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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 166517 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东吴保本混合型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一二年七月 目 录 一、绪言.............................................................4 二、释义.............................................................5 三、基金管理人......................................................10 四、基金托管人......................................................20 五、相关服务机构....................................................24 六、基金的募集......................................................27 七、基金合同的生效..................................................30 八、基金份额的申购与赎回............................................31 九、基金的保本......................................................39 十、保本的保证......................................................41 十一、基金的投资....................................................47 十二、基金财产......................................................60 十三、基金资产的估值................................................61 十四、基金的收益分配................................................65 十五、基金费用与税收................................................67 十六、基金的会计与审计..............................................69 十七、基金的信息披露................................................70 十八、基金的风险揭示................................................75 十九、保本周期到期..................................................78 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................82 二十一、基金合同的内容摘要...........................................84 二十二、基金托管协议的内容摘要......................................113 二十三、对基金份额持有人的服务......................................128 二十四、其他应披露事项.............................................130 二十五、招募说明书存放及查阅方式....................................131 二十六、备查文件...................................................132 【重要提示】 本基金根据【2012】年【4】 月【12】 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【506】号）的核准，进行募集。 基金管理人保证《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、投资组合保险机制的风险等。本基金作为保本混合型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，但资产配置中将会有最多40%的基金资产投资于股票市场，基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动。 未持有到期、保本周期内申购、保本周期内转换入的投资者，在赎回时不能获得保本保证，将承担市场波动的风险（详见《基金合同》与《招募说明书》中“基金的保本”、“保本的保证”部分。投资者应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、其他有关规定及《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。本《招募说明书》阐述了东吴保本混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴保本混合型证券投资基金 2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴保本混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》，及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《东吴保本混合型证券投资基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2011 年6 月9 日颁布、同年10 月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 13、《指导意见》：《关于保本基金的指导意见》 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、担保人：本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司。详细情况见《基金合同》第八部分 32、保本义务人：指与基金管理人签订风险买断合同，为本基金的某保本周期承担保本偿付责任的机构 33、保本周期：基金管理人提供保本的期限，本基金的第一个保本周期，为自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日；本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期起始日。在本合同中如无特别指明，保本周期均指当期保本周期 34、保本周期起始日：第一个保本周期起始日为基金合同生效日，其后保本周期起始日以基金管理人公告为准 35、保本周期到期日：保本周期届满的最后一日，如果该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金合同中若无特别所指即为当期保本周期届满日 36、持有到期：基金份额持有人在当期保本周期内一直持有其所认购、或过渡期申购、或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份额至当期保本周期到期日的行为 37、保本金额：本基金第一个保本周期的保本金额为认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和；本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为其过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值 38、持有到期的基金份额的可赎回金额：根据基金保本周期到期日基金份额净值计算的可赎回金额，即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积 39、保本赔付差额：在本基金第一个保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分；其后各保本周期的保本赔付差额为，基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分 40、保本：指本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积，加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额（即保本赔付差额），并在保本周期到期日后20 个工作日内（含该第20 个工作日）将该差额支付给基金份额持有人；其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该差额（即保本赔付差额）支付给基金份额持有人 41、保证：担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保证，保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分（即保本赔付差额），保证期间为基金保本周期到期日起六个月 42、到期期间：指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。在此期间内，基金份额持有人可将其在当期保本周期期末持有的基金份额进行赎回、转换为基金管理人管理的其他基金，如本基金满足保本基金存续条件，基金份额持有人可将其转入下一保本周期，或在本基金不满足保本基金存续条件时，基金份额持有人可继续持有变更后的非保本混合型基金的基金份额 43、过渡期：基金管理人公告的到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间为过渡期，最长不超过20 个工作日 44、过渡期申购：投资人在过渡期的限定期限内申请购买或者转换入本基金份额的行为。 45、折算日：本基金第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作日，即过渡期最后一个工作日。基金合同中若无特别所指，折算日即为当期保本周期开始日的前一工作日 46、保本基金存续条件：本基金保本周期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求 47、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 48、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 49、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 50、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 51、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 52、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守 53、认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 55、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 56、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日基金总份额的10%的情形 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 65、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 66、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司住所：上海市浦东新区源深路279 号(200135) 法定代表人：徐建平设立日期：2004 年9 月2 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号组织形式：有限责任公司（国内合资）注册资本：1 亿元人民币联系人：吴靖电话：（021）50509888 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588 （免长途话费）、021-50509666 公司网址：www.scfund.com.cn 1. 股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券有限责任公司 4900 49% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 江阴澄星实业集团有限公司 2100 21% 合计 10,000 100% 2. 简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等12 个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于2005 年2 月1 日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于2006 年12 月15 日基金合同生效，托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于2008 年4 月 23 日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于2008 年11 月5 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于2009 年5 月6 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，与2009 年12 月30 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，于2010 年5 月11 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，与2010 年6 月29 日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数型证券投资基金，于2011 年2 月1 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金，于2011 年7 月27 日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于2011 年9 月28 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100 指数增强型证券投资基金（LOF）于2012 年3 月9 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。 二、主要人员情况 1.董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长、总裁，中共东吴证券股份有限公司党委书记。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业（集团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生（集团）有限公司总裁助理、投资管理部总经理。 徐建平先生，董事，EMBA，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任，东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理，东吴证券有限责任公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。陆宏伟先生，董事，研究生，经济师，中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长，江苏省国际信托投资公司证券部经理，信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。 王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券有限责任公司投行总部副总经理。现任东吴证券股份有限公司董事长助理。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监，现担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授，博士生导师、金融系主任。 张平先生，独立董事，博士，研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，现任中国社科院经济研究所副所长、研究员，中国社科院研究生院教授、博士生导师。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。现任光大证券有限责任公司独立董事。 2.