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| 华夏聚惠FOFC(005219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651873 | ||||||||
| 基金代码 | 005219 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 基金简称 华夏聚惠 FOF 基金主代码 005218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 3日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 832,066,420.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 下属分级基金的交易代码 005218 005219 报告期末下属分级基金的份额总额 704,689,894.34份 127,376,526.00份 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定 增值。 投资策略 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算模型与 宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进 行适时调整。在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金数 据进行分析，得出适合投资目标的备选基金，并通过最优算法得出基金配置 比例，构建基金组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列 FOF产品中风险较 低的（目标风险系列根据不同风险程度划分为五档，分别是收入、稳健、均 衡、积极、进取）。本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制股票、股 票型基金、混合型基金的投资比例在 0-30%之内控制产品风险，定位为较为 稳健的 FOF 产品，适合追求较低风险的投资人。本基金长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 3 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 本期已实现收益 20,823,811.38 3,379,164.12 本期利润 66,159,713.39 10,917,312.11 加权平均基金份额本期利润 0.0710 0.0661 本期加权平均净值利润率 6.98% 6.52% 本期基金份额净值增长率 5.85% 5.63% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 期末可供分配利润 18,785,336.26 2,532,103.82 期末可供分配基金份额利润 0.0267 0.0199 期末基金资产净值 730,943,472.87 131,245,863.95 期末基金份额净值 1.0373 1.0304 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 基金份额累计净值增长率 3.73% 3.04% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 4 ④本基金 T日的基金份额净值在 T+3日内公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏聚惠 FOF(A) 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.54% 0.30% 1.43% 0.25% 0.11% 0.05% 过去三个月 -0.44% 0.40% 0.47% 0.31% -0.91% 0.09% 过去六个月 5.85% 0.37% 6.85% 0.31% -1.00% 0.06% 过去一年 4.08% 0.32% 6.07% 0.31% -1.99% 0.01% 自基金合同生 效起至今 3.73% 0.29% 5.89% 0.27% -2.16% 0.02% 华夏聚惠 FOF(C) 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.51% 0.30% 1.43% 0.25% 0.08% 0.05% 过去三个月 -0.54% 0.40% 0.47% 0.31% -1.01% 0.09% 过去六个月 5.63% 0.37% 6.85% 0.31% -1.22% 0.06% 过去一年 3.66% 0.32% 6.07% 0.31% -2.41% 0.01% 自基金合同生 效起至今 3.04% 0.29% 5.89% 0.27% -2.85% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年 11月 3日至 2019年 6月 30日） 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 5 华夏聚惠 FOF(C) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 6 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题 指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品 线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动 互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混 合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在“混合 基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在“债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序 10/40；华夏恒融 定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中 排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金（A类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金 -规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF 基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 7 联接基金（非 A类）”中排序 9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十 四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分 别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明 星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛 基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF （159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户 交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全 面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业 务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机 构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你 的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑铮 本基金的基 金经理、资 产配置部总 监 2017-11-03 - 18年 对外经济贸易大学经济 学硕士。曾任国泰君安证 券有限公司分析师、通联 万达科技有限公司财务 总监、长盛基金管理有限 公司基金经理助理、阳光 资产管理股份有限公司 宏观研究员等。2014年 2 月加入华夏基金管理有 限公司，曾任投资研究部 研究员、基金经理助理， 资产配置部研究员等。 李晓易 本基金的基 金经理、资 产配置部高 级副总裁 2019-01-24 - 4年 理学硕士。曾任中信期货 有限公司资产管理部研 究员、投资经理。2015年 4月加入华夏基金管理有 限公司，曾任资产配置部 研究员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 8 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况，为 ETF 联接基金因投资目标基金而被动跟踪标的指数和本基金 发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年全球经济有三个主轴，影响了全球市场的波动。首先是全球央行在上半年开始释 放鸽派信号。尤其一月份美联储释放鸽派信号后，全球风险资产价格逐步走高，市场对联储降息的 预期越来越高。欧洲央行和中国央行也先后释放了鸽派信号。中国央行一度将银行间利率下降到了 历史最低水平。其次是全球贸易冲突从缓和到加剧。中美贸易争端在前五个月市场预期趋于缓和， 但是五月份美国突然升级了对中国的贸易争端，对中国的另外 2000亿美元商品加征关税。此举大大 激发了市场对全球贸易前景担忧的气氛，从而影响全球经济增长的前景。美国的贸易保护主义和逆 全球化进程，构成了市场风险的主要来源。英国脱欧等地区事件也在影响市场的风险偏好水平。第 三，全球经济的前景呈现负面。目前欧元区、日本和美国的经济先行指标都开始呈现疲态，中国的 经济也开始缓步下台阶。 在这样的经济和资产背景下，本基金在四月份之前显著提高了产品的风险资产占比，在 4 月之 后基于对未来经济形势的预期，又将风险资产的占比降到了中性水平。在产品风格配置上，本基金 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 9 仍然选择价值白马和成长两个风格做均衡配置，在固定收益产品上以利率债和高等级信用债为主， 对于信用类债券基金重点选择经验丰富和公司综合风控能力强的基金进行配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，华夏聚惠 FOF（A）基金份额净值为 1.0373元，本报告期份额净值增 长率 5.85%；华夏聚惠 FOF（C）基金份额净值为 1.0304元，本报告期份额净值增长率 5.63%，同期 业绩比较基准增长率为 6.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预期在今年下半年国内经济将缓步下行，但是经济整体韧性仍在，调结构过程中的金融供 给侧改革会是影响投资的主要因素。在外部环境上，我们预期中美贸易争端将呈现阶段性的缓和。 从历史规律看，贸易争端的持续时间都会比较长，而且通常出现于新的技术革命爆发之前的早期。 往往在新的技术革命爆发之后，贸易争端就会趋于缓和，本质上还是在于缺乏新的技术提升劳动生 产率，使得资源的分配重点从增量分配转向了存量分配。因此在资产配置的过程中，在这个阶段需 要重点关注的就是有稳定价值的核心资产和有未来成长潜力的新兴资产。 因此，在本基金下半年的管理过程中，基金管理人将吸取过去半年的经验和教训，更多的考虑 大类资产之间的比价因素，充分平衡风险和收益，力求减少组合不必要的波动，提高投资者的投资 感受。在底层产品选择中，我们将进一步丰富底层基金的策略备选库，通过分散配置和集中风格， 体现管理人的配置策略。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业 务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 10 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 67,656,064.99 74,367,447.25 结算备付金 149,937.43 1,318,083.64 存出保证金 138,734.45 109,883.06 交易性金融资产 806,267,130.01 1,358,729,709.20 其中：股票投资 - - 基金投资 806,267,130.01 1,328,687,709.20 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 11 债券投资 - 30,042,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 16,000,000.00 20,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 20,063.02 591,304.81 应收股利 5,502.48 17,836.65 应收申购款 79,997.45 145,783.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 890,317,429.83 1,455,280,048.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,956,419.60 20,000,000.00 应付赎回款 12,464,935.31 6,805,941.14 应付管理人报酬 447,054.91 695,993.48 应付托管费 118,288.83 186,189.75 应付销售服务费 43,810.52 71,301.69 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 97,583.84 50,002.69 负债合计 28,128,093.01 27,809,428.75 所有者权益： - - 实收基金 832,066,420.34 1,457,549,144.08 未分配利润 30,122,916.48 -30,078,524.72 所有者权益合计 862,189,336.82 1,427,470,619.36 负债和所有者权益总计 890,317,429.83 1,455,280,048.11 注：报告截止日 2019年 6月 30日，华夏聚惠 FOF（A）基金份额净值 1.0373元，华夏聚惠 FOF （C）基金份额净值 1.0304元；华夏聚惠 FOF份额总额 832,066,420.34份（其中 A类 704,689,894.34 份，C类 127,376,526.00份）。 6.2利润表 会计主体：华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 12 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 82,445,578.58 -8,066,505.88 1.利息收入 652,017.26 3,098,261.75 其中：存款利息收入 294,499.98 694,108.31 债券利息收入 337,578.08 2,404,153.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,939.20 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,242,380.21 705,689.50 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 20,213,713.13 -28,400,162.63 债券投资收益 -24,510.00 733,130.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,053,177.08 28,372,722.13 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 52,874,050.00 -13,901,891.52 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 677,131.11 2,031,434.39 减：二、费用 5,368,553.08 9,168,983.32 1.管理人报酬 3,299,935.62 4,556,996.32 2.托管费 869,450.85 1,494,916.06 3.销售服务费 333,240.20 858,079.71 4.交易费用 718,709.52 2,154,028.64 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 35,683.98 - 7.其他费用 111,532.91 104,962.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 77,077,025.50 -17,235,489.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 77,077,025.50 -17,235,489.20 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 13 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,457,549,144.08 -30,078,524.72 1,427,470,619.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 77,077,025.50 77,077,025.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -625,482,723.74 -16,875,584.30 -642,358,308.04 其中：1.基金申购款 11,486,072.13 250,217.11 11,736,289.24 2.基金赎回款 -636,968,795.87 -17,125,801.41 -654,094,597.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 832,066,420.34 30,122,916.48 862,189,336.82 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,124,276,332.77 19,464,171.75 3,143,740,504.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -17,235,489.20 -17,235,489.20 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,363,098,201.56 -8,890,168.35 -1,371,988,369.91 其中：1.基金申购款 133,919,925.68 1,145,218.27 135,065,143.95 2.基金赎回款 -1,497,018,127.24 -10,035,386.62 -1,507,053,513.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,761,178,131.21 -6,661,485.80 1,754,516,645.41 报表附注为财务报表的组成部分。 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 14 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 151,000,000.00 100.00% - - 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 15 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,299,935.62 4,556,996.32 其中：支付销售机构的客户维护费 1,180,498.46 2,741,599.75 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金中 本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.80%年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日的基金资产净值扣除基金中本基金 管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金 管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 869,450.85 1,494,916.06 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基 金份额所对应资产净值后剩余部分的 0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日的基金资产净值扣除基金中本基金托管人托 管的基金份额所对应资产净值后剩余部分×0.20%/当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 合计 华夏基金管理有限 公司 - 18,711.07 18,711.07 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 16 中国建设银行 - 67,202.99 67,202.99 中信证券 - 37,851.78 37,851.78 中信证券（山东） - 9,559.07 9,559.07 中信期货 - - - 华夏财富 - 4,541.52 4,541.52 合计 - 137,866.43 137,866.43 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏聚惠FOF(A) 华夏聚惠FOF(C) 合计 华夏基金管理有限 公司 - 34,890.47 34,890.47 中国建设银行 - 155,934.85 155,934.85 中信证券 - 185,695.74 185,695.74 中信证券（山东） - 19,555.32 19,555.32 中信期货 - 0.33 0.33 华夏财富 - 10,905.59 10,905.59 合计 - 406,982.30 406,982.30 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%/当年 天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 67,656,064.9 283,758.45 67,901,442.7 688,072.84 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 17 9 8 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信证券买卖基金成交金额为 445,507,063.49 元，占当期基金成交总额的 比例为 79.60%。本基金上年度可比期间通过中信证券买卖基金成交金额为 533,344,053.14元，占当 期基金成交总额的比例为 100%。报告期末，本基金持有基金管理人华夏基金管理有限公司所管理的 基金合计 274,442,997.83元，占本基金资产净值的比例为 31.83%。上年度末，本基金持有基金管理 人华夏基金管理有限公司所管理的基金合计 439,492,148.88元，占本基金资产净值的比例为 30.79%。 6.4.4.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 当期交易基金产生的申购费 （元） - - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 52,616.80 416,898.56 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 106,096.23 502,265.37 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,053,212.20 2,933,545.20 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 271,267.32 818,539.12 当期交易基金产生的交易费 （元） 5,033.10 6,488.12 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基 金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理 的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金 部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外）， 应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取， 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 18 并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回 时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.4.5期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层 次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 806,267,130.01元，第二层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。