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| 平安可转债C(007033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1661928 | ||||||||
| 基金代码 | 007033 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一九年九月 重要提示 平安可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018 年11月12日证监许可[2018]1874号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于 混合型基金及股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购 /申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规、监管机构另有规定的，从其规定。 本招募说明书所载内容截止日期为2019年9月16日(本次招募说明书更新仅 涉及基金经理相关信息的更新)。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 1 第一部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安基金管理有限公司 注册地址：深圳福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 办公地址：深圳福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 130000 万元 存续期间：持续经营 联系人：吴小红 联系电话：0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3% 合计 130,000 100% 基金管理人无重大行政处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）基金管理人主要人员情况 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 2 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工 会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有 限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富 管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971 年生，中国香港。曾任 R.J.Michalski Inc.（美 国）养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美 国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集 团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团） 股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执行董 事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经 理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问， 现任集团投资管理委员会副主任。 杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基 金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、 渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华 银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大 华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有 限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 3 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液 化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险（集团）任总公司办公室法 律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总 公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师 事务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务 所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深 圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会 副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司 助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日 本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集 团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业 部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部 综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银 行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹 建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有 限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗 下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 4 李峥女士，监事，硕士，1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核 岗。 郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生，1966 年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总 工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有 限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富 管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基 金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛 宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产 品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部 副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安 基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部 总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高 级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司 督察长。 2、基金经理 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 5 WANG AO 先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学 商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。 2012 年 9 月加入平安基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益研究员。现 任平安鑫享混合型证券投资基金（2016-09-05 至今）、平安惠金定期开放债券型 证券投资基金（2016-11-02 至今）、平安惠裕债券型证券投资基金（2017-03-10 至今）、平安添利债券型证券投资基金（2017-12-01 至今）、平安双债添益债券 型证券投资基金（2018-06-04 至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资 基金（2018-10-17 至今）、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 （2019-06-12 至今）、平安可转债债券型证券投资基金（2019-08-07 至今）基金 经理。 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交 易员、研究员、投资经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管理有限公司，任固 定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金（2019-09-16 至今）基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理肖宇鹏先生，权益投资中心投资董 事总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN 先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理 有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生，北京大学经济学硕士，曾先后担任国信证券股份有限公司经济 研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公 司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司，任 平安基金权益投资中心投资董事总经理。现任平安智慧中国灵活配置混合型证券 投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证 券投资基金、平安高端制造混合型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN 先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士， 约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集 团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技 部量化服务负责人。2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 6 心投资执行总经理。现任平安深证 300 指数增强型证券投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股 息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士，曾先后担任广发证券股份 有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研 究总监助理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行 总经理。 黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010 年 7 月起先后任广发证券股份有 限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于 2016 年 5 月 加入平安基金管理有限公司，现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 7 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 8 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 9 （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 10 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易， 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部风险控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 11 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 12 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （6）信息披露 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 13 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公 司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的 执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 14 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行已托管 700 只证券投资基金，其中境内 基金 662 只，QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 15 规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 16 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 平安基金管理有限公司 办公地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 法定代表人：罗春风 直销电话：0755-22627627 直销传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 2、代销机构 详见基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告。 二、基金登记机构 平安基金管理有限公司 注册地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 办公地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23990088 联系人：张平 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 17 四、会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 联系人：陈怡 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 18 第四部分 基金的名称 平安可转债债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分 基金的运作方式 契约型开放式 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 19 第七部分 基金的投资 （一）投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产 的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资对象为各类型金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股 票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、 现金资产、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金 资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制 并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上 述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评 估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、 债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合 的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 20 时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属 行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方 面主要考察公司估值、资产质量及财务状况，比较分析个优质上市公司的估值、 成长及财务指标，优先选择具有先谷底比较优势的公司作为最终股票投资对象。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，结合积极主动的投资管理策略， 积极挖掘市场中可行的投资机会。本基金将重点进行个股分析和筛选，挖掘市场 估值、股息率以及具有竞争优势的标的公司，实现基金的投资目标。 3、债券投资策略 （1）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的 相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的 宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流 动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不 同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各 类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场 细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合 各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运 用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整， 确定类属资产的最优权重。 同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景 气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资： 发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过 度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2）行业投资：本组合将依据对 下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出 景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 （2）可转债及可交换债投资策略 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 21 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权 债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金 将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利 率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细 开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预 期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市 场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 （i）可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券，是指在规定的期限内持有人有权按照约定的 价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券，如果转换并非有利，持有人可 选择持有债券至到期，因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选 择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转 股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的 子策略包括： 1）个券精选策略。针对可转换债券的股性，本基金将通过成长性指标（预 期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值指标（P/E、P/B、P/CF、 EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合 理价格成长）性质的正股。针对可转换债券的债性，本基金将结合可转换债券的 信用评估以及正股的价值分析，作为个券的选择依据。 2）条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款，包括修正转股 价条款、回售条款和赎回条款等，该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有 较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，深入分析各项条 款挖掘可转换债券的投资机会。 3）套利策略。按照条款设计，可转换债券可根据事先约定的转股价格转换 为发行人的股票，因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转 股溢价率为负时，买入可转换债券并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票的 同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与 正股之间的关系，把握套利机会，增强基金投资组合收益。 （ii）可分离交易可转债投资策略 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 22 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在 上市后分离为纯债部分和权证部分，并分别独自进行交易。对于可分离交易可转 债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的 权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 （iii）可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投 资决策。 （3）组合久期配置策略 为保持本基金明显的收益风险特征，本基金将通过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操 作力度、货币供应量变动等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流 情况等因素的综合分析和判断。同时，本基金通过预测收益率曲线的形状和变化 趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指 数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。 在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产 配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 （4）息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆 息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种， 灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （5）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场 收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合。 （6）信用债投资策略 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 23 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级 和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价 值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取 超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注 两个市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 4、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前 偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和 利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在 价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 5、证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公 司短期公司债券整体流动性相对较差，本基金将对你投资或已投资的证券公司短 期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资， 保证本基金的流动性。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 7、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 24 性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、 双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等。 8、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，每个交易日日终，在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎 回款项、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用。为有效控制现 金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括： （i）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留 的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低 现金的持有比例； （ii）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金 权益化的方式降低现金拖累的影响。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换 债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%， 本基金投资可转换债券和可交换债券部分不受此条款限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 25 （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的债券和资产 支持证券。基金持有债券和资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期； （11）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （12）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%； （14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （15）本基金投资国债期货，遵循以下比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 26 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 27 （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是： 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益 率+10%×沪深 300 指数收益率 业绩比较基准选择理由： 中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上述的可转换债券组成，以反 映国内市场可转换债券的总体表现。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记 结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数，该指数的样 本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、央行票据、金融债、 企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映 债券市场总体走势。沪深 300 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场 指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为 中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 本基金是债券型证券投资基金，主要投资于可转债，本基金对中证可转换债 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 28 券指数、中债综合财富（总值）指数、沪深 300 指数分别赋予 70%、20%、10% 的权重符合本基金的投资特性。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券， 在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 29 第八部分 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金 C 类基金份额计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 30 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%的销售服务年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中 一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无 误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不 足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付， 基金托管人不承担垫付开户费用义务。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 平安可转债债券型证券投资基金招募说明书 31 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 平安基金管理有限公司 2019年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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