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| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652539 | ||||||||
| 基金代码 | 000187 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 2 页 共35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 3 页 共35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 402,331,598.12份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 下属分级基金的交易代码： 000187 000188 报告期末下属分级基金的份额总额 373,696,394.36份 28,635,203.76份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主 体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘 策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）*130%(成立日至2016年10月9日) 中债综合全价（总值）指数（2016年10月10日至今） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号 楼17层 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 4 页 共35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6 月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 本期已实现收益 7,384,857.63 1,172,089.51 本期利润 5,596,522.56 846,647.06 加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0118 本期基金份额净值增长率 1.09% 0.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2084 0.1833 期末基金资产净值 455,452,356.06 34,175,820.51 期末基金份额净值 1.2188 1.1935 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.30% 0.03% 0.28% 0.03% 0.02% 0.00% 过去三个月 0.22% 0.06% -0.23% 0.06% 0.45% 0.00% 过去六个月 1.09% 0.06% 0.24% 0.06% 0.85% 0.00% 过去一年 5.80% 0.08% 2.81% 0.06% 2.99% 0.02% 过去三年 14.44% 0.09% -0.42% 0.07% 14.86% 0.02% 自基金合同 生效起至今 38.55% 0.09% 8.55% 0.05% 30.00% 0.04% 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.27% 0.03% 0.28% 0.03% -0.01% 0.00% 过去三个月 0.12% 0.06% -0.23% 0.06% 0.35% 0.00% 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 5 页 共35 页 过去六个月 0.88% 0.06% 0.24% 0.06% 0.64% 0.00% 过去一年 5.35% 0.08% 2.81% 0.06% 2.54% 0.02% 过去三年 13.02% 0.09% -0.42% 0.07% 13.44% 0.02% 自基金合同 生效起至今 35.77% 0.10% 8.55% 0.05% 27.22% 0.05% 自基金合同生效以来基金份额累3.2.2 计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 注：1、图示日期为2013年9月2日至2019年6月30日。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代 服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红 利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金。截至2019年6月30日， 公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 固定收 益部总 监、本 基金的 基金经 理 2013年9月2日 - 12年 金融学硕士，11年证券从 业经历。曾任深圳发展银 行（现已更名为平安银 行）总行金融市场部固定 收益与衍生品交易员，负 责本外币理财产品的资产 管理工作；中国工商银行 总行金融市场部人民币债 券交易员，负责银行账户 的自营债券投资工 作。2012年9月加入华泰 柏瑞基金管理有限公 司，2012年11月起任华泰 柏瑞金字塔稳本增利债券 型证券投资基金基金经 理，2013年9月起任华泰 柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金的基金经 理，2013年11月至2017 年11月任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金的基 金经理，2014年12月起任 华泰柏瑞丰汇债券型证券 投资基金的基金经 理，2015年1月起任固定 收益部副总监。2016年1 月起任固定收益部总 监。2017年11月起任华泰 柏瑞稳健收益债券型证券 投资基金和华泰柏瑞信用 增利债券型证券投资基金 的基金经理。 何子建 本基金 的基金 经理 2019年3月18日 - 5年 工商管理硕士，经济学学 士。2014年5月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任固定收益部助理研究 员、基金经理助理。2019 年3月起任华泰柏瑞丰盛 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 2019年上半年，金融市场和宏观经济一波三折。市场对经济和风险资产在年初预期较悲观， 央行降准继续压低债券收益率。而后，地方债大量发行前置和财政支出发力导致经济预期和股市 在4月达到了年内高位。经济和股市的回升，伴随货币政策边际收紧，导致债券收益率上行。5月 中美贸易磋商反复、银行破刚兑事件引发风险偏好回落，债券收益率也跟随下行。信用债方面， 上半年以来违约不停。 违约主体数量维持在较高水平，民企贡献新增主体的半数，并且向大型 企业蔓延。市场的表现看，一季度宽信用政策密集出台、流动性支撑推动利差修复。二季度，随 着外部风险缓释，叠加全球降息预期，国内货币政策降准降息预期升温信用利差依然维持在下行 通道。债券市场整体呈现震荡格局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金份额净值为1.2188元，本报告期基金份额净值 增长率为1.09%；截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金份额净值为1.1935元，本报告期基 金份额净值增长率为0.88%；同期业绩比较基准收益率为0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 收益率宽幅震荡。策略上，基金保持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同 时把握时机博取资本利得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多 为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金未发生利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公 司在华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 992,082.77 1,910,832.78 结算备付金 2,197,500.20 1,021,990.13 存出保证金 - 2,238.45 交易性金融资产 570,490,000.00 880,251,500.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 570,490,000.00 880,251,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 10,128,672.58 13,059,480.84 应收股利 - - 应收申购款 1,449,131.90 2,682,399.04 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 585,257,387.45 898,928,441.24 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 92,943,753.53 180,017,529.97 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,493,726.29 5,098,793.43 应付管理人报酬 284,249.46 370,336.74 应付托管费 81,214.10 105,810.48 应付销售服务费 12,711.34 46,248.09 应付交易费用 17,626.84 34,425.49 应交税费 676,598.49 676,411.14 应付利息 13,233.17 98,908.