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| 泓德丰泽混合(LOF)(501071) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1660327 | ||||||||
| 基金代码 | 501071 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市日：二○一九年九月十九日 公告日：二○一九年九月十六日 2 目录 一、 重要声明与提示 ............................................. 3 二、 基金概览 ................................................... 3 三、 基金的募集与上市交易 ....................................... 4 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ....................... 6 五、 基金主要当事人简介 ......................................... 6 六、 基金合同摘要 .............................................. 12 七、 基金财务状况 .............................................. 12 八、 基金投资组合 .............................................. 14 九、 重大事件揭示 .............................................. 18 十、 基金管理人承诺 ............................................ 18 十一、 基金托管人承诺 ............................................ 19 十二、 备查文件目录 .............................................. 19 附件：基金合同摘要 ............................................... 21 3 一、重要声明与提示 《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，泓德三年封闭 运作丰泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人泓德基金管理有限 公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务 会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读 2019 年 2 月 20 日刊 登在 《中 国 证券 报》 等媒介 及 泓德 基金 管理有 限 公司 网 站 （www.hongdefund.com）上的《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金招募 说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 2、交易代码：501071 3、基金简称：泓德丰泽 4、基金份额总额：1,328,462,068.32 份（截至：2019 年 9 月 11 日） 5、基金份额净值：1.1337 元（截至：2019 年 9 月 11 日） 6、本次上市交易份额：44,208,787.00 份 7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 8、上市交易日期：2019 年 9 月 19 日 10、基金管理人：泓德基金管理有限公司 11、基金托管人：招商银行股份有限公司 12、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 4 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 29 日证监许可[2019]155 号文。 2、基金合同生效日：2019 年 3 月 28 日 3、基金运作方式：契约型。本基金基金合同生效后，设定一个 3 年的封闭 期，为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日（如该日为非工作日或无对应 日期，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投 资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后， 本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“泓德丰泽混合型证券投资 基金（LOF）”。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的 因不再具备上市条件而应当终止上市的情形，则本基金封闭期届满后将转为非上 市的开放式基金，基金名称变更为“泓德丰泽混合型证券投资基金”。除此之外， 本基金的基金费率，基金的投资范围和投资策略等均不变。 4、基金合同期限：不定期。 5、发售日期：2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 月 22 日。 6、发售价格：人民币 1.00 元。 7、发售方式：场外、场内两种方式公开发售。 8、发售机构： （1）场外销售机构： 1）直销机构 泓德基金管理有限公司 2）代销机构 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公 司、湘财证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、 申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、国都证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达 5 证券股份有限公司 上述排名不分先后。 （2）场内销售机构 本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 10、认购资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为 1,327,573,725.36 元人民币，折合基金份额 1,327,573,725.36 份；认购资金在募集期间产生的银行利息共计 888,342.96 元 人民币，折合基金份额 888,342.96 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账 户，归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于 2019 年 3 月 27 日全额划入本 基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 11、基金备案情况 本基金于 2019 年 3 月 27 日验资完毕，2019 年 3 月 27 日向中国证监会提交 了验资报告，办理基金备案手续，并于 2019 年 3 月 28 日获得书面确认，本基金 基金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2019 年 3 月 28 日。 13、基金合同生效日的基金份额总额：1,328,462,068.32 份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2019]196 号 2、上市交易日期：2019 年 9 月 19 日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资人在上海证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、上市交易份额简称：泓德丰泽 5、交易代码：501071 6、本次上市交易份额：44,208,787.00 份 7、基金资产净值的披露：每个工作日或国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非工作日的次日公布该日的基金份额净值，并按照上海证券交易所的规 定在上海证券交易所行情发布系统进行揭示。 6 8、未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其跨系统转托管至上海证 券交易所场内后即可上市流通。本基金的转托管业务将于 2019 年 9 月 19 日起开 始办理，具体详见本基金管理人的相关公告。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）场内持有人户数 截至 2019 年 9 月 11 日，本基金的场内基金份额持有人户数：786 户，平均 每户持有的场内基金份额：56,245.28 份；本基金的场外基金份额持有人总户数： 14,026 户，平均每户持有的场外基金份额：91,562.33 份。 （二）场内持有人结构 截至 2019 年 9 月 11 日，本基金场内份额持有人结构如下： 机构投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为 299,515.00 份，占本次 上市交易基金份额比例为 0.68%；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份 额为 43,909,272.00 份，占本次上市交易基金份额比例为 99.32%。 （三）前十名场内基金份额持有人情况 截至 2019 年 9 月 11 日，前十名场内基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例（%） 1 徐志远 1,986,466.00 0.15% 2 钟晓平 1,977,992.00 0.15% 3 宋秉洋 994,226.00 0.07% 4 王正学 993,008.00 0.07% 5 郑业伟 988,947.00 0.07% 6 王丹林 513,856.00 0.04% 7 杨轶君 504,321.00 0.04% 8 朱见才 494,678.00 0.04% 9 马桂玲 494,521.00 0.04% 10 严丽 494,498.00 0.04% 合计 9,442,513.00 0.71% 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基本信息 7 名称：泓德基金管理有限公司 设立日期：2015 年 3 月 3 日 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 3 层 法定代表人：王德晓 注册资本：1.43 亿元人民币 设立批准文号：中国证监会、证监许可[2015]258 号 营业执照统一社会信用代码：91540195321398646T 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 联系人：童贤达 联系电话：4009-100-888 股东及出资比例 序号 股东名称 股权比例 1 王德晓 25.9129% 2 阳光资产管理股份有限公司 20.9790% 3 泓德基业控股股份有限公司 20.0000% 4 珠海市基业长青股权投资基金（有限合伙） 11.2613% 5 南京民生租赁股份有限公司 9.3750% 6 江苏岛村实业发展有限公司 9.3750% 7 上海捷朔信息技术有限公司 3.0968% 合计 100% 2、内部组织结构及职能： 公司严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，根据自身发展战略和组 织管理原则，结合基金管理的特点和公司业务的实际需要，设置公司内部组织机 构。