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| 华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651830 | ||||||||
| 基金代码 | 005734 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪港通恒生 ETF联接 基金主代码 000948 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 13日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 541,232,609.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000948 005734 报告期末下属分级基金的份额总 额 530,403,135.04份 10,829,474.74份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 23日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年 1月 26日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相 似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资 者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF的流动性、折溢价率、 标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了 更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许 的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的 衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数， 实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回以 及股指期货之间的套利，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 3 活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，因此本基 金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 贺倩 联系电话 400-818-6666 010-66060069 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街28号凯 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 - 中文 - 注册地址 - 办公地址 - 邮政编码 - 2.5信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 4 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 华夏沪港通恒生 ETF联 接 A 华夏沪港通恒生 ETF 联接 C 本期已实现收益 41,410,888.17 205,139.87 本期利润 82,188,183.06 -903,506.13 加权平均基金份额本期利润 0.1440 -0.0681 本期加权平均净值利润率 11.51% -5.30% 本期基金份额净值增长率 11.66% 11.49% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 华夏沪港通恒生 ETF联 接 C 期末可供分配利润 159,920,335.23 3,213,884.76 期末可供分配基金份额利润 0.3015 0.2968 期末基金资产净值 690,323,470.27 14,043,359.50 期末基金份额净值 1.3015 1.2968 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏沪港通恒生 ETF联 接 A 华夏沪港通恒生 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率 30.15% 3.23% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.25% 0.99% 5.86% 0.99% 0.39% 0.00% 过去三个月 1.74% 0.90% 0.73% 0.90% 1.01% 0.00% 过去六个月 11.66% 0.97% 10.34% 0.96% 1.32% 0.01% 过去一年 4.50% 1.16% 2.80% 1.14% 1.70% 0.02% 过去三年 45.91% 1.01% 39.18% 0.99% 6.73% 0.02% 自基金合同生 效起至今 30.15% 1.11% 29.43% 1.12% 0.72% -0.01% 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 5 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.23% 0.99% 5.86% 0.99% 0.37% 0.00% 过去三个月 1.65% 0.90% 0.73% 0.90% 0.92% 0.00% 过去六个月 11.49% 0.97% 10.34% 0.96% 1.15% 0.01% 过去一年 4.18% 1.16% 2.80% 1.14% 1.38% 0.02% 自基金合同生 效起至今 3.23% 1.14% 2.88% 1.12% 0.35% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年 1月 13日至 2019年 6月 30日） 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年 1月 13日至 2019年 6月 30日） 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 6 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 7 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题 指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品 线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动 互联混合（QDII）在―QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）‖中排序 9/34；华夏稳增混 合在―混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）‖中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在―混合 基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）‖中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在―债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）‖中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在―债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）‖中排序 10/40；华夏恒融 定开债券在―债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）‖中 排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在―股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金（A类）‖中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在―标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金（非 A类）‖中排序 4/11；华夏上证 50ETF在―股票基金-股票 ETF基金 -规模指数股票 ETF基金‖中排序 6/61；华夏消费 ETF在―股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF 基金‖中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在―股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（非 A类）‖中排序 9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十 四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分 别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明 星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获―被动投资金牛 基金公司‖奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获―2018年度开放式债券型金牛基金‖奖，华夏中小板 ETF （159902）荣获―2018年度开放式指数型金牛基金‖奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户 交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全 面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业 务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机 构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展―你的今年收益知否？知否？‖、 ―你 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 8 的户口本更新了‖、―户龄‖等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐猛 本基金的基 金经理、数量 投资部总监 2015-03-12 - 16年 清华大学工学 硕士。