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长城创业板指数增强发起式A(001879) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1658178 | ||||||||
基金代码 | 001879 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
信息全文 | 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 更新的招募说明书摘要 (首次更新) 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一九年九月 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册转型而来。长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经2015年9月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2048号文注册募集,基金合同于2017年6月1日生效。 重要提示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年7月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 1.名称:长城基金管理有限公司 2.住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3.办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层 4.法定代表人:王军 5.组织形式:有限责任公司 6.设立日期:2001年12月27日7.电话:0755-23982338传真:0755-23982328 8.联系人:袁柳生 9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等四十八只基金。 10.客户服务电话:400-8868-666 11.注册资本:壹亿伍仟万元 12.股权结构: 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% (二)基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月进入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。 熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生,董事,硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁,长城证券股份有限公司总裁、党委副书记,长城基金管理有限公司董事长。 杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理。 杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。 金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长。 唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。 徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限公司副董事长。 鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。 (2)监事 吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。 曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任就职于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。 何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。 张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 (3)高级管理人员 王军先生,董事长,简历同上。 熊科金先生,董事、总经理,简历同上。 彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。 杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助理、研究部总经理。 沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子商务部总经理。 车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。 2、本基金基金经理简历 雷俊先生,北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理。 本基金历任基金经理如下:赵波先生自2017年6月至2019年1月担任基金经理;郑帮强先生自2017年6月至2018年8月担任基金经理;张捷先生自2018年3月至2019年1月担任基金经理。 3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。 杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。 张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。 何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。 马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币34,932,123.46万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)长城基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人:王军 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人:黄念英 客户服务电话:400-8868-666 网址:www.ccfund.com.cn (2)长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588 联系人:李鸿岩 电话:010-66107913 网址:www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 联系人:刘文霞 电话:010-66596688 传真:010-66594946 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 联系人:张静 电话:010-66275654 客户服务电话:95533 网站:www.ccb.com (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人:周慕冰 联系人:邱泽滨 电话:010-85107926 传真:010-85109230 客户服务电话:95599 网站:www.abchina.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:彭纯 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:周志杰 电话:021-61614934 网址:www.spdb.com.cn 客户服务电话:95528 (8)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65541230 客户服务电话:95558 网站:bank.ecitic.com (9)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 联系人:周黎 电话:010-66224815 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn (10)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:邱艇 电话:0574-87050397 客服电话:95574 公司网站:www.nbcb.cn (11)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路2号 办公地址:东莞市南城路2号 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22320896 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (12)泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系电话:0595-22551071 联系人:谢婷枫 客服电话:400-8896-312 公司网站:www.qzccbank.com (13)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路26号 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (14)武汉农村商业银行股份有限公司 住所:武汉市江岸区建设大道618号 法定代表人:徐小建 电话:027-85497270 联系人:邹君 客服电话:96555 公司网站:www.whrcbank.com (15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 电话:021-38676798 传真:021-38670798 客户服务电话:95521/4008888666 网站:www.gtja.com (16)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-85130577 联系人:权唐 客户服务电话:4008888108 网站:www.csc108.com (17)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (18)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网站:www.newone.com.cn (19)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 电话:010-60833889 客户服务电话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (20)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 电话:021-23219991 联系人:程丽辉 客户服务电话:95553、4008888001 网站:www.htsec.com (21)申万宏源证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (22)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (23)长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服热线:4008-888-999或95579 网址:www.95579.com (24)西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 客服电话:4008096096 公司网站:www.swsc.com.cn (25)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 网站:www.ewww.com.cn (26)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (27)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服电话:400-8888-993 公司网站:www.dxzq.net.cn (28)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-83252182 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (29)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服务电话:0755-33680000,4006666888 网站:www.cgws.com (30)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:李芳芳 客服电话:4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (31)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 网站:www.gzs.com.cn (32)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务热线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (33)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客户服务电话:4008816168 