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| 泓德裕荣纯债债券A(002734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676818 | ||||||||
| 基金代码 | 002734 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月22日 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕荣纯债债券 基金主代码 002734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月15日 报告期末基金份额总额 3,247,195,514.73份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主 动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、利率 策略、信用策略、可转换债券投资策略、中小企业 私募投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、 国债期货投资策略等，本基金将通过积极主动的资 产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 第 页，共 11页 2 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 下属分级基金的交易代码 002734 002735 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,233,138,721.40份 14,056,793.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 1.本期已实现收益 43,178,699.56 190,534.26 2.本期利润 48,995,097.17 228,754.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0151 4.期末基金资产净值 3,609,489,630.88 14,863,568.45 5.期末基金份额净值 1.116 1.057 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2019年09月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕荣纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.45% 0.06% 0.46% 0.04% 0.99% 0.02% 泓德裕荣纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.44% 0.06% 0.46% 0.04% 0.98% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 页，共 11页 3 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 第 页，共 11页 4 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 李倩 泓德泓利货币、泓德裕泰 债券、泓德泓富混合、泓 德泓业混合、泓德裕康债 券、泓德裕荣纯债债券、 泓德裕和纯债债券、泓德 裕祥债券、泓德添利货币、 泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券、 泓德裕丰中短债债券基金 经理 2016- 08-15 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验10年，曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理，中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 赵端 端 泓德裕荣纯债债券、泓德 裕鑫一年定开债券、泓德 裕泽一年定开债券、泓德 裕丰中短债债券、泓德裕 祥债券基金经理 2018- 09-25 - 4 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验13年，曾任天安财产保 险股份有限公司资产管理 中心固定收益部资深投资 经理，阳光资产管理股份 有限公司固定收益投资事 业部高级投资经理，嘉实 基金管理有限公司机构业 务部产品经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 第 页，共 11页 5 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度，银行间市场资金面在经历了季度初期的异常宽松之后，基本围绕中 性水平波动。货币政策保持定力，流动性总体平稳，但短端绝对水平不低也制约了长端 下行的空间。 8月公布的经济数据几乎全面回落且不及预期，但房地产韧性犹存，债市投资者担 忧逆周期调节发力，基建政策加码，专项债或提前发行明年额度等因素使得基本面压力 有所缓解；加之猪周期带来的涨价趋势向禽肉畜肉扩散加大CPI破3%压力，使得通胀预 期回升，对货币政策可能形成一定制约；此外还伴随中美贸易摩擦的不断博弈和反复， 收益率整体呈震荡中小幅下行的走势。 报告期内，本产品继续实现了规模的持续增长，操作上挖掘品种间的结构性机会， 把握市场节奏，在收益率调整过程中择机增配了一部分性价比较高的中高等级信用品 种。此外，寻求收益率曲线的波动和定价偏离的机会，适度介入波段和价差操作，综合 运用票息、杠杆和久期选择策略获得了相对可观的回报。 展望未来，虽然经济周期呈现出滞胀的趋势，叠加资金的波动，收益率偏低，以及 未来贸易谈判的预期改善，债市可能短期内呈现震荡态势。但从更长的视角来看，我国 债市还是以国内基本面和政策面为核心，高频数据显示经济整体依然低迷，金融供给侧 改革和房住不炒仍然会是中期政策主旋律，而对经济下行的容忍度和政策定力也前所未 有。考虑到政策逆周期对冲力度有限，在房地产景气回落与全球经济下行和贸易冲突加 剧的背景下，经济增长的中期下行压力在短期内很难被逆转，利率下行的趋势伴随资产 荒的持续仍然没有走完，我们继续看好债券市场的走势。在债市核心逻辑没有动摇的背 景下，裕荣将继续力争把握市场波动的机会，平衡持仓结构，兼顾组合流动性、收益性 和进攻性，为持有人创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕荣纯债债券A基金份额净值为1.116元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末泓德裕荣纯 债债券C基金份额净值为1.057元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.44%，同 期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 第 页，共 11页 6 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,308,805,004.00 97.64 其中：债券 4,308,805,004.00 97.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 31,119,994.56 0.71 8 其他资产 72,876,058.52 1.65 9 合计 4,412,801,057.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 993,066,000.00 27.40 其中：政策性金融债 993,066,000.00 27.40 4 企业债券 601,528,800.00 16.60 5 企业短期融资券 165,634,500.00 4.57 第 页，共 11页 7 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 中期票据 2,505,679,000.00 69.13 7 可转债（可交换债） 42,896,704.00 1.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,308,805,004.00 118.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 180205 18国开05 1,600,000 172,448,000.00 4.76 2 180406 18农发06 1,600,000 169,808,000.00 4.69 3 170210 17国开10 1,400,000 142,478,000.00 3.93 4 160213 16国开13 1,100,000 105,457,000.00 2.91 5 190401 19农发01 1,000,000 99,600,000.00 2.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第 页，共 11页 8 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,935.46 2 应收证券清算款 182,325.48 3 应收股利 - 4 应收利息 72,609,129.89 5 应收申购款 65,667.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,876,058.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 39,604,000.00 1.09 2 132007 16凤凰EB 3,292,704.00 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初基金份额总额 2,970,755,185.17 17,077,877.44 报告期期间基金总申购份额 606,932,615.36 1,034,188.41 减：报告期期间基金总赎回份额 344,549,079.13 4,055,272.52 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,233,138,721.40 14,056,793.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 页，共 11页 9 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 50,361,340.81 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 50,361,340.81 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.55 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德裕荣纯债债券型证券投资基金设立的文件 （2）《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德裕荣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 第 页，共 11页 10 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 泓德基金管理有限公司 2019年10月22日 第 页，共 11页 11 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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