监事会成员 马震亚先生，监事长，大学，会计师。历任苏州市审计局科员、副主任科员，苏州证券有限责任公司财务部总经理，东吴证券有限责任公司财务总监。现任东吴证券有限责任公司副总裁，中共东吴证券有限责任公司党委纪委书记，党委委员。 赵江先生，监事，大专，会计师。曾任中国船舶工业集团公司澄西船厂财务处会计科长，现任江阴澄星实业集团有限公司审计部经理、兼资产管理部经理。 3.高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 徐建平先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 胡玉杰女士，副总经理，经济学硕士，历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理；2004 年9 月加入东吴基金管理有限公司任市场总监职务；2008 年7 月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。 吴威先生，督察长，经济学博士，历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人，兴业基金管理有限公司筹备组成员，兴业基金管理有限公司副总经理，日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。 4．基金经理 丁蕙同志，女，出生于1976 年1 月，2007 年11 月获香港大学工商管理（国际）硕士学位。12 年的从业经历：1999 年1 月至2001 年1 月在中信证券上海营业部任交易员；2001 年2 月进入汉唐证券有限责任公司任固定收益部债券研究主管；2004 年底，进入航天科技财务公司任债券投资主管；2007 年10 月进入平安资产管理公司任固定收益部投资经理。2011 年 7 月起加入东吴基金管理有限公司，主要从事债券的研究及交易等工作，现任东吴优信债券投资基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 徐建平 总经理； 王 炯 总裁助理,投资总监； 黎 瑛 研究总监,研究策划部总经理； 陈 宪 首席策略规划师。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的约定； 28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： 1 (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2 (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产； 3 (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4 (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5 (5) 承销证券； 6 (6) 向他人贷款或者提供担保； 7 (7) 从事承担无限责任的投资； 8 (8) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 9 (9) 向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 10 买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 11 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 12 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。 3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 1 (1) 越权或违规经营； 2 (2) 违反基金合同或托管协议； 3 (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； 4 (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5 (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6 (6) 玩忽职守、滥用职权； 7 (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 8 (8) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 9 (9) 在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 10 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 11 (2) 不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； 12 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的理念 1 (1) 风险管理是业务发展的保障； 2 (2) 最高管理层负最终责任； 3 (3) 分工明确、相互牵制的组织结构是前提； 4 (4) 制度建设是基础； 5 (5) 制度执行监督是保障； (1) 健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 6 (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； 7 (3) 独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 8 (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化监察稽核部对各部门的监察稽核职能； 9 (5) 防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。 10 (6) 适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善。 11 (7) 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、风险管理的原则3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 1 （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 2 （2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。 （3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。 1 （4）监察稽核部：监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 （5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、风险管理和内部风险控制的措施 2 （1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 3 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 4 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 5 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 6 （5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 7 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 8 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 1 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2 （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009年1 月15 日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 组织形式：股份有限公司 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 电话：010-63201510 传真：010-63201816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1 月15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010 年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2011年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共109只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的 真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险 管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 1.直销机构：东吴基金管理有限公司直销中心注册地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135）办公地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135）法定代表人：徐建平联系人：吴靖 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588 （免长途话费）、（021）50509666 网站： www.scfund.com.cn 2 2.代销机构： （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：（010）85108227 传真：（010）85109219 客服电话：95599 网站：www.abchina.com （2）其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135） 法定代表人：徐建平 联系人：吴靖 电话：021-50509888 传真：021-50509884 客户服务电话：400-821-0588 （免长途话费）、021-50509666 网站： www.scfund.com.cn 三、担保人 名称：中国投资担保有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层 办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层 法定代表人：刘新来 成立日期：1993 年12 月4 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：3,521,459,934元人民币 联系人： 侯楠 颜冰 联系电话：010-88822888 经营范围：投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。 四、律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：陶修明 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：陈冲冲、王正洋 五、会计师事务所和经办注册会计师 名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区 办公地址：中国苏州新市路130号宏基大厦五楼 法定代表人：张彩斌 经办注册会计师：叶水林 吕卫星电话：0512-65260880 传真：0512-65186030 六、基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】506号文核准。 二、基金类型和存续期间 1 基金的类别：保本混合型基金。 2 基金的运作方式：契约型开放式。 3 基金存续期间：不定期。 三、募集上限本基金首次募集规模上限为25 亿元人民币（不含募集期利息）。募集期内募集规模控制的具体处理方法详见本基金基金份额发售公告。 四、募集方式通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告)公开发售。 五、募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 六、募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。 七、募集场所投资者应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代销机构提供的其他方式办理基金的认购。 基金管理人、代销机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参 见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。 基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。 八、认购安排 1 1.认购时间：2012 年7月11日至2012 年8月8日。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。 2 2.认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立东吴基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立东吴基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请。 3 3.认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于1000 元，累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。 4 4.认购申请的确认：T日规定时间受理的申请，正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请投资者参阅本基金份额发售公告。 九、认购费用 1.本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认购金额的1%。具体费率如下： 认购金额（M） 认购费率 M＜100 万 1.0% 100万≤M＜200万 0.6% 200万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1000元/笔 2.本基金认购费由认购人承担，基金认购费用不列入基金财产，可用于市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 十、募集资金利息的处理方式 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 十一、认购份数的计算 1 1．本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 2 2．认购份数的计算方法如下： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份数=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额面值 3 3．认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例一：某投资者投资10 万元认购本基金，假设该笔认购按照100%比例全部予以确认， 其对应认购费率为1.0% ，且该笔认购产生利息50 元。则其可得到的认购份额为：净认购金额＝100,000/ (1+1.0%)＝99,009.90 元认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （99,009.90＋50）/1.00 = 99,059.90 份 十二、 基金认购金额的限制在设立募集期内，投资者可多次认购基金份额，首次认购的最低金额为人民币1,000 元，每次追加认购的最低金额为人民币1,000 元。 十三、募集期间的资金与费用《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、基金募集期届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及开放时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有 效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内（包括该日）为对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数额限制 1.投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费）。 