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| 汇安沪深300增强A(003884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651781 | ||||||||
| 基金代码 | 003884 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共3 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇安沪深 300 增强 基金主代码 003884 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 3 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,518,607.25 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码： 003884 003885 报告期末下属分级基金的份额总额 60,156,669.07 份 5,361,938.18 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对沪深 300 指数跟踪误差的基础上，通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越沪深 300 指 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共4 页 数的投资收益和基金财产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型股票指数基金，在目标指数成分股权重的基础上根据量化模型 优化投资组合，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小 企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货 投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 郭冬青 胡波 联系电话 01056711600 021-61618888 电子邮箱 guodq@huianfund.cn hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 01056711690 95528 传真 01056711640 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.huianfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共5 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,869,840.06 122,177.73 本期利润 4,783,545.33 228,539.38 加权平均基金份额本期利润 0.2569 0.2199 本期基金份额净值增长率 22.21% 22.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0441 -0.0287 期末基金资产净值 67,096,206.82 5,571,986.88 期末基金份额净值 1.1154 1.0392 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安沪深 300 增强 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.41% 1.08% 5.13% 1.10% -0.72% -0.02% 过去三个月 -0.99% 1.44% -1.11% 1.45% 0.12% -0.01% 过去六个月 22.21% 1.45% 25.65% 1.47% -3.44% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.54% 1.14% 11.78% 1.45% -0.24% -0.31% 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共6 页 汇安沪深 300 增强 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.39% 1.08% 5.13% 1.10% -0.74% -0.02% 过去三个月 -0.99% 1.44% -1.11% 1.45% 0.12% -0.01% 过去六个月 22.07% 1.45% 25.65% 1.47% -3.58% -0.02% 自基金合同 生效起至今 3.92% 1.15% 11.78% 1.45% -7.86% -0.30% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共7 页 注：①本基金实施转型日为 2018 年 7 月 3 日，至本报告期末，本基金实施转型未满一年。 ②根据《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、 债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、权证、 资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例不低于基金资 产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资 产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共8 页 满一年。建仓期为 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 1 月 2日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共9 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复，2016 年 4 月 25 日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注 册资本 1 亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2019年 6月 30日，公司旗下管理25只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置 混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基 金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒 灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合 型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券 投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证 券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证 券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金、 汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 计伟 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总经理、 本 基 金 的 基 金 经理 2018 年 1 月 11 日 - 12 年 计伟，ACCA，工商管理硕士，12 年证 券、基金行业从业经历，曾任中国国 际金融有限公司运作分析师；华安基 金管理有限公司指数与量化投资事 业总部专户投资经理、公募基金经理 与事业部产品负责人，同时担任华安 基金风险管理委员会委员。 