网站:www.pingan.com (34)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (35)国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 联系电话:0791-86283372 客户服务电话:4008222111 网站:www.gszq.com (36)华西证券股份有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人:张慎修 联系人:张曼 电话:010-52723273 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电话:028-86690057 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (44)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 公司网站:www.hrsec.com.cn (45)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张磊 联系人:洪成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 公司网站:www.citicsf.com (46)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 公司网址:www.essence.com.cn 客服热线:4008001001 (47)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 传真:021-54967032 联系人:丁晨 客服电话:95323 公司网站:www.cfsc.com.cn (48)南京证券股份有限公司 住所:南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 客服电话:95386 公司网站:www.njzq.com.cn (49)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (50)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:吴阿婷 联系电话:0755-82721106 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住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 电话:15002933896 客服电话:021-50810687 网址:www.wacaijijin.com (66)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座 法定代表人:吴言林 联系人:李跃 电话:17612154686 传真:021-53086809 客服电话:025-56663409 网址:www.huilinbd.com (67)上海云湾基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区锦康路308号世纪金融广场6号楼6楼 法定代表人:戴新装 联系人:范泽杰 客服电话:400-820-1515 公司网站:www.zhengtongfunds.com (68)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人:张冠宇 联系人:刘美薇 电话:010-85870662 传真:4008875666-129666 客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (69)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 公司网站:www.yilucaifu.com (70)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TANYIKKUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (71)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼 法定代表人:陈刚 联系人:张岩 电话:0571-86655920 传真:0571-85269200 客服电话:0571-86915761 网址:www.cd121.com (72)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-6802-123 网址:www.zhixin-inv.com (73)上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话:021-64389188 传真:021-64389188-102 客服电话:4007676298 网址:www.youyufund.com (74)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 联系人:李明然 电话:010-59013825 传真:010-59013707 客户服务电话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com (75)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人:董一锋 联系电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (76)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话:021-2069-1935 传真:021-2069-1861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (77)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人:袁顾明 联系人:赵明 电话:021-2032-4155 传真:021-2032-4199 客服电话:400-928-2266 公司网站:www.dtfunds.com (78)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海黄浦区北京东路666号H区东座6楼A31室 法定代表人:贲慧琴 联系人:邱爽 客服电话:021-5020-6003 公司网站:www.msftec.com (79)永鑫保险销售服务有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区世博馆路200号3层A区 办公地址:上海自由贸易试验区世博馆路200号3层A区 法定代表人:单开 联系人:曹楠 电话:13961025188 传真:021-51105888 客服电话:13961025188 网址:www.all-share.com.cn (80)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 电话:010-61840688 客服电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (81)北京坤元基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501 办公地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501 法定代表人:李雪松 联系人:崔炜 电话:18510774953 传真:010-85264540 客服电话:400-818-5585 网址:http://www.kunyuanfund.com (82)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 网址:www.jiyufund.com.cn (83)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法人代表:李昭琛 联系人:吴翠 联系电话:010-62675657 传真:010-62675979 客服电话:010-62675369 官网网址:www.xincai.com (84)大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法人代表:王荻 联系人:潘建 电话:0851-88405605 传真:0851-88405602 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联系电话:021-68595976 客服电话:400-111-5818 网址:www.huaruisales.com (92)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 电话:021-23586603 客服电话:95357 公司网站:www.18.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构 名称:长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人:王军 成立时间:2001年12月27日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人:张真珍 客户服务电话:400-8868-666 (三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁 电话:0755-25028023 传真:0755-25026023 联系人:昌华 四、基金的名称 本基金名称:长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 五、基金的类型 基金类型:股票型 基金运作方式:契约型开放式 六、基金的投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 2、股票组合构建 对指数投资部分,结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,运用成熟的量化技术模型,采用抽样复制的方法,在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动态刻画指数风格特征,构建风格中性和行业中性的投资组合,从而实现对指数的紧密跟踪。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 对主动投资部分,本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于A股上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。 多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息,包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等;市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据,包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等;预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。 多因子模型在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。 3、股票组合调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。 (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,增强组合收益 4、债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 多头套期保值策略 本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,增强指数。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 如果指数编制单位变更或停止创业板指数的编制、发布或授权,或创业板指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致创业板指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该等变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月14日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中财务资料未经审计。 1、报告报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 78,718,471.74 92.06 其中:股票 78,718,471.74 92.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,997,600.00 3.51 其中:债券 2,997,600.00 3.