1 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 2 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 （一）申购费与赎回费 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。 3、具体费率如下： 申购金额M（含申购费） 申购费率 M＜100 万 1.2% 100 万≤M＜200 万 0.8% 200 万≤M＜500 万 0.4% M≥500 万 1000 元/笔 持有时间（T） 赎回费率 T＜1年 2.0% 1年≤T＜2年 1.6% 2年≤T＜3年 1.2% T≥3年 0 注：1年指365 天 4、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施2 个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 （二）申购份数与赎回金额的计算方式 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购份额的计算如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数＝净申购金额/ T日基金份额净值 基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。 举例：假定T日的基金份额净值为1.100 元，四笔申购金额分别为5,000 元、150 万元、350 万元和1,000 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购4 申购金额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 适用申购费率(B) 1.20% 0.80% 0.40% 固定费用1000 元 净申购金额(C=A/(1+B)) 4940.71 1488095.24 3486055.78 9,999,000.00 申购费(D=A-C) 59.29 11,904.76 13944.22 1,000.00 申购份额(=C/1.100) 4491.55 1352813.85 3169141.62 9,090,000.00 3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额的计算如下： 在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 举例： （1）假定某投资者在持有本基金不超过一年时间内的T日赎回20,000.00 份，其赎回费率为2%，现假定该日基金份额净值为1.250 元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额=20,000.00×1.250=25,000.00 元 赎回费用=25,000.00×2%=500.00 元 净赎回金额=25,000.00-500.00=24,500.00 元 （2）假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的T 日赎回20,000.00 份，其赎回费率为1.6% ，现假定该日基金份额净值为1.550 元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额=20,000.00×1.550=31,000.00 元 赎回费用=31,000.00×1.6%=496.00 元 净赎回金额=31,000.00-496.00=30,504.00 元 （3）假定某投资者在持有本基金的超过两年、但不超过三年时间内的T 日赎回10,000.00 份，其赎回费率为1.2 % ，现假定该日基金份额净值为1.300 元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 赎回费用=13,000.00×1.2%=156.00 元 净赎回金额=13,000.00-156=12,844.00 元 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期到期前6 个月内视情况暂停本基金的日常申购和转换转入业务。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝，被拒 绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期到期前30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换转出业务。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第3 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3 日但少于2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。 4 周，暂停期间，基金管理人应每2 周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的保本 （一）保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。 在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人。第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将该差额支付给基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管理人或保本义务人应补足该差额。 基金份额持有人认购但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。 （三）适用保本条款的情形 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额； 2、对于认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当 期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，都同样适用当期保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于其保本金额； 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额； 3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额； 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5、在保本周期内，本基金更换管理人的，但担保人书面同意继续承担保证责任的除外；6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无 法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； 十、保本的保证 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金的保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证。本基金的担保人为中国投资担保有限公司或基金合同规定的其他机构。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任担保人。 基金管理人和担保人为本基金第一个保本周期的保证签署《东吴保本混合型证券投资基金保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人，其购买基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明，保本周期均指第一个保本周期。 （一）《保证合同》 《保证合同》中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： 1、保证的范围和最高限额 1 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为：认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 2 担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额） 3 基金份额持有人申购或转换转入，以及在保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 4 保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。 2、保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 3、保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： 1 在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额； （2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的本基金的基金份额； (3) 基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任； (6) 在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 2 (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； (8) 未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的，根据法律法规要求进行修改的除外。 5、责任分担及清偿程序 3 (1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后4 个工作日内将保本赔付差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。 4 (2) 担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5 个工作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 5 (3) 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，且基金管理人及担保人未能在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内足额将保本差额支付给基金份额持有人的，自保本周期到期后第21 个工作日起，基金份额持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接向基金管理人或担保人请求解决保本差额支付事宜，但基金份额持有人直接要求担保人承担保证责任的，应在保证期间内提出。 6、追偿权、追偿程序和还款方式 6 (1) 担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。 7 (2) 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失（如有）。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。 在本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据第一个保本周期结束后各保本周期的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同，披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。保证人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的，与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定披露的有效保证合同或风险买断合同的约定。 （二）担保费的支付 本基金担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计提日前一日基金资产净值×0.24%×1/当年天数。 担保费的计算期间为基金合同生效日起，至担保人解除保证责任之日或保本周期到期 日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 （三）适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 （四）其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理人、担保人 双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公司公章后成立，自基金合同生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务，且基金管理人全面履行了其在基金合同项下的义务的，本合同终止。 4、担保人承诺继续对下一保本周期提供担保或作为保本义务人承担保本义务的，基金 管理人、担保人另行签署合同。 （五）更换担保人的程序 除本合同另有约定外，基金管理人更换担保人应首先按照基金合同约定的程 序召集基金份额持有人大会予以审议。并且担保人的更换必须符合基金份额持有 人的利益。 除保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制外，保本周期内更换担保人的程序如下： 1、提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件： 1 具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件； 2 符合基金份额持有人的利益。 2、决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会 的基金份额持有人所持表决权的1/2 以上（含1/2）表决通过。 3、核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。 4、签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。 5、公告 基金管理人在中国证监会核准后2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更 换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。 6、交接 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时 向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任保 证人应及时接收。 更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 （六）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理 保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形的，应在该情形发生之日起3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等。当确定担保人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况下，基金管理人应在接到通知之日起60 日内决定召开基金份额持有人大会，就更换担保人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起2 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。 十一、基金的投资 一、保本周期内的投资 (一)投资目标 本基金主要通过投资组合保险策略的运作，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。 (二)投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI）将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类资产；本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产将分为保本资产与风险资产两大类资产，以恒定组合投资保险策略（CPPI）为依据，结合东吴“M 值优化”模型，再基于基金管理人对宏观经济运行变化的判断以及各投资品种的风险收益预期，确定基金资产在股票、债券等投资品种中的比例。 （1）恒定比例投资组合保险策略（CPPI） 恒定比例投资组合保险策略将基金资产分成两个部分：1）保本资产，依据保本要求将大部分资产投资于保本资产，以保证基金投资者投资本金的安全性；2）风险资产，将除保本资产外的基金资产投资于风险资产，提升基金投资者的收益。 