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| 华夏快线货币E(511650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651910 | ||||||||
| 基金代码 | 511650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏快线交易型货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏快线交易型货币市场基金 基金简称 华夏快线货币 ETF 场内简称 华夏快线 基金主代码 511650 交易代码 511650 基金运作方式 交易型、契约开放式 基金合同生效日 2016年 12月 29日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,650,715.97份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年 1月 16日 2.2基金产品说明 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求 变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平 特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进 行动态调整。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 张志斌 联系电话 400-818-6666 0755-82943666 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95565 传真 010-63136700 0755-82960794 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 深圳市福田区福田街道福华一路 111号 邮政编码 100033 518000 法定代表人 杨明辉 霍达 2.4信息披露方式 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 3 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 2,298,377.48 本期利润 2,298,377.48 本期净值收益率 1.2202% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末基金资产净值 165,071,596.97 期末基金份额净值 100.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 累计净值收益率 8.6341% 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1700% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0590% 0.0010% 过去三个月 0.5060% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1694% 0.0007% 过去六个月 1.2202% 0.0044% 0.6695% 0.0000% 0.5507% 0.0044% 过去一年 2.7667% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 1.4167% 0.0036% 自基金合同生效 起至今 8.6341% 0.0038% 3.3805% 0.0000% 5.2536% 0.0038% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏快线交易型货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 12月 29日至 2019年 6月 30日) 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 4 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 5 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题 指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品 线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动 互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混 合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在“混合 基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在“债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序 10/40；华夏恒融 定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中 排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金（A类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金 -规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF 基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（非 A类）”中排序 9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十 四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分 别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明 星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛 基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF （159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户 交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全 面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业 务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机 构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你 的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 6 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的 基金经 理、董事 总经理 2016-12-29 - 16年 清华大学工商管理 学硕士。2003年 7 月加入华夏基金管 理有限公司，曾任 交易管理部交易 员、华夏现金增利 证券投资基金基金 经理助理、固定收 益部总经理助理、 现金管理部总经 理，华夏安康信用 优选债券型证券投 资基金基金经理 （2012年 9月 11日 至 2014年 7月 25 日期间）、华夏货币 市场基金基金经理 （2012年 8月 1日 至 2014年 7月 25 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 7 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国际方面，美联储议息会议均维持利率不变，海外其他央行政策也普遍偏鸽派。中美贸 易战出现反复，临近 G20峰会双方再次释放出缓和信号。 国内方面，1季度市场流动性宽松，隔夜利率再次向下突破 2%，后因缴税影响资金面阶段性收 紧，利率回升到 2.21%-2.25%，紧张时隔夜利率反弹至 2.5%以上。存单一级发行方面，1Y 期下行 5BP至 3%，3M从 2.85%下行 20BP至 2.65%。4月公布的各项金融、经济数据均较好，CPI低于预 期、制造业 PMI重回 50以上、信贷社融双双大增、GDP增速也较好，因此在数据公布阶段市场表 现出对经济复苏的强劲信心。 流动性方面，五月前期市场流动性整体较为宽松，央行宣布将部分县域农商行的准备金率下调 至农信社相同档次即 8%，释放约 2800亿资金，叠加月初的常规宽松，融资利率再度跌破 2%并维持 了 6 个交易日，之后货币执行报告措辞偏鹰，叠加税期影响融资成本有所抬升但整体仍属平稳。直 至 5月 24日晚央行宣布接管包商银行，打破存单刚兑信仰，自此流动性市场明显出现结构分化。中 小城商的融资主体或低评级质押券都严重限制了融资能力，1个月以上回购最高利率达到 10%以上， 为维护市场资金合理充裕，央行大量进行公开市场操作对冲，隔夜利率降低至 1%以下,创十年新低。 受此影响 3个月股份制银行存单收益从 3%下降至 2.4%。 报告期内，本基金主要投资于季度内到期同业存单、交易所逆回购，并于季末择机进行了同业 存单、高等级信用债和逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，本基金本报告期份额净值收益率为 1.2202%，同期业绩比较基准收益 率为 0.6695%，本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，货币政策方面，央行仍将延续稳健的货币政策，适时适度实施逆周期调节。资金 面收紧的风险已经明显降低，但在经济下行风险可控，央行继续强调货币政策稳健的背景下，资金 面再次大幅宽松的可能性同样很低。 随着银行体系流动性风险的缓和，央行继续维持过于宽松资金面的必要性明显降低。虽然近期 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 8 全球多家央行降息，美联储 7 月议息会议也将大概率降息，欧央行同样释放了进一步宽松的强烈信 号，但正如上半年金融数据新闻发布会中所阐述的那样，我国的货币政策独立性较强，且更多关注 国内经济和通胀的变化。在本轮国内货币政策宽松领先全球，且基本面失速下行跌破政府底线的可 能性较低的背景下，3 季度国内货币政策跟随海外宽松的可能性有限，不可对货币政策宽松抱过高 的预期。 风险因素方面，包商银行被托管事件影响了同业间资金的流动，市场流动性分层情况加剧，尽 管我们观察到银行间加权利率处于较低水平，但最高利率始终居高不下。