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万家量化睿选混合(004641)  基金公开信息
流水号 1664436
基金代码 004641
公告日期 2019-09-24
编号 1
标题 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
信息全文 基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年九月
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
2
重要提示
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2017
年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]569 号文注册募集,基金
合同生效日为 2017 年 8 月 4 日。
2018 年 3 月 24 日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12 号)的要求对基金合同的部分内容进行
了修订,修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自
身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类
风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;
个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过
程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可
能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票
期权等金融衍生品、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本
基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特
有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为灵活配置混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益
也较高的基金产品。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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本基金以 1.00 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份
额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 9 月 19 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日,财务数据未经审计。
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
法定代表人:方一天
成立日期:2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券
公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家
基金管理有限公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月至 2016 年 7 月任
公司总经理,2015 年 7 月起任公司董事长。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业
股份有限公司高级顾问。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
有限公司财务总监。
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上
海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经
理、总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016 年 7 月加入万家基金
管理有限公司,2016 年 7 月起任公司董事、公司总经理。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建
设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公
司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太
资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、
博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,
现任山东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席丁治平先生,工商管理硕士,EMBA,高级工程师,曾任职于新
疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易(集团)有限责
任公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公
司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007 年 7 月起加入
永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东
海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017 年 4 月起加入本公司,
现任公司机构业务部副总监。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公
司。2015 年 6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监、组
合投资部副总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公
司。2015 年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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3、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事
营销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理
等职。2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013 年 4 月起
任公司副总经理。
督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江
苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月
进入万家基金管理有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。
副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上
海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责
任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015 年 4
月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017
年 4 月起任公司副总经理。
副总经理:沈芳女士,经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任,
富国基金管理有限公司资产管理部高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户
部副总经理(主持工作),汇添富基金管理有限公司战略发展部总监,华融基金管
理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理,中保保险资产登记交易系统有限
公司运营管理委员会副主任等职,2018 年 7 月加入万家基金管理有限公司,2018
年 10 月起任公司副总经理。
副总经理:满黎先生,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国
联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职
务。2019 年 6 月加入万家基金管理有限公司工作,2019 年 7 月起任公司副总经理。
首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限
公司运作保 障部,2005 年 3 月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公
司公司首席信息官,分管信息技术、基金运营、交易等业务。
4、本基金基金经理简历
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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乔亮,曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投
资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股
份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,
巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019 年 7 月加入万家基
金管理有限公司,担任公司总经理助理。现任万家中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家沪深 300 指
数增强型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万
家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
卞勇:2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 9 日
陈旭:2018 年 8 月 16 日至 2019 年 9 月 19 日
5、投资决策委员会成员
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:方一天
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源、黄
兴亮
方一天先生,董事长。
黄海先生,副总经理、投资总监。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
陈旭先生,量化投资部副总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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主 任:方一天
委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣
方一天先生,董事长。
陈广益先生,首席信息官。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市
(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,
集团实现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资
本充足率 17.19%,保持领先同业。
2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11
个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中
心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托
管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设
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银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
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第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网
站、微交易)。
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼
层 9 层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开
户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网
上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2、非直销销售机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
(2) 中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn/
(3) 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn/
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(4) 国信证券股份有限公司
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn/
(5) 华鑫证券有限责任公司
客服电话:0755-82083788
网址:http://www.cfsc.com.cn/
(6) 上海证券有限责任公司
客服电话:400-891-8918
网址:http://www.962518.com/
(7) 中信建投证券股份有限责任公司
客服电话:95587 或 400-888-8108
网址:http://www.csc108.com/
(8) 中信证券股份有限公司
客服电话:95558
网址:http://www.cs.ecitic.com/
(9) 信达证券股份有限公司
客服电话:95321
网址:http://www.cindasc.com/
(10)东吴证券股份有限公司
客服电话:400-860-1555
网址:http://www.dwjq.com.cn/
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(11)华龙证券有限责任公司
客服电话:400-689-8888
网址:http://www.hlzqgs.com/
(12)东海证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn/
(13)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-888-8666
网址:http://www.gtja.com/
(14)申万宏源证券有限公司
客服电话:95523 或 400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(15)光大证券股份有限公司
客服电话:400-888-8788
网址:www.ebscn.com
(16)国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(17)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(18)南京证券股份有限公司
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客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(19)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
网址:stock.pingan.com
(20)申万宏源西部证券有限公司
客服电话:021-33389888
网址:www.swhysc.com
(21)中国银河证券股份有限公司
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(22)中银国际证券有限公司
客服电话:400-620-8888
网址:http://www.bocichina.com/