本基金按照恒定组合投资保险策略作为基金资产配置原则，按照如下三个步骤将资产划分成风险资产和保本资产：1）根据基金资产的期末最低保本金额和合理的贴现率计算当前 保本底线；2）计算基金资产的安全垫，即最大止损额；3）按照风险乘数将安全垫放大，将该部分投资于风险资产，其余资产投资于保本资产。 两类资产配置可用下列步骤予以简要说明： 图11-1 CPPI 原理示意图 100%资产总值 保本资产 安全垫 固定收益类资产风险资产 数据来源：东吴基金。 CC = A 计算安全垫额度t: tt? Ft tt 计算风险投资敞口EEMCM AF: t =×=×( t? t) 计算投资于保本资产的额度：Bt = AEt? t 其中，At表示t时刻投资组合净资产， Ft表示t时刻保本底线（Floor），即保本到期时约定保本金额按无风险利率贴现的 现值， （ At-Ft）为最大止损额，又称安全垫（Cushion）， M 表示风险乘数（Multiplier）， Et为t时刻投资于风险资产的额度，其占基金净资产比例不得超过40%。 （2）M 值优化模型 本基金风险乘数的确定是基金管理人在定性、定量分析的基础上综合分析的结果。根据CPPI 策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时，风险资产的数量也能按需要同时减少到零，才能保证本金的安全。在实际投资中，如果要保持风险乘数的恒定，则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与保本资产的比例，这将产生高昂的交易成本。同时，当市场发生较大变化时，为维持恒定的风险乘数，可能出现过激投资。 为此，本基金将利用M 值优化模型，对风险乘数采用定期和不定期相结合的调整方式。调整方式和周期将基于中国经济运行周期的变动，根据自身对于市场利率、通货膨胀、货币供应、上市公司盈利能力等指标的深入研究分析，判断保本资产和风险资产预期风险收 益变化趋势，分析各类别资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期出具的投资组合风险评估报告及相关数量分析研究成果，对风险乘数M 进行定期或不定期适当调整。 举例说明：假设本基金初始单位净值为1.00 元，目标单位净值为1.01 元，当期无风险利率为三年期定期存款利率5.40%，期初风险乘数为2，保本周期三年，共731 天， 1 1.01 × 3 ÷ 1=86.26% 则本基金的初始保本线： (1 + 5.40% ) 期初风险资产比例为：（1- 86.26%）×2=27.48%。 （3）类别资产配置调整 本基金将基于中国经济运行周期的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，利用类别资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型，在不同的市场情况下适度调整上述类别资产在标的资产中的配置比例，从而决定投资组合中股票和债券的配置比例。 图11-2 资产配置决策流程图 证券市场状况分析 基金收益目标 资料来源：东吴基金 2、债券投资策略 债券投资方面，对于本基金的保本资产部分，本基金主要投资对象为交易所和银行间债券市场上的债券，其组合久期与保本周期基本匹配，以有效规避利率、收益率曲线变化、再投资等各种风险；同时综合考虑收益性、流动性和风险性，选择低估值债券进行投资，并利用市场时机、无风险套利、利率预测等，争取债券投资的超额收益；利用现券回购所得资金适时参与新股申购及配售，以获得稳定的股票一级市场超额回报。 1）债券配置策略 本基金根据国内外宏观经济走势，以及国家财政与货币政策取向，判断未来利率走势，从而确定债券投资组合久期。 在债券投资组合久期分析基础上，根据债券收益率曲线变动趋势、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，从而确定本基金债券组合中不同期限结构的配置，据此构建债券投资组合。 债券选择上，本基金首先根据债券信用风险特征，精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次，根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性溢价和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。 图11-3 债券投资组合构建流程 宏观分析 收益率曲线分析 债券投资组合 资料来源：东吴基金。 从理论与实践经验看，影响利率走势的因素主要有：1、宏观经济增长状况，主要衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度；2、物价走势：CPI、PPI；3、货币供应量和信贷增速；4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析，把握利率走势。 根据利率走势的判断结果，确定债券投资组合久期。在预期利率下降时，增加债券组合久期，提高债券价格上涨产生的收益；在预期利率上升时，减小债券组合久期，降低债券价格下跌产生的损失。 在确定债券组合久期之后，本基金将结合收益率曲线变化的预测，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言： 通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋势。在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征，在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略，据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期限结构的配置。2）债券选择策略 在债券选择上，本基金首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。 在初选债券池基础上，本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，对债券投资价值从大到小排序，再考虑债券流动性溢价和操作策略对以上债券投资价值排序进行优化，最终选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。 3）债券操作策略 对于债券操作策略，本基金将基于收益率曲线变化的预测，采取骑乘策略、息差策略及利差策略等操作策略进行相应的债券类属配置和债券投资组合管理。 3、股票投资策略 本基金将严格按照CPPI 策略并结合M 值优化模型，动态调整风险资产比例。在风险资产中，本基金将精选具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象，力争最大限度获取基金资产增值。 1）股票配置策略 对于构建股票池，本基金将首先从公司利润增长和股票估值水平两个维度，精选出持续增长，并且具有估值优势的股票作为初选股票池。在此基础上，本基金根据东吴企业竞争优势评价体系，选出具有竞争优势的股票作为本基金的股票池。本基金股票投资组合具体构建程序如下： ① 根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池 东吴企业成长、估值优势识别模型将股票估值指标和公司利润增长率分别作为几何矢量图的横坐标和纵坐标，并以A 股整体估值水平和A 股整体利润增长率作为基准，同时结合国际估值的比较，将所有股票分成四类： z A 类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，并且估值水平低； z B 类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高； z C 类股票：利润增长速度低、甚至负增长，但估值水平低； z D 类股票：利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高。 本基金选择A 类股票，B 类股票，以及C 类股票中利润增长速度为正，或者利润增长速 度虽为负，但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池。对于D 类股票，将被剔除本基金股票池，除了具有明确重组方案的以外。 ② 根据东吴企业竞争优势评价体系构建基金股票池 本基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，计算备选股票池中上市公司的竞争优势综合分值，评价上市公司的投资价值，精选出具有综合竞争优势的上市公司股票作为基金股票池。 东吴基金企业竞争优势评价体系是根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等构建的，用来评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴基金企业竞争优势评价体系具体包括以下五方面内容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。 2）股票池调整法则 原则上，本基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本面、估值水平等方面的情况对本基金股票池进行个别调进调出。 4、权证投资策略 本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下： 1） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性， 结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 (四) 业绩比较基准 银行三年期定期存款收益率（税后）。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 本基金是保本混合型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益。目前，银行定期存款类似于保本定息产品。根据本基金的投资策略、保本期限和目标客户等特点，以3 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，不仅可以合理的衡量本基金保本的有效性，还能使本基金保本受益人理性判断本基金产品的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (五) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 二、转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”（以下简称该基金）的投资 （一）投资目标 该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 （二）投资范围 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 该基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 1、资产配置策略 对于大类资产的配置，该基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结合该基金风险收益目标，最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 2、股票投资策略 (1) 行业配置策略 在中国经济成长和结构转型的发展过程中，不同时期各行业显示的景气度将不同。该基金采用定性和定量相结合的方法，动态优选不同经济周期阶段的景气行业。首先对行业进行定性筛选，该基金主要从市场需求、技术进步、政策变动、行业整合等因素，同时结合行业的特性，把握各行业发展趋势和市场波动特征，优选出预期超越市场平均收益率的行业，其次使用定量方法对行业配置比例经行优化。该基金采用行业配置模型为行业配置比例提供参考，该基金的投资研究团队将根据定量分析结果对定性研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方案。 (2) 股票配置策略 该基金将按照、但不限于以下七个成长性指标、五个价值性指标以及“东吴基金企业竞争优势评价体系”，衡量上市公司的成长性、价值性和竞争性，精选具有综合优势的上市公司。 A、成长性模块 该基金将按照、但不限于以下七个成长性指标对上市公司的成长性进行筛选，精选出具有综合成长性优势的上市公司。 表11-1：成长模块衡量成长性定量指标 EG 净利润增长率 REG 预期净利润增长率 RG 营业收入增长率 ROE 净资产收益率 EROE 预期净资产收益率 ROA 资产收益率 NAV 净资产增长率 B、价值性模块 该基金将按照、但不限于以下五个价值性指标对上市公司价值性进行筛选。 表11-2：价值模块衡量股票价值定量指标 PE 市盈率 PB 市净率 PS 市销率 PCF 市现率 EV/EBITDA 企业价值倍数 C、东吴基金企业竞争优势评价体系 该基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，精选出具有综合竞争优势的上市公司股票作为基金股票池。 (3) 股票池调整法则 原则上，该基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本面、估值水平等方面的情况 对该基金股票池进行个别调进调出。 3、债券投资策略 该基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。 （1） 积极的流动性管理 该基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，该基金的申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。 （2） 基于收益率预期的期限配置和类别配置 在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （3） 基于收益率曲线变形的调整策略 在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用杠铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。 （4） 基于相对利差分析调整信用产品配置 观察金融债/国债，短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳定的信用产品风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。 4、权证投资策略 该基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下： 1 （1） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 2 （2） 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感 性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （四）业绩比较基准 该基金业绩比较基准： 60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成分股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，因此，股票部分的业绩基准采用沪深300 指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案，并及时公告。 （五）风险收益特征 该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 三、投资限制 1、组合限制 1 保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不高于40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于60%； 2 转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”投资股票资产占基金资产的比例为30%－80%，债券资产投资占基金资产的比例为20%－70%； （3）保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资组合均 应遵循以下限制： 1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。2、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1 承销证券； 2 向他人贷款或者提供担保； 3 从事承担无限责任的投资； 4 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 1 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上 述规定限制。 四、 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 基金管理人正式参与投资融资融券交易前必须将融资融券的交易策略告知担保人，并 与担保人协商确定融资融券的相关风险控制流程，在征得担保人的书面同意后方可进行融 资融券的交易。 五、投资决策依据和投资程序 （一）投资决策依据 以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额 持有人利益作为最高准则。 （二）投资决策流程 本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系，具体见图15-4。 1、投资决策委员会：决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提出的 仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通； 2、基金经理：参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作，资产配置方案经投资决策委员会审议通过后，以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果，作为基金经理投资操作的依据，同时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案，以便监控。 3、集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性； 4、研究平台：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持； 5、金融工程小组：通过对投资组合的跟踪与评估，为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见，以优化改进投资决策； 6、风险控制部门（右边虚线框内）：由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控（左边虚线框内），并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。 图11-4 投资决策流程示意图 决策支持 仓位与组合预案 交易指令 执行 资料来源：东吴基金 十二、基金财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产产生的的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十三、基金资产的估值 一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 3 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 4 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 5 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 6 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内（含第3 位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 1 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正； 2 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方； （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 3、估值错误错处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定差错的责任方； 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 1 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 十四、基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； （2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 在保本周期内，本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。 基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”后，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 十五、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。 4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人应免 收基金管理费和基金托管费。 三、不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方； 2、基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关的会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 十七、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及 其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会 召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每6 个月结束之日起45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。 （四）基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告方式。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 个工作日内编制临时报告书，予 以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止基金合同； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚， 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金销售机构； 20、更换基金登记机构； 21、本基金开始办理申购、赎回； 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26、中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对 该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案， 并予以公告。 （十）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的 住所，供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。 十八、基金的风险揭示 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 （一）市场风险 金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1.政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 2.利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 3.信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 1 通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。 2 再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率。 6.法律风险 由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资产损失的风险。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 （三）流动性风险 1.大额赎回风险 本基金是开放式基金，基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化，若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 2.顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 3.过渡期无法赎回、转换出的风险 本基金过渡期内暂停办理日常赎回和转换出业务。因此，基金份额持有人存在该区间内无法全部或部分赎回其持有的本基金基金份额或将相应基金份额全部或部分转换入本基金管理人管理的其他基金的风险。 （四）策略风险 本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。 （五）投资组合保险机制的风险 本基金采用恒定比例投资组合保险机制在理论上可以实现保本的目的，但其中的一个重要假定是投资组合中股票与债券的仓位比例能够根据市场环境的变化作出适时的、连续的调整，而在现实投资过程中可能由于流动性或市场急速下跌这两方面的原因影响到恒定比例投资组合保险机制的保本功能，由此产生的风险为投资组合保险机制的风险。 （六）保证风险 本基金在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致保本期到期日不能偿付本金，由此产生担保风险。这些情况包括但不限于：在保本期内本基金更换管理人，而担保人不同意继续承担保证责任；或发生不可抗力事件，导致本基金亏损或担保人无法履行保证责任；或在保本期内担保人因经营风险丧失保证能力或保本期到期日担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。（七）到期期间净值下跌风险 在到期期间，认购本基金基金份额并持有到期的基金份额持有人进行到期操作的， 享有保本利益，但对于保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含 该日）的净值下跌风险则由基金份额持有人自行承担。 （八）其它风险 1.技术风险 计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 1 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。 3.金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 （九）声明 2 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 3 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国农业银行等代销机构代理销售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 4 3.基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 十九、保本周期到期 （一）保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，即本基金保本周期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴配置优化混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止。 （二）保本周期到期的处理规则 本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期操作。 为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务并提前公告。 1、本基金的到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。在到期期间，基金份额持有人可以做出如下选择： 1 赎回基金份额； 2 将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； 1 若本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期； 2 若本基金未能符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。 2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一，也可以选择部分赎回、转换出、转入下一保本周期或继续持有转型后基金的基金份额。 3、基金赎回或转换出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 4、在到期期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，并转入下一保本周期；如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。基金管理人默认基金份额持有人进行到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。 5、在到期期间，本基金接受赎回、转换出申请，不接受申购和转换入申请。 6、到期期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （三）保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人，在到期期间内（包括保本周期到期日）无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，其认购并持有到期的基金份额都适用当期保本条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，而相应基金份额在认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有期间的累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应补足该差额。 3、保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含该日）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 （四）本基金转入下一保本周期的方法 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期。 1、过渡期及过渡期申购 到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间为过渡期，最长不超过20 个工作日。 过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告。 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额或者转换转入本基金的行为称为“过渡期”申购。 （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。如从上一保本周期转入的基金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限，则不再开放“过渡期申购”。 （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 （3）过渡期申购费率届时在《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确 定并提前公告。 过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。 过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式， 基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （5）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含该日）期 间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 2、下一保本周期基金资产的形成 （1）持有到期的基金份额 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（差额部分即为“保本赔付差额”），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换入的基金份额，选择或默认选择转入下一保本周期的，转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转入下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 （2）过渡期申购的基金份额 对于投资者过渡期申购的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额 在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 3、基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基 金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额净值折算调整为1.00元，基金份额数额按折算比 例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或 者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影响。 