曾任财 富证券助理研 究员，原中关 村证券研究员 等。2006年 2 月加入华夏基 金管理有限公 司，曾任数量 投资部基金经 理助理，上证 原材料交易型 开放式指数发 起式证券投资 基金基金经理 （2016年 1月 29日至2016年 3月28日期间） 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 9 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，业绩比较基准为：经估值汇率调整的恒生指数收益率 ×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969年 11月 24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要通过交易所买卖 或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基 金投资目标，基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，美国经济保持较快的增长速度，随着中美贸易摩擦不确定性增加，全球以及美国的经 济增长前景发生较大变化, 美联储暗示了未来降息的可能性。国内经济数据维持弱势，进出口数据 低于预期。政府持续推出稳增长政策，包括大幅减税降费以及专项债的扩容，信贷增速、社融增速 反弹，市场利率明显下行。本报告期，期初中美贸易摩擦局势预期好转，恒生指数出现较大幅度的 上涨，随后中美贸易摩擦升级，恒生指数随即出现回调。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，华夏沪港通恒生 ETF联接 A份额净值为 1.3015元，本报告期份额净 值增长率为 11.66%，同期业绩比较基准增长率 10.34%，华夏沪港通恒生 ETF联接 A本报告期跟踪 偏离度为+1.32%；华夏沪港通恒生 ETF联接 C份额净值为 1.2968 元，本报告期份额净值增长率为 11.49%，同期业绩比较基准增长率 10.34%，华夏沪港通恒生 ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为 +1.15%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购 赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济及美国经济增速放缓预期的增加，美联储货币政策转向更为明确，大概 率会降息。国内方面，政府将继续出台稳增长政策对冲经济下滑，随着政策效果的逐步显现，国内 经济增速、企业盈利或将在下半年企稳回升。 市场方面，目前港股市场的估值水平处在历史较低水平，具备良好的投资价值，如有国内经济 能企稳回升，恒生指数有望继续震荡上行，若中美贸易摩擦升级超预期，或中国经济下滑超预期， 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 10 市场则会呈现震荡走势。 本基金将根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为 信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业 务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持 有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 17,148,911.13 11,476,547.86 结算备付金 46,995.70 4,386.01 存出保证金 12,251.09 28,852.73 交易性金融资产 688,761,961.47 777,491,841.79 其中：股票投资 - 5,087.15 基金投资 688,761,961.47 777,486,754.64 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,343.78 2,571.97 应收股利 - - 应收申购款 259,477.22 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 706,232,940.39 789,004,200.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 12 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 0.01 应付赎回款 1,766,315.47 - 应付管理人报酬 5,501.88 4,469.15 应付托管费 1,100.34 893.83 应付销售服务费 1,356.85 553.06 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 91,836.08 65,306.88 负债合计 1,866,110.62 71,222.93 所有者权益： - - 实收基金 541,232,609.78 676,857,892.49 未分配利润 163,134,219.99 112,075,084.94 所有者权益合计 704,366,829.77 788,932,977.43 负债和所有者权益总计 706,232,940.39 789,004,200.36 注：报告截止日 2019年 6月 30日，华夏沪港通恒生 ETF联接 A基金份额净值 1.3015元，华 夏沪港通恒生 ETF联接 C基金份额净值 1.2968元；华夏沪港通恒生 ETF联接基金份额总额 541,232,609.78份（其中 A类 530,403,135.04份，C类 10,829,474.74份）。 6.2利润表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年 6月 30日 一、收入 81,445,739.85 -24,066,038.19 1.利息收入 54,888.99 129,886.69 其中：存款利息收入 54,888.99 129,886.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） 41,605,052.61 68,200,030.70 其中：股票投资收益 432.26 - 基金投资收益 41,604,539.32 68,199,960.68 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 13 衍生工具收益 - - 股利收益 81.03 70.02 3.公允价值变动收益（损失以―-‖号 填列） 39,668,648.89 -92,699,565.96 4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 117,149.36 303,610.38 减：二、费用 161,062.92 172,371.92 1.管理人报酬 33,247.38 70,213.77 2.托管费 6,649.43 14,042.74 3.销售服务费 25,799.62 421.47 4.交易费用 1,736.17 5,872.61 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 1,633.90 7.其他费用 93,630.32 80,187.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 81,284,676.93 -24,238,410.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,284,676.93 -24,238,410.11 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 676,857,892.49 112,075,084.94 788,932,977.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 81,284,676.93 81,284,676.93 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以―-‖号填列） -135,625,282.71 -30,225,541.88 -165,850,824.59 其中：1.基金申购款 161,375,125.04 44,272,545.56 205,647,670.60 2.基金赎回款 -297,000,407.75 -74,498,087.44 -371,498,495.19 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以―-‖号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 541,232,609.78 163,134,219.99 704,366,829.77 项目 上年度可比期间 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 14 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 1,181,198,381.26 315,299,969.13 1,496,498,350.39 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -24,238,410.11 -24,238,410.11 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以―-‖号填列） -117,870,275.95 -30,155,038.75 -148,025,314.70 其中：1.基金申购款 335,149,205.04 88,135,673.66 423,284,878.70 2.基金赎回款 -453,019,480.99 -118,290,712.41 -571,310,193.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以―-‖号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 1,063,328,105.31 260,906,520.27 1,324,234,625.