2016 年 7 月 1 日加入汇安基金管理有限责任 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共10 页 公司，任指数与量化投资部副总经理 一职。2018 年 1 月 11 日至 2018 年 7 月 2 日，任汇安丰泰灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2018 年 3 月 7 日至 2019 年 4 月 4 日，任汇安 成长优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 4 日，任汇安稳裕债券型 证券投资基金基金经理；2017 年 9 月 6 日至今，任汇安丰泽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 3 日至今，任汇安沪深 300 指 数增强型证券投资基金基金经理； 2018 年 12 月 21 日至今，任富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 朱晨歌 指 数 与 量 化 投 资 部 高 级经理、 本 基 金 的 基 金 经理 2018 年 8 月 22 日 - 4 年 朱晨歌，复旦大学理论物理硕士，4 年证券、基金行业从业经历，曾任华 安基金管理有限公司指数与量化投 资事业部数量分析师、投资经理，从 事量化投资研究工作。2017 年 12 月 29 日加入汇安基金管理有限责任公 司，担任指数与量化投资部高级经理 一职。2018 年 2 月 8 日至 2019 年 5 月 10 日，任汇安丰利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2018 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 10 日，任汇 安丰华灵活配置混合型证券投资基 金基金经理；2018 年 2 月 8 日至今， 任汇安多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理；2018 年 8 月 9 日至今，任汇安量化优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经理；2018 年 8 月 22 日至今，任汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金；2019 年 3 月 13 日至今，任汇安丰裕灵活配置 混合型证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 14 日至今，任富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，在政策托底和情绪改善的作用下，权益市场在一季度大幅上涨；二季度, 经 济基本面数据并未明显改善，对经济复苏的预期有所回落，再加上中美贸易谈判出现反复，对投 资者风险偏好造成一定压制，市场整体呈现震荡态势。投资者对经济基本面和外部环境的担忧也 反映在了股市中，各个行业的龙头企业超额收益仍然十分明显，尤其是大消费板块，反映出较强 的逆周期属性，也获得了资金的持续青睐。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.1154 元，本报告期基金份额净值增长 率为 22.21%；截至本报告期末汇安沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.0392 元，本报告期基金份 额净值增长率为 22.07%；同期业绩比较基准收益率为 25.65%。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共12 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，宏观经济仍在筑底过程中，中美贸易谈判仍有不确定性，市场预计将更多呈现 结构性行情。在我国金融市场改革开放的大背景下，优质白马蓝筹股作为中国资本市场的核心资 产，仍将是海内外中长期投资者的首选配置标的；另外随着科创板正式开板，投资者对于相关板 块的关注度将有所提高，一些质地优良，估值合理的成长股同样存在机会。作为基金管理人，我 们将继续勤勉尽责，采用量化方法适度增强，力争为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基 金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部 和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和 监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备 行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2019年 1月 1日至 2019年 6月 14日连续一百零八个工作日基金资产净值低于五千 万元。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共13 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇安基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在 托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共14 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 4,377,372.82 1,140,607.84 结算备付金 3,864,687.68 107,345.87 存出保证金 608,421.83 8,318.89 交易性金融资产 63,805,578.99 11,224,405.00 其中：股票投资 63,805,578.99 11,224,405.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,798.69 780.23 应收股利 - - 应收申购款 360,040.78 21,805.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 73,018,900.79 12,503,263.02 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,354.27 28,097.31 应付管理人报酬 41,194.38 10,503.97 应付托管费 4,119.43 1,050.41 应付销售服务费 715.98 61.72 应付交易费用 47,787.08 41,282.12 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共15 页 应交税费 4,693.17 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 224,842.78 273,948.91 负债合计 350,707.09 354,944.44 所有者权益： 实收基金 65,518,607.25 13,351,206.61 未分配利润 7,149,586.45 -1,202,888.03 所有者权益合计 72,668,193.70 12,148,318.58 负债和所有者权益总计 73,018,900.79 12,503,263.02 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，汇安沪深 300 增强 A 基金份额净值 1.1154 元，基金份额总额 60,156,669.07 份；汇安沪深 300 增强 C 基金份额净值 1.0392 元，基金份额总额 5,361,938.18 份。汇安沪深 300 增强份额总额合计为 65,518,607.25 份。 