（截至 2018年 12月 31日止： 第一层次的余额为 1,328,687,709.20 元，第二层次的余额为 30,042,000.00 元，第三层次的余额为 0 元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 19 一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属 层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 806,267,130.01 90.56 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.80 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 67,806,002.42 7.62 8 其他各项资产 244,297.40 0.03 9 合计 890,317,429.83 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 20 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占资金资 产净值比 是否属于基金 管理人及管理 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 21 例(%) 人关联方所管 理的基金 1 004043 华夏鼎茂 债券 C 契约型开 放式 46,594,951.70 52,163,048.43 6.05% 是 2 001023 华夏亚债 中国债券 指数 C 契约型开 放式 40,243,113.08 48,171,006.36 5.59% 是 3 217022 招商产业 债券 A 契约型开 放式 33,680,825.68 47,725,729.99 5.54% 否 4 000186 华泰柏瑞 季季红债 券 契约型开 放式 36,523,923.08 37,813,217.56 4.39% 否 5 004220 长信纯债 壹号债券 C 契约型开 放式 33,567,665.68 37,448,087.83 4.34% 否 6 001011 华夏希望 债券 A 契约型开 放式 31,523,150.86 36,125,530.89 4.19% 是 7 000130 大成景兴 信用债债 券 A 契约型开 放式 25,701,263.58 32,296,207.81 3.75% 否 8 005134 长信长金 通货币 A 契约型开 放式 30,087,049.46 30,087,049.46 3.49% 否 9 000194 银华信用 四季红债 券 A 契约型开 放式 26,455,554.83 28,624,910.33 3.32% 否 10 050030 博时亚洲 票息收益 债券 (QDII) 契约型开 放式 14,476,706.39 20,454,138.46 2.37% 否 11 001021 华夏亚债 中国债券 指数 A 契约型开 放式 16,220,600.16 20,016,220.60 2.32% 是 12 510330 华夏沪深 300ETF 交易型开 放式 5,179,500.00 20,008,408.50 2.32% 是 13 004042 华夏鼎茂 债券 A 契约型开 放式 17,424,412.96 19,417,765.80 2.25% 是 14 270029 广发聚财 信用债券 A 契约型开 放式 15,871,655.08 18,395,248.24 2.13% 否 15 001811 中欧明睿 新常态混 合 A 契约型开 放式 14,679,523.44 18,334,724.78 2.13% 否 16 001031 华夏安康 优选债券 契约型开 放式 12,600,522.79 16,481,483.81 1.91% 是 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 22 A 17 000290 鹏华全球 高收益债 (QDII) 契约型开 放式 13,644,398.96 16,169,977.21 1.88% 否 18 519977 长信可转 债 A 契约型开 放式 11,212,101.25 14,604,883.09 1.69% 否 19 050106 博时稳定 价值债券 A 契约型开 放式 8,969,642.94 14,028,521.56 1.63% 否 20 002734 泓德裕荣 纯债债券 A 契约型开 放式 12,415,710.74 13,657,281.81 1.58% 否 21 162712 广发聚利 债券 (LOF)A 契约型开 放式 8,527,334.59 12,271,687.21 1.42% 否 22 161820 银华纯债 信用债券 (LOF) 契约型开 放式 10,544,253.18 11,830,652.07 1.37% 否 23 400016 东方强化 收益债券 契约型开 放式 10,063,769.98 11,476,723.29 1.33% 否 24 164902 交银信用 添利债券 (LOF) 契约型开 放式 9,201,889.78 11,207,901.75 1.30% 否 25 233005 大摩强收 益债券 契约型开 放式 6,010,246.67 10,949,467.38 1.27% 否 26 110011 易方达中 小盘混合 契约型开 放式 2,182,377.72 10,842,488.99 1.26% 否 27 217011 招商安心 收益债券 契约型开 放式 7,087,796.50 10,773,450.68 1.25% 否 28 004614 鹏扬利泽 债券 A 契约型开 放式 10,092,333.80 10,424,371.58 1.21% 否 29 001182 易方达安 心回馈混 合 契约型开 放式 6,876,891.33 10,143,414.71 1.18% 否 30 003095 中欧医疗 健康混合 A 契约型开 放式 6,837,406.80 9,798,003.94 1.14% 否 31 110028 易方达安 心回报债 券 B 契约型开 放式 5,917,159.76 9,491,124.26 1.10% 否 32 161505 银河通利 债券 (LOF)A 契约型开 放式 7,999,000.00 9,310,836.00 1.08% 否 33 160918 大成中小 契约型开 4,803,621.67 8,949,147.17 1.04% 否 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 23 盘混合 (LOF) 放式 34 001927 华夏消费 升级混合 A 契约型开 放式 4,973,001.20 8,260,154.99 0.96% 是 35 002001 华夏回报 混合 A 契约型开 放式 5,463,231.71 8,178,457.87 0.95% 是 36 000011 华夏大盘 精选混合 契约型开 放式 598,549.86 8,019,371.02 0.93% 是 37 000014 华夏聚利 债券 契约型开 放式 6,741,692.83 7,941,714.15 0.92% 是 38 460008 华泰柏瑞 稳健收益 债券 A 契约型开 放式 6,402,134.65 7,787,556.59 0.90% 否 39 000127 农银行业 领先混合 契约型开 放式 3,034,947.24 6,909,057.39 0.80% 否 40 020005 国泰金马 稳健混合 契约型开 放式 6,181,326.17 6,836,546.74 