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| 江信瑞福A(002630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652223 | ||||||||
| 基金代码 | 002630 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08月 29 日 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 江信瑞福 基金主代码 002630 交易代码 002630 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月17日 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,826,341.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 江信瑞福A 江信瑞福C 下属分级基金的交易代码 002630 002631 报告期末下属分级基金的份额总额 917,031.87份 63,909,309.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投 资机会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1.资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋 势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪， 综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估， 确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类 别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形 成大类资产的配置方案。 2.股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利 能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来 进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 4 资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股 票选择： 首先，通过ROIC（Return On Invested Capi tal）指标来衡量公司的获利能力，通过WACC（We ighted Average Cost of Capital）指标来衡量公 司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成 本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根 据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股 票组合。 3.普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一 项或者多项特征的债券： 1）信用等级高、流动性好； 2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或 有明显改善的企业发行的债券； 3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的 前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型 进行估值后，市场交易价格被低估的债券； 4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与 潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4.股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效 管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与 股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中， 将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主 要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究 现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进 行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的 风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 5.国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货 市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 5 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基 金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及 风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整 体风险的目的。 6.权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证 的投资。 1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票 波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据B S模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价 值被低估的权证进行投资； 2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充 分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边 投资； 3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感 性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的 股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或 利用权证进行风险对冲。 7.资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（A BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价 受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率等。 业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%。 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，，属 于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金， 通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，，属 于较高预期风险、较高 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，，属 于较高预期风险、较高 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 6 预期收益的证券投资基 金，通常预期风险与预 期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 预期收益的证券投资基 金，通常预期风险与预 期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 毛建宇 石立平 联系电话 010-57380902 010-63639180 电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-622-0583 95595 传真 010-57380988 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.jxfund.cn 基金半年度报告备置 地点 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 江信瑞福A 江信瑞福C 本期已实现收益 50,675.36 2,414,356.39 本期利润 208,267.32 8,562,505.68 加权平均基金份额本期 利润 0.1883 0.1336 本期基金份额净值增长 17.77% 17.38% 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 7 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 -0.0866 -0.1245 期末基金资产净值 861,071.55 57,484,978.08 期末基金份额净值 0.9390 0.8995 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信瑞福A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.61% 1.23% 2.88% 0.58% 1.73% 0.65% 过去三个月 -5.07% 1.60% -0.25% 0.78% -4.82% 0.82% 过去六个月 17.77% 1.48% 13.32% 0.77% 4.45% 0.71% 过去一年 8.58% 1.36% 6.84% 0.74% 1.74% 0.62% 自基金合同 生效起至今 -6.10% 1.22% 9.85% 0.59% -15.9 5% 0.63% 江信瑞福C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.57% 1.24% 2.88% 0.58% 1.69% 0.66% 过去三个月 -5.20% 1.60% -0.25% 0.78% -4.95% 0.82% 过去六个月 17.38% 1.48% 13.32% 0.77% 4.06% 0.71% 过去一年 7.75% 1.36% 6.84% 0.74% 0.91% 0.62% 自基金合同 生效起至今 -10.05% 1.22% 9.85% 0.59% -19.9 0% 0.63% 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）批 准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、 安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30%、17.5%、17.5%、 17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至2019年6月30日，本基金管理人管理的开放式基金为： 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基 金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券证券投资基金、江信添福债 券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券 投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时，公 司还管理着多个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经理 2018- 07-13 - 7 年 静鹏先生，毕业于清华大 学。