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| 泓德添利货币A(003997) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676831 | ||||||||
| 基金代码 | 003997 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德添利货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月22日 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 报告期末基金份额总额 276,617,375.99份 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基 金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、 期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等 多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高 流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 第 页，共 14页 2 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总 额 61,276,105.62份 215,341,270.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 泓德添利货币A 泓德添利货币B 1.本期已实现收益 369,350.76 1,462,856.39 2.本期利润 369,350.76 1,462,856.39 3.期末基金资产净值 61,276,105.62 215,341,270.37 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2019年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本 法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德添利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5388% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.198 5% 0.001 5% 泓德添利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5998% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.259 0.001 第 页，共 14页 3 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 5% 5% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四 条投资限制的相关约定。 第 页，共 14页 4 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李倩 泓德泓利货币、泓德裕泰 债券、泓德泓富混合、泓 德泓业混合、泓德裕康债 券、泓德裕荣纯债债券、 泓德裕和纯债债券、泓德 裕祥债券、泓德添利货币、 泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券、 泓德裕丰中短债债券基金 经理 2017- 05-04 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验10年，曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理，中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 毛静 平 泓德裕康债券、泓德泓利 货币、泓德添利货币、泓 德裕丰中短债债券基金经 理 2018- 09-12 - 2 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验8年，曾任本公司固定收 益投资事业部信用研究 员，阳光资产管理股份有 限公司信用研究员，毕马 威华振会计师事务所审计 师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德添利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 第 页，共 14页 5 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度，债券市场收益率先下后上。7月初受益于资金面极度宽松、市场"降 准降息"预期高企，利率债收益率有所下行；之后由于资金面趋紧等因素，市场进入观 望期，利率债走势较为纠结，收益率窄幅震荡；而7月底8月初，在年中中央政治局会议、 美联储降息落地、中美贸易摩擦加剧等事件冲击叠加下，债市僵局打破，收益率大幅下 行。8月下半月之后，在无更多利多因素、资金面偏紧、猪肉价格高企、叠加止盈压力 的背景下，债市冲高回落，而国开债由于"政金债纳入同业投资监管"的传闻回调幅度更 大；9月初市场受央行降准利多消息影响，收益率有所下行，但随后从低位回调。三季 度信用债整体表现好于利率债。 本基金以保证资产的安全性和流动性为首要任务，报告期内采取短久期策略，合理 安排资金到期，抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高性价比存款、存单以 及逆回购等方式提高组合收益率，在保证安全性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为0.5388%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末泓德添利货 币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5998%，同期 业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 199,315,633.40 71.97 其中：债券 199,315,633.40 71.97 资产支持证券 - - 第 页，共 14页 6 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 2 买入返售金融资产 49,980,224.99 18.05 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 26,765,982.94 9.66 4 其他资产 886,429.79 0.32 5 合计 276,948,271.12 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.19 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 47.59 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.09 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 第 页，共 14页 7 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.62 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 7.12 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.80 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,026,145.97 7.24 其中：政策性金融债 20,026,145.97 7.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,000,091.69 7.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 159,289,395.74 57.58 8 其他 - - 9 合计 199,315,633.40 72.05 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数 量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111916185 19上海银行CD185 300,000 29,980,538.16 10.84 2 111909022 19浦发银行CD022 300,000 29,941,505.76 10.82 第 页，共 14页 8 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 3 111803212 18农业银行CD212 300,000 29,825,976.65 10.78 4 011900360 19首钢SCP002 200,000 20,000,091.69 7.23 5 111910022 19兴业银行CD022 200,000 19,969,091.75 7.22 6 111984969 19宁波银行CD174 200,000 19,934,927.13 7.21 7 111911049 19平安银行CD049 200,000 19,693,806.84 7.12 8 170402 17农发02 100,000 10,025,728.72 3.62 9 180216 18国开16 100,000 10,000,417.25 3.62 10 111910413 19兴业银行CD413 100,000 9,943,549.45 3.59 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0631% 报告期内偏离度的最低值 0.0218% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券除19平安银行CD049(证券代码111911049)、19 宁波银行CD174（证券代码111984969）、19上海CD185（证券代码111916185）、19浦发 CD022（证券代码111909022）、18农业CD212（证券代码111803212）外，其他证券的发 行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 第 页，共 14页 9 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 2019年7月8日，19平安银行CD049发行人平安银行股份有限公司和招商银行在银行 间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易被全国银行间同业拆借中心进行通 报批评。 