同业链条受到冲击首先影 响到了部分非银机构的融资，最终将影响到部分城投平台和部分地产公司的融资，如果出现严重问 题，监管机构可能被迫继续维持较高流动性。 本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资，精挑细选谨慎选择信用债， 做好期限匹配，在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业 务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额 持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 9 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年半年度，招商证券股份有限公司（下称“托管人”）在华夏快线交易型货币市场基金（下 称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年半年度，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金 的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了《华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告》中的财务指标、净值 表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏快线交易型货币市场基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 1,360,368.72 16,780,119.82 结算备付金 665,000.00 1,685,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 129,691,812.15 195,863,671.98 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 129,691,812.15 195,863,671.98 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 10 应收证券清算款 11,095.89 - 应收利息 601,157.33 1,382,478.65 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 177,329,434.09 260,711,725.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 11,999,874.00 14,948,857.58 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 43,193.54 63,546.62 应付托管费 11,518.28 16,945.78 应付销售服务费 35,994.61 52,955.56 应付交易费用 9,209.48 12,609.11 应交税费 1,452.49 2,972.79 应付利息 1,999.97 7,863.04 应付利润 34,303.63 96,578.78 递延所得税负债 - - 其他负债 120,291.12 59,000.00 负债合计 12,257,837.12 15,261,329.26 所有者权益： - - 实收基金 165,071,596.97 245,450,395.74 未分配利润 - - 所有者权益合计 165,071,596.97 245,450,395.74 负债和所有者权益总计 177,329,434.09 260,711,725.00 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 100.0000元，基金份额总额 1,650,715.97份。 6.2利润表 会计主体：华夏快线交易型货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年 6月 30日 一、收入 3,163,577.89 18,324,022.16 1.利息收入 2,976,094.42 18,154,206.54 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 11 其中：存款利息收入 222,763.42 1,971,901.57 债券利息收入 2,004,254.62 13,724,823.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 749,076.38 2,457,481.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 187,483.47 169,815.62 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 187,483.47 169,815.62 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 865,200.41 3,433,887.51 1.管理人报酬 282,240.83 1,101,429.70 2.托管费 75,264.20 293,714.49 3.销售服务费 235,200.66 917,858.09 4.交易费用 - - 5.利息支出 141,657.55 1,003,748.01 其中：卖出回购金融资产支出 141,657.55 1,003,748.01 6.税金及附加 946.05 4,317.67 7.其他费用 129,891.12 112,819.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 2,298,377.48 14,890,134.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,298,377.48 14,890,134.65 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏快线交易型货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 245,450,395.74 - 245,450,395.74 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 2,298,377.48 2,298,377.48 三、本期基金份额交易产生 -80,378,798.77 - -80,378,798.77 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 12 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 198,082,952.63 - 198,082,952.63 2.基金赎回款 -278,461,751.40 - -278,461,751.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -2,298,377.48 -2,298,377.48 五、期末所有者权益（基金 净值） 165,071,596.97 - 165,071,596.97 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 953,264,616.68 - 953,264,616.68 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 14,890,134.65 14,890,134.65 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -633,061,860.42 - -633,061,860.42 其中：1.基金申购款 872,520,955.22 - 872,520,955.22 2.基金赎回款 -1,505,582,815.64 - -1,505,582,815.64 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -14,890,134.65 -14,890,134.65 五、期末所有者权益（基金 净值） 320,202,756.26 - 320,202,756.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 13 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券 （山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 招商证券 1,612,900,000.00 100.00% 3,083,800,000.00 100.00% 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 282,240.83 1,101,429.70 其中：支付销售机构的客户维护费 21,917.53 76,441.68 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 14 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金 管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 75,264.20 293,714.49 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信证券 11,355.67 中信证券（山东） 594.60 招商证券 2,362.13 合计 14,312.40 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信证券 17,650.01 中信证券（山东） 1,953.99 招商证券 34,652.05 合计 54,256.05 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 15 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商证券 32,967,211.74 - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商证券 - 19,889,500.00 - - - - 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 招商证券 30,788.48 1.87% 1.00 0.00% 中信证券 29.29 0.00% 28.00 0.00% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登 记结算机构的有关规定。