公司下设 15 个部门，分别为：权益投资部、事业一部、事业二部、固定收 益投资事业部、量化投资部、特定客户资产投资管理部、社保养老资金受托管理 部、研究部、交易部、市场部、监察稽核部、运营支持部、信息技术部、公司发 展部、财务部。 3、人员情况： 截至 2019 年 6 月 30 日，公司有正式员工 98 人，硕士及以上学历人员占比 83%，其中 75 人具有硕士研究生学历，6 人具有博士研究生学历。 8 4、信息披露负责人：李晓春 咨询电话：010-59850177 5、基金管理业务情况简介： 截至 2019 年 6 月 30 日，泓德基金管理有限公司旗下共管理 24 只开放式基 金：泓德优选成长混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、 泓德远见回报混合型证券投资基金、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓 德战略转型股票型证券投资基金、泓德裕泰债券型证券投资基金、泓德泓利货币 市场基金、泓德泓益量化混合型证券投资基金、泓德泓信灵活配置混合型证券投 资基金、泓德裕康债券型证券投资基金、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金、泓 德裕和纯债债券型证券投资基金、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金、泓德 泓华灵活配置混合型证券投资基金、泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基 金、泓德裕祥债券型证券投资基金、泓德添利货币市场基金、泓德裕泽纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、泓德致远混合型证券投资基金、泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金、 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金、泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基 金、泓德研究优选混合型证券投资基金；同时公司还管理多个专户产品。 6、本基金基金经理简介 邬传雁先生，工商管理硕士，现任泓德基金管理有限公司副总经理，事业二 部总监。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光 保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资 金运用部总经理助理。历任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 （2015 年 6 月 9 日至 2019 年 8 月 20 日）、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理（2015 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 20 日）、泓德裕泰债券型证券 投资基金的基金经理（2015 年 12 月 17 日至 2018 年 10 月 25 日），泓德泓利货 币市场基金的基金经理（2015 年 12 月 21 日至 2018 年 10 月 25 日）。2015 年 8 月 24 日至今担任泓德远见回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月 30 日至今担任泓德致远混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月 4 日至今担任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 3 月 28 日至今担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。 蔡丞丰先生，理学硕士，现任泓德基金管理有限公司基金经理。曾任阳光资 9 产管理股份有限公司电子研究员兼 TMT 组组长并负责管理研究部 TMT 投资组合， 台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员。 2017 年 7 月 28 日至今担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 12 月 1 日至今担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 12 月 19 日至今担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 3 月 28 日至今担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经 理。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本：252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日 行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 3 月 31 日，本集团总 资产 67,943.47 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.86%，权重法下资本充足 率 13.28%。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同 10 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队， 现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合 格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管 银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度 优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国 金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳 基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管 11 银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最 值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖。 3、主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任招商银行 董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商 局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行 长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招 商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风 险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013 年 11 月 至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任招商银行副行 长；2016 年 11 月起兼任招商银行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 12 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 4、基金托管业务经营情况 截至 2019 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 450 只证券投资基 金。 （三）上市推荐人 中信建投证券股份有限公司 （四）验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 经办会计师：薛竞、俞伟敏 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用, 不从基金资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 2019 年 9 月 11 日资产负债表如下（未经审计）： 单位：人民币元 13 资 产 本期末 2019年09月11日 资 产： 银行存款 3,689,584.62 结算备付金 726,977.99 存出保证金 356,168.60 交易性金融资产 1,500,580,492.48 其中：股票投资 1,318,999,952.29 基金投资 债券投资 181,580,540.19 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 1,664,739.51 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 资产总计 1,507,017,963.20 负债和所有者权益 本期末 2019年09月11日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 21.54 应付赎回款 应付管理人报酬 686,045.05 应付托管费 114,340.85 应付销售服务费 14 应付交易费用 8,933.86 应交税费 679.34 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 114,408.00 负债合计 924,428.64 所有者权益： 实收基金 1,328,462,068.32 未分配利润 177,631,466.24 所有者权益合计 1,506,093,534.56 负债和所有者权益总计 1,507,017,963.20 注:报告截止日 2019 年 9 月 11 日，基金份额净值 1.1337 元，基金份额总额 1,328,462,068.32 份。 