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 其他负债 106,097.66 213,237.76 负债合计 95,629,210.88 186,661,701.70 所有者权益： 实收基金 402,331,598.12 592,817,718.20 未分配利润 87,296,578.45 119,449,021.34 所有者权益合计 489,628,176.57 712,266,739.54 负债和所有者权益总计 585,257,387.45 898,928,441.24 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为402,331,598.12份，其中华泰柏瑞丰盛纯债债 券A 373,696,394.36份，期末基金份额净值为1.2188元；华泰柏瑞丰盛纯债债券C 28,635,203.76份，期末基金份额净值为1.1935元。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 10,770,109.65 3,553,030.81 1.利息收入 13,748,961.89 1,314,867.62 其中：存款利息收入 10,748.91 8,712.12 债券利息收入 13,730,903.49 1,298,374.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,309.49 7,781.36 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -1,113,255.98 1,797,823.99 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -896,655.98 1,798,670.59 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -216,600.00 -846.60 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -2,113,777.52 427,139.36 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 248,181.26 13,199.84 减：二、费用 4,326,940.03 552,469.95 1．管理人报酬 2,173,678.96 207,123.67 2．托管费 621,051.05 59,178.17 3．销售服务费 170,334.77 11,753.00 4．交易费用 21,883.50 12,549.40 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 5．利息支出 1,158,741.09 126,680.82 其中：卖出回购金融资产支出 1,158,741.09 126,680.82 6．税金及附加 37,839.69 3,875.09 7．其他费用 143,410.97 131,309.80 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 6,443,169.62 3,000,560.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 6,443,169.62 3,000,560.86 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 592,817,718.20 119,449,021.34 712,266,739.54 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 6,443,169.62 6,443,169.62 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号填 列） -190,486,120.08 -38,595,612.51 -229,081,732.59 其中：1.基金申购款 488,266,223.62 100,641,296.96 588,907,520.58 2.基金赎回款 -678,752,343.70 -139,236,909.47 -817,989,253.17 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 402,331,598.12 87,296,578.45 489,628,176.57 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 53,905,552.79 4,982,561.40 58,888,114.19 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 3,000,560.86 3,000,560.86 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号填 列） -83,280.68 92,560.37 9,279.69 其中：1.基金申购款 40,714,632.40 4,979,620.99 45,694,253.39 2.基金赎回款 -40,797,913.08 -4,887,060.62 -45,684,973.70 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 53,822,272.11 8,075,682.63 61,897,954.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]645号《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基 金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,892,660.48元，业经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第547号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月2日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为303,918,506.28份基金份额，其中认购资金利息折 合25,845.80份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为A类和C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而 不计提销售服务费的,称为A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模 式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的 国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转 债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不 直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债 仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产 的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金债券资产的比例合计不低于50%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业 绩比较基准为中债综合全价（总值）指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期基金会计政策和会计估计与上年度相一致。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：无。 6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,173,678.96 207,123.67 其中：支付销售机构的 客户维护费 690,399.05 17,843.51 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 621,051.05 59,178.17 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 11,349.38 11,349.38 华泰证券股份有限公司 0.00 1,958.57 1,958.57 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 1,188.13 1,188.13 合计 0.00 14,496.08 14,496.08 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 2,485.49 2,485.49 华泰证券股份有限公司 0.00 51.22 51.22 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 57.47 57.47 合计 0.00 2,594.18 2,594.18 注：本基金A类基金份额不再计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前 一日基金资产净值的0.40%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.40% ÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期和上年可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 