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| 华宝香港中小C(006127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676949 | ||||||||
| 基金代码 | 006127 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数（LOF） 场内简称 香港中小 基金主代码 501021 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 6月 24日 报告期末基金份额总额 1,334,504,171.05份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股 票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投 资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票 仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数， 实现投资目标。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于债券 和货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性 的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许 的情况下，开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品，以期降低 跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的 指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得 应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率× 95%+人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港 股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 香港中小 华宝香港中小 C 下属分级基金的场内简称 香港中小 - 下属分级基金的交易代码 501021 006127 报告期末下属分级基金的份 1,333,146,849.34份 1,357,321.71份 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 额总额 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：美国道富银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 香港中小 华宝香港中小 C 1.本期已实现收益 16,892,634.44 9,432.44 2.本期利润 850,658.03 11,490.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 0.0173 4.期末基金资产净值 1,796,149,901.22 1,821,627.33 5.期末基金份额净值 1.3473 1.3421 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 香港中小 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.22% 1.00% -0.55% 1.04% 0.33% -0.04% 华宝香港中小 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 过去三个月 -0.29% 1.00% -0.55% 1.04% 0.26% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2016年 12月 24日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 周晶 国际业务部总 经理，本基金基 金经理、华宝油 气、美国消费、 华宝港股通恒 生中国（香港上 市）25指数（场 内简称“香港大 盘”）、华宝港股 通恒生香港 35 指数（场内简称 “香港本地”）、 华宝标普沪港 深中国增强价 值指数（场内简 称“价值基金”） 基金经理 2016 年 6月 24日 - 14年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太 平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量 分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005 年至 2007年任华宝基金管理有限公司内控审计 风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理 有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现 任国际业务部总经理兼华宝资产管理（香港）有 限公司董事。2013年 6月至 2015年 11月任华宝 成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014 年 9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证 券投资基金(LOF)基金经理，2015年 9月至 2017 年 8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基 金经理，2016年 3月起任华宝标普美国品质消费 股票指数证券投资基金（LOF）基金经理，2016 年 6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证 券投资基金（LOF）基金经理，2017年 4月起任 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2018年 3月起任华宝 港股通恒生香港 35指数证券投资基金（LOF)基金 经理，2018年 10月起任华宝标普沪港深中国增 强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普香 港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。基于本基金作为指数基金的特点， 建仓期结束后基金的仓位已经上升到 95%左右，今后仓位将尽量保持在这一水平附近，以确保本 基金的跟踪误差控制在比较小的范围。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 海外流动性方面，全球经济数据三季度开始明显走弱，美联储符合预期在七月和九月降息两 次，且提前停止缩表，开启全球央行降息空间，海外流动性后续预计将维持在较充裕水平。国内 经济基本面方面，中央对于经济下行展现出容忍度和政策定力。香港局势依然未定，对港股市场 三季度形成了较大压力。但从中长期角度来看，市场对负面因素逐渐予以较充分的反映，港股估 值水平也已被压制到历史低位，中长期投资回报值得期待。此外，若本地事件趋于缓解，中小市 值因子预计将表现出较强的弹性。基金指数内部分权重标的隶属于消费或医药龙头，或受益于“国 产替代”的科技产业趋势，三季度内表现出了较好的独立行情，对整体组合予以了积极贡献。 整个 2019年三季度，标普香港中小盘指数区间震荡。从 6月 30日的 2947.28下跌到 8月 13 日的 2683.77点，然后又上涨回 2019年 9月 15日的 3000点附近，2019年 9月 30日收于 2856.94 点，季度下跌 3.07%。恒生指数季下跌 8.58%，该基金跟踪的标普香港中小盘指数跌幅小于恒生指 数。香港中小指数三季度年化日均波幅 18.0%，相较恒生指数的 16.3%更高。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2019年三季度人民币汇率呈现贬值走势。三季度人行中 间价从 0.8797 贬值至 0.9020，相对于港币贬值 2.50%。同期，人民币交易价也相对于港币贬值 3.78%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,685,257,512.22 93.13 其中：普通股 1,685,257,512.22 93.13 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 116,917,069.23 6.46 8 其他资产 7,426,969.89 0.41 9 合计 1,809,601,551.34 100.00 注:- 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 香港 1,685,257,512.22 93.73 合计 1,685,257,512.22 93.73 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 房地产 195,298,739.35 10.86 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 非日常生活消费品 226,782,777.83 12.61 工业 193,883,934.24 10.78 公用事业 154,718,135.70 8.61 金融 80,406,077.03 4.47 能源 19,850,624.27 1.10 日常消费品 268,226,555.43 14.92 通信服务 15,532,765.55 0.86 信息技术 208,633,884.70 11.60 医疗保健 212,369,971.42 11.81 原材料 109,554,046.70 6.09 合计 1,685,257,512.22 93.73 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资. 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值（人 民币元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 SUNNY OP TICAL TE CH 舜宇光学 科技 2382 HK 中国香港 中国香港 551,000 57,255,265.1 5 3.18 2 CHINA ME NGNIU DA IRY CO 蒙牛乳业 2319 HK 中国香港 中国香港 2,097,000 55,515,964.3 7 3.09 3 CSPC PHA RMACEUTIC AL GROUP LT 石药集团 1093 HK 中国香港 中国香港 3,614,000 51,310,261.5 6 2.85 4 SUNAC CH INA HOLD INGS LTD 融创中国 1918 HK 中国香港 中国香港 1,785,000 50,717,767.2 8 2.82 5 GEELY AU TOMOBILE HOLDING S LT 吉利汽车 175 HK 中国香港 中国香港 3,945,000 47,327,111.6 9 2.63 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 6 WH GROUP LTD 万洲国际 288 HK 中国香港 中国香港 7,275,500 46,069,267.7 6 2.56 7 CHINA RE SOURCES BEER HOL DING 华润啤酒 291 HK 中国香港 中国香港 1,052,000 39,427,398.3 1 2.19 8 CHINA CO NCH VENT URE HOLD INGS 海螺创业 586 HK 中国香港 中国香港 1,241,500 32,475,517.0 4 1.81 9 GUANGDONG INVESTM ENT LTD 粤海投资 270 HK 中国香港 中国香港 2,224,000 30,773,117.4 8 1.71 10 WUXI BIO LOGICS C AYMAN IN C 药明生物 2269 HK 中国香港 中国香港 393,500 28,395,274.8 0 1.58 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 本基金本报告期末未持有金融衍生品. 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,278.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,044,704.83 4 应收利息 27,312.05 5 应收申购款 2,352,675.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,426,969.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 香港中小 华宝香港中小 C 报告期期初基金份额总额 1,060,340,492.73 486,546.76 报告期期间基金总申购份额 332,260,962.18 1,331,325.60 减:报告期期间基金总赎回份额 59,454,605.57 460,550.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,333,146,849.34 1,357,321.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）招募说明书； 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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