八、基金投资组合 截止到 2019 年 9 月 11 日，本基金的投资组合如下： (一)基金资产组合情况。 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,318,999,952.29 87.52 其中：股票 1,318,999,952.29 87.52 2 基金投资 3 固定收益投资 181,580,540.19 12.05 其中：债券 181,580,540.19 12.05 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 15 7 银行存款和结算备付金合计 4,416,562.61 0.29 8 其他各项资产 2,020,908.11 0.13 9 合计 1,507,017,963.20 100.00 (二)按行业分类的股票投资组合。 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 1,008,892,932.81 66.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 8,706,000.00 0.58 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,668,603.80 0.44 J 金融业 22,431,238.95 1.49 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 177,101,067.53 11.76 S 综合 合计 1,223,799,843.09 81.26 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比 例（%） 16 非日常生活消费品 15,074,810.00 1.00 医疗保健 79,787,199.20 5.30 金融 338,100.00 0.02 合计 95,200,109.20 6.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 (三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序 号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002841 视源股份 1,566,633.00 143,315,586.84 9.52 2 002475 立讯精密 5,514,470.00 134,387,633.90 8.92 3 600276 恒瑞医药 1,688,086.00 131,822,635.74 8.75 4 601012 隆基股份 4,599,859.00 127,048,105.58 8.44 5 603288 海天味业 937,178.00 102,902,144.40 6.83 6 603096 新经典 1,633,681.00 96,256,484.52 6.39 7 300124 汇川技术 3,949,820.00 94,716,683.60 6.29 8 300251 光线传媒 9,499,951.00 80,844,583.01 5.37 9 02359 药明康德 1,110,160.00 79,787,199.20 5.30 10 600563 法拉电子 1,928,075.00 77,065,157.75 5.12 (四)按券种分类的债券投资组合。 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 31,149,000.00 2.07 其中：政策性金融债 31,149,000.00 2.07 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债(可交换债) 150,431,540.19 9.99 8 同业存单 17 9 其他 10 合计 181,580,540.19 12.06 (五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113021 中信转债 500,000 53,640,000.00 3.56 2 113009 广汽转债 442,730 50,307,409.90 3.34 3 170212 17国开12 300,000 31,149,000.00 2.07 4 113504 艾华转债 218,600 24,666,824.00 1.64 5 128029 太阳转债 169,499 20,375,474.79 1.35 （六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 (十一)投资组合报告附注。 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序 名称 金额 18 号 1 存出保证金 356,168.60 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 1,664,739.51 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 2,020,908.11 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113021 中信转债 53,640,000.00 3.56 2 113009 广汽转债 50,307,409.90 3.34 3 113504 艾华转债 24,666,824.00 1.64 4 128029 太阳转债 20,375,474.79 1.35 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的 重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 19 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基 金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反 《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协 议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金注册的文件； （二）《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》 （三）《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金托管协议》 （四）《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金招募说明书》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人业务资格批件和营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 20 泓德基金管理有限公司 二○一九年九月十六日 21 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）在开放期内依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 22 （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 23 （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 24 （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25 （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 26 （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 27 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设立日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等 报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的除外； （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 28 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人 利益的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人 利益的前提下，调整基金份额类别的设置或增加新的基金份额类别、暂停现有基 金份额类别的销售、调整某类基金份额类别的费率或收费方式等； （4）在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人 利益的前提下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎 回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （5）在法律法规和基金合同规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人 利益的前提下，基金推出新业务或服务； （6）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改； （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 29 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 30 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金登记机构持有的登记资 料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 31 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、如果参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基 金总份额的二分之一，则召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 三个月后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会应有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有 人或其代理人参加，方可召开。 