基金合同生效日（ 2013 年9月2日 ）持有的基金份 额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金合同生效日（ 2013 年9月2日 ）持有的基金份 额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 1,839,587.93 0.00 期间申购/买入总份额 3,615,982.64 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 5,455,570.57 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 10.1363% 0.0000% 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 报告期末除6.4.8.4.2 基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 992,082.77 7,271.64 1,002,314.37 7,437.78 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 190401 19农发01 2019年7月1 日 99.29 152,000 15,092,080.00 120244 12国开44 2019年7月1 日 100.14 100,000 10,014,000.00 190210 19国开10 2019年7月1 日 100.32 300,000 30,096,000.00 180209 18国开09 2019年7月1 日 100.03 100,000 10,003,000.00 160215 16国开15 2019年7月1 日 100.04 100,000 10,004,000.00 190203 19国开03 2019年7月1 日 99.36 200,000 19,872,000.00 合计 952,000 95,081,080.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0元。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 570,490,000.00 97.48 其中：债券 570,490,000.00 97.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,189,582.97 0.54 8 其他各项资产 11,577,804.48 1.98 9 合计 585,257,387.45 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,744,000.00 32.63 其中：政策性金融债 159,744,000.00 32.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 135,816,000.00 27.74 6 中期票据 270,116,500.00 55.17 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 4,813,500.00 0.98 9 其他 - - 10 合计 570,490,000.00 116.51 期末按公允价值占基金7.6 资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 190210 19国开10 600,000 60,192,000.00 12.29 2 101800903 18中铝 集MTN003 400,000 40,448,000.00 8.26 3 190203 19国开03 400,000 39,744,000.00 8.12 4 101552022 15晋焦 煤MTN003 300,000 30,894,000.00 6.31 5 041800460 18鲁钢铁CP004 300,000 30,264,000.00 6.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本期国债期货进行了少量的套保与交易操作。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（ 元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 国债期货投资本期收益（元） -216,600.00 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期国债期货投资整体对净值波动影响较小。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,128,672.58 5 应收申购款 1,449,131.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,577,804.48 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券A 5,659 66,035.77 159,214,466.28 42.61% 214,481,928.08 57.39% 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券C 1,773 16,150.71 559.71 0.00% 28,634,644.05 100.00% 合计 7,432 54,135.04 159,215,025.99 39.57% 243,116,572.13 60.43% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券A 11,515.21 0.0031% 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券C 8.41 0.0000% 合计 11,523.62 0.0029% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 券A 0 华泰柏瑞丰盛纯债债 券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 券A 0~10 华泰柏瑞丰盛纯债债 券C 0 合计 0~10 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞丰盛纯 债债券A 华泰柏瑞丰盛纯 债债券C 基金合同生效日（2013年9月2日）基金份额 总额 96,296,953.50 207,621,552.78 本报告期期初基金份额总额 484,782,058.81 108,035,659.39 本报告期期间基金总申购份额 348,785,525.15 139,480,698.47 减:本报告期期间基金总赎回份额 459,871,189.60 218,881,154.10 本报告期期末基金份额总额 373,696,394.36 28,635,203.76 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年3月11日，公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。上述人事变动已按 相关规定备案、报告。 2019年4月4日，公司股东批准王永筠女士为公司监事。 2019年4月15日，经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。上述人事变动已按相关规 定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 华泰证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 注：无。 基金租10.7.2 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - 76,000,000.00 100.00% - - 齐鲁证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券2019年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190422-20190630 83,662,244.66 0.00 0.00 83,662,244.66 21% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎 回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申 请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎 回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产 变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净 值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏 离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止 的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金 合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申 赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的 合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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