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| 华泰柏瑞交易货币B(002469) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652562 | ||||||||
| 基金代码 | 002469 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 2 页 共35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2 月26日开始计算。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 3 页 共35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞货币ETF 基金主代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月14日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,197,815.15份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年8月3日 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级 下属分级基金的交易代码： 511830 002469 报告期末下属分级基金的份额总额 7,620,400.15份 1,577,415.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准 的稳健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投 资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的 及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健 的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五 道口广场1号楼17层及托管人住所 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 4 页 共35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2.本基金于2016年2月26日新增B类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币ETFA级 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1826% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.1534% 0.0009% 过去三个月 0.5343% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.4458% 0.0011% 过去六个月 1.2174% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.0414% 0.0021% 过去一年 2.6851% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.3302% 0.0023% 过去三年 10.1822% 0.0031% 1.0646% 0.0000% 9.1176% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 12.9873% 0.0033% 1.4078% 0.0000% 11.5795% 0.0033% 华泰柏瑞货币ETFB级 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2031% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.1739% 0.0009% 过去三个月 0.5553% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.4668% 0.0012% 过去六个月 0.6756% 0.0037% 0.1760% 0.0000% 0.4996% 0.0037% 过去一年 2.0169% 0.0038% 0.3549% 0.0000% 1.6620% 0.0038% 过去三年 8.0873% 0.0048% 1.0646% 0.0000% 7.0227% 0.0048% 自基金合同 生效起至今 8.8941% 0.0047% 1.1871% 0.0000% 7.7070% 0.0047% 基金级别 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 11,354,739.37 2,520,573.03 本期利润 11,354,739.37 2,520,573.03 本期净值收益率 1.2174% 0.6756% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 762,040,007.76 157,741,502.76 期末基金份额净值 100.0000 100.0000 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 5 页 共35 页 自基金合同生效以来基金累计净3.2.2 值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 注： 1.A级图示日期为2015年7月14日至2019年6月30日。B级图示日期为2016年2月26日至2019 年6月30日。 2.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 3.本基金的收益分配是按日结转份额。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代 服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日， 公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 固定收 益部副 总监、 本基金 的基金 经理 2015年7月14日 - 14年 14年证券（基金）从业经 验，经济学硕士。曾任职 于国信证券股份有限公 司、平安资产管理有限责 任公司，2008年3月至2010 年4月任中海基金管理有限 公司交易员，2010年加入 华泰柏瑞基金管理有限公 司，任债券研究员。2012 年6月起任华泰柏瑞货币市 场证券投资基金基金经 理，2013年7月至2017年11 月任华泰柏瑞信用增利债 券型证券投资基金的基金 经理。2015年1月起任固定 收益部副总监。2015年7月 起任华泰柏瑞交易型货币 市场证券投资基金的基金 经理。2016年9月起任华泰 柏瑞天添宝货币市场基金 的基金经理。 朱向临 本基金 的基金 经理 2016年7月19日 - 7年 北京大学计算数学硕 士。2012年10月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任固定收益部研究员、 基金经理助理。2016年7月 起任华泰柏瑞货币市场证 券投资基金和华泰柏瑞交 易型货币市场证券投资基 金的基金经理。2019年2月 起任华泰柏瑞信用增利债 券型证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，在较宽松的货币政策支持下，宏观经济数据出现向好趋势，二季度市场对宏 观经济的判断则经历了一轮从乐观到担忧的过程，在此期间货币基金主要资产收益率先下行再震 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 荡小幅上行后显著下行。货币基金在利率下行的过程中，在满足流动性比例要求的前提下尽量地 增加了较长期限资产的配置，既减缓了收益下行的速度又积累浮盈。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币ETFA级的基金份额净值收益率为1.2174%，本报告期华泰柏瑞货 币ETFB级的基金份额净值收益率为0.6756%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来， 三季度和四季度宏观经济信用扩张的压力仍在。为了达到十九大制定的2020年 全面建成小康 的经济目标，今年的GDP增速不能够低于6.1%，未来将会继续推出刺激经济的政 策，而减税降费的作用也会在下半年逐渐体现，宏观经济继续大幅度回落的可能性较低。同时， 人民银行出于控制系统性金融风险和支持小微企业的政策目的，资金利率仍将维持再较低水平， 预计未来短端利率将会继续保持平稳，并且尽力平抑月内波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份基金已实现收益为基 准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。报告期内，本基金实施利润分配 的金额：华泰柏瑞货币ETFA级为11,354,739.37元，华泰柏瑞货币ETFB级为2,520,573.03元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：华泰柏瑞货币ETFA级为11,354,739.37元，华泰柏 瑞货币ETFB级为2,520,573.03元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 230,384,694.85 280,176,353.57 结算备付金 1,500,000.00 623,181.82 存出保证金 2.69 - 交易性金融资产 374,357,208.67 387,817,598.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 364,357,208.67 367,529,598.90 资产支持证券投资 10,000,000.00 20,288,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 309,292,647.02 323,052,044.57 应收证券清算款 24,336.16 - 应收利息 5,070,686.86 5,532,259.35 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 920,629,576.25 997,201,438.21 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 32,014,831.98 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1.68 1.68 应付管理人报酬 271,867.45 300,716.11 应付托管费 74,145.65 82,013.45 应付销售服务费 180,203.98 227,465.24 应付交易费用 46,858.88 42,207.59 应交税费 10,948.90 10,855.29 应付利息 - 19,431.12 应付利润 56,829.26 98,464.67 递延所得税负债 - - 其他负债 207,209.93 349,000.00 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 负债合计 848,065.73 33,144,987.13 所有者权益： 实收基金 919,781,510.52 964,056,451.08 未分配利润 - - 所有者权益合计 919,781,510.52 964,056,451.08 负债和所有者权益总计 920,629,576.25 997,201,438.21 注： 1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值100.00元，基金份额总额为9,197,815.15 份。