曾先后就职于洛肯国 际投资管理有限公司任债 券交易员、博润银泰投资 管理有限公司任债券交易 员、江信基金管理有限公 司任债券交易员，现任江 信聚福定期开放债券型发 起式证券投资基金、江信 汇福定期开放债券型证券 投资基金、江信祺福债券 型证券投资基金、江信瑞 福灵活配置混合型证券投 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 10 资基金基金经理。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，债券市场走势较为纠结。开年时，对经济的悲观预期和宽松的货 币政策是利率下行的主要动力。随后1月外贸和金融数据表现超出预期，同时中美贸易 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 11 磋商也不断释放积极信号，悲观预期修正。2月经济数据公布，工业生产、投资依旧较 弱，市场又担忧前期数据改善的持续性。直到4月公布的经济数据全面反弹，显示经济 有企稳迹象，宽信用政策逐渐见效。在稳增长压力有所消退之际，政策重心出现再平衡， 货币政策开始出现边际收紧，重提房住不炒、结构性去杠杆。市场对经济的乐观预期， 政策边际收紧，叠加食品价格上涨带动通胀预期，多重利空因素主导下，利率快速单边 上行。5月以来中美贸易摩擦加剧和包商事件后流动性宽松，同时经济增长的内生动力 不足，经济下行压力再现，利率又重新回到年初的水平。 2019 年上半年，股票市场迎来了较大幅度的上涨。从年初至4月中旬期间，伴随着 政策呵护、外资持续流入、系统性风险降低（中美贸易谈判、资本市场地位提升等事件） 共同作用带来风险偏好的提升，股市上演估值修复行情，出现了放量上涨的强劲走势。 不过到了4月下旬受政策的边际收紧以及5月外部不确定因素再次升温等因素的影响，指 数又迅速拐头向下，并在5、6月份连续区间震荡了两个月。上半年以来，上证50指数上 涨27.80%，沪深300指数上涨27.07%，中证500指数上涨18.77%，创业板指数上涨20.87%。 报告期内，管理人根据市场变化减少了可转债仓位，增加了股票仓位，继续以持有 金融、科技、消费、医药行业的优质公司为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信瑞福A基金份额净值为0.9390元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为17.77%，同期业绩比较基准收益率为13.32%；截至报告期末江信瑞福C基金 份额净值为0.8995元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.38%，同期业绩比较 基准收益率为13.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，基建仍有一定的发力空间。在房地产调控措施升温下，房地产投资及 销售或放缓。中美贸易摩擦反复以及全球经济放缓或拖累制造业产出以及工业企业利润 增长。下半年PPI继续走弱，将降低制造业部门的投资回报和削弱制造业的投资意愿。 CPI受翘尾因素影响而小幅回落、年底抬升，核心CPI继续保持在温和水平。货币政策方 面，随着通胀压力较温和以及经济下行压力增加，预期央行将继续维持中性偏松的货币 政策以稳定经济增长。财政政策将更为积极，政策措施主要集中于减税降费、加速基建 投资以及出台鼓励消费的措施。 下半年，通胀压力与实际GDP同比增速放缓的背景下，债券市场整体宏观环境较上 半年改善，但收益率大幅下行还需要货币政策利率的下行。权益市场有结构性的机会， 一是盈利较为确定板块，二是科技创新主题。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 12 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理，成 员包括投资管理总部、运营保障总部、研究发展部、风控稽核总部、证券交易部等部门 的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值 的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值 有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期无利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 （以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管 协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会 计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立 地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行 为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 13 托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信瑞福灵活配置混合型证 券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财 务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围 内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,585,407.81 2,752,219.22 结算备付金 1,397,849.55 928,028.30 存出保证金 697,034.16 765,227.65 交易性金融资产 6.4.7.2 45,601,149.68 44,956,116.14 其中：股票投资 45,601,149.68 33,942,697.20 基金投资 - - 债券投资 - 11,013,418.94 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 - 应收证券清算款 2,002,613.70 1,317,911.67 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 14 应收利息 6.4.7.5 729.89 109,284.56 应收股利 - - 应收申购款 - 1,429.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 59,284,784.79 50,830,217.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 740,819.69 102,189.04 应付赎回款 438.72 25,291.03 应付管理人报酬 32,439.52 30,844.16 应付托管费 6,951.35 6,609.46 应付销售服务费 22,825.62 21,505.14 应付交易费用 6.4.7.7 40,674.88 132,225.22 应交税费 37.41 216.66 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 94,547.97 70,035.98 负债合计 938,735.16 388,916.69 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 64,826,341.36 65,766,839.43 未分配利润 6.4.7.10 -6,480,291.73 -15,325,539.01 所有者权益合计 58,346,049.63 50,441,300.42 负债和所有者权益总 计 59,284,784.79 50,830,217.11 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 15 6.2 利润表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 9,304,690.83 -13,106,739.75 1.利息收入 78,595.77 275,148.13 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,467.68 18,597.58 债券利息收入 60,472.20 71,593.72 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 3,655.89 184,956.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 2,918,631.32 -5,820,559.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,698,923.23 -6,482,473.54 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 742,350.35 4,188.10 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -45,871.84 - 股利收益 6.4.7.17 523,229.58 657,725.82 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,305,741.25 -7,586,878.35 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 1,722.49 25,550.09 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 16 号填列） 减：二、费用 533,917.83 778,334.31 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 199,363.67 240,878.02 2．托管费 6.4.10.2. 2 42,720.84 51,616.68 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 139,897.38 166,632.65 4．交易费用 6.4.7.20 76,674.06 263,745.41 5．利息支出 - 6,949.37 其中：卖出回购金融资产 支出 - 6,949.37 6．税金及附加 2,113.91 - 7．其他费用 6.4.7.21 73,147.97 48,512.18 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 8,770,773.00 -13,885,074.