(23)华福证券有限责任公司
客服电话:400-889-6326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
(24)招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:http://www.newone.com.cn/
(25)中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
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网址:https://www.citicsf.com/
(26)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:http://www.htsec.com/
(27)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(28)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-076-6123
网址:www.fund123.cn
(30)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(31)和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网址:www.hexun.com
(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
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(33)上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(34)北京展恒基金销售股份有限公司
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(35) 北京虹点基金销售有限公司
客服电话:400-618-0707
网址: www.hongdianfund.com/
(36)上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008-219-031
网址: www.lufunds.com
(37)上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-921-7755
网址:a.leadfund.com.cn
(38) 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(39) 北京钱景基金销售有限公司
客服电话:400-893-6885
网址: www.qianjing.com
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(40) 一路财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-001-1566
网址: www.yilucaifu.com
(41)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(42)上海汇付金融服务有限公司
客服电话:400-821-3999
网址: www.chinapnr.com
(43) 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(45)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客服电话:400-8909-998
网址:www.jnlc.com
(46)天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
网址: www.txsec.com
(47) 奕丰基金销售有限公司
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(48) 浙江金观诚基金销售有限公司
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(49)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话:4000279899
网址:www.buyfunds.cn
(50)海银基金销售有限公司
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(51)北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
(52) 北京广源达信基金销售有限公司
客户电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(53)中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn/
(54)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
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20
网址:http://www.cmbchina.com/
(55)兴业银行股份有限公司
客服电话:95561
网址: www.cib.com.cn
(56)北京肯特瑞基金销售有限公司
个人业务:95118
企业业务:4000888816
网址:fund.jd.com
(57)中航证券有限公司
客户服务电话:400-889-5335
网址:http://www.scstock.com/
(58)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:400-061-8518
蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com
(59)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
网址: www.wanjiawealth.com
(60)上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:4006-433-389
网址: www.vstonewealth.com
(61)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
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网址: www.jianfortune.com
(62)民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206003
网址: www.msftec.com
(63)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(64)北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(65)西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(66)联储证券有限责任公司
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金,并及时公告。
二、基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥 17 号
法定代表人:周明
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22
联系人: 苑泽田
电话:( 010 )50938697
传真:( 010 )50938907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬
第四部分 基金的名称
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基金的类型
基金的类别:混合型
基金的运作方式:契约型开放式
基金存续期限限:不定期
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23
第六部分 基金的投资目标
在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的机器学习算法,
并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资
产的长期稳健增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包
含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国
债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具(包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交
易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的
0-3%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
1、股票资产的量化投资策略
本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,对股票池
进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。
首先,基于对中国 A 股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析
及实证检验,构建具备选取超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库
中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
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据动态多因子模型对 A 股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的
股票构建投资组合。
本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以
及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合
的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反
映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终
公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。
在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证
整体组合具有良好的流动性。
2、债券资产投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极
主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水
平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交
易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构
造债券投资组合。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性
等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进
行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
25
流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
5、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效
率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投
资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策
略。
7、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权
证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证
的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、
获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产
配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
8、融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下,放大投资收益。
第九部分 基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金
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后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其
中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20
%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(16)本基金参与股指期货、国债期货交易后,需遵循下述投资比例限制:
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本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投
资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金净值
的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产净
值的 5%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(17)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求;基金因未平仓的期
权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购
期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全
额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约
面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算;
(18)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(19)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值
的 10%;
(20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
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(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项以外,因证券\期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提
前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 201902
29
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
第十部分 基金的业绩比较基准
中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%
中证 500 指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况,市场代
表性较强,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。一年期人民币定期存款利
率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规
发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意
后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较
高的基金产品。
第十二部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未
经审计。
§1 报告期末基金资产组合情况