其中A类基金份额总额7,620,400.15份；B类基金份额总额1,577,415.00份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 18,833,827.79 81,985,256.20 1.利息收入 18,676,756.81 79,986,240.61 其中：存款利息收入 4,343,396.10 24,380,189.05 债券利息收入 8,917,820.64 40,993,306.89 资产支持证券利息收入 533,439.74 412,532.20 买入返售金融资产收入 4,882,100.33 14,200,212.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 157,070.98 1,999,015.59 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 157,070.98 1,999,015.59 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） - - 减：二、费用 4,958,515.39 15,376,599.19 1．管理人报酬 1,928,162.06 5,612,841.25 2．托管费 525,862.34 1,530,774.87 3．销售服务费 1,434,299.48 4,252,152.54 4．交易费用 - 304.41 5．利息支出 818,631.86 3,709,603.12 其中：卖出回购金融资产支出 818,631.86 3,709,603.12 6．税金及附加 7,283.65 19,187.99 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 7．其他费用 244,276.00 251,735.01 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 13,875,312.40 66,608,657.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 13,875,312.40 66,608,657.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 964,056,451.08 - 964,056,451.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 13,875,312.40 13,875,312.40 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -44,274,940.56 - -44,274,940.56 其中：1.基金申购款 1,830,828,526.40 - 1,830,828,526.40 2.基金赎回款 -1,875,103,466.96 - -1,875,103,466.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -13,875,312.40 -13,875,312.40 五、期末所有者权益（ 基金净值） 919,781,510.52 - 919,781,510.52 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 3,640,261,689.75 - 3,640,261,689.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 66,608,657.01 66,608,657.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -1,922,108,072.65 - -1,922,108,072.65 其中：1.基金申购款 4,321,452,234.10 - 4,321,452,234.10 2.基金赎回款 -6,243,560,306.75 - -6,243,560,306.75 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -66,608,657.01 -66,608,657.01 五、期末所有者权益（ 基金净值） 1,718,153,617.10 - 1,718,153,617.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2015]第936号《关于准予华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批 复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞 交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币701,619,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第912号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华 泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》于2015年7月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为701,619,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明 书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即2015 年7月14日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为701,619,000.00份，本基金的基 金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照100：1的比例对基金份额持有人认购的基金份额进行了 折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2015年7月14日进行了变 更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313号文审 核同意，本基金7,016,190份基金份额于2015年8月3日在上交所挂牌交易。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司2016年2月26日《华泰柏瑞基金管理有限公司关 于华泰柏瑞交易型货币市场基金增设场外基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年2月26日起对本基金增加B类基金份额并相应修改基 金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为B类基金份 额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增B类基金份额的注册登记机构为华泰柏瑞基金 管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩 比较基准为当期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞交易型货币市场 基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金”) 基金管理人、基金销售机构、B类基金份额的登记 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销 售机构 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,928,162.06 5,612,841.25 其中：支付销售机构的 客户维护费 386,321.54 944,321.47 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 525,862.34 1,530,774.87 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货 币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB 级 合计 华泰证券股份有限公司 1,016,100.14 0.00 1,016,100.14 华泰柏瑞基金管理有限公 司 24,101.66 272,529.06 296,630.72 合计 1,040,201.80 272,529.06 1,312,730.86 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货 币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB 级 合计 华泰证券股份有限公司 2,887,393.56 0.00 2,887,393.56 华泰柏瑞基金管理有限公 司 103,399.98 896,818.90 1,000,218.88 合计 2,990,793.54 896,818.90 3,887,612.44 注：A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方 法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数，H 为每日应计提的基金销售服务费，E 为前一日基金 资产净值； 自2019年5月31日起，B类销售服务费费率由0.25%调整为0.01%。B类支付基金销售机构的基金销 售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提，计算方法如下： H ＝ E × 0.01% ÷ 当 年天数，H 为每日应计提的基金销售服务费，E 为前一日基金资产净值。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级 基金合同生效日（ 2015 年7月14日 ）持有的基金份 额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币ETFB级 基金合同生效日（ 2015 年7月14日 ）持有的基金份 额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 118.00 0.00 期间申购/买入总份额 1.00 501,945.79 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 119.00 501,945.79 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞货币ETFA级 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 华泰证券股 份有限公司 16,168.00 0.1758% 25,884.00 0.2685% 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 由关联6.4.8.5 方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 384,694.85 6,255.43 775,972.72 11,485.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注： 截至本报告期末，本基金未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.1.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额0.00元。 