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 8,770,773.00 -13,885,074.06 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 65,766,839.43 -15,325,539.01 50,441,300.42 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 8,770,773.00 8,770,773.00 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 17 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -940,498.07 74,474.28 -866,023.79 其中：1.基金申购款 534,696.06 -47,938.95 486,757.11 2.基金赎回 款 -1,475,194.13 122,413.23 -1,352,780.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 64,826,341.36 -6,480,291.73 58,346,049.63 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 65,255,333.72 1,581,429.44 66,836,763.16 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -13,885,074.06 -13,885,074.06 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -11,477,055.08 3,474,436.51 -8,002,618.57 其中：1.基金申购款 14,681,929.98 520,179.15 15,202,109.13 2.基金赎回 款 -26,158,985.06 2,954,257.36 -23,204,727.70 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” - - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 18 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 53,778,278.64 -8,829,208.11 44,949,070.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 初英 ————————— 基金管理人负责人 毛建宇 ————————— 主管会计工作负责人 刘健菲 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）证监许可[2015]2106号文《关于准予江信瑞福灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》核准，由江信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责在2016年11月 15日至2017年2月14日公开募集。 本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额，其基金代码为002630,基金简称为"江信瑞福A"；在投资者认购/申购 时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额, 其基金代码为002631,基金简称为"江信瑞福C"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信瑞福A不包括认购资 金利息共募集415,051.09元，江信瑞福C不包括认购资金利息共募集203,614,928.00元， 合计204,029,979.09元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2017]000086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于2017年2月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 204,037,339.28份基金份额，其中认购资金利息折合7,360.19基金份额。本基金的基金 管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监 会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 19 本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣 除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%。如果今后法 律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比 较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企 业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和 半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 本基金合同和在财务报表附注列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年01月01日至2019年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至 2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 20 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 管理人的股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 21 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国盛证券 有限责任 公司 14,851,021.00 26.16% 21,195,839.76 10.17% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国盛证券 有限责任 公司 10,860.49 26.70% 10,860.49 26.70% 关联方名 称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 22 例 国盛证券 有限责任 公司 15,500.46 10.43% 4,450.54 3.23% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 199,363.67 240,878.02 其中：支付销售机构的客户维护费 85.63 367.58 基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提，基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 42,720.84 51,616.68 基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 23 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信瑞福A 江信瑞福C 合计 江信基金 管理有限 公司 0.00 135,631.71 135,631.71 中国光大 银行股份 有限公司 0.00 152.77 152.77 国盛证券 有限责任 公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 135,784.48 135,784.48 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信瑞福A 江信瑞福C 合计 中国光大 银行股份 有限公司 0.00 166.62 166.62 江信基金 管理有限 公司 0.00 161,026.21 161,026.21 合计 0.00 161,192.83 161,192.83 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 江信瑞福A 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 24 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年 06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日（2017年0 2月17日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份 额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 江信瑞福C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年 06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日（2017年0 2月17日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 22,115,912.36 0.00 报告期间申购/买入总份 额 0.00 9,503,896.60 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 22,115,912.36 9,503,896.60 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 18.29% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 25 本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 银行股份 有限公司 1,585,407.81 13,647.86 218,025.87 7,061.98 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 26 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 截至本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层级的余额为45,601,149.68元，属于第二层级的余额为0元，属于第三层级 的余额为0元。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 45,601,149.68 76.92 其中：股票 45,601,149.68 76.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 27 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 13.49 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,983,257.36 5.03 8 其他各项资产 2,700,377.75 4.55 9 合计 59,284,784.79 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 754,000.00 1.29 C 制造业 33,100,155.68 56.