4、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有 人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 32 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 33 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 34 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人在与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接 对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金在封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配 不得少于一次，年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的 90%，具 体分配方案以公告为准；本基金封闭期届满转为开放式运作后，在符合有关基金 分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案 以公告为准；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。本基金在封闭期 内的收益分配方式为现金分红；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，登记在 基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现 金分红的方式，具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登 35 记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可在 法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基 金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，现金分红的计算方法等有关事项遵 循上海证券交易所及登记机构的相关规定。 四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和 仲裁费； 36 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户的开户及维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议 37 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香 港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业 私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 38 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 45%-90%，港股通标的股票最 高投资比例不得超过股票资产的 50%。在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一 倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 45%-90%，港股通标的 股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%； （2）在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为 开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港 同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司 在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 39 产净值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金在封闭期内总资产不得超过基金净资产的 200%，本基金封闭 期届满转为开放式运作后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （16）本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%； 3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 5）本基金在封闭期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合 约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满 转为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价 40 值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等； 6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%； 7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30%； 8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； （17）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； （18）本基金持有的单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资 产净值的 10%； （19）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制； （20）本基金封闭期届满转为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 41 （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项规定的情形外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提 前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履 42 行适当程序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。 六、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、同业存单和银 行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行 调整并确定公允价值。 43 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 44 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、同业存单、资产支持证券等固定收益 品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 6、本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 7、中小企业私募债券和证券公司短期公司债券，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 8、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日 元等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公 布的人民币汇率中间价为准。 9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 45 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 46 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 47 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 48 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值依据基金合同和相关法律 法规的规定予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司等发送的数据错误或由于 不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 七、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金资产净值、基金份额净值的公告方式 《基金合同》生效后，在本基金上市交易前且在封闭期内，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在本基金上市交易后或封闭期届满转为开放式运作后，基金管理人应当在每 个工作日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露工作日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 49 效，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基 金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中 国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 50 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 九、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲 裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人具有约束力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门和台湾地区法律）管辖。 十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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