6.2 利润表 会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 5,410,600.87 1.利息收入 21,670.34 其中：存款利息收入 21,670.34 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,349,929.83 其中：股票投资收益 1,780,983.96 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 140,935.92 股利收益 428,009.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 3,020,066.92 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,933.78 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共16 页 减：二、费用 398,516.16 1．管理人报酬 101,543.98 2．托管费 10,154.39 3．销售服务费 2,026.76 4．交易费用 146,621.64 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 465.09 7．其他费用 137,704.30 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 5,012,084.71 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,012,084.71 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 13,351,206.61 -1,202,888.03 12,148,318.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,012,084.71 5,012,084.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 52,167,400.64 3,340,389.77 55,507,790.41 其中：1.基金申购款 62,077,090.79 4,037,909.86 66,115,000.65 2.基金赎回款 -9,909,690.15 -697,520.09 -10,607,210.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 65,518,607.25 7,149,586.45 72,668,193.70 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共17 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______秦军______ ______窦星华______ ____江士____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇安丰泰灵活配置混合型 证券投资基金(以下简称“汇安丰泰混合基金”)基金转型而来。根据本基金的基金管理人于 2018 年 7 月 3 日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2018 年 7 月 2 日表决通过 了《关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型的有关事项的议案》，同时根据《关于准予汇 安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]737 号)准予注册的批复， 汇安丰泰混合基金于 2018 年 7 月 3 日实施转型。同日起，《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》生效，原《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。原汇安丰泰混 合基金 A 类基金份额转为本基金 A 类基金份额，原汇安丰泰混合基金 C 类基金份额转为本基金 C 类基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限 责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。 根据《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《汇安沪深 300 指数增强型证券 投资基金招募说明书》，本基金根据申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 基金份额的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共18 页 定期存款、通知存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合 比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及其备选成 分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基 准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2019年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安成长优选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务 状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共19 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共20 页 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基 金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 银行”) 基金托管人 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 101,543.98 其中：支付销售机构的客户维护费 51,572.03 注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共21 页 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 10,154.39 注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安沪深300增强A 汇安沪深 300增强 C 合计 汇安基金 - 842.54 842.54 浦发银行 - - - 合计 - 842.54 842.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金，再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值× 0.40% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共22 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 4,377,372.82 20,623.57 注：本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共23 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,805,578.99 87.38 其中：股票 63,805,578.99 87.