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,864,044.00 6.62 G 交通运输、仓储和邮政业 753,000.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,109,150.00 10.47 K 房地产业 1,020,800.00 1.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 28 S 综合 - - 合计 45,601,149.68 78.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本期末，本基金未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 20,000 2,359,000.00 4.04 2 601318 中国平安 25,000 2,215,250.00 3.80 3 600741 华域汽车 100,000 2,160,000.00 3.70 4 300136 信维通信 77,000 1,882,650.00 3.23 5 600332 白云山 45,000 1,843,650.00 3.16 6 601601 中国太保 50,000 1,825,500.00 3.13 7 002572 索菲亚 90,000 1,670,400.00 2.86 8 000333 美的集团 32,000 1,659,520.00 2.84 9 600176 中国巨石 170,000 1,620,100.00 2.78 10 600887 伊利股份 45,000 1,503,450.00 2.58 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601601 中国太保 1,694,502.00 3.36 2 002241 歌尔股份 1,580,049.00 3.13 3 300166 东方国信 1,456,086.89 2.89 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 29 4 600584 长电科技 1,294,100.00 2.57 5 601869 长飞光纤 1,169,172.00 2.32 6 601688 华泰证券 1,134,445.00 2.25 7 601607 上海医药 979,463.00 1.94 8 600967 内蒙一机 967,000.00 1.92 9 002024 苏宁易购 935,700.00 1.86 10 600038 中直股份 918,698.00 1.82 11 600176 中国巨石 859,100.00 1.70 12 600160 巨化股份 852,795.00 1.69 13 002008 大族激光 837,850.00 1.66 14 601288 农业银行 829,400.00 1.64 15 601877 正泰电器 818,845.00 1.62 16 600111 北方稀土 798,400.00 1.58 17 002223 鱼跃医疗 740,754.00 1.47 18 002027 分众传媒 727,360.00 1.44 19 002624 完美世界 714,834.00 1.42 20 300136 信维通信 672,924.00 1.33 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300166 东方国信 1,518,400.00 3.01 2 601699 潞安环能 1,219,500.00 2.42 3 601869 长飞光纤 1,202,811.00 2.38 4 600563 法拉电子 1,050,174.00 2.08 5 600489 中金黄金 1,037,000.00 2.06 6 000568 泸州老窖 1,003,500.00 1.99 7 000651 格力电器 1,002,608.00 1.99 8 002419 天虹股份 953,400.00 1.89 9 000858 五 粮 液 928,060.00 1.84 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 30 10 601668 中国建筑 914,000.00 1.81 11 300316 晶盛机电 861,898.00 1.71 12 600885 宏发股份 859,989.00 1.70 13 601288 农业银行 831,600.00 1.65 14 600584 长电科技 801,677.00 1.59 15 002241 歌尔股份 767,100.00 1.52 16 600529 山东药玻 746,400.00 1.48 17 601688 华泰证券 734,580.00 1.46 18 601877 正泰电器 698,762.00 1.39 19 000848 承德露露 697,523.00 1.38 20 000002 万 科Ａ 666,720.00 1.32 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 30,431,786.89 卖出股票收入（成交）总额 26,334,029.52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本期末，本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 31 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1909 中证500股指期 货1909合约 5 4,813,600. 00 192,360.00 - 公允价值变动总额合计（元） 192,360.00 股指期货投资本期收益（元） -28,840.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 500,880.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位的交易成 本，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。本基金投资于 股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本期末，本基金未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期末，本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本期末，本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金本报告期末，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 32 序号 名称 金额 1 存出保证金 697,034.16 2 应收证券清算款 2,002,613.70 3 应收股利 - 4 应收利息 729.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,700,377.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规 定的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证的情形。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 江信 瑞福A 633 1,448.71 0.00 0.00% 917,031.87 100.0 0% 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 33 江信 瑞福C 435 146,917.95 62,118,712.36 97.2 0% 1,790,597.13 2.80% 合计 1,06 8 60,698.82 62,118,712.36 95.8 2% 2,707,629.00 4.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 江信瑞福A 1,064.62 0.12% 江信瑞福C 103.40 0.00% 合计 1,168.02 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 江信瑞福A 0 江信瑞福C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 江信瑞福A 0 江信瑞福C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 江信瑞福A 江信瑞福C 基金合同生效日(2017年02月17 日)基金份额总额 415,373.73 203,621,965.55 本报告期期初基金份额总额 1,486,397.01 64,280,442.42 本报告期基金总申购份额 174,951.44 359,744.62 减：本报告期基金总赎回份额 744,316.58 730,877.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 34 本报告期期末基金份额总额 917,031.87 63,909,309.49 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 在本报告期内，本基金无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 在本报告期内，本基金未改聘会计事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理 人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 广发 证券 1 11,199,657.00 19.73% 7,966.73 19.59% - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 35 民族 证券 1 5,582,714.00 9.83% 3,971.02 9.76% - 长城 证券 2 25,132,424.41 44.27% 17,876.64 43.95% - 国盛 证券 2 14,851,021.00 26.16% 10,860.49 26.70% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 2,482,159.00 11.19% - - - - - - 民族证 券 2,958,305.00 13.33% - - - - - - 长城证 券 4,057,726.80 18.29% 3,000,000.00 11.11% - - - - 国盛证 券 12,693,037.20 57.20% 24,000,000.00 88.89% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 -2019063 0 40,002,800.00 0.00 0.00 40,002,800.00 61.71% 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 页，共 57 页 36 江信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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