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人 中信证券股份有限公司（―中信证券‖） 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（―中信证券（山东）‖） 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司（"华夏财富"） 基金管理人的子公司 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金（"目 标 ETF"） 本基金是该基金的联接基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 15 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5基金交易 无。 6.4.4.1.6应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,247.38 70,213.77 其中：支付销售机构的客户维护费 178,986.16 183,986.55 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额 所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产 中目标 ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 16 管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,649.43 14,042.74 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对 应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值）×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份 额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0计算。 6.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 华夏沪港通恒生 ETF联 接 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 23,913.21 23,913.21 中信证券 - 79.36 79.36 中信证券（山东） - 77.71 77.71 华夏财富 - 57.74 57.74 合计 - 24,128.02 24,128.02 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪港通恒生ETF 联接A 华夏沪港通恒生ETF联接 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 408.23 408.23 中信证券 - - - 中信证券（山东） - - - 华夏财富 - 10.29 10.29 合计 - 418.52 418.52 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 17 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 活期存款 17,148,911.13 53,958.03 21,994,059.74 125,531.00 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 截至 2019年 6月 30日止，本基金持有目标 ETF基金份额 258,981,749份(2018年 12月 31日： 326,469,349份)，占其总份额的比例为 94.87%(2018年 12月 31日：93.54%)。 6.4.5期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 18 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层 次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 688,761,961.47元，第二层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。（截至 2018年 12月 31日止： 第一层次的余额为 777,491,841.79元，第二层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 19 2 基金投资 688,761,961.47 97.53 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,195,906.83 2.43 8 其他各项资产 275,072.09 0.04 9 合计 706,232,940.39 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 0 元，占基金资产净值比例 为 0.00%。 7.2期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 华夏沪港通 恒生 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理有 限公司 688,761,961.47 97.78 7.3期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.4期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.6报告期内股票投资组合的重大变动 7.6.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 本基金本报告期无股票买入。 7.6.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 20 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD. 00017 2,909.04 0.00 2 THE BANK OF EAST ASIA LTD. 00023 2,618.14 0.00 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - - 17 - - - - 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - - 注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 - 卖出收入（成交）总额 5,527.18 注：―买入成本‖、―卖出收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.7期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 21 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 华夏沪港 通恒生 ETF 股票型 交易型 开放式 华夏基金管 理有限公司 688,761,961.47 97.78 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,251.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,343.78 5 应收申购款 259,477.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 275,072.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 22 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏沪港通恒 生 ETF联接 A 43,990 12,057.36 260,150,705.33 49.05% 270,252,429.71 50.95% 华夏沪港通恒 生 ETF联接 C 701 15,448.61 7,820,442.64 72.21% 3,009,032.10 27.79% 合计 44,691 12,110.55 267,971,147.97 49.51% 273,261,461.81 50.49% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 华夏沪港通恒生 ETF 联接 A 48,221.51 0.01% 华夏沪港通恒生 ETF 联接 C 15.81 0.00% 合计 48,237.32 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华夏沪港通恒生 ETF联 接 A 0 华夏沪港通恒生 ETF联 接 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏沪港通恒生 ETF联 接 A 0 华夏沪港通恒生 ETF联 接 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪港通恒生 ETF联接 A 华夏沪港通恒生 ETF联接 C 基金合同生效日（2015年 1月 13 日）基金份额总额 561,325,518.16 - 本报告期期初基金份额总额 674,972,420.51 1,885,471.98 本报告期基金总申购份额 108,514,696.41 52,860,428.63 减：本报告期基金总赎回份额 253,083,981.88 43,916,425.87 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 530,403,135.04 10,829,474.74 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 招商证券 1 5,527.18 100.00% 0.83 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 24 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了中信证券的交易单元作为本基金交易单元。本报告期无股票 交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 招商证券 - - - - 38,263,244.30 100.00% §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-01-10至 2019-06-30 131,755,280.75 - - 131,755,280.75 24.34% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要 25 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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