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,242,060.50 11.29 8 其他各项资产 971,261.30 1.33 9 合计 73,018,900.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 671,238.00 0.92 B 采矿业 762,334.00 1.05 C 制造业 23,360,932.90 32.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 892,549.00 1.23 E 建筑业 2,418,209.00 3.33 F 批发和零售业 1,169,362.00 1.61 G 交通运输、仓储和邮政业 2,426,202.00 3.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,560.00 0.13 J 金融业 18,951,065.00 26.08 K 房地产业 3,009,299.00 4.14 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共24 页 L 租赁和商务服务业 748,475.00 1.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 207,214.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,022,010.00 1.41 R 文化、体育和娱乐业 410,500.00 0.56 S 综合 - - 合计 56,146,949.90 77.26 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 120,750.00 0.17 B 采矿业 26,696.00 0.04 C 制造业 5,617,159.81 7.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 197,280.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 282,387.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 451,077.28 0.62 J 金融业 50,300.00 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,690.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 885,289.00 1.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,658,629.09 10.54 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共25 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 57,400 5,086,214.00 7.00 2 600519 贵州茅台 2,700 2,656,800.00 3.66 3 601398 工商银行 343,800 2,024,982.00 2.79 4 600036 招商银行 38,700 1,392,426.00 1.92 5 000858 五 粮 液 9,300 1,096,935.00 1.51 6 000651 格力电器 19,500 1,072,500.00 1.48 7 300015 爱尔眼科 33,000 1,022,010.00 1.41 8 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 1.40 9 600009 上海机场 12,000 1,005,360.00 1.38 10 000333 美的集团 18,100 938,666.00 1.29 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300388 国祯环保 70,000 660,100.00 0.91 2 600273 嘉化能源 50,000 578,000.00 0.80 3 300630 普利制药 10,000 576,200.00 0.79 4 600216 浙江医药 50,000 512,000.00 0.70 5 000860 顺鑫农业 10,000 466,500.00 0.64 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 3,924,311.00 32.30 2 600519 贵州茅台 2,409,642.00 19.84 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共26 页 3 601398 工商银行 2,329,594.00 19.18 4 000651 格力电器 1,728,148.00 14.23 5 600036 招商银行 1,306,779.00 10.76 6 601166 兴业银行 1,223,680.00 10.07 7 000333 美的集团 1,119,449.00 9.21 8 300015 爱尔眼科 1,089,149.00 8.97 9 600016 民生银行 1,072,463.00 8.83 10 600009 上海机场 1,005,638.00 8.28 11 600030 中信证券 962,319.00 7.92 12 000661 长春高新 961,538.19 7.91 13 601668 中国建筑 942,268.20 7.76 14 000858 五粮液 927,083.00 7.63 15 600104 上汽集团 870,770.00 7.17 16 601169 北京银行 817,376.00 6.73 17 601328 交通银行 796,292.00 6.55 18 601336 新华保险 750,423.00 6.18 19 000001 平安银行 739,181.00 6.08 20 000776 广发证券 700,543.00 5.77 21 300388 国祯环保 684,778.00 5.64 22 600031 三一重工 684,182.00 5.63 23 002304 洋河股份 677,473.00 5.58 24 002475 立讯精密 666,581.08 5.49 25 601009 南京银行 661,833.00 5.45 26 600585 海螺水泥 648,053.00 5.33 27 000069 华侨城 A 639,628.00 5.27 28 601818 光大银行 634,093.00 5.22 29 000063 中兴通讯 620,204.00 5.11 30 601006 大秦铁路 614,368.00 5.06 31 601601 中国太保 611,792.97 5.04 32 000568 泸州老窖 601,699.00 4.95 33 300498 温氏股份 599,767.00 4.94 34 600741 华域汽车 592,456.00 4.88 35 300296 利亚德 575,735.00 4.74 36 000703 恒逸石化 573,967.00 4.72 37 600015 华夏银行 571,968.00 4.71 38 601555 东吴证券 570,742.00 4.70 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共27 页 39 600273 嘉化能源 564,853.00 4.65 40 600216 浙江医药 551,850.00 4.54 41 601390 中国中铁 535,458.00 4.41 42 601186 中国铁建 533,679.66 4.39 43 600188 兖州煤业 532,914.00 4.39 44 300630 普利制药 532,061.00 4.38 45 000157 中联重科 527,719.00 4.34 46 000338 潍柴动力 520,082.00 