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| 华泰紫金零钱宝货币(004860) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1669715 | ||||||||
| 基金代码 | 004860 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-08 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 【重要提示】 1、本基金根据2017年6月14日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金零钱宝货 币市场基金注册的批复》（证监许可[2017]907号）准予注册。基金合同已于2017年8月24 日正式生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 3、本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波 动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者在 投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基 金投资中的风险包括：基金收益为负的风险、流动性风险、利率风险、信用风险、再投资 风险、通货膨胀风险、操作风险、政策风险、估值风险、技术风险、不可抗力、投资资产 支持证券的风险、杠杆风险、债券收益率曲线风险等相关风险。本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金 及债券型基金。 4、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金 募集对象不包括特定的机构投资者。 5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收 违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。 6、投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者 存款类金融机构。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合 同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价 值并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风 险。 7、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在本基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成对本基金业绩表现的保证。 9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 10、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ...................................................... 1 第二部分 释义 ...................................................... 2 第三部分 基金管理人 ................................................ 5 第四部分 基金托管人 ............................................... 11 第五部分 相关服务机构 ............................................. 16 第六部分 基金的募集 ............................................... 21 第七部分 基金合同的生效 ........................................... 22 第八部分 基金份额的申购与赎回 ..................................... 23 第九部分 基金的投资 ............................................... 31 第十部分 基金的业绩 ............................................... 41 第十一部分 基金的财产 ............................................. 42 第十二部分 基金资产的估值 ......................................... 43 第十三部分 基金的收益与分配 ....................................... 47 第十四部分 基金的费用与税收 ....................................... 48 第十五部分 基金的会计与审计 ....................................... 50 第十六部分 基金的信息披露 ......................................... 51 第十七部分 风险揭示 ............................................... 56 第十八部分 基金的终止与清算 ....................................... 59 第十九部分 基金合同的内容摘要 ..................................... 61 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................. 74 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................... 87 第二十二部分 其他应披露事项 ....................................... 88 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................... 89 第二十四部分 备查文件 ............................................. 90 1 第一部分 绪言 《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关 问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和 其他有关法律法规以及《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 华泰紫金零钱宝货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 2 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰紫金零钱宝货币市场基金。 2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司。 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司。 4、基金合同：指《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修 订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金零钱宝货币市场基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》及其定 期的更新。 7、基金份额发售公告：指《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金份额发售公告》。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者。 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 3 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构。 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理 有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户。 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户。 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）。 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 37、《业务规则》：指华泰证券（上海）资产管理有限公司相关业务规则，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守。 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 4 求将基金份额兑换为现金的行为。 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为。 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作。 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式。 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10%。 45、元：指人民币元。 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 47、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。 48、每万份基金净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益。 49、七日年化收益率：指以最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率。 50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基 金财产中扣除，属于基金的营运费用。 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份 基金净收益和七日年化收益率的过程。 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等。 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 5 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 成立时间：2014 年 10 月 16 日 注册资本：26 亿元 存续期间：持续经营 联系人： 周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014 年 10 月成立时，注册资本 3 亿 元人民币。2015 年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿元人民币。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。 曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设 银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港 资产管理有限公司董事。2015 年 5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰 证券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机 械集团任职，1998 年 5 月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业 部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上 海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、 职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局 浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财 务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责 任公司财务部副总经理。2009 年 9 月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务 部总经理。 6 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股 份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007 年加入华泰证券，现 任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、 中外合资南京荣华公司任职，1994 年 12 月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计 划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副 总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权 交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3、高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学 位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任 中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年 3 月加入华泰 证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持 工作）。 刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博 士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有 限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司 督察长。2016 年 4 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资 产管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。 席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任 华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基 金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经 理，兼任风险管理委员会主席。2015 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现 任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 4、基金经理 李博良女士，金融工程学硕士，2013 年加入华泰证券从事资产管理业务，2015 年进入 华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作，现任华泰紫金零钱 宝货币市场基金基金经理；2018 年 3 月至今，任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经 理；2019 年 2 月至今，任华泰紫金季季享享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 2019 年 5 月至今，任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 陈利，历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投资研究部研 究员、基金经理助理、基金经理。2017 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司， 7 2018 年 5 月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理，2019 年 7 月起任华泰紫金 零钱宝货币市场基金基金经理。 5、基金固收投资决策委员会成员 主席：陈晨女士（基金固收部负责人） 成员：阮毅（现任基金固收部固定收益投资岗）；李博良女士（现任基金固收部固定收 益投资岗）；陈利女士（现任基金固收部固定收益投资岗） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 8 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 9 （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运 行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 10 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能， 对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与 决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 11 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年6月30日，本集团 总资产71,931.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.09%，权重法下资本充足率12.60%。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 83 人。2002 年 11 月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 12 推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为 国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0” 荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统 荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方 财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招 商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 二、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长 沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行 长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监 13 兼北京分行行长；2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副 行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至 2019 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 479 只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和 化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏 洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、 及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的 风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 14 环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系 统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程 中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好 调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 15 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 16 第五部分 相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话：（025）83387046 传真：（025）83387074 联系人：孙晶晶 2、其他销售机构 （1）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：夏璐 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （2）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 联系人：于伟 客服电话: 400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （3）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 客服电话：4007118718 网址：www.wacaijijin.com （4）上海长量基金销售投资顾问有限公司 17 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （5）奕丰金融销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （6）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （7）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦 38 层 法定代表人：张冠宇 联系人：王国庄 客服电话：4008199868 公司网址：www.tdyhfund.com 18 （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人：陈柏青 联系人：傅强 客服电话：95188 网址：www.antfortune.com （10）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 1 号楼 12 层 法定代表人：李科 联系人：杨超 客服电话：95510 网址：life.sinosig.com （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 客服电话：95021 网址：fund.eastmoney.com （12）江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室 办公地址：江苏省南京市鼓楼区平安里 74 号 法定代表人：金婷婷 联系人：黄丹昀 客服电话：025-962155 网址：www.tdtz888.com （13）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人：于龙 联系人：王慧超 客服电话：4006802123 19 公司网址：www.zhixin-inv.com （14）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：洪弘 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 网址：money.jrj.com.cn/ （15）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址: 上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人: 汪静波 联系人：李娟 客服电话: 400-821-5399 网址：https://www.noah-fund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话：021-68984387 传真：021-28972120 联系人：李省喜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 20 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：（010）85085000 传真电话：（010）85185111 经办注册会计师：张楠 钱茹雯 联系人：钱茹雯 21 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定 募集本基金，并于 2017年 6 月 14日经中国证监会证监许可[2017]907 号文准予募集注册。 募集期自 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 21 日，共募集 265,160,626.53 份基金份额， 募集户数为 228 户。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。 22 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金合同已于2017年8月24日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开 始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日 出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 23 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购和赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2017年8月29日开放日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 三、申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有 规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回； 5、当投资者的未结转收益为负时，若投资者赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除； 6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下可更改上述原则。在 变更上述原则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 24 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付申购款 项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回 成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 正常情况下，投资人赎回（T日）申请生效后，基金管理人将在T+2日（包括该日）内支 付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时 间可相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售 机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构已经接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、 基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公 告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者首次申购和每次最低申购金额为0.01元。