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| 万家鑫丰纯债A(004079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652640 | ||||||||
| 基金代码 | 004079 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2019年第2号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一九年八月 重要提示 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年10月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2491号文注册募集。基金合同生效时间为2017年1月18日。 2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险等；本基金的投资范围还包括证券公司短期公司债券，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年7月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日，财务数据未经审计。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626传真：021-38909627 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理，2015年7月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事，新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司，任公司董事、总经理。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师。 独立董事武辉女士，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师，现任山东财经大学教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会丁治平先生，工商管理硕士，EMBA，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。 监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事尹丽曼女士，中共党员，硕士，先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司，现任公司机构业务部副总监。 监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公司。2015年6月起加入万家基金管理有限公司，现任公司产品开发部总监、组合投资部副总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见公司董事会成员） 总经理：经晓云女士（简介请参见公司董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于中泰证券，任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、总经理助理，2013年4月起任公司副总经理。 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 副总经理：黄海先生，硕士研究生，先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作，2017年4月起任公司副总经理。 副总经理：沈芳女士，中共党员，经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任，富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作)，汇添富基金管理有限公司战略发展部总监，华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理，中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有限公司。2018年10月起任公司副总经理。 副总经理：满黎，硕士学位，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。2019年6月加入万家基金管理有限公司，2019年7月起任公司副总经理。 首席信息官：陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作保障部，2005年3月加入本公司，曾任运作保障部副总监，现任公司公司首席信息官，分管信息技术、基金运营、交易等业务。 4、本基金基金经理简历 苏谋东，固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 陈奕雯，2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 柳发超，2017年2月至2019年3月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）权益与组合投资决策委员会 主任：方一天 副主任：黄海 委员：莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源、黄兴亮 方一天先生，董事长。 黄海先生，副总经理、投资总监。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 乔亮先生，总经理助理。 李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。 陈旭先生，量化投资部副总监，基金经理。 李文宾先生，基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 （2）固定收益投资决策委员会 主任：方一天 委员：陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣 方一天先生，董事长。 陈广益先生，首席信息官。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 李弢先生，总经理助理、专户业务部总监。 苏谋东先生，固定收益部总监，基金经理。 尹诚庸先生，固定收益部总监助理，基金经理。 侯慧娣女士，现金管理部副总监，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第171位。 截至2019年3月31日，交通银行资产总额为人民币97857.477亿元。2019年1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日，交通银行共托管证券投资基金418只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户服务热线：400-888-0800；95538转6 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、非直销销售机构 （1）北京百度百盈基金销售有限公司 客服电话：95055-9 网址:https://www.baiyingfund.com/ （2）北京肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：个人业务：95118企业业务：4000888816 网址：fund.jd.com （3）珠海盈米基金销售有限公司（盈米基金） 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （4）西藏东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 网站：http://www.18.cn （5）万家财富基金销售（天津）有限公司 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：苑泽田 电话：（010）50938697 传真：（010）50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳 第四部分基金的名称 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 第五部分基金的类型 基金类别：债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期间:不定期 第六部分基金的投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第八部分基金的投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置，以达到降低组合利率风险，获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 5、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象： (1)符合前述投资策略； (2)短期内价值被低估的品种； (3)具有套利空间的品种； (4)符合风险管理指标； (5)双边报价债券品种； (6)市场流动性高的债券品种。 本基金的一个投资重点为信用债券，对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险，确定信用债券的信用利差，有效管理组合的整体信用风险。在信息反映充分的债券市场中，信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时，信用利差通常会扩大，而在债券收益率曲线下移的过程中，信用利差会收窄；行业盈利增加、处于上升周期中，信用利差会缩小，行业盈利缩减、处于下降周期中，信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略，就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式，综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在保证本金相对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 7、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。 9、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 第九部分基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的10%； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (13)本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的10％； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（9）、（14）、（15）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但需提前公告，不需要基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）向其基金管理人、基金托管人出资； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 第十部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 本基金选择以上复合指数作为业绩比较基准的原因如下： 第一，从指数的权威性和代表性看，中债系列指数自2002年12月31日对外发布、特别是自2007年3月完成升级以来，已经形成了基本完备的债券指数体系。中债综合全价（总值）指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。 第二，从发布主体看，中央国债登记结算有限责任公司是全国债券市场内提供国债、金融债、企业债和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。因此中债公司有较强的数据优势，包括银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券市场的双边报价及市场成员收益率的估值数据，能够客观并专业地编制指数。 第三，从与其他指数的比较看，中债综合全价（总值）指数与本基金中固定收益品种的投资的特征和投资理念更为吻合。本基金的债券投资比例不低于80%，因此，取90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此，取其余的10%乘以银行活期存款利率（税后），作为该部分资产所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%”。 如果今后中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称，或者法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 第十一部分基金的业绩风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 第十二部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止日至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 647,634,500.00 98.07 其中：债券 647,634,500.00 98.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,679,563.49 0.56 8 其他资产 9,074,124.18 1.37 9 合计 660,388,187.67 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 588,462,500.00 112.74 其中：政策性金融债 435,659,000.00 83.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 59,172,000.00 11.34 9 其他 - - 10 合计 647,634,500.00 124.08 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180203 18国开03 1,000,000 102,600,000.00 19.66 2 180212 18国开12 900,000 91,008,000.00 17.44 3 170205 17国开05 900,000 90,792,000.00 17.39 4 111997226 19宁波银行CD084 600,000 59,172,000.00 11.34 5 1820009 18宁波银行01 490,000 50,538,600.00 9.68 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 10、投资组合报告附注 10.1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 10.2、基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 10.3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,962,790.88 5 应收申购款 111,333.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,074,124.18 10.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.6、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十三部分基金的业绩 基金业绩截止日为2019年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫丰A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至2017年12月31日 2.62% 0.03% -2.78% 0.06% 5.40% -0.03% 2018年 7.89% 0.07% 4.33% 0.06% 3.56% 0.01% 2019年上半年 1.83% 0.04% 0.23% 0.05% 1.60% -0.01% 自基金合同生效起至2019年6月30日 12.74% 0.05% 1.67% 0.06% 11.07% -0.01% 万家鑫丰C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至2017年12月31日 2.46% 0.03% -2.78% 0.06% 5.24% -0.03% 2018年 7.67% 0.07% 4.33% 0.06% 3.34% 0.01% 2019年上半年 1.92% 0.05% 0.23% 0.05% 1.69% 0.00% 自基金合同生效起至2019年6月30日 12.44% 0.05% 1.76% 0.06% 10.68% -0.01% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（自基金合同日至2019年6月30日） 注：本基金成立于2017年1月18日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金C类基金份额计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，应付给销售机构的部分由基金管理人代付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分基金的募集”中“十一、基金的初始面值、认购价格和认购费用”中的相关规定。 2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“六、基金的申购费和赎回费”中的相关规定。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，并履行相关程序后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十五部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2019年3月1日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下： 1、在重要提示部分,新增了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的有关内容。 5、在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（2019年第二季度）投资组合报告内容。 6、新增“十、基金的业绩”部分，补充了基金成立以来的投资业绩。 7、新增了“二十二、其他应披露事项”部分，补充了本基金发售以来的公告事项。 万家基金管理有限公司 二零一九年八月三十日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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