4.28 47 600606 绿地控股 519,437.00 4.28 48 002146 荣盛发展 519,368.00 4.28 49 600068 葛洲坝 516,828.00 4.25 50 000002 万科 A 511,494.00 4.21 51 002415 海康威视 507,875.00 4.18 52 000425 徐工机械 499,353.00 4.11 53 000100 TCL 集团 489,651.00 4.03 54 002601 龙蟒佰利 477,506.00 3.93 55 600153 建发股份 466,825.00 3.84 56 601992 金隅集团 460,618.00 3.79 57 000895 双汇发展 460,501.67 3.79 58 600029 南方航空 460,040.00 3.79 59 300136 信维通信 454,490.00 3.74 60 000860 顺鑫农业 447,120.00 3.68 61 002456 欧菲光 446,755.00 3.68 62 601211 国泰君安 446,090.00 3.67 63 601877 正泰电器 442,294.00 3.64 64 600887 伊利股份 441,957.00 3.64 65 000166 申万宏源 424,555.00 3.49 66 601229 上海银行 421,822.00 3.47 67 000977 浪潮信息 418,000.00 3.44 68 300413 芒果超媒 413,320.00 3.40 69 300747 锐科激光 408,709.00 3.36 70 601828 美凯龙 408,603.00 3.36 71 002294 信立泰 408,138.09 3.36 72 000671 阳光城 402,851.00 3.32 73 600522 中天科技 401,951.00 3.31 74 000402 金融街 397,653.00 3.27 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共28 页 75 002142 宁波银行 393,046.00 3.24 76 600309 万华化学 385,971.00 3.18 77 002236 大华股份 385,738.00 3.18 78 002202 金风科技 381,863.20 3.14 79 300122 智飞生物 376,902.00 3.10 80 600690 海尔智家 376,201.00 3.10 81 603156 养元饮品 352,206.54 2.90 82 600027 华电国际 350,049.00 2.88 83 600000 浦发银行 347,813.00 2.86 84 601238 广汽集团 341,872.00 2.81 85 002508 老板电器 340,257.91 2.80 86 300702 天宇股份 336,749.00 2.77 87 300070 碧水源 333,952.00 2.75 88 600795 国电电力 323,462.00 2.66 89 600276 恒瑞医药 322,971.00 2.66 90 600535 天士力 321,913.00 2.65 91 002050 三花智控 319,238.00 2.63 92 002736 国信证券 317,281.00 2.61 93 000938 紫光股份 316,276.32 2.60 94 300760 迈瑞医疗 313,548.00 2.58 95 601288 农业银行 311,018.00 2.56 96 300365 恒华科技 309,826.00 2.55 97 002027 分众传媒 306,931.00 2.53 98 002179 中航光电 306,415.10 2.52 99 603083 剑桥科技 304,956.00 2.51 100 600383 金地集团 303,989.00 2.50 101 000826 启迪桑德 299,255.00 2.46 102 601998 中信银行 298,831.00 2.46 103 603068 博通集成 297,746.00 2.45 104 603368 柳药股份 297,458.00 2.45 105 600705 中航资本 295,751.00 2.43 106 600704 物产中大 295,704.00 2.43 107 000961 中南建设 293,946.00 2.42 108 600028 中国石化 290,848.00 2.39 109 002157 正邦科技 289,301.00 2.38 110 300408 三环集团 286,231.00 2.36 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共29 页 111 000415 渤海租赁 285,979.00 2.35 112 600011 华能国际 285,370.00 2.35 113 601669 中国电建 282,264.00 2.32 114 600048 保利地产 278,564.00 2.29 115 603993 洛阳钼业 273,734.00 2.25 116 001965 招商公路 272,054.00 2.24 117 600487 亨通光电 270,548.40 2.23 118 600115 东方航空 269,339.00 2.22 119 002008 大族激光 266,124.00 2.19 120 000423 东阿阿胶 265,949.00 2.19 121 002602 世纪华通 263,971.00 2.17 122 601838 成都银行 261,240.00 2.15 123 000963 华东医药 256,187.00 2.11 124 600023 浙能电力 253,472.00 2.09 125 000898 鞍钢股份 253,354.00 2.09 126 600837 海通证券 250,744.00 2.06 127 601607 上海医药 248,526.00 2.05 128 600739 辽宁成大 243,796.00 2.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 1,187,512.00 9.78 2 000651 格力电器 837,496.00 6.89 3 601328 交通银行 826,586.00 6.80 4 601166 兴业银行 672,881.00 5.54 5 002475 立讯精密 502,564.95 4.14 6 600887 伊利股份 453,965.00 3.74 7 600000 浦发银行 387,891.57 3.19 8 601398 工商银行 359,537.00 2.96 9 000333 美的集团 353,042.00 2.91 10 600009 上海机场 350,919.00 2.89 11 601336 新华保险 341,781.00 2.81 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共30 页 12 600519 贵州茅台 341,510.00 2.81 13 601668 中国建筑 321,760.00 2.65 14 603993 洛阳钼业 314,575.00 2.59 15 601669 中国电建 311,160.00 2.56 16 002142 宁波银行 310,259.00 2.55 17 601009 南京银行 309,293.00 2.55 18 601555 东吴证券 302,647.00 2.49 19 600048 保利地产 301,926.00 2.49 20 600795 国电电力 295,597.00 2.43 21 600535 天士力 295,330.00 2.43 22 600011 华能国际 284,881.00 2.35 23 600036 招商银行 283,767.00 2.34 24 600061 国投资本 279,604.00 2.30 25 000725 京东方 A 276,290.00 2.27 26 600741 华域汽车 276,189.00 2.27 27 600085 同仁堂 275,438.00 2.27 28 601155 新城控股 275,160.00 2.27 29 601618 中国中冶 273,288.00 2.25 30 002797 第一创业 271,655.00 2.24 31 601601 中国太保 271,415.00 2.23 32 600436 片仔癀 270,379.00 2.23 33 000839 中信国安 267,384.17 2.20 34 002179 中航光电 265,490.00 2.19 35 601788 光大证券 259,079.00 2.13 36 000002 万科 A 258,747.00 2.13 37 600977 中国电影 258,354.72 2.13 38 000959 首钢股份 253,588.00 2.09 39 002773 康弘药业 253,108.00 2.08 40 603833 欧派家居 252,073.00 2.07 41 000001 平安银行 248,153.00 2.04 42 600104 上汽集团 246,073.00 2.03 43 002120 韵达股份 244,150.00 2.