 第 2页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 场内简称 无 基金主代码 001506 交易代码 001506 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 20日 报告期末基金份额总额 53,358,126.68份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求 基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股 市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资 增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同 时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等 因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资 本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经 济的评价，结合投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员 会审核后形成资产配置方案。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和 时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出 价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金 利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致 的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司 股票进行投资。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其 预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城泰和回报混合 A 景顺长城泰和回报混合 C 第 3页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 下属分级基金的交易代码 001506 001507 报告期末下属分级基金的 份额总额 45,102,332.91份 8,255,793.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 景顺长城泰和回报混合 A 景顺长城泰和回报混合 C 1.本期已实现收益 1,145,407.12 230,337.51 2.本期利润 117,997.87 25,928.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0028 4.期末基金资产净值 55,183,558.34 9,979,692.67 5.期末基金份额净值 1.224 1.209 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城泰和回报混合 A 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.25% 0.18% 0.97% 0.01% -0.72% 0.17% 景顺长城泰和回报混合 C 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.17% 0.18% 0.98% 0.01% -0.81% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年 8月 20日基金合同生效日起6个 月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自2015年 11月 19日 起增设C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 5页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 万梦 本基金的基 金经理 2015年 9月 30日 - 8年 工学硕士。曾 任职于壳牌（ 中国）有限公 司。2011年 9 月加入本公司， 历任研究部行 业研究员、固 定收益部研究 员和基金经理 助理，自2015 年 7月起担任 固定收益部基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人 利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 第 6页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度全球经济增长乏力，美国和欧洲的制造业PMI连续下滑至本轮经济周期的最低水平， 全球开启新一轮宽松周期，负利率资产规模进一步扩大。国内3季度经济较2季度进一步放缓， PMI持续低于荣枯线。全球经济下行叠加中美贸易摩擦升级，国内出口持续受到拖累；制造业投 资降幅明显；地产投资呈现出超预期的韧性但难改下行趋势；专项债集中发行后基建领域开始有 起色，但在隐性债务约束下回升幅度有限；同时汽车继续拖累社零增速。通胀方面，3季度受到 猪肉价格飙升的影响，CPI同比增速较上半年明显抬升，且年底进一步上行压力，对货币政策形 成一定制约。在国内经济下行压力加大的背景下，国内逆周期调节政策频繁预调微调,一方面政策 重心从“去杠杆”转为“稳增长”，加大宽信用力度，如通过引导银行行为引导资金进入实体， 加快专项债发行和资金下拨等；另一方面货币政策相应配合，通过降准和利率市场化改革并下调 LPR报价等方式旨在降低实体融资成本，但考虑通胀制约以及信用分层、货币政策传导不畅等问 题仍存在，宽松程度也相对受限。 3季度债券市场下行为主，先在海外宽松、国内经济数据不佳、坚持“房住不炒”的环境下，债 券收益率震荡下行至低位，其中长端品种下行幅度更大。但随着国内逆周期调节的加码、猪价快速 上涨带来 CPI上行，市场出现小幅调整。3季度10年期国债和国开债的收益率均下行8BP至 3.14% 和3.53%。信用利差进一步压缩，不同等级、不同期限债券信用利差均已接近历史最低值，3季度3 年期 AA+中票、5年期 AA+中票、1年 AAA短融分别下行20BP、29BP和 7BP至 3.65%、4.06%和3.12%。 权益方面，7月 A股市场震荡小幅下行为主，8月开始受益于国内政策释放积极信号及投资者 风险偏好的提升，市场从震荡区间下沿出现一定反弹，其中代表未来趋势的电子、计算机、医药等 板块表现领先，而传统产业如周期品种表现则明显落后。3季度上证综指、沪深 300、创业板指分别 下跌 2.47%、0.29%和上涨 7.68%。 3季度本基金信用债的配置维持存单为主的配置。权益方面，仓位变化不大，配置以家电和地 产板块为主，减持了估值已基本合理的白酒，增持了低估值医药。 展望 4季度，在全球需求疲弱、贸易摩擦不确定的背景下，美国经济 4季度大概率走弱，外需 对国内经济仍形成拖累。国内今年地方债额度已经发行完毕，逐步用于项目将推动 4季度基建投 第 7页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 资小幅回升，但房地产投资在融资收紧和房住不炒的背景下，大概率逐步放缓。因此4季度经济 增长仍然面临压力，逆周期调节政策预计将会继续发挥作用。4季度有可能将提前发放专项债额 度，并带动配套融资，补充基建资金来源以托底内需，同时预计货币政策仍将保持适度宽松，仍 可能继续通过下调 LPR来推动实体融资成本下降。风险点是中美贸易谈判继续扰动市场神经；须 谨慎猪油共振提升通胀被迫收紧货币政策的风险。 债券投资方面，海外的不确定增加、流动性宽松对国内形成支撑，国内地产政策不松，基建艰 难托底，贸易摩擦短期无解决路径，出口产业链承压下制造业投资难以回升，基本面对债市有利。 但央行货币政策短期大概率保持定力，加上逆周期调节加码，下行难度有所加大，向下空间需要 看到数据进一步回落或增量资金推动，阶段性收益率预计震荡为主。如遇事件冲击大幅调整可加 仓波段交易，但此阶段不宜追涨。信用债方面，虽然在民营领域出清已经较为频繁和激烈，但信 用创造的核心领域地方政府和城投仍然保持着较为克制的出清方式，城投债券仍然保持刚性兑付， 鼓励商业银行参与地方隐形负债展期也有缓释风险的意图。经济下行压力大而货币传导不畅，风 险资产盈利前景不明朗，资金将持续追逐确定性高的核心资产，对信用债而言就是高等级信用债 利差和期限利差将持续压缩至历史极值，风险不大。对于中低等级信用而言，宽信用政策和流动 性支持虽然能缓解信用紧缩的过程，但风险偏好的修复艰难而持久，目前仍不是下沉的好时机。 权益投资方面，4季度国内宏观经济仍有压力，但基数效应下盈利预计将出现小幅抬升，未来 能否持续改善仍有不确定性。考虑到今年以来 A股涨幅全球领先，估值经过前期上涨已基本合理， 货币政策难以全面放松，继续依靠估值抬升带来的上涨难以持续。4季度更多关注个股的选择， 在复杂多变的外部环境中，注重企业基本面的稳定性和可预测性。一方面当前利率债和高等级信 用债估值较贵，部分高股息股票性价比凸显，值得关注。另一方面，在房地产周期下行的过程中， 科技、医药等板块具有逆周期特征，中长期景气度和基本面较为确定，可自下而上精选个股择优 配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，景顺长城泰和回报混合 A份额净值增长率为 0.25%, 业绩比较基准收益率为 0.97%。 2019年 3季度，景顺长城泰和回报混合 C份额净值增长率为 0.17%, 业绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第 8页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,838,373.80 13.07 其中：股票 9,838,373.80 13.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,170,511.50 83.94 其中：债券 63,170,511.50 83.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,580,379.94 2.10 8 其他资产 664,633.81 0.88 9 合计 75,253,899.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,183,027.60 7.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,525,429.00 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 1,023,351.00 1.