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券活期存 款 1,360,368.72 59,314.60 1,686,305.26 129,166.60 注：本基金的活期银行存款由托管人招商证券保管，按 2.00%年利率计息。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 16 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券质押式正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 11,999,874.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 111905069 19建设银行 CD069 2019-07-01 99.45 125,000.00 12,431,349.67 合计 125,000.00 12,431,349.67 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层 次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或 类似资产/负债在 非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 17 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至 2019年 6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 0元， 第二层次的余额为 129,691,812.15元，第三层次的余额为 0元。（截至 2018年 12月 31日止：第一 层次的余额为 0元，第二层次的余额为 195,863,671.98元，第三层次的余额为 0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 129,691,812.15 73.14 其中：债券 129,691,812.15 73.14 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 45,000,000.00 25.38 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,025,368.72 1.14 4 其他各项资产 612,253.22 0.35 5 合计 177,329,434.09 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.72 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例（％） 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 18 2 报告期末债券回购融资余额 11,999,874.00 7.27 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 58.75 7.27 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 12.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 107.06 7.27 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 19 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,002,633.36 6.06 其中：政策性金融债 10,002,633.36 6.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,981,878.08 12.10 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,707,300.71 60.40 8 其他 - - 9 合计 129,691,812.15 78.57 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111809325 18浦发银行 CD325 200,000 19,972,198.87 12.10 2 111906129 19交通银行 CD129 200,000 19,964,008.06 12.09 3 111815577 18民生银行 CD577 200,000 19,942,802.92 12.08 4 111920056 19广发银行 CD056 200,000 19,938,131.39 12.08 5 111905069 19建设银行 CD069 200,000 19,890,159.47 12.05 6 041800439 18长电 CP001 100,000 10,012,659.40 6.07 7 180209 18国开 09 100,000 10,002,633.36 6.06 8 041900016 19汇金 CP001 100,000 9,969,218.68 6.04 9 - - - - - 10 - - - - - 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1次 报告期内偏离度的最高值 0.25% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.09% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 20 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 100.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金 资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允 价值的方法估值。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 11,095.89 3 应收利息 601,157.33 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 612,253.22 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 7.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 7.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 21 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 626 2,636.93 659,451.11 39.95% 991,264.86 60.05% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 华夏基金－中信银行－中信 信诚资产管理有限公司 310,148.00 18.79% 2 何维 100,149.00 6.07% 3 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·东山精密员工持 股集合资金信托计划 93,236.00 5.65% 4 华夏基金延年益寿 3号固定 收益型养老金产品－中国农 业银行股份有限公司 90,450.00 5.48% 5 中国烟草总公司山东省公司 企业年金计划－中国光大银 行股份有限公司 53,499.00 3.24% 6 中国银河证券股份有限公司 39,470.00 2.39% 7 葛剑宁 35,508.00 2.15% 8 张海艳 30,834.00 1.87% 9 阮钢斌 28,021.00 1.70% 10 赵贤正 25,018.00 1.52% 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 310,148.00 18.79% 2 个人 100,149.00 6.07% 3 信托类机构 93,236.00 5.65% 4 其他机构 90,450.00 5.48% 5 其他机构 53,499.00 3.24% 6 券商类机构 39,470.00 2.39% 7 个人 35,508.00 2.15% 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 22 8 个人 30,834.00 1.87% 9 个人 28,021.00 1.70% 10 个人 25,018.00 1.52% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年 12月 29 日）基金份额总额 41,310,269.00 本报告期期初基金份额总额 2,454,503.96 本报告期基金总申购份额 1,980,829.52 减：本报告期基金总赎回份额 2,784,617.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,650,715.97 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019年 4月 9日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理，秦湘不 再担任托管部总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 23 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 招商证券 3 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 华夏快线交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要 24 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 招商证券 - - 1,612,900,000.00 100.00% 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019-01-09至 2019-01-13,2019-01-16 - 1,199,163.00 1,199,163.00 - - 2 2019-04-11,2019-04-15 至 2019-04-17,2019-05-21 至 2019-05-28 - 678,735.57 368,587.00 310,148.57 18.79% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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