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共31 页 买入股票成本（成交）总额 89,433,491.63 卖出股票收入（成交）总额 41,556,912.52 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IF1907 IF1907 2 2,283,000.00 85,296.00 - IF1908 IF1908 1 1,138,860.00 9,840.00 - IF1909 IF1909 1 1,137,540.00 1,320.00 - 公允价值变动总额合计（元） 96,456.00 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共32 页 股指期货投资本期收益（元） 140,935.92 股指期货投资本期公允价值变动（元） 96,456.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水，本基金本报告期内择机做多了沪深 300 股指期货，用以获取基 差收敛的确定性收益，同时代替部分股票仓位，留出更多灵活现金。 相关投资对本基金总体风险 影响可控，符合产品既定投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 五粮液（000858）因公司监事涉嫌违纪违法，被四川省纪委监察委立案调查， 于 2018年 8月 28日公告；因公司董事接受四川省纪委监察委的纪律审查和监察调查， 于 2018年 7月 14日公告。上述情况对公司经营无重大影响。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 608,421.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,798.69 5 应收申购款 360,040.78 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共33 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 971,261.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例 汇 安 沪 深 300 增 强 A 650 92,548.72 4,671,089.52 7.764874% 55,485,579.55 92.235126% 汇 安 沪 深 300 增 强 C 68 78,852.03 704,367.08 13.136427% 4,657,571.10 86.863573% 合计 718 91,251.54 5,375,456.60 8.204473% 60,143,150.65 91.795527% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇安沪深 300增强A 994.96 0.00165395% 汇安沪深 300增强C 0.00 0.00000000% 合计 994.96 0.00151859% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇安沪深 300 增强 A 0 汇安沪深 300 增强 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安沪深 300 增强 A 0 汇安沪深 300 增强 C 0 合计 0 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增 强 C 基金合同生效日（2018 年 7 月 3 日）基金份 额总额 453,804.07 2,522,567.55 本报告期期初基金份额总额 12,749,148.20 602,058.41 本报告期期间基金总申购份额 55,831,199.09 6,245,891.70 减:本报告期期间基金总赎回份额 8,423,678.22 1,486,011.93 本报告期期末基金份额总额 60,156,669.07 5,361,938.18 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2019 年 6 月 25 日发布公告，聘任郭冬青为公司合规负责人。上述变更事项， 经汇安基金管理有限责任公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资 基金业协会及北京证监局备案。自新任合规负责人任职之日起，汇安基金管理有限责任公司总经 理秦军先生不再代为履行合规负责人职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日（2018 年 7 月 3 日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共37 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建投证 券 2 130,948,458.58 100.00% 93,143.65 100.00% - 万联证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基 金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份， 基金管理人留存综合管理部备案。 （3） 交易单元变更情况 本基金本报告期内新增万联证券交易单元 1个。 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共38 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证 券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 38 页 共38 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 20190523-20190630 - 23,663,649.29 - 23,663,649.29 36.1174% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金 时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风 险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风 险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 汇安基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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