4、进入下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运作。 基金份额持有人在保本周期到期后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额及过 渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常赎回等业务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可以暂停本基金的日常申购、赎回、基 金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届时公告。 （五）转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”资产的形成1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”。 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于其认购并持有到期的基金份额的保本金额，差额部分即为“保本差额”，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 2、保本周期届满，如本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，则基金管理人可打开申购，申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 3、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份额，选择或默认选择转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额的，转入金额等于选择或默认选择转为“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额在“东吴配置优化混合型证券投资基金”基金合同生效日前一工作日所对应的基金资产净值。 （六）保本周期到期的公告 1、保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。 2、保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金，基金管理人将在临时公告或“东吴配置优化混合型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。 3、在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七）保本周期到期的赔付 1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后4个工作日内将保本差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5 个工作日内，将需清偿的款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份额持有人。 2、担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金管理人负责。资金到账后，基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将保本差额支付给基金份额持有人。 2、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 二、基金合同的终止事由有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新的基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序 1 基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2 对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3 对基金财产进行估值和变现； 4 制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 1 (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； 2 对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。四、清算费用清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 1 依法募集基金； 2 （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； 3 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4 销售基金份额； 5 （5）召集基金份额持有人大会； （6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了本基金合同或国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 2 （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 办理基金备案手续； 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 2 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 3 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 编制季度、半年度和年度基金报告； 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 4 （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 1 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 2 （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 3 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 4 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 5 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 6 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 7 （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 建立并保存基金份额持有人名册； 严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的约定； （28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规和基金合同规定的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 8 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 9 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 10 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 年； 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 11 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 12 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 1 分享基金财产收益； 2 参与分配清算后的剩余基金财产； 3 依法申请赎回其持有的基金份额； 4 按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 监督基金管理人的投资运作； 2 对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 1 （1）认真阅读并遵守基金合同； 2 （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 3 （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4 （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 5 （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 6 （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 7 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 8 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9 （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1 终止基金合同； 2 (2) 更换基金管理人； 3 更换基金托管人； 4 转换基金运作方式； 5 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； (6)变更基金类别，但保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条款的情况除外； 本基金与其他基金的合并； 变更基金投资目标、范围或策略； 变更基金份额持有人大会程序； 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； (11)单独或合计持有本基金总份额10% 以上（含10% ）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 2 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3 保本周期内更换担保人或者保本义务人或者保本保障机制，但因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务的除外； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 1 调低基金管理费、基金托管费； 2 (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取； (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形； 2 (7) 保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制； 3 (8) 保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条款； (二)会议召集人和召集方式 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 5、代表基金份额10% 以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10% 以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日向中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开日前30 日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1 会议召开的时间、地点和会议形式； 2 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3 (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点； 1 (5) 会务常设联系人姓名及联系电话； 2 (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 3 召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% （含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 2 （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公布相关提示性公告； 3 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 4 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% （含50%）； 5 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50% 以上（含50% ）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 (六) 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上（含50% ）通过方为有效；除下列第2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 1 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 3 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。[《证券投资基金运作管理办法》第四十三条]生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 三、基金的保本 （一）保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。 在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人。第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额,,基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将保本差额支付给基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管理人或保本义务人应补足该差额。 基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。 （三）适用保本条款的情形 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额； 2、对于认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，都同样适用当期保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于其保本金额； 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额； 3、基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5、在保本周期内，本基金更换管理人的，但担保人书面同意继续承担保证责任的除外； 6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； 四、基金保本的保证 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金的保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证。本基金的担保人为中国投资担保有限公司或基金合同规定的其他机构。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任担保人。 基金管理人和担保人为本基金第一个保本周期的保证签署《东吴保本混合型证券投资基金保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人，其购买基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明，保本周期均指第一个保本周期。 （一）《保证合同》 《保证合同》中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： 1、保证的范围和最高限额 1 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为：认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 2 担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额） 3 （3）基金份额持有人申购或转换转入，以及在保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 4 保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。 2、保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 3、保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： 1 在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额； （2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的本基金的基金份额； (3) 基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任； (6) 在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 2 (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； (8) 未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的，根据法律 法规要求进行修改的除外。 5、责任分担及清偿程序 1 (1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后4 个工作日内将保本赔付差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。 (2) 担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5 个工作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人 负责，担保人对此不承担责任。 2 (3) 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，且基金管理人及担保人未能在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内足额将保本差额支付给基金份额持有人的，自保本周期到期后第21 个工作日起，基金份额持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接向基金管理人或担保人请求解决保本差额支付事宜，但基金份额持有人直接要求担保人承担保证责任的，应在保证期间内提出。 6、追偿权、追偿程序和还款方式 3 (1) 担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。 4 (2) 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失（如有）。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。 在本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据第一个保本周期结束后各保本周期的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同，披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。保证人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的，与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定 披露的有效保证合同或风险买断合同的约定。 （二）担保费的支付 本基金担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月末，按月 支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计提日前一日基金资产净值×0.24%×1/当年天数。 担保费的计算期间为基金合同生效日起，至担保人解除保证责任之日或保本周期到期 日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 （三）适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解决；协商 不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 （四）其他条款1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理人、担保人 双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公司公章后成立，自基金合同生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务，且基金管理人全面履行了其在基金合同项下的义务的，本合同终止。 4、担保人承诺继续对下一保本周期提供担保或作为保本义务人承担保本义务的，基金 管理人、担保人另行签署合同。 （五）更换担保人的程序除本合同另有约定外，基金管理人更换担保人应首先按照基金合同约定的程 序召集基金份额持有人大会予以审议。并且担保人的更换必须符合基金份额持有 人的利益。 除保本周期内增加担保人或保本义务人，或因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制外，保本周期内更换担保人的程序如下： 1、提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件： 1 具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件； 2 符合基金份额持有人的利益。 2、决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会 的基金份额持有人所持表决权的1/2 以上（含1/2）表决通过。 3、核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。 4、签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合同》。 5、公告 基金管理人在中国证监会核准后2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告更 换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合同》。 6、交接 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时 向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任保 证人应及时接收。 更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 （六）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形的，应在该情形发生之日起3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等。当确定担保人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况下，基金管理人应在接到通知之日起60 日内决定召开基金份额持有人大会，就更换担保人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起2 个工作日内在指定媒体上公告 上述情形。五、基金收益分配原则、执行方式（一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； （2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 在保本周期内，本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。 基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”后，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5% 的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。计算方法同上。 4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 七、基金资产的投资方向和投资限制 （一）保本周期内的投资 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI）将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类资产；本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资限制 1、 组合限制 1 保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不高于40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于60%； 2 （2）转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”投资股票资产占基金资产的比例为30%－80%，债券资产投资占基金资产的比例为20%－70%； （3）保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资组合均 应遵循以下限制：1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1 承销证券； 2 向他人贷款或者提供担保； 3 从事承担无限责任的投资； 4 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 八、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （二）公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 九、保本周期到期 （一）保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，即本基金保本周期届满时，符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴配置优化混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约 定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止。 （二）保本周期到期的处理规则 本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期操作。为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内视情况暂 停本基金的日常赎回和转换出业务并提前公告。 1、本基金的到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。在到期期间，基金份额持有人可以做出如下选择： 1 赎回基金份额； 2 将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； 1 若本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期； 2 若本基金未能符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。 2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一，也可以选择部分赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有转型后基金的基金份额。 3、基金赎回或转换出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 4、在到期期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，并转入下一保本周期；如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。基金管理人默认基金份额持有人进行到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。 5、在到期期间，本基金接受赎回、转换出申请，不接受申购和转换入申请。 6、到期期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （三）保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人，在到期期间内（包括保本周期到期日）无论选 择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，其认购并持有到期的基金份额都适用当期保本条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，而相应基金份额在保本周期到期日的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有期间的累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应补足该差额，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。 3、保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含该日）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 （四）本基金转入下一保本周期的方法 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期。1、过渡期及过渡期申购 到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间为过渡期，最长不超过20 个工作日。 过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告。 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额或者转换转入本基金的行为称为“过渡期”申购。 1 基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。如从上一保本周期转入的基金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限，则不再开放“过渡期申购”。 2 过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 （3）过渡期申购费率在届时的《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确 定并提前公告。 过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。 过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式， 基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （5）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含该日）期 间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 2、下一保本周期基金资产的形成 （1）持有到期的基金份额 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（差额部分即为“保本赔付差额”），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换入的基金份额，选择或默认选择转入下一保本周期的，转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转入下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 （2）过渡期申购的基金份额 对于投资者过渡期申购的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于相应基金份额 在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 3、基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基 金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额净值折算调整为1.00元，基金份额数额按折算比例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或 者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影响。 