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,887,399.45 2.21 8 其他资产 1,908,657.71 2.23 9 合计 85,512,128.90 100.00 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,455,788.00 10.17 B 采矿业 - - C 制造业 29,752,028.46 35.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,736,415.86 17.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,192,645.00 2.64 M 科学研究和技术服务业 2,265,840.00 2.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,354,679.96 7.65 R 文化、体育和娱乐业 4,946,433.62 5.95 S 综合 - - 合计 68,703,830.90 82.66 2.2、报告期末基金投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,672.00 0.00 C 制造业 4,593,577.89 5.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,075,503.81 4.90 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,297,251.85 1.56 N 水利、环境和公共设施管理业 21,528.69 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03 S 综合 - - 合计 10,014,640.84 12.05 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 235,800 8,455,788.00 10.17 2 300015 爱尔眼科 186,268 5,768,719.96 6.94 3 300450 先导智能 152,700 5,130,720.00 6.17 4 300003 乐普医疗 216,984 4,994,971.68 6.01 5 300383 光环新网 279,700 4,690,569.00 5.64 6 300207 欣旺达 362,500 4,176,000.00 5.02 7 300413 芒果超媒 73,464 3,015,697.20 3.63 8 300059 东方财富 216,092 2,928,046.60 3.52 9 300296 利亚德 330,700 2,589,381.00 3.12 10 300212 易华录 94,080 2,304,960.00 2.77 3.4、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 36,390 2,479,978.50 2.98 2 300149 量子生物 85,615 1,297,067.25 1.56 3 300118 东方日升 122,600 1,248,068.00 1.50 4 603660 苏州科达 78,258 1,220,042.22 1.47 5 300458 全志科技 50,200 1,049,180.00 1.26 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,997,600.00 3.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,997,600.00 3.61 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 30,000 2,997,600.00 3.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 10.1 本报告期本基金投资的前十名证券除芒果超媒发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据湖南银保监局公布的行政处罚决定书:芒果超媒股份有限公司(简称芒果超媒)未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况,欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为,于2018年12月26日被湖南银保监局处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对芒果超媒进行了投资。 10.2 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,905.08 2 应收证券清算款 1,553,072.68 3 应收股利 - 4 应收利息 31,941.51 5 应收申购款 278,738.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,908,657.71 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年6月30日) A份额 时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金成立至2019年6月30日 23.08% 1.93% 19.03% 2.00% 4.05% -0.07% C份额 时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金成立至2019年6月30日 22.65% 1.94% 19.03% 2.00% 3.62% -0.06% 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 十三、基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)C类基金份额的销售服务费; (4)《基金合同》生效后的指数许可使用基点费; (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; (7)基金份额持有人大会费用; (8)基金的证券/期货交易费用; (9)基金的银行汇划费用; (10)基金相关账户的开户及维护费用; (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 4、《基金合同》生效后的指数许可使用基点费 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2个基点)的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起,基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令,基金托管人复核后按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币8000元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示: (1)A类基金份额申购费率: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.5% 100万元≤M<500万元 1.2% 500万元≤M<1000万元 0.6% 1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 (2)A类基金份额特定申购费率: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 0.3% 100万元≤M<500万元 0.24% 500万元≤M<1000万元 0.12% 1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,本基金对A类基金份额和C类基金份额分别采用不同的赎回费率结构,具体费率如下表所示: (1)A类基金份额赎回费率: 持续持有期(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<365天 0.5% T≥365天 0 (2)C类基金份额赎回费率: 持续持有期(T) 赎回费率 T<7天 1.5% T≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的赎回费的50%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、转换费用 (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 例:某基金份额持有人(非养老金客户)将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基金份额转换为本基金A类基金份额,假设转换当日转入基金(本基金A类基金份额)份额净值是1.1500元,转出基金(长城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基金转换费为: 转出金额=100,000×1=100,000元 转出基金赎回费=0 转入总金额=100,000-0=100,000元 转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元 转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元 转入份额=98,522.17/1.15=85,671.45份 基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元 ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 例:某投资者持有本基金A类基金份额10万份,持有期为100天,决定转换为长城货币市场证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金A类基金份额)份额净值是1.2500元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为: 转出金额=100,000×1.25=125,000元 转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元 转入总金额=125,000-625=124,375元 转入基金申购费补差=0 转入净金额=124,375-0=124,375元 转入份额=124,375/1=124,375份 基金转换费=125,000×0.5%=625元 (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 (3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。 (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 4、本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产,申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费中计入基金财产以外的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用(《基金合同》生效前的费用根据《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行); 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2019年1月29日刊登的本基金的招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下: 1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。 2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。 3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。 4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了直销机构、代销机构的信息。 5、新增了第八部分“基金合同的生效”。 6、在第九部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换、定投计划的内容。 7、在第十部分“基金的投资”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2019年6月30日的数据。 8、在第十一部分“基金的业绩”数据中,披露了截至2019年6月30日本基金的业绩数据。 9、在第十五部分“基金的费用与税收”中,新增了“与基金销售有关的费用”的内容。 10、增加了第二十三部分“其他应披露的事项”,并披露了本期已刊登的公告事项。 长城基金管理有限公司 2019年9月10日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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