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| 景顺长城中国回报混合A(000772) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677026 | ||||||||
| 基金代码 | 000772 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 07月 01日起至2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城中国回报混合 场内简称 无 基金主代码 000772 第 2页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 交易代码 000772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 6日 报告期末基金份额总额 203,023,462.11份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求 基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部 门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观 指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场 资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观 经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经济模型 （MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出资产配 置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的 公司股票，通过定量和定性相结合的方法，通过基金经理的战略性选 股思路以及投研部门的支持，筛选出主题特征明显、成长性好的优质 股票构建股票投资组合。本基金通过认真、细致的宏观研究、行业研究 及个股研究，将推动中国经济发展的驱动力转化为基金持有人的长期 投资收益。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究数据库 （SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出受益 于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其 预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 3,195,811.03 2.本期利润 -1,308,323.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209 4.期末基金资产净值 249,867,936.60 5.期末基金份额净值 1.231 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 第 3页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.57% 0.78% 0.93% 0.01% 4.64% 0.77% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券。本基金的建仓期为自2014年 11月 6日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金 投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 4页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘晓明 本基金的基 金经理 2017年 12月 5日 - 11年 农学硕士。曾担任国元证 券研究所研究员，第一创 业证券研究所行业研究员。 2011年 6月加入本公司， 历任研究部研究员、高级 研究员，自2014年 11月 起担任股票投资部基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人 利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组 第 5页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一、本基金在报告期内重点关注了几条投资主线 1、本基金重点关注了新兴行业中发展前景好增速快，且估值合理的公司；投资的新兴行业主 要包括消费电子行业、通信行业和医药生物行业。对这些行业的看法无重大变化，具体可以参考历 史的年季报。 2、本基金关注了传统行业中业绩预期有拐点的行业和公司 投资的传统行业主要是以银行为代表的的大金融行业。 二、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、对宏观经济的展望 当前宏观经济内外部环境复杂，外部环境不确定性增加的同时，内部多年积累的结构性问题 也逐步显现，形成约束，政策框架不得不更加关注长期发展模式问题，政策选择试错成本高，整 体决策较为审慎，是比较积极的应对模式。回顾全球历史，“制造业高级化”是经济可持续增长 的必经之路。发达经济体均凭借持续的制造业升级实现了经济的持续稳定增长，而一些主要的新 兴市场国家，正是因为“过早去工业化”而放慢了赶超的脚步甚至趋于停滞。制造业高级化有三 大宏观方面的优化表现：1）制造业高级化是技术进步、生产效率提升的源泉；2）制造业高级化 有助于实现“增量去杠杆”；3）制造业高级化对于稳定就业、持续城镇化、最终稳定国内需求增 长预期具有重要作用。但制造业持续升级的前提，是持续增长的需求，而并非货币杠杆推动。中国 经济的“第三次转型”：外需拉动制造业升级——内需拉动地产基建——培育制成品内需，内需 拉动制造业高级化。1994-2008年我国经济体量较小，依靠外需实现了制造业的持续升级，但当 前我国增量需求贡献占比居全球首位，政策导向由“外需拉动”转向“扩内需+稳外需”。扩大内 需：财政扩张有望促进社零增速回升。2019年个税减税、增值税结构性减税政策，有望改善居民 收入、并将消费偏好向制成品引导。增值税减税具有3条影响路径，对于单件商品价格较高、供给 端竞争激烈的制成品领域，预计将直接传导至商品价格的下降、并促进消费增速回升。综合个税减 税、增值税减税的估算幅度和影响结构，我们预计2019年社会消费品零售总额同比增速回升 0.4- 0.5个百分点。外部环境不确定性或影响出口，但冲击幅度可控不必过度悲观。