2019年1月11日，19宁波银行CD174发行人宁波银行股份有限公司因个人贷款资金违 规流入房市、购买理财被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款20万元。 2019年3月22日，19宁波银行CD174发行人宁波银行股份有限公司因违规将同业存款 变为一般性存款被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款20万元。 2019年7月5日，19宁波银行CD174发行人宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、 违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不 准确等原因被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处以罚款270万元，并责令该行 对相关直接责任人给予纪律处分。 2019年7月6日，19宁波银行CD174发行人宁波银行股份有限公司因销售行为不合规、 双录管理不到位被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处以罚款30万元并责令该 行对相关直接责任人给予纪律处分。 2018年10月8日，19上海银行CD185发行人上海银行股份有限公司因违规向其关系人 发放信用贷款被中国银行保险监督管理委员会上海管理局处以罚款1091460.03元。 2018年11月2日，19上海银行CD185发行人上海银行股份有限公司因对某同业资金违 规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职被中国银行保险监督管理委员会上 海管理局处以罚款50万元。 2018年9月30日，19浦发银行CD022发行人上海浦东发展银行股份有限公司因违规转 让信贷资产被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局处以罚款25万元。 2018年10月23日，18农业银行CD212发行人中国农业银行股份有限公司因开展流动 资金贷款业务过程中存在信贷资金未按约定用途使用等严重违反审慎经营规则行为被 中国银行保险监督管理委员会喀什监管分局处以罚款23万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 845,029.79 4 应收申购款 41,400.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 886,429.79 第 页，共 14页 10 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 报告期期初基金份额总额 86,499,383.81 214,620,589.76 报告期期间基金总申购份额 26,716,210.62 246,541,649.38 报告期期间基金总赎回份额 51,939,488.81 245,820,968.77 报告期期末基金份额总额 61,276,105.62 215,341,270.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用 费率 1 红利再投 2019-07-01 5.48 5.48 0 2 红利再投 2019-07-02 1.71 1.71 0 3 申购（泓德添利货 币B） 2019-07-03 23,000,000.00 23,000,000.00 0 4 强制调增（泓德添 利货币A调增为泓 德添利货币B） 2019-07-03 31,217.52 31,217.52 0 5 强制调减（泓德添 利货币A） 2019-07-03 -31,217.52 -31,217.52 0 6 红利再投 2019-07-03 1.71 1.71 0 7 红利再投 2019-07-04 1,348.37 1,348.37 0 8 红利再投 2019-07-05 1,349.10 1,349.10 0 9 红利再投 2019-07-08 3,980.19 3,980.19 0 10 红利再投 2019-07-09 1,316.61 1,316.61 0 11 红利再投 2019-07-10 1,328.16 1,328.16 0 12 红利再投 2019-07-11 1,353.22 1,353.22 0 13 红利再投 2019-07-12 1,392.76 1,392.76 0 14 红利再投 2019-07-15 4,286.19 4,286.19 0 15 红利再投 2019-07-16 1,481.56 1,481.56 0 16 红利再投 2019-07-17 1,451.32 1,451.32 0 17 红利再投 2019-07-18 1,529.52 1,529.52 0 第 页，共 14页 11 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 18 红利再投 2019-07-19 1,551.24 1,551.24 0 19 红利再投 2019-07-22 4,715.51 4,715.51 0 20 红利再投 2019-07-23 1,468.56 1,468.56 0 21 红利再投 2019-07-24 1,425.00 1,425.00 0 22 红利再投 2019-07-25 1,419.07 1,419.07 0 23 红利再投 2019-07-26 1,448.81 1,448.81 0 24 红利再投 2019-07-29 4,424.40 4,424.40 0 25 红利再投 2019-07-30 1,445.87 1,445.87 0 26 红利再投 2019-07-31 1,432.62 1,432.62 0 27 红利再投 2019-08-01 1,438.02 1,438.02 0 28 红利再投 2019-08-02 1,428.09 1,428.09 0 29 红利再投 2019-08-05 4,457.06 4,457.06 0 30 基金转换(出) 2019-08-06 -14,000,000.0 0 -14,000,000.00 0 31 红利再投 2019-08-06 1,493.14 1,493.14 0 32 红利再投 2019-08-07 553.21 553.21 0 33 红利再投 2019-08-08 524.20 524.20 0 34 红利再投 2019-08-09 564.14 564.14 0 35 红利再投 2019-08-12 1,758.93 1,758.93 0 36 红利再投 2019-08-13 589.70 589.70 0 37 红利再投 2019-08-14 598.90 598.90 0 38 红利再投 2019-08-15 587.98 587.98 0 39 红利再投 2019-08-16 579.33 579.33 0 40 红利再投 2019-08-19 1,778.69 1,778.69 0 41 红利再投 2019-08-20 583.38 583.38 0 42 红利再投 2019-08-21 559.49 559.49 0 43 红利再投 2019-08-22 565.36 565.36 0 44 红利再投 2019-08-23 557.65 557.65 0 45 红利再投 2019-08-26 1,740.09 1,740.09 0 46 红利再投 2019-08-27 562.92 562.92 0 47 红利再投 2019-08-28 587.05 587.05 0 48 红利再投 2019-08-29 535.88 535.88 0 49 红利再投 2019-08-30 570.92 570.92 0 第 页，共 14页 12 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 50 红利再投 2019-09-02 1,701.31 1,701.31 0 51 红利再投 2019-09-03 570.58 570.58 0 52 红利再投 2019-09-04 565.76 565.76 0 53 红利再投 2019-09-05 563.44 563.44 0 54 红利再投 2019-09-06 566.04 566.04 0 55 红利再投 2019-09-09 1,740.07 1,740.07 0 56 红利再投 2019-09-10 573.82 573.82 0 57 红利再投 2019-09-11 572.14 572.14 0 58 红利再投 2019-09-12 1,428.29 1,428.29 0 59 红利再投 2019-09-16 2,223.84 2,223.84 0 60 红利再投 2019-09-17 558.98 558.98 0 61 红利再投 2019-09-18 575.60 575.60 0 62 红利再投 2019-09-19 588.52 588.52 0 63 红利再投 2019-09-20 585.68 585.68 0 64 红利再投 2019-09-23 1,780.23 1,780.23 0 65 红利再投 2019-09-24 591.19 591.19 0 66 红利再投 2019-09-25 565.99 565.99 0 67 红利再投 2019-09-26 562.54 562.54 0 68 红利再投 2019-09-27 1,517.47 1,517.47 0 69 红利再投 2019-09-30 1,749.57 1,749.57 0 合计 9,082,352.17 9,082,352.17 注：基金转换（出）适用费率为100元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德添利货币市场基金设立的文件 （2）《泓德添利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德添利货币市场基金托管协议》 第 页，共 14页 13 泓德添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2019年10月22日 第 页，共 14页 14 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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