项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 75,426,207.97 92.65
其中:股票 75,426,207.97 92.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,939,845.60 4.84
其中:债券 3,939,845.60 4.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

1,947,017.55 2.39
8 其他资产 95,736.43 0.12
9 合计 81,408,807.55 100.00

§2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,118,494.00 2.62
B 采矿业 3,475,298.25 4.30
C 制造业 43,384,346.64 53.67
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,143,060.00 3.89
E 建筑业 1,178,698.00 1.46
F 批发和零售业 3,511,442.00 4.34
G 交通运输、仓储和邮政业 1,883,355.00 2.33
H 住宿和餐饮业 621,891.00 0.77
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,043,935.54 6.24
J 金融业 3,877,617.94 4.80
K 房地产业 3,117,004.80 3.86
L 租赁和商务服务业 740,020.20 0.92
M 科学研究和技术服务业 441,795.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 48,055.00 0.06
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,114,920.60 2.62
S 综合 726,274.00 0.90
合计 75,426,207.97 93.31
2.2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未持有沪港通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600380 健康元 242,800 2,100,220.00 2.60
2 600967 内蒙一机 180,200 2,018,240.00 2.50
3 002152 广电运通 281,300 1,926,905.00 2.38
4 600606 绿地控股 233,300 1,593,439.00 1.97
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5 601717 郑煤机 267,500 1,527,425.00 1.89
6 601666 平煤股份 351,100 1,467,598.00 1.82
7 601168 西部矿业 229,400 1,463,572.00 1.81
8 000425 徐工机械 327,600 1,461,096.00 1.81
9 000513 丽珠集团 42,500 1,412,275.00 1.75
10 300088 长信科技 260,800 1,319,648.00 1.63

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 3,939,845.60 4.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,939,845.60 4.87

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码
债券名

数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019611
19 国债
01
39,430 3,939,845.60 4.87

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
9.2.本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性
等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进
行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1.本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效
率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
10.2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3.本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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11. 投资组合报告附注
11.1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2.基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3.其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,233.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,669.00
5 应收申购款 23,834.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,736.43

11.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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第十三部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2019 年 1 月
1日-2019年
6 月 30 日
20.17% 1.62% 2.03% 1.25% 18.14% 0.37%
2018 年 -19.31% 1.29% -13.66% 0.67% -5.65% 0.62%
基金成立日
至2017年12
月 31 日
3.54% 0.66% 3.25% 0.35% 0.29% 0.31%
基金成立日
至2018年12
月 31 日
-16.45% 1.14% -10.86% 0.59% -5.59% 0.55%
基金成立日
至 2019 年 6
月 30 日
0.40% 1.28% -9.05% 0.81% 9.45% 0.47%
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(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基
准的变动的比较(2017 年 8 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日)
注:本基金合同生效日期为 2017 年 8 月 4 日,建仓期为基金合同生效后六
个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项
资产配置比例符合基金合同要求。
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第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情
况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、基金托管费等相关费
率。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,对基金管理人于2019年3月20日刊登的本基金招募说明书进
行了更新,主要更新内容如下:
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1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期、有关财务数据
的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的有关内容。
5、在“九、基金的投资”部分,更新了业绩比较基准,补充了本基金最近
一期(2019年第二季度)投资组合报告内容。
6、新增“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
7、新增了“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募
说明书更新以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
二零一九年九月二十四日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 基金公司官网
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