2000亿+3000亿商 品中，消费品占比较高，可替代性来源较少，潜在冲击幅度或小于 500亿部分；此外加工贸易冲 击应以顺差而非出口总规模进行估算，冲击幅度需要一定折扣。亦注意到中国出口增速自2018年 下半年以来持续高于欧美日。地产基建的“不可能三角”：货币环境趋稳，但不期待“大水漫 第 6页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 灌”。在房地产风险可控的目标约束下，短期依靠地产和地产类基建稳增长、和长期的宏观杠杆率 稳定两大目标之间最多只能选择其一。高杠杆推升的地产基建投资高增，已经大幅推升我国宏观 金融风险水平，并对人民币国际化、资本项目开放速度形成约束。2017年的大幅去杠杆对2018年 基建投资形成直接冲击，而至今平台融资仍面临结构性约束，基建投资增速可能更多依赖交通类 基建，预计整体小幅回升。预计货币政策以数量型工具+传导机制疏通为主，融资环境小幅改善， 但不期待“大水漫灌”，货币政策持续展现定力。综合判断，预计2019年我国实际 GDP同比增长 6.3%左右，其中下半年6.2%-6.4%左右，对全年经济增长不必过度悲观。货币政策维持中性略偏 松环境，仍将进行降准操作但降息概率较低；财政政策的结构性扩张对居民收入和购买力的改善、 以及对制成品需求的促进作用值得关注。 2、国内重要经济数据点评 2.1工业增加值 需求有所改善，预计9月实际增速回升至6.2%左右。企业单月去库存导致8月工业增加值低 迷，另外极端天气影响工业生产，9月天气影响弱化，同时基建投资需求有望改善，制造业投资 单月预计有所回升，叠加居民商品消费需求仍较稳定整体工业品需求预计9月有所改善。在 8月 企业去库存幅度有所收敛背景下，预计后续汽车等行业生产端转为补库存或进一步带动9月工业 增加值改善。预计9月工业增加值实际增速回升至6.2%左右。 2.2投资增速 2.2.1基建投资：6月份以来专项债发行加速，信用环境逐渐改善，近期政策强调不得将专 项债资金用于土地储备和房地产相关领域，需落实专项债资金有效投资，挖掘投资需求潜力。预 计9月基建投资（全口径）累计增速上行至3.5%、至年底上行至4.7%。 2.2.2制造业投资：在中上游制造业如黑色金属、非金属矿物、通用设备等等的拖累下，8月 制造业投资结束 2季度以来持续上行趋势，大幅回落 0.7个百分点至2.6%，，而下游制造业如汽 车、电子设备等整体相对平稳。展望后续，预计上游制造业投资增速仍将低位徘徊，同时居民商品 消费需求整体稳定有望四季度有所改善，外部环境不确定性边际缓和叠加非美外需仍有一定韧性， 整体制造业投资需求预计不会大幅回落，预计9月中下游带动下制造业投资单月环比改善，但基 数较高，预计制造业投资累计增速下行0.3个百分点至2.3%，年内预计企稳于2.0%左右。 2.2.3房地产投资：预计9月土地购置费增速持续下滑，同时 3季度起部分地产商非标融资 渠道有所收紧，对地产投资或产生小幅冲击。但预计年内仍为商品房交付高峰，建安投资9月预 计仍较为活跃，预计9月房地产开发投资累计增速小幅回落至10.1%，4季度回落预计加快，但 全年预计仍将达到8.0%-8.5%（固定资产投资中包含的土地购置费并不是 GDP统计的产出，因而 第 7页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 这一因素导致的地产投资下滑并不直接影响 GDP增长。） 综合基建、制造业、房地产投资边际变化和趋势调整，预计1-9月和全年固定资产投资累计同 比基本维持于 5.5%左右。 2.3社会消费品零售总额 8月社零增速回落至7.5%，主要受汽车销售的拖累（汽车销售降幅扩大至-8.1%）其他可选 消费边际改善，必选消费延续稳健增长，一定程度反映前期个税减税、增值结构性减税对消费的 持续促进，预计9月汽车销售较 8月边际改善，其他类别消费改善趋势将继续保持。预计9月社 零名义增速、实际增速分别回升至7.7%和 5.8%。 由于社零中包含大量社会集团消费，因而并非居民实际商品消费。拆开来看居民商品消费的 数据，8月同比增速为 7.4%，较7月改善 1.3%，反映出七八月居民商品消费增速情况可能略好于 社零，而 9月面临居民商品消费较高的基数，预计单月将有所回落。而随着上半年收入增长对消 费的促进作用的逐步释放，预计居民商品消费自19年 4季度起将呈现温和回升的特征。 2.4进出口增速 出口：8月初美国政府宣布9月1日起对第四批我输美商品清单加征关税，部分 8月推迟的 出口9月或将有一定的释放。预计手机、电脑等12月中旬拟加征关税的商品出口将自9月起加速， 8月初人民币一次性贬值对出口的边际促进作用预计有所显现；同时考虑相对较高的基数，预计 9月我国出口增速（美元计价）将回落至-3.0%，较 8月下行2个百分点；而因近期人民贬值的影 响在出口数据中逐步显现，9月对应的人民币计价出口增速预计降至-0.2%。但9月17日、9月27 日美方进一步扩大对华加征关税的豁免范围，至此此前受加征关税影响、增速大幅下行的第一至 三批商品均有一定的豁免。预计4季度“2500亿美元”清单商品对美出口环比或有一定改善，从 而有望对4季度整体出口增速形成一定支撑。叠加基数走低，预计4季度美元计价出口增速均值 将回升至4%左右。 进口：油价、铜价同比下行预计仍构成拖累，非洲猪瘟疫情影响下，国内死的猪较多，大豆 进口持续保持低位，加之加工贸易出口增速有所回落、与之相关的进口增速同比趋弱，预计9月 美元计价进口同比增速约为-5.5%，对应的货物贸易顺差约为 342亿美元。 2.5通胀 通胀：9月非洲猪瘟带来供给收缩的影响继续显现，猪肉供给减少对肉类价格推升作用持续 显现，猪肉价格（至9月中旬环比22.7%）涨幅强劲，牛羊肉与鸡肉在替代性需求传导下涨幅亦 较 8月再度上行，预计畜肉类和禽肉类环比或仍将显著上行；但鲜菜和鲜果供给仍然相当充足， 高频环比分别为-4.7%和-10.4%，跌幅大幅高于去年同期，或可部分对冲肉类价格上行的影响。预 计9月 CPI食品同比或小幅上行至10.2%。非食品方面，预计交通工具用燃料环比持平，同比跌幅 第 8页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 小幅扩大；租赁房房租延续今年以来涨幅偏弱的趋势，其他服务价格供给充足背景下同比涨幅预 计低位企稳；预计9月非食品 CPI同比维持在1.1%左右的低位。综合看，预计9月 CPI同比小幅 上行至2.9%；而随着肉类价格的持续上行，至12月预计 CPI同比有较大概率攀升至3.5%-3.6% 以上，2020年 1月春节提前或进一步令CPI同比升至4.0%以上，但2月起预计即将有序回落，至 2020年下半年 CPI同比预计迅速回落至2.0%以下，本轮通胀的结构性上行预计仍将不会对货币 政策带来实质性的影响，但可能对金融市场预期带来一定短期扰动。 PPI：预计油价前月的回落仍将拖累 9月 PPI环比为负，同时煤价、钢价亦仍有小幅下行，叠 加较高的基数，预计9月PPI同比延续下滑态势，降至-1.5%左右。同时展望年内后续月份，预计 至10月 PPI仍将持续回落至约-1.9%左右，此后 11-12月随基数走低而有所反弹，至12月预计 为-0.7%，跌幅收窄至-1.0%以内。 