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 38,266.20 0.06 K 房地产业 2,068,300.00 3.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第 9页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,838,373.80 15.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 000651 格力电器 23,100 1,323,630.00 2.03 2 000069 华侨城Ａ 166,000 1,166,980.00 1.79 3 002304 洋河股份 10,100 1,050,400.00 1.61 4 002727 一心堂 40,900 916,569.00 1.41 5 000333 美的集团 17,800 909,580.00 1.40 6 000002 万 科Ａ 34,800 901,320.00 1.38 7 001965 招商公路 90,500 712,235.00 1.09 8 000028 国药一致 14,000 608,860.00 0.93 9 002311 海大集团 15,400 482,020.00 0.74 10 000786 北新建材 26,300 473,400.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 4,884,511.50 7.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,000.00 0.02 8 同业存单 58,276,000.00 89.43 9 其他 - - 10 合计 63,170,511.50 96.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 第 10页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 1 111907107 19招商银行 CD107 100,000 9,777,000.00 15.00 2 111912013 19北京银行 CD013 100,000 9,706,000.00 14.89 3 111909105 19浦发银行 CD105 100,000 9,700,000.00 14.89 3 111911123 19平安银行 CD123 100,000 9,700,000.00 14.89 5 111983161 19宁波银行 CD144 100,000 9,697,000.00 14.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略: 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术 指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合 相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 第 11页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于2019年 7月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2019〕51号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度的 问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚 款人民币20万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对招商银行同业存单进行了投资。 2、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”，股票代码：601169）于2019年 9月 11日 收到北京银保监局出具的行政处罚决定书(京银保监罚决字[2019]28号)。其因个人消费贷款被挪 用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托 通道违规发放土地储备贷款等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规 定，被处以110万元罚款。 2019年 9月 25日，北京银行因员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门 制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保的问题，违反了《中华人民共和国银行 业监督管理法》第四十六条的规定，收到北京银保监局出具的行政处罚决定书(京银保监罚决字 (2019)38号)，被处以100万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对北京银行同业存单进行了投资。 3、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）于2019年 7 月 17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2019〕53号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎 的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 罚款人民币30万元。 2019年 6月 24日，浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向 监管部门报告；轮岗制度执行不力的问题，违反了《中华人民共和国商业银行法》第六十条，《中 第 12页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理的规定，收到中国银行 保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕7号)，被处以130万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对浦发银行同业存单进行了投资。 4、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于2019年 7月 5日 收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字(2019)59号)。其因违反信贷政策、违 反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等问题， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，被处以罚款人民币270万元。同时，因 销售行为不合规、双录管理不到位的问题，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚 决字(2019)62号)，被处以罚款人民币30万元。 2019年 3月 22日，宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款的问题，违反了《中华人民共和 国银行业监督管理法》第四十六条的规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚 决字(2019)14号)，被处以20万元罚款。 2019年 1月 11日，宁波银行因贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位的问题， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，收到宁波银保监局出具的行政处 罚决定书(甬银监罚决字(2018)45号)，被处以20万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 对宁波银行同业存单进行了投资。 5、其余六名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,034.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 658,598.54 5 应收申购款 0.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 13页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 9 合计 664,633.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城泰和回报混合 A 景顺长城泰和回报混合 C 报告期期初基金份额总额 45,289,268.71 10,649,176.42 报告期期间基金总申购份额 63,456.93 177,615.64 减:报告期期间基金总赎回份额 250,392.73 2,570,998.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 45,102,332.91 8,255,793.77 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 第 14页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 机构 1 20190701-20190930 44,739,753.33 - -44,739,753.33 83.85 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出 现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额 持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承 担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 第 15页 共 16页 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 16页 共 16页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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