0.79% 否 41 001018 易方达新 经济混合 契约型开 放式 4,086,408.12 6,297,154.91 0.73% 否 42 202011 南方优选 价值混合 A 契约型开 放式 5,355,216.59 6,003,197.80 0.70% 否 43 002229 华夏经济 转型股票 契约型开 放式 4,770,716.72 5,743,942.93 0.67% 是 44 001924 华夏国企 改革混合 契约型开 放式 6,765,125.63 5,615,054.27 0.65% 是 45 510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 交易型开 放式 1,392,500.00 5,373,657.50 0.62% 否 46 110022 易方达消 费行业股 票 契约型开 放式 1,918,062.67 5,349,476.79 0.62% 否 47 202023 南方优选 成长混合 A 契约型开 放式 1,851,634.76 5,030,891.64 0.58% 否 48 001003 华夏债券 C 契约型开 放式 4,766,283.52 5,023,662.83 0.58% 是 49 160311 华夏蓝筹 混合 (LOF) 契约型开 放式 3,110,942.64 4,896,623.72 0.57% 是 50 001704 国投瑞银 进宝混合 契约型开 放式 4,705,805.57 4,882,273.28 0.57% 否 51 002891 华夏移动 契约型开 4,468,609.87 4,852,910.32 0.56% 是 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 24 互联混合 (QDII) 放式 52 000742 国泰新经 济灵活配 置混合 契约型开 放式 2,354,159.79 4,124,487.95 0.48% 否 53 002251 华夏军工 安全混合 契约型开 放式 4,060,823.80 3,520,734.23 0.41% 是 54 003562 诺德成长 精选混合 C 契约型开 放式 1,897,170.89 1,980,646.41 0.23% 否 55 512800 华宝中证 银行 ETF 交易型开 放式 1,851,700.00 1,975,763.90 0.23% 否 56 000577 安信价值 精选股票 契约型开 放式 400,813.01 1,108,648.79 0.13% 否 57 110027 易方达安 心回报债 券 A 契约型开 放式 552,213.57 894,585.98 0.10% 否 58 000404 易方达新 兴成长混 合 契约型开 放式 82,914.57 160,937.18 0.02% 否 59 001057 华夏理财 30天债 券 A 契约型开 放式 6,512.79 6,512.79 0.00% 是 60 501050 华夏上证 50AH优 选指数 (LOF)A 契约型开 放式 299.36 386.17 0.00% 是 61 000645 华夏薪金 宝货币 契约型开 放式 7.76 7.76 0.00% 是 62 003246 华泰柏瑞 天添宝货 币 A 契约型开 放式 0.58 0.58 0.00% 否 63 000380 景顺长城 景益货币 A 契约型开 放式 0.50 0.50 0.00% 否 64 000343 华夏财富 宝货币 A 契约型开 放式 0.39 0.39 0.00% 是 65 000860 银华惠增 利货币 契约型开 放式 0.35 0.35 0.00% 否 66 000644 招商招金 宝货币 A 契约型开 放式 0.28 0.28 0.00% 否 67 000009 易方达天 天理财货 币 A 契约型开 放式 0.23 0.23 0.00% 否 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 25 68 000868 国投瑞银 增利宝货 币 A 契约型开 放式 0.23 0.23 0.00% 否 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 138,734.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,502.48 4 应收利息 20,063.02 5 应收申购款 79,997.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 244,297.40 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华 夏 聚 惠 13,917 50,635.19 97,205,908.52 13.79% 607,483,985.82 86.21% 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 26 FOF(A) 华 夏 聚 惠 FOF(C) 19,574 6,507.43 500,018.00 0.39% 126,876,508.00 99.61% 合计 33,491 24,844.48 97,705,926.52 11.74% 734,360,493.82 88.26% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 华夏聚惠 FOF(A) 334,177.74 0.05% 华夏聚惠 FOF(C) 7,285.73 0.01% 合计 341,463.47 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华夏聚惠 FOF(A) 0 华夏聚惠 FOF(C) 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 华夏聚惠 FOF(A) 0 华夏聚惠 FOF(C) 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 基金合同生效日（2017年 11月 3 日）基金份额总额 2,669,012,477.21 2,022,011,141.54 本报告期期初基金份额总额 1,244,952,508.26 212,596,635.82 本报告期基金总申购份额 7,521,849.36 3,964,222.77 减：本报告期基金总赎回份额 547,784,463.28 89,184,332.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 704,689,894.34 127,376,526.00 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 27 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公 司资产托管业务部总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 3 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 28 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东莞证券、东兴证券、东方证券、方正证券、高 华证券、光大证券、广州证券、国盛证券、国信证券、海通证券、华创证券、平安证券、申万宏源 证券、天风证券、万和证券、长城证券、招商证券和中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元， 本报告期无股票交易及应付佣金。 ④上述租用的券商交易单元中，东方证券和中信证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易 单元。民族证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。 10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 中信证券 - - 151,000,000.00 100.00% 445,507,063.49 79.60% 华泰证券 - - - - 606.00 0.00% 平安证券 - - - - 114,168,282.87 20.40% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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