3、国内重要金融数据点评 新增贷款：1）企业贷款：预计企业中长贷稳中略改善。预计9月新增4200亿，同比多增约 400亿；而8月企业短贷+票据融资同比小幅少增280亿，短期融资压缩的情况显著缓解，预计9 月短贷+票据融资新增2400亿，合计同比少增约440亿。2）居民贷款：房地产销售偏弱，居民短 贷受到严监管、增幅预计有限，9月新增贷款预约13500亿。同比小幅少增300亿。 社会融资规模：预计9月新增社融2.0万亿，同比大致持平，高基数下社融存量增速或小幅 回落至10.5%。 M1、M2 增速预计分别回升至3.6%、8.3%。 4、汇率 展望十月主要货币汇率：1）英国延期脱欧概率上升，英镑相对美元预计仍有回升空间；2） 欧元区低迷的经济数据表现、以及较为悲观的经济前景预期，已较大程度反映在当前欧元汇率表 现中，欧央行9月决议重启QE并深化负利率，货币政策进一步宽松空间有限，欧元相对美元难 以进一步走低；3）美国3季度GDP增速大概率放缓，可能带动美元指数有所回落。4）国庆节后 一周中美将举行第十三轮高级别磋商，从近期进展看，双方磋商趋于务实，预计近期人民币贬值 压力有望进一步缓解。同时预计央行将持续引导人民币汇率预期趋于稳定，维持至年末人民币相 对美元小幅回升至7.0附近的判断不变。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 3季度，本基金份额净值增长率为5.57%，业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 9页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 108,179,884.48 43.18 其中：股票 108,179,884.48 43.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 142,198,473.92 56.76 8 其他资产 141,219.46 0.06 9 合计 250,519,577.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,358,740.00 1.34 B 采矿业 - - C 制造业 90,285,751.38 36.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,047,924.00 0.42 F 批发和零售业 1,056,807.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,194,460.10 1.28 J 金融业 7,219,968.00 2.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,016,234.00 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 10页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,179,884.48 43.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300122 智飞生物 259,900 12,332,255.00 4.94 2 603456 九洲药业 934,720 11,637,264.00 4.66 3 600183 生益科技 452,338 11,281,309.72 4.51 4 002938 鹏鼎控股 234,700 9,416,164.00 3.77 5 600867 通化东宝 419,400 7,339,500.00 2.94 6 603186 华正新材 184,527 7,270,363.80 2.91 7 603658 安图生物 68,900 6,098,339.00 2.44 8 600745 闻泰科技 82,900 5,860,201.00 2.35 9 002241 歌尔股份 271,700 4,776,486.00 1.91 10 601009 南京银行 337,500 2,899,125.00 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第 11页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技 术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”，股票代码：603456）下属公司江苏 瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）因危险废物识别标签设置不规范,将焚烧残渣 记录为蒸发析盐残渣,飞灰贮存包装袋上未设置危险废物识别标签等问题，违反了《中华人民共和 国固体废物污染环境防治法》第十六条、第五十二条等规定，于2018年12月 12日收到盐城市环 境保护局的行政处罚，对危险废物识别标志设置不规范的行为处罚款人民币1万元、对危险废物 露天贮存未采取防护措施,造成部分污染物流失的行为处罚款人民币7万元，合计处罚款人民币 8 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序 第 12页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 对九洲药业进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 55,596.17 2 应收证券清算款 39,961.44 3 应收股利 - 4 应收利息 31,107.71 5 应收申购款 14,554.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141,219.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 47,816,328.90 报告期期间基金总申购份额 159,665,147.16 减：报告期期间基金总赎回份额 4,458,013.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 203,023,462.11 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 13页 共 14页 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 10月 22日 第 14页 共 14页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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