财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
诺安中证500ETF(510520)  基金公开信息
流水号 1663962
基金代码 510520
公告日期 2019-09-23
编号 1
标题 诺安基金管理有限公司关于诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
　　基金托管人：中国银行股份有限公司
　　清算报告出具日：2019年7月18日
　　清算报告公告日：2019年9月23日
　　一、重要提示
　　诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1513号文核准募集，于2014年2月7日成立并正式运作，基金托管人为中国银行股份有限公司。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等相关法律法规的有关规定，诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码“510520”）以通讯方式召开基金份额持有人大会，权益登记日为2019年5月28日，大会投票表决时间于2019年7月4日17:00截止。大会审议并于2019年7月5日通过了《关于诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》及《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市方案说明书》。本基金于2019年7月8日进入基金财产清算程序。本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2019年7月8日在基金管理人的网站（http://www.lionfund.com.cn/）上发布的《关于诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算的公告》。
　　本基金清算期自2019年7月8日至2019年7月18日止。由基金管理人诺安基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和北京颐合中鸿律师事务所于2019年7月8日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京颐合中鸿律师事务所对清算报告出具法律意见。
　　二、基金概况
　　基金名称 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所 上海证券交易所
上市日期 2014年3月10日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
　　三、财务会计报告
　　资产负债表（经审计）
　　会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
　　报告截止日：2019年7月5日
　　单位：人民币元
　　最后运作日
2019年7月5日
资产：
银行存款 406,209.52
结算备付金 29,282.24
存出保证金 31,154.94
交易性金融资产 8,638,115.41
应收利息 159.51
资产总计 9,104,921.62
负债：
应付管理人报酬 737.79
应付托管费 147.54
应付交易费用 15,656.35
其他负债 122,717.39
负债合计 139,259.07
所有者权益：
实收基金 7,090,964.00
未分配利润 1,874,698.55
所有者权益合计 8,965,662.55
负债和所有者权益总计 9,104,921.62
　　四、清盘事项说明
　　1、基本情况
　　本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1513号《关于核准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》的批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2014年2月7日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为879,090,964.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
　　经上海证券交易所上证债字[2014]64号文核准同意，本基金于2014年3月10日在上交所挂牌交易。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
　　2、清算原因
　　本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，权益登记日为2019年5月28日，大会投票表决时间于2019年7月4日17:00截止。大会审议并于2019年7月5日通过了《关于诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》及《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市方案说明书》。
　　本基金的基金合同自2019年7月5日终止。
　　3、清算起始日
　　根据基金合同的约定，本基金于2019年7月8日起进入清算期，故本基金清算起始日为2019年7月8日。
　　4、清算报表编制基础
　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
　　五、清算情况
　　自2019年7月8日至2019年7月18日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
　　1、资产处置情况
　　(1)本基金最后运作日应收利息余额人民币159.51元，清算期间计提应收活期存款利息人民币1,600.33元，应收最低备付金利息人民币17.16元,应收存出保证金利息人民币18.33元，于清算结束日应收利息余额为1,795.33元，该款项由基金管理人诺安基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于2019年7月18日划入托管账户。
　　(2)本基金最后运作日最低备付金人民币29,282.24元，清算期间最低备付金无变化，清算结束日最低备付金余额为人民币29,282.24元，该款项由基金管理人诺安基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于2019年7月18日划入托管账户。
　　(3)本基金最后运作日存出保证金人民币31,154.94元，清算期间存出保证金无变化，清算结束日存出保证金余额为人民币31,154.94元，该款项由基金管理人诺安基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于2019年7月18日划入托管账户。
　　(4)本基金最后运作日持有的交易性金融资产人民币8,638,115.41元，该金额为各只股票的最后运作日估值金额之和。其中，非停牌股票资产为人民币8,638,115.41元（单只非停牌股票最后运作日估值金额=该只股票最后运作日收盘价*股票数量），停牌股票资产为人民币0.00元（单只停牌股票最后运作日估值金额=该只停牌股票的停牌价格*股票数量）。非停牌股票处置情况：
　　本基金最后运作日（2019年7月5日）持有的全部非停牌股票已于2019年7月8日卖出，卖出所得金额共计人民币8,400,655.52元。
　　2、负债清偿情况
　　(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币737.79元，该款项已于2019年7月12日支付。
　　(2)本基金最后运作日应付托管费为人民币147.54元，该款项已于2019年7月12日支付。
　　(3)本基金最后运作日应付交易费用为人民币15,656.35元，清算期间计提应付交易费用为人民币7,823.79元，交易费用合计为人民币23,480.14元，该款项已于2019年7月12日支付。
　　(4)本基金最后运作日其他负债为人民币122,717.39元，其中30,000.00元为预提上市年费，该款项已于2019年7月12日支付；其中52,717.39元为指数使用费，该款项已于2019年7月12日支付；其中40,000.00元为持有人大会律师费，该款项已于2019年7月15日支付。
　　3、清算期间的清算损益情况
　　项目 自2019年7月8日至2019年7
月18日止清算期间
一、清算收益
1、利息收入-银行存款利息收入（注1） 1,635.82
2、股票变现损益（注2） -237,459.89
3、股票红利收入（注3） -3,774.39
清算收入小计 -239,598.46
二、清算费用
1、交易费用 16,969.79
2、律师费 40,000.00
3、审计费 30,000.00
4、银行汇划手续费 60.00
清算费用小计 87,029.79
三、清算净损益 -326,628.25
　　注1：利息收入系计提的自2019年7月6日至2019年7月18日的银行存款利息、最低备付金利息及存出保证金利息。
　　注2：股票变现损益为本次清算期间卖出股票成交金额与其最后运作日估值金额的差额。
　　注3：股票红利收入为清算期间股票红利收入与因卖出股票所产生的补缴股息红利税金额的差额。
　　4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
　　单位：人民币元
　　项目 金额
一、最后运作日2019年7月5日基金净资产 8,965,662.55
加：清算期间净损益 -326,628.25
二、2019年7月18日基金净资产 8,639,034.30产处置及负债清偿后，于2019年7月18日本基金剩余财产为人民币8,639,034.30元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
　　清算起始日2019年7月8日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息属份额持有人所有，清算起始日2019年7月8日至清算款划出日当天因支付清算相关费用及划出清算款产生的汇划费亦由份额持有人承担。基金管理人诺安基金管理有限公司于2019年7月18日以自有资金垫付并已于2019年7月18日划入托管账户人民币65,000.00元，用以垫付应收利息、最低备付金、存出保证金等，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
　　5、基金财产清算报告的告知安排
　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
　　六、备查文件目录
　　1、备查文件目录
　　（1）《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》；
　　（2）北京颐合中鸿律师事务所关于《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》的法律意见。
　　2、存放地点
　　基金管理人的办公场所。
　　3、查阅方式
　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
　　诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组
　　2019年9月23日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