4、进入下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运作。 基金份额持有人在保本周期到期后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额及过 渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常赎回等业务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可以暂停本基金的日常申购、赎回、基 金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届时公告。 （五）转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”资产的形成 1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金转型为“东吴配置优化混合 型证券投资基金”。 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于其认购并持有到期的基金份额的保本金额，差额部分即为“保本差额”，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 2、保本周期届满，如本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，则基金管理人可打开申购，申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 3、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份额，选择或默认选择转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额的，转入金额等于选择或默认选择转为“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额在“东吴配置优化混合型证券投资基金”基金合同生效日前一工作日所对应的基金资产净值。 （六）保本周期到期的公告 1、保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。 2、保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或“东吴配置优化混合型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。 3、在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七）保本周期到期的赔付 1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后4个工作日内将保本差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5 个工作日内，将需清偿的款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份额持有人。 2、担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金管理人负责。资金到账后，基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将保本差 额支付给基金份额持有人。 3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 十、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行， 自决议生效之日起在指定媒体公告。（二）基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6 个月内没有新的基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。4、基金财产清算程序 1 基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2 对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3 对基金财产进行估值和变现； 4 制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 1 (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； 2 对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6 个月。（四）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。（七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 十一、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的，对当事人均有约束力。基金合同受中国法律管辖。十二、基金合同存放地和投资者取得合同的方式本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1.基金管理人 名称：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路279 号 办公地址：上海市浦东新区源深路279 号 邮政编码：200135 法定代表人：徐建平 成立日期：2004年9 月2 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务 2.基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009年1 月15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外币票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI） 将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类资产； 本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 可转债、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、 银行存款、货币市场工具等固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 若保本周期届满时本基金不符合保本基金存续条件，本基金依据《基金合同》的约定 变更为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，上述投资范围、投资对象应依据《基金合同》 的约定进行相应修改。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1、保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不高于40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于60%； 2、若保本周期届满时本基金不符合保本基金存续条件，本基金依据《基金合同》的约 定变更为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，上述投资组合比例应依据《基金合同》的 约定进行相应修改；3、保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资组合均应遵循以下限制： 1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金保本周期到期，若符合保本基金存续条件，进入下一保本周期，基金管理人应当自到期换算日次日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生，而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承担由此造成的损失，并应向中国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存 款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈 变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求 基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托 管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金 财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托管 人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失 或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的 数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除 基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基 金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。（二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证 券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金帐户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银 行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金 管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善 保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。 五、基金资产净值计算与会计核算（一）基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 2 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 3 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （5）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1 位以内(含第3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 2 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： 3 ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 4 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%。 5 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 6 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做 法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 1 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 2 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时； 3 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产时； （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记 录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制，基金管理人应于每月终了后5 工作日内完成；招募说明书在基金合同生效后每6 个月更新并公告一次，于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后60 日内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2、报表复核基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6 月30 日和12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更与终止（一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容： （一）持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 （二）持有人交易记录查询及定期对帐单服务 1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 2、定期对账单服务 基金管理人设立客户服务部门。每季度结束后20 个工作日内，客户服务部门将向所有选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度基金季度交易对账单，记录该持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后30 个工作日内，客户服务部门也将向选择此项服务的基金份额持有人送达账户状况对账单。 （三）红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该持有人当期分配所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基金份额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 （四）定期定额投资计划 在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体方法另行公告。 （五）客户服务中心（Call Center） 客服中心自动语音系统提供7*24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。 客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8 小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、信函补寄、基金信息的定制等专项服务。 客户服务电话：021-50509666 （六）网络服务公司网站可为为客户提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在线 咨询、举办网上活动等。客户还可通过公司网站直接进行网上交易，享受一站式服务。公司网站：www.scfund.com.cn 二十四、其他应披露事项 在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和登记机构的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；按支付工本费后，可在合理时间内取得本基金招募说明书复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六、备查文件 (一)中国证监会核准本基金成立的文件 (二)《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》 (三)《东吴保本混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 本页无正文，为《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》签字页。 基金管理人：东吴基金管理有限公司 （法定代表人或授权代表签字盖章） 年 月日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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