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔最低赎回份额不设限制，基金份额持有人 可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。 3、每个交易账户最低持有基金份额不设限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限，并依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金 额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 25 7、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或 者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 六、申购费率、赎回费率 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时，基金管理人 应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份 额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用 全额计入基金财产。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 本基金的基金份额净值保持为1.00元，本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 1、申购份额的计算 申购份额＝申购金额/1.00 例一：假定某投资者T日申购金额为10,000.00元，则投资者可获得的基金份额计算如下： 申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份 即：投资者投资10,000.00元申购本基金，则其可以得到10,000.00份基金份额。 2、赎回金额的计算 （1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值， 赎回金额单位为元。 赎回金额的计算公式如下： 全部赎回基金份额，赎回金额＝赎回份额×1.00+赎回份额对应的收益×1.00 部分赎回基金份额，则赎回金额＝赎回份额×1.00元 例二：假定某投资者持有本基金50,000份，在T日赎回10,000份基金份额（未发生收取 强制赎回费的情形下），假设当日收益为5元，则赎回金额的计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元 即：投资者本持有本基金50,000份，赎回10,000.00份基金份额，假设当日收益为5元， 26 则其可得到的赎回金额为10,000.00元，剩余份额为40,005.00份。 例三：假定某投资者持有本基金50,000份，在T日赎回50,000份基金份额（未发生收取 强制赎回费的情形下），假设当日收益为5元，则赎回金额的计算如下： 赎回金额=50,000.00×1.00+5=50,005.00元 即：投资者本持有本基金50,000份，全部赎回50,000.00份基金份额，假设当日收益为 5元，则其可得到的赎回金额为50,005.00元，剩余份额为0份。 （2）在出现收取强制赎回费的情形时，基金管理人将按照法律法规的规定收取强制赎 回费用。 3、申购份额的处理方式 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 4、赎回金额的处理方式 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生 的误差计入基金财产。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益， 基金管理人可暂停本基金的申购。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基 金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、本基金每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。 9、单一账户每日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。 10、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。 11、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度 绝对值达到或超过 0.5%时。 12、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的 27 比例超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。 13、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、11、13、14 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 8、 9、10 项拒绝申购的情形，基金管理人将于每一开放日在基金管理人网站上公布相关申购上 限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资 人的赎回申请。 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有 人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如已确认的赎回暂时不能足 额支付，可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 为公平对待基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日 申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请 或者延缓支付赎回款项的措施。 28 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金 总份额10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申 请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销 售机构告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒 介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定 期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 29 3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日 的每万份基金净收益、七日年化收益率。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十七、基金份额转让及其他业务 在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请或基金份额持有人提交的基金份额质押申 请，基金登记机构可依据其业务规则，办理基金份额转让、质押等业务，并收取一定的手 续费用。基金管理人拟受理基金份额转让业务或基金份额质押业务的，将提前公告，基金 30 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务或基金份额质押业 务。 十八、基金申赎安排的补充和调整 基金管理人可在不违反相关法律法规、对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 31 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含 一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资 比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保 值增值。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未 来一段时间债券市场相对收益率,在基金限定的投资比例范围内主动调整现金、债券及基金 类资产的配置比例。本基金包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分 析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报 率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报 率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 2、债券投资策略 本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，对 固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政 策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而 上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析， 对优质债券进行重点配置。 （1）利率预期策略 利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属配置并调整债 券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率 走势，主要考虑：GDP 增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、 32 货币供应增长率、新债发行量等因素。 （2）债券选择策略 对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。 根据对债 券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进行选择。其 它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上 升时贬值较少，而在利率下降时增值较大。 3、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵 押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来 现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化 模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券 的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 四、投资管理程序 投资管理程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资监督五个环 节。 1、公司系统制定研究计划，基金经理可以根据需要委托研究员进行专题调研。研究员 根据基金的整体投资目标和策略，对其分工板块、行业和上市公司的相关资料进行综合研究 分析，筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。 2、公司定期召开基金投资决策委员会会议和基金投资研究会议。基金投资决策委员会 会议根据相关部门提供的资产配置方案、基金投资绩效报告、研究分析报告和风险评估与绩 效评价报告等资料，在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上，确定各基金股票、债 券和现金的配置比例范围的指导性意见，以及其他重大投资事项。基金投资研究会议由基金 管理部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期调研计划和研究员研究计划。 3、基金经理根据基金投资决策委员会、基金投研会议等会议的决议确定各基金投资组 合，制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。 4、公司采取集中交易模式，所有基金投资的交易均通过集中交易室完成。严格执行投 资与交易分离制度。 5、基金经理在定期召开的基金投资决策委员会上提交所管理基金的投资操作回顾和总 结。 6、合规风控部对基金投资决策和基金投资执行的过程进行监督检查。 五、投资限制 （一）本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券、可交换债券； 33 （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经 基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履 行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （二）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资 产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融 债券除外； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于 5%； （6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； （7）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%； （8）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投 资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （10）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基 金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%； 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内 34 予以全部卖出； （12）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； （13）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 30%； （14）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 20%； （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （18）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）、（5）、（16）、（17）项及第（11）项第二款外，因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。 （三）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； 35 （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下， 则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、 同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、 债券、非金融企业债务融资工具、买断式回购产生的待回购债券或中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天；证 券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实 际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩 余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； - + - + 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购 36 （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率 调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日 至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际 剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期 限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的 规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。 七、业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率 （税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息 税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市 场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基 金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而 无需召开基金份额持有人大会。 八、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 37 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 183,952,190.70 63.36 其中：债券 180,952,190.70 62.33 资产支持证券 3,000,000.00 1.03 2 买入返售金融 资产 15,980,143.97 5.50 其中：买断式 回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结 算备付金合计 69,440,770.13 23.92 - - - - - 其他资产 20,951,597.38 7.22 - 合计 290,324,702.18 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 报告期内债券回 购融资余额 - 1.22 其中：买断式回 购融资 - - 2 报告期末债券回 购融资余额 15,029,872.48 5.46 其中：买断式回 购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 38 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的 比例（%） 1 30 天以内 38.36 5.46 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 25.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 24.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 17.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 105.26 5.46 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,033,382.15 7.28 其中：政策性金融债 20,033,382.15 7.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,000,142.86 1.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 155,918,665.69 56.68 8 其他 - - 39 9 合计 180,952,190.70 65.79 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 （元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111809340 18 浦发银行 CD340 300,000 29,946,034.08 10.89 2 111913029 19 浙商银行 CD029 300,000 29,860,677.86 10.86 3 120235 12 国开 35 200,000 20,033,382.15 7.28 4 111921171 19 渤海银行 CD171 200,000 19,747,701.09 7.18 5 111918159 19 华夏银行 CD159 100,000 9,957,348.63 3.62 6 111883500 18 中原银行 CD192 100,000 9,953,208.55 3.62 7 111916145 19 上海银行 CD145 100,000 9,940,172.69 3.61 8 111921201 19 渤海银行 CD201 100,000 9,933,569.28 3.61 9 111921204 19 渤海银行 CD204 100,000 9,932,731.22 3.61 10 111813157 18 浙商银行 CD157 100,000 9,882,401.32 3.59 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）- 0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0881% 报告期内偏离度的最低值 -0.0133% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.0204% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人 民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 139747 19 链雅 3A 30,000 3,000,000.00 1.09 9、投资组合报告附注 (1) 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 (2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序 做出说明 40 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,149,500.00 3 应收利息 801,097.38 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - - - - - 其他 - - 合计 20,951,597.38 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 41 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 10.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率 （1） 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较基准 收益率 标准差 （4） （1）- （3） （2）- （4） 率标准 差 基准收 益 （2） 率 （3） 2017.08.24- 2019.06.30 5.8761 % 0.0023 % 0.6482 % 0.0000 % 5.2279% 0.0023% 2017.08.24- 2017.12.31 1.4131 % 0.0016 % 0.1247 % 0.0000 % 1.2884% 0.0016% 2018.01.01- 2018.12.31 3.1708 % 0.0022 % 0.3500 % 0.0000 % 2.8208% 0.0022% 2019.01.01- 2019.06.30 1.1922 % 0.0010 % 0.1736 % 0.0000 % 1.0186% 0.0010% 10.2 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的 变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准收益率=活期存款收益率（税后）； 2、本基金基金合同生效日期为 2017 年 8 月 24 日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 42 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 43 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金 管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。 当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离 度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备 金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对 值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率计算和基金会 计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与 本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率的计算结果对外予以 公布。 44 四、估值程序 1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数 点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日（含节假日）收益所 折算的年收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后 4 位或七日年化收益率百分号 内小数点后 3 位以内发生差错时，视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不 能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行； 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 45 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金资产估值错误处理的方法如下： （1）基金资产估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额 持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做 46 法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人 负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确 认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 3 项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错 误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 47 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资； 3、本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日 基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并按日结 转； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资 人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投 资人不记收益； 5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相 应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额； 如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变； 投资人赎回部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人赎回全部基金份额时，则对 应收益将立即结清； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基 金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大 会； 8、如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益， 基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累 计未结转收益的结转； 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 三、收益分配方案 本基金按日计算并按日结转收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 四、收益分配的时间和程序 本基金每日例行的收益结转不再另行公告。 五、本基金每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见招募说明书“基金的信息披 露”章节。 48 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于月初五个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 49 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内从基金财产中 一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基 金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 50 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 51 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》、 《流动性风险规定》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、 报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明 书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内 52 容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 （四）基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率公告 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至 少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率； 每万份基金净收益和七日年化收益率的计算方法如下： 每万份基金净收益＝[当日基金净收益/当日基金份额总额]×10000 七日年化收益率的计算方法： 七日年化收益率（%）= 其中，Ri 为最近第 i 个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。 每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日年化收益率采用四舍五入 保留至百分号内小数点后第 3 位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网 站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日每万份基金净收益和七日年化收益率。若 遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的每万份基金净收益、节假 日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的每万份基金净收益和七日年化收 益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、 每万份基金净收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次 日，将基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率登载在指定媒介上。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正 3 6 5 / 7 7 i= 1 1 + 1 1 0 0 % 10000 i R 53 文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度 报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保 障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 对于货币市场基金，基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基 金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以 公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的 下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十； 54 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚， 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； 15、基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外； 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五； 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金销售机构； 20、更换基金登记机构； 21、本基金开始办理申购、赎回； 22、本基金收费方式发生变更； 23、本基金发生巨额赎回并延期办理； 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正负 偏离度绝对值达到 0.5%的情形；当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算 的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值达到 0.5%的情形； 27、调整基金份额类别的设置； 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 29、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单； 30、中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）投资资产支持证券的信息披露内容 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 55 细。 （十）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率、基金定期报告和定期更 新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件 或者盖章确认。 基金管理人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、 复制。 56 第十七部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 本基金虽然相比其他金融产品具有低风险的特点，但基金产品依靠投资获得收益，基金 投资人仍有可能承担一定的风险。具体的风险及相应管理措施包括： 1、 基金收益为负的风险 本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为 1.00 元，每日分配收益。但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益 将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。 2、 流动性风险 本基金投资策略不同于股票基金和债券基金，对流动性要求较高，这种确保高流动性的 投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流 动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资者的赎回 需要，基金可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成基金当期收益下降；又 或投资定期存款时，资金不能随时提取。如果基金提前支取将可能不能获取定期利息，会导 致基金财产的损失，从而存在一定的风险。 基金管理人风险管理部会定期评估投资组合的流动性风险水平，与投资经理及时沟通， 使得流动性资产配置比例保持在适当水平，既不损害投资收益，也能应对可能的较大额度赎 回或减仓需求。 3、 利率风险 中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险。如市场利率因资金供求 情况出现下调，而央行制定的存款利率没有下调，由于现金管理基金的投资工具是在短期债 券市场上，其收益取决于市场各金融产品的收益率，基金投资人会面临投资现金管理基金的 收益率没有存款利率高的风险。当市场利率上升时，基金持有的短期金融工具的市场价格将 下降。由于基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天， 所以市场利率上升导致基金本金损失的风险较小。 针对此项风险，基金管理人风险管理部会定期出具独立的风险分析报告，从宏观环境、 债券市场、收益率曲线变动等角度，对组合持券的风险暴露和敏感度进行分析，提示相应风 险。 4、 信用风险 在现有投资工具的范围内，信用风险主要指交易对方不能履行还款责任或不能履行交割 责任而造成的风险。在短期债券中主要是金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购 交易中交易对手在回购到期时交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成本基金净 值损失的风险。基金管理人在审慎使用外部评级的基础上，内部开发了一套信用评级系统， 57 严格监控信用违约风险。 5、 再投资风险 再投资风险是指某一回购品种到期后所产生的现金流，面临因市场利率变化而不能以原 来的利率进行再投资的风险。如债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面 临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。基金管理人投研团队及 风险管理部会密切跟踪市场变化，对可能的风险提前制定应对对策，通过投资策略的调整等 降低再投资资金收益率的非预期波动。 6、 通货膨胀风险 如果中国今后出现物价水平持续上涨，通货膨胀率提高，现金管理基金的投资价值会因 此降低。基金管理人投研团队和风险管理部会密切关注通胀水平，一方面在投资券种选择上 考虑通胀因素的影响，另一方面在投资风险分析上，也会将通胀水平作为考核的参考因素， 促使组合投资实现真实收益。 7、 操作风险 操作风险是基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险，比如： 内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制 中断、机构设置或操作过程中的低效、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。基金 管理人内部各部门均对部门可能的风险点进行过梳理和查漏补缺，通过培养员工责任感，设 置奖惩机制，规范操作流程等措施，尽可能降低误操作带来的风险。 8、 政策风险 目前国家对个人买卖基金差价收入暂不征收所得税，从基金分配中获得的国债利息收入 也暂不征收所得税；对企业和个人买卖基金的交易暂不征收印花税。这些政策发生不利于基 金投资人的变化，构成本基金的政策风险。另外，如果国家对同业存款利率下调，会使基金 的现金投资部分的收益减少，也是本基金的政策风险。基金管理人具有完善的高水平的投研 分析平台，由分析、风险各部门为投资提供相关信息，协助投资经理对政策的判断和及时的 适应调整，尽可能减少非预期的损失。 9、 估值风险 本基金估值采用摊余成本法，在未持有到期时，会产生资产净值的账面价值与市场价值 不一致的风险。对此风险，基金管理人会定期比较成本估值与公允估值的差价，对估值偏离 度较高的个券给予风险提示。 10、技术风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差 错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易 所、登记结算机构及销售机构等。基金管理人会定期检测内部设备，培训相关人员，同时增 强与外部合作机构的技术交流，关注系统的更新升级，尽可能保证技术合作的顺利开展，降 58 低此类风险发生概率。 11、不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托 管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基 金的各项业务按正常时限完成。基金管理人通过设置远程备份服务器、定期进行灾备演练等 措施，加强应对灾害时的能力，尽可能的保证公司核心业务的正常运转，保障投资人权益。 12、资产支持证券的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 13、杠杆风险 本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩 稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异 常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。 14、债券收益率曲线风险 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化 的风险。 15、证券交易资金前端控制的风险 本基金按照《上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券 交易资金前端风险控制业务规则》的要求，对本基金每日在上海证券交易所、深圳证券交易 所交净买入的股票、债券的净买入的总量进行控制，因而，可能会导致本基金在交易效率上 受到一定的影响，进而错过一些交易机会。 二、声明 1、投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 59 第十八部分 基金的终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生 效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 60 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 61 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等的业务规则； （16）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资 产作为抵押进行融资； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 62 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益和七 日年化收益率； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 63 （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 64 （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益 率； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 65 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； 66 （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定的除外）； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规 的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低销售服务费率； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管等业务的规则； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同，则 基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，且无须召开基金份额持有人大 会。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 67 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 68 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 69 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 70 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 71 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。 （十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生 效后两个工作日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 72 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败 诉方承担。 73 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 74 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼 邮政编码：200120 法定代表人：崔春 成立时间： 2014年10月16日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号： 中国证监会证监许可〔2014〕679号 组织形式：一人有限责任公司（法人独资） 注册资本：26亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理及中国证监会批准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行） 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。《基金合同》明确约定基金投资证券 选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1.本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内 75 （含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： （1）本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票、权证及股指期货； 2）可转换债券、可交换债券； 3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； 4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； 5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经 基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项 履行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （2）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天； 2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 3）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产 支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债 券除外； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%； 6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； 7）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%； 8）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 76 10）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%； 11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金 持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%； 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； 12）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行 的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； 13）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投 资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 30%； 14）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投 资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于 20%； 15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构 作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 18）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； 77 （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况 下，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基 金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述另有约定 外，因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资 比例不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 6.法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限 制。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选 择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人， 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符 合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。 2.本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程 序后，可相应调整投资组合限制的规定。 78 3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金 银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实 书等有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失 的，由基金管理人承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险 主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑 付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分 提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致 基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人投资银行存款时，应就相关事宜在更新招募说明书中予以披露，进行 风险揭示。 （5）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目 核对、到期兑付、提前支取和文件保管 1.基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体 合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》 和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核， 审查存款银行资格等。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后， 存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上 门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款 余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的， 由存款银行承担一切责任。 79 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分 支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达 方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公 章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以 任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总 体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证 （下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款 仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款 凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基 金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定 会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款 凭证自动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应 于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 80 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应向基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立 即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与 存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失 由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基 金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单 的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但 应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理 由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 81 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承 担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风 险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的 相关规定。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后 应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管 人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定 期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成 的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 （一）根据《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关法律法规，基金管理人对基金 托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的银行托管账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和每万份基 金净收益及七日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、按照法律法规和《基金合 82 同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规 原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规 定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的银行托管账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管 人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不 承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户 的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益；由于该等机构或该机构会员单位 等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担 责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 83 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人为基金开立的银行托管账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 （三）基金银行托管账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行托管账户，保管基金的银 行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行托管账户名称应为“华泰 紫金零钱宝货币市场基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 2.基金银行托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 3.基金银行托管账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场登记结算机构清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场中央国 债登记结算机构有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 84 （六）其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金 管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使 用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由 上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 五、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后 第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日年化收益率是以最近七日（含节假日）收益所折算 的年收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率，经 基金托管人复核，按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金净收益及七 日年化收益率发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 85 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各 方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金估值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金估值错误。 （四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 （六）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 对于《基金合同》约定披露的财务报表，按照以下约定处理。 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日 起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基 金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 （七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数 据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关 86 法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人， 不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得 将所保管的基金份额持有人名册用于基金管理、托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解未能 解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用 由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个 月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个 月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 87 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。以下是基金管理 人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加 和修改相关服务项目。 （一）客户服务中心电话服务 投资人拨打基金管理人客服热线4008895597（国内免长途话费）可享有如下服务： 1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品、最新公告信息等自助查询 服务。 2、人工座席服务：提供每周五天，每个交易日不少于8小时的人工座席服务（法定节假 日除外）。 （二）客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短 信、传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。 （三）网站资讯服务 基金管理人网站（htamc.htsc.com.cn）为投资人提供理财刊物查阅、热点问答、市场 波动点评、研究资讯等信息服务。同时，网站还设有在线客服、客服电子邮箱等，投资人可 在线提问或留言。 （四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金 管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 88 第二十二部分 其他应披露事项 （一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 （二）最近本年本基金管理人、基金托管人及其高级高级管理人员没有受到任何处罚。 （三）2019 年 2 月 24 至 2019 年 8 月 23 日发布的公告： 1 关于新增深圳新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分基金代销 机构同时参与申购费率优惠活动的公告 2019/3/1 2 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年年度报告 2019/3/25 3 华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书（更新）2019 年第 1 号 2019/4/3 4 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于资产支持证券投资方案和 风险控制措施的公告 2019/4/4 5 华泰紫金零钱宝货币市场基金暂停大额申购业务的公告 2019/4/16 6 关于增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 2019/4/17 7 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019/4/19 8 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019/5/6 9 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019/5/6 10 华泰紫金零钱宝货币市场基金端午节假期暂停申购公告 2019/6/4 11 华泰证券（上海）资产管理有限公司注册地址变更的公告 2019/6/6 12 关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同 时参与申购费率优惠活动的公告 2019/6/17 13 关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构同 时参与申购费率优惠活动的公告 2019/7/1 14 华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理变更公告 2019/7/2 15 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2019 年第 2 季度报告 2019/7/17 注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告 89 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所，投资人可 在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书 正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 90 第二十四部分 备查文件 以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件： （一）中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的文件 （二）《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》 （三）《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册华泰紫金零钱宝货币市场基金之法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文件 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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