6.4.9.1.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押 式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的 余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 374,357,208.67 40.66 其中：债券 364,357,208.67 39.58 资产支持证券 10,000,000.00 1.09 2 买入返售金融资产 309,292,647.02 33.60 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 231,884,694.85 25.19 4 其他各项资产 5,095,025.71 0.55 5 合计 920,629,576.25 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.79 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 7.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 99.54 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 19,974,311.51 2.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,014,362.87 5.44 其中：政策性金融债 50,014,362.87 5.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,910,473.40 16.30 6 中期票据 - - 7 同业存单 144,458,060.89 15.71 8 其他 - - 9 合计 364,357,208.67 39.61 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 1 180209 18国开09 500,000 50,014,362.87 5.44 2 111913034 19浙商银 行CD034 500,000 49,697,923.00 5.40 3 011901232 19大唐新 能SCP001 400,000 39,986,767.99 4.35 4 011802141 18鲁钢 铁SCP018 300,000 30,001,941.01 3.26 5 111815333 18民生银 行CD333 300,000 29,975,772.45 3.26 6 011900648 19澜沧 江SCP005 300,000 29,965,447.78 3.26 7 011900521 19山东电 力SCP001 300,000 29,956,103.58 3.26 8 111810508 18兴业银 行CD508 300,000 29,935,604.31 3.25 9 111918161 19华夏银 行CD161 300,000 29,861,609.87 3.25 10 011900217 19重 汽SCP001 200,000 20,000,213.04 2.17 “影子定价”7.7 与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0990% 报告期内偏离度的最低值 -0.0116% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 159180 信泽02A1 100,000 10,000,000.00 1.09 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日 对18民生银行CD333的发行主体中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决定，对公司贷款业务 严重违反审慎经营规则罚款200万元，对相关责任人处以警告并罚款。以及对公司内控管理严重 违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或 置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资； 票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等行为处以罚 款3160万元。对该债券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究 报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2.69 2 应收证券清算款 24,336.16 3 应收利息 5,070,686.86 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,095,025.71 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 华泰 柏瑞 货 币ETF A级 375 20,321.07 7,093,703.06 93.09% 526,697.09 6.91% 华泰 柏瑞 货 币ETF B级 5 315,483.00 1,577,415.00 100.00% 0.00 0.00% 合计 380 24,204.78 8,671,118.06 94.27% 526,697.09 5.73% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 华泰柏瑞货币ETFA级 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 华泰瑞联基金管理有限公司－南 京华泰瑞联并购基金一号（有限 合伙） 4,055,579.87 44.09% 2 五矿资本控股有限公司 2,004,636.33 21.79% 3 中国民生信托有限公司－民生信 托－蓝筹优势31期证券投资集合 资金信托计划 504,146.48 5.48% 4 北京华泰瑞合医疗产业投资中心 （有限合伙） 330,071.18 3.59% 5 北京华泰新产业成长投资基金（ 有限合伙） 74,742.00 0.81% 6 卢伟军 71,822.61 0.78% 7 牛荣华 46,202.18 0.50% 8 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 40,478.42 0.44% 9 卢伟军 38,705.18 0.42% 10 叶如英 30,822.13 0.34% 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 1 机构 4,055,579.87 44.09% 2 机构 2,004,636.33 21.79% 3 产品 923,828.05 10.04% 4 机构 504,146.48 5.48% 5 产品 380,011.54 4.13% 6 机构 330,071.18 3.59% 7 机构 202,725.92 2.20% 8 机构 74,742.00 0.81% 9 个人 71,822.61 0.78% 10 机构 70,038.53 0.76% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华泰柏瑞货币ETFA级 0 华泰柏瑞货币ETFB级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞货币ETFA级 0 华泰柏瑞货币ETFB级 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞货 币ETFA级 华泰柏瑞货 币ETFB级 基金合同生效日（2015年7月14日）基金份 额总额 7,016,190.00 - 本报告期期初基金份额总额 9,640,564.57 - 本报告期期间基金总申购份额 2,753,521.08 15,554,764.16 减:本报告期期间基金总赎回份额 4,773,685.50 13,977,349.16 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 7,620,400.15 1,577,415.00 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 宏信证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高 度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行 业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提 供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经 营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协 议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于2015年7月14日成立，本表中所列券商 交易单元均为本报告期新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 宏信证券 32,903.08 100.00% 1,788,800,000.00 100.00% - - 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 财达证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 华泰柏瑞货币ETF2019年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190408-20190514 0.00 5,005,038.2 6 5,005,038.2 6 - 0.00% 2 20190101- 20190409；2019051 5-20190610 3,002,873.0 0 33,781.00 3,036,654.0 0 0.00 0.00% 3 20190612-20190630 0.00 2,004,636.3 3 0.00 2,004,636.3 3 21.79 % 4 20190101-20190630 4,005,360.0 0 50,219.87 0.00 4,055,579.8 7 44.09 % 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎 回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申 请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎 回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产 变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净 值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏 离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止 的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金 合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申 赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的 合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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