最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证500ETF联接(001455) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1677036 | ||||||||
| 基金代码 | 001455 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 景顺长城中证500ETF联接 场内简称 无 基金主代码 001455 交易代码 001455 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 29日 报告期末基金份额总额 462,046,502.26份 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资 目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调 整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会在10个交 易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资 基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 第 2页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159935 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 26日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 1月 21日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证500指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标 的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式 指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成份股停牌、 流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数 的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以 根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑 选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩 小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化 跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证500 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -1,070,968.23 2.本期利润 1,131,627.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 4.期末基金资产净值 318,271,767.49 5.期末基金份额净值 0.689 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 第 3页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.29% 1.10% -0.16% 1.15% 0.45% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，同时 不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年 6 月 29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾理 本基金的基 金经理 2018年10月 12日 - 5年 工学硕士。曾任职于腾讯计 算机系统有限公司信息安 全部产品策略岗位。2014年 第 4页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 8月加入本公司，历任量化 及ETF投资部量化程序员、 量化及指数投资部基金经 理助理，自2018年10月 起担任量化及指数投资部 基金经理。 徐喻军 本基金的基 金经理、量化 及指数投资 部总监助理 2015年 6月 29日 2019年 7月 15日 9年 理学硕士。曾担任安信证券 风险管理部风险管理专员 。 2012年 3月加入本公司， 担任量化及ETF投资部 ETF 专员；自2014年 4月起担 任量化及指数投资部基金 经理，现担任量化及指数 投资部总监助理兼基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害 基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 第 5页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 8月工业增加值累计增长5.6%，增速延续下滑，9月 PMI为49.8，仍低于荣枯线。8 月 PPI同比下跌 0.8%，环比下跌 0.1%；8月 CPI同比上涨 2.8%，环比0.7%，涨幅较上月有明显 扩大。8月 M2同比增速8.2%，M1同比增速 3.4%，社会融资规模存量同比增长10.7%，增速维持 平稳。9月末外汇储备 3万亿美元，虽然规模受估值因素小幅度波动，但是总体保持稳定。 今年初在稳增长和宽信用的金融政策引导下，市场情绪较为乐观，A股迎来一波明显的估值修 复行情。2季度，中美贸易摩擦的加剧和美国对华为等公司的禁令，超出市场预期，引发投资者 对贸易摩擦和科技竞争的担忧，对企业基本面悲观预期加重，市场在冲高后加速回落进入震荡调 整阶段。3季度开始，随着全球经济的下行，国内经济疲软，中美贸易摩擦反复，汇率较大波动， 股市出现不同程度的震荡。7月科创板的实施，市场风格出现一定的分化，以成长股和科技股为 主的创业板指数跑赢主板和中小板指数。3季度上证综指、沪深 300和创业板指数分别下跌 2.47%，下跌 0.29%和上涨 7.68%。 本基金是景顺长城中证500ETF的联接基金，主要投资于景顺长城中证500ETF。报告期内，本基 金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 展望 2019年 4季度，全球经济延续放缓，美国经济大概率走弱。国内方面，经济仍然面临下行 压力，适度的扩张基建投资以托底内需，财政政策也将继续扩大对小微企业的支持，减税降费进 一步实施，以进一步降低小微企业的负担。房地产依然延续从紧监管，LPR改革后，货币传到机 制更加顺畅，为进一步促进实体经济发展提供更好支持。在当前状况下，A股市场对外部环境的 动荡有所预期，外围因素对市场的冲击在钝化，市场的韧性在增强。长期来看，改革创新是保持 经济增长的根本动力，在供给侧改革和经济转型的背景下，对经济的长期健康发展持较为乐观的 态度。我们认为盈利增长稳定且估值合理的公司，将具有较好的投资价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，本基金份额净值增长率为0.29%，业绩比较基准收益率为-0.16%。报告期内， 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，跟踪误差（年化）控 制在4%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第 6页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,301,789.39 2.60 其中：股票 8,301,789.39 2.60 2 基金投资 290,388,000.00 90.98 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,113,825.87 6.30 8 其他资产 376,546.29 0.12 9 合计 319,180,161.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 86,625.00 0.03 B 采矿业 281,147.20 0.09 C 制造业 4,827,132.10 1.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 242,566.00 0.08 E 建筑业 132,615.50 0.04 F 批发和零售业 396,981.50 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 269,875.60 0.08 H 住宿和餐饮业 32,711.59 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 770,427.40 0.24 J 金融业 372,298.90 0.12 K 房地产业 383,069.40 0.12 L 租赁和商务服务业 117,852.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 10,350.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 51,353.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 37,569.00 0.01 第 7页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 Q 卫生和社会工作 52,809.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 169,404.00 0.05 S 综合 67,002.00 0.02 合计 8,301,789.39 2.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 002463 沪电股份 2,700 66,150.00 0.02 2 600745 闻泰科技 900 63,621.00 0.02 3 000860 顺鑫农业 1,160 60,505.60 0.02 4 600183 生益科技 2,400 59,856.00 0.02 5 002405 四维图新 3,300 53,724.00 0.02 6 600872 中炬高新 1,200 50,916.00 0.02 7 000066 中国长城 3,900 50,310.00 0.02 8 002439 启明星辰 1,500 47,970.00 0.02 9 002049 紫光国微 900 45,981.00 0.01 10 600201 生物股份 2,400 45,288.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 景顺长城中证 500交易型开放 式指数证券投资 股票型指 数基金 交易型开放 式(ETF) 景顺长城基 金管理有限 公司 290,388,000. 00 91.24 第 8页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成 本。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,816.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,657.39 5 应收申购款 353,072.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 376,546.29 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 9页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 455,061,800.14 报告期期间基金总申购份额 47,682,567.43 减:报告期期间基金总赎回份额 40,697,865.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 462,046,502.26 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20190701-20190930 310,632,019.11 - - 310,632,019.11 67.23 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本 数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投 资者的赎回办理造成影响； 第 10页 共 11页 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文 件； 2、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 11页 共 11页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |