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| 华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652597 | ||||||||
| 基金代码 | 460006 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 2 页 共34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 3 页 共34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,735,980,345.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 下属分级基金的交易代码： 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 3,449,032,946.80份 1,286,947,398.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳 健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资 中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及 时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健 的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五 道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 4 页 共34 页 注：1、本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每 日分配、按日支付”； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1912% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1620% 0.0003% 过去三个月 0.5959% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.5074% 0.0008% 过去六个月 1.2175% 0.0034% 0.1760% 0.0000% 1.0415% 0.0034% 过去一年 2.5219% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.1670% 0.0025% 过去三年 9.1969% 0.0031% 1.0646% 0.0000% 8.1323% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 29.7231% 0.0046% 3.8133% 0.0001% 25.9098% 0.0045% 华泰柏瑞货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2108% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1816% 0.0003% 过去三个月 0.6547% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.5662% 0.0008% 过去六个月 1.3363% 0.0034% 0.1760% 0.0000% 1.1603% 0.0034% 过去一年 2.7652% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.4103% 0.0025% 过去三年 9.9368% 0.0031% 1.0646% 0.0000% 8.8722% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 32.2344% 0.0046% 3.8133% 0.0001% 28.4211% 0.0045% 注：本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日分 配、按日支付”。 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 17,046,401.06 85,100,047.13 本期利润 17,046,401.06 85,100,047.13 本期净值收益率 1.2175% 1.3363% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 3,449,032,946.80 1,286,947,398.64 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 5 页 共34 页 自基金合同生效以来基金累计净3.2.2 值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 6 页 共34 页 注：1、图示日期为2009年5月6日至2019年6月30日。 2、本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日分 配、按日支付”。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 7 页 共34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 8 页 共34 页 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代 服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日， 公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 固定收 益部副 总监、 本基金 的基金 经理 2012年6月29日 - 14年 14年证券（基金）从业经 验，经济学硕士。曾任职 于国信证券股份有限公 司、平安资产管理有限责 任公司，2008年3月至2010 年4月任中海基金管理有限 公司交易员，2010年加入 华泰柏瑞基金管理有限公 司，任债券研究员。2012 年6月起任华泰柏瑞货币市 场证券投资基金基金经 理，2013年7月至2017年11 月任华泰柏瑞信用增利债 券型证券投资基金的基金 经理。2015年1月起任固定 收益部副总监。2015年7月 起任华泰柏瑞交易型货币 市场证券投资基金的基金 经理。2016年9月起任华泰 柏瑞天添宝货币市场基金 的基金经理。 朱向临 本基金 的基金 经理 2016年7月19日 - 7年 北京大学计算数学硕 士。2012年10月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任固定收益部研究员、 基金经理助理。2016年7月 起任华泰柏瑞货币市场证 券投资基金和华泰柏瑞交 易型货币市场证券投资基 金的基金经理。2019年2月 起任华泰柏瑞信用增利债 券型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 9 页 共34 页 管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，在较宽松的货币政策支持下，宏观经济数据出现向好趋势，二季度市场对宏 观经济的判断则经历了一轮从乐观到担忧的过程，在此期间货币基金主要资产收益率先下行再震 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 10 页 共34 页 荡小幅上行后显著下行。货币基金在利率下行的过程中，在满足流动性比例要求的前提下尽量地 增加了较长期限资产的配置，既减缓了收益下行的速度又积累浮盈。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币A的基金份额净值收益率为1.2175%，本报告期华泰柏瑞货币B的基金 份额净值收益率为1.3363%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来， 三季度和四季度宏观经济信用扩张的压力仍在。为了达到十九大制定的2020年 全面建成小康 的经济目标，今年的GDP增速不能够低于6.1%，未来将会继续推出刺激经济的政 策，而减税降费的作用也会在下半年逐渐体现，宏观经济继续大幅度回落的可能性较低。同时， 人民银行出于控制系统性金融风险和支持小微企业的政策目的，资金利率仍将维持再较低水平， 预计未来短端利率将会继续保持平稳，并且尽力平抑月内波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日分 配、按日支付”。根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位 收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。报告期内，本基金实施利润分配的金额：华泰 柏瑞货币A级为17,046,401.06元，华泰柏瑞货币B级为85,100,047.13元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 11 页 共34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞货币市场证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：华泰柏瑞货币A级为17,046,401.06元，华泰柏瑞货 币B级为85,100,047.13元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“ 金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 12 页 共34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,911,396,962.32 1,822,638,056.68 结算备付金 1,950,000.00 8,627,272.73 存出保证金 13,273.85 - 交易性金融资产 2,248,680,746.74 2,866,714,960.32 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,248,680,746.74 2,866,714,960.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,145,369,918.05 764,102,621.41 应收证券清算款 - - 应收利息 24,547,504.15 38,917,546.37 应收股利 - - 应收申购款 5,066,889.00 1,465,890.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,337,025,294.11 5,502,466,348.21 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 397,732,361.13 - 应付证券清算款 200,000,000.00 - 应付赎回款 256,850.91 65,013,034.36 应付管理人报酬 1,310,808.12 2,683,645.90 应付托管费 397,214.58 813,226.01 应付销售服务费 689,159.11 117,344.97 应付交易费用 104,609.83 210,087.36 应交税费 12,956.01 44,155.58 应付利息 61,777.52 - 应付利润 306,713.71 564,281.82 递延所得税负债 - - 其他负债 172,497.75 339,000.00 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 13 页 共34 页 负债合计 601,044,948.67 69,784,776.00 所有者权益： 实收基金 4,735,980,345.44 5,432,681,572.21 未分配利润 - - 所有者权益合计 4,735,980,345.44 5,432,681,572.21 负债和所有者权益总计 5,337,025,294.11 5,502,466,348.21 注： 1、报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为4,735,980,345.44份。其中A类基金份额总 额3,449,032,946.80份；B类基金份额总额1,286,947,398.64份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 125,690,772.36 390,295,797.08 1.利息收入 122,334,072.85 388,107,956.20 其中：存款利息收入 31,062,491.09 154,097,061.05 债券利息收入 53,356,491.95 158,253,565.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 37,915,089.81 75,757,330.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 3,356,699.51 2,187,840.88 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,356,699.51 2,187,840.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） - - 减：二、费用 23,544,324.17 45,970,035.10 1．管理人报酬 13,166,445.94 29,252,440.94 2．托管费 3,989,832.15 8,864,375.97 3．销售服务费 2,103,375.12 1,187,435.93 4．交易费用 - 1,014.75 5．利息支出 4,054,175.26 6,361,887.96 其中：卖出回购金融资产支出 4,054,175.26 6,361,887.96 6．税金及附加 10,378.22 61,759.59 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 14 页 共34 页 7．其他费用 220,117.48 241,119.96 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 102,146,448.19 344,325,761.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 102,146,448.19 344,325,761.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 5,432,681,572.21 - 5,432,681,572.21 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 102,146,448.19 102,146,448.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -696,701,226.77 - -696,701,226.77 其中：1.基金申购款 35,508,326,428.30 - 35,508,326,428.30 2.基金赎回款 -36,205,027,655.07 - -36,205,027,655.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -102,146,448.19 -102,146,448.19 五、期末所有者权益（ 基金净值） 4,735,980,345.44 - 4,735,980,345.44 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 10,740,392,415.22 - 10,740,392,415.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 344,325,761.98 344,325,761.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -3,766,203,741.99 - -3,766,203,741.99 其中：1.基金申购款 71,515,153,100.78 - 71,515,153,100.78 2.基金赎回款 -75,281,356,842.77 - -75,281,356,842.77 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 15 页 共34 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -344,325,761.98 -344,325,761.98 五、期末所有者权益（ 基金净值） 6,974,188,673.23 - 6,974,188,673.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原名为友邦华泰货币市场证券投资基金，以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准友 邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4 月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦 华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》) 负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集2,339,581,022.54元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合 同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)于2009年5月6日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额，包含认购资金利息折合367,648.55份 基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份，B级基金份额1,117,392,673.40 份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投 资基金招募说明书》)的有关规定，本基金根据基金账户内基金份额余额不同，将基金份额分为 不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留 的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份)，即升级为B级份额持有 人，如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份( 含4,000,000份)，即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同，本基金A级基金 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 16 页 共34 页 份额和B级基金份额分别计算基金份额净值。根据华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年12月18日 发布的《关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告》，本基金自2018年12 月20日起取消基金份额自动升降级业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单；定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内( 含397天)的债券，期限在1年以内(含1年)的债券回购，期限在1年以内(含1年)的中央银行票据， 剩余期限在397天以内(含397天)的、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：当期银行 活期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019 年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 17 页 共34 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 18 页 共34 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：无。 6.4.8.1.2 权证交易 注：无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,166,445.94 29,252,440.94 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,840,896.81 337,605.80 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 19 页 共34 页 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,989,832.15 8,864,375.97 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 中国银行股份有限公司 62,403.16 52.06 62,455.22 华泰证券股份有限公司 13,820.07 43,100.62 56,920.69 华泰柏瑞基金管理有限公 司 43,864.09 268,928.90 312,792.99 合计 120,087.32 312,081.58 432,168.90 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 中国银行股份有限公司 94,031.21 617.65 94,648.86 华泰证券股份有限公司 13,861.33 19,012.07 32,873.40 华泰柏瑞基金管理有限公 司 59,899.30 837,844.77 897,744.07 合计 167,791.84 857,474.49 1,025,266.33 注：A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方 法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资 产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计 算方法如下： H ＝ E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 20 页 共34 页 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交 易 金 额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国银 行 0.00 299,756,086.03 - - 2,096,039,000.00 200,471.66 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交 易 金 额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国银 行 638,873,831.06 99,820,320.00 - - 7,978,467,000.00 1,205,996.49 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（ 2009 年5月6日 ）持有的基金份 额 0.00 10,701,284.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（ 2009 年5月6日 ）持有的基金份 额 0.00 10,701,284.00 期初持有的基金份额 35,230.16 0.00 期间申购/买入总份额 333.62 40,000,000.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 35,563.78 40,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 21 页 共34 页 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 报告期末除6.4.8.4.2 基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 1,396,962.32 5,189.99 1,325,800.00 60,175.48 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期间及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.9 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额397,732,361.13元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111909018 19浦发银 行CD018 2019年7月1日 98.50 513,000 50,528,902.66 199916 19贴现国 债16 2019年7月1日 99.87 1,800,000 179,768,468.66 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 22 页 共34 页 111815346 18民生银 行CD346 2019年7月1日 99.86 550,000 54,920,315.64 199918 19贴现国 债18 2019年7月1日 99.74 1,000,000 99,744,156.70 180209 18国开09 2019年7月1日 100.03 300,000 30,008,624.64 合计 4,163,000 414,970,468.30 6.4.9.1.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押 式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的 余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 23 页 共34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,248,680,746.74 42.13 其中：债券 2,248,680,746.74 42.13 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,145,369,918.05 21.46 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,913,346,962.32 35.85 4 其他各项资产 29,627,667.00 0.56 5 合计 5,337,025,294.11 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.62 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 397,732,361.13 8.40 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注： 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 24 页 共34 页 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 60.13 12.62 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 12.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 112.07 12.62 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 279,512,625.36 5.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,008,624.64 0.63 其中：政策性金融债 30,008,624.64 0.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 670,229,503.27 14.15 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,268,929,993.47 26.79 8 其他 - - 9 合计 2,248,680,746.74 47.48 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 25 页 共34 页 1 111913030 19浙商银 行CD030 2,000,000 199,061,251.16 4.20 2 111915035 19民生银 行CD035 2,000,000 196,488,318.36 4.15 3 199916 19贴现国 债16 1,800,000 179,768,468.66 3.80 4 011900700 19津渤 海SCP005 1,000,000 100,059,699.94 2.11 5 071900024 19东北证 券CP003 1,000,000 100,018,551.09 2.11 6 011900768 19招 金SCP002 1,000,000 100,005,318.20 2.11 7 071900039 19天风证 券CP001 1,000,000 100,000,171.67 2.11 8 111815346 18民生银 行CD346 1,000,000 99,855,119.34 2.11 9 111809320 18浦发银 行CD320 1,000,000 99,824,683.27 2.11 10 111996593 19宁波银 行CD074 1,000,000 99,755,602.77 2.11 “影子定价”7.7 与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0791% 报告期内偏离度的最低值 -0.0085% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 26 页 共34 页 本基金投资的前十名证券7.9.2 的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日 对19民生银行CD035和18民生银行CD346的发行主体中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决 定，对公司贷款业务严重违反审慎经营规则罚款200万元，对相关责任人处以警告并罚款。以及 对公司内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资 房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人 理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本 承诺等行为处以罚款3160万元。对该债券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制 度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,273.85 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,547,504.15 4 应收申购款 5,066,889.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 29,627,667.00 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 27 页 共34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 华 泰 柏 瑞 货 币A 887,824 3,884.82 21,793,850.48 0.63% 3,427,239,096.32 99.37% 华 泰 柏 瑞 货 币B 47 27,381,859.55 1,286,941,043.70 100.00% 6,354.94 0.00% 合 计 887,871 5,334.09 1,308,734,894.18 27.63% 3,427,245,451.26 72.37% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 机构 506,215,854.66 10.69% 2 机构 299,799,861.47 6.33% 3 机构 101,889,459.92 2.15% 4 机构 72,012,434.74 1.52% 5 机构 64,613,921.77 1.36% 6 机构 63,237,432.15 1.34% 7 机构 26,488,428.37 0.56% 8 机构 25,116,605.84 0.53% 9 机构 23,548,606.24 0.50% 10 机构 17,394,062.14 0.37% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞货 币A 3,540,652.84 0.1027% 华泰柏瑞货 63.75 0.0000% 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 28 页 共34 页 币B 合计 3,540,716.59 0.0748% 期末基金管理8.4 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华泰柏瑞货币A >100 华泰柏瑞货币B 0~10 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞货币A 0~10 华泰柏瑞货币B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 基金合同生效日（2009年5月6日）基金份额 总额 1,222,555,997.69 1,117,392,673.40 本报告期期初基金份额总额 168,112,073.41 5,264,569,498.80 本报告期期间基金总申购份额 16,885,539,732.87 18,622,786,695.43 减:本报告期期间基金总赎回份额 13,604,618,859.48 22,600,408,795.59 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,449,032,946.80 1,286,947,398.64 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 29 页 共34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 30 页 共34 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 中银国际 4 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高 度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行 业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提 供专题研究报告。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 31 页 共34 页 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 基金租10.7.2 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国泰君安 - - 1,066,000,000.00 7.91% - - 国都证券 - - - - - - 长江证券 - - 1,880,000,000.00 13.95% - - 安信证券 - - 400,000,000.00 2.97% - - 华泰证券 49,825,912.09 100.00% - - - - 西藏东方财 富 - - 4,876,000,000.00 36.19% - - 中银国际 - - 2,200,000,000.00 16.33% - - 东北证券 - - 150,000,000.00 1.11% - - 广发证券 - - 1,690,000,000.00 12.54% - - 新时代证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 1,210,000,000.00 8.98% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 华泰柏瑞货币2019年半年度报告摘要 第 32 页 共34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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