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| 建信福泽安泰混合(FOF)A(005217) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651280 | ||||||||
| 基金代码 | 005217 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信福泽安泰混合（FOF） 基金主代码 005217 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月2日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 552,704,784.39份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。 业绩比较基准 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 李修滨 联系电话 010-66228888 4006800000 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 11,472,269.32 本期利润 47,945,836.28 加权平均基金份额本期利润 0.0645 本期基金份额净值增长率 5.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0187 期末基金资产净值 567,457,624.69 期末基金份额净值 1.0267 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.31% 0.25% 1.29% 0.22% 0.02% 0.03% 过去三个月 -0.93% 0.40% -0.09% 0.29% -0.84% 0.11% 过去六个月 5.10% 0.38% 6.35% 0.30% -1.25% 0.08% 过去一年 3.21% 0.33% 6.45% 0.30% -3.24% 0.03% 自基金合同生效起至今 2.67% 0.30% 6.43% 0.27% -3.76% 0.03% 注:本基金的业绩比较基准为：20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率。 本基金主要投资于证券投资基金，同时为控制本基金的整体回撤风险重仓配置债券型基金及其他固定收益类资产。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF），共计110只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王锐 本基金的基金经理 2017年11月2日 - 8 王锐先生，学士。2009年加入美国CLS投资公司，从事资产配置、组合管理、风险管理研究；2015年加入我公司，担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理，2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 姜华 本基金的基金经理 2019年1月10日 - 10 姜华先生，硕士。曾任中国农业银行大连中山支行担任信贷部经理；2004年4月至2008年3月在新华人寿保险股份有限公司精算部担任资产负债管理高级专员；2008年5月至2008年7月在安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司担任高级精算咨询顾问；2008年8月至2017年2月在新华资产管理股份有限公司担任投资经理、量化投资负责人；2017年2月至2018年12月在建信基金管理公司资产配置及量化投资部担任投资经理；2019年1月10日起担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 梁珉 资产配置及量化投资部总经理，本基金的基金经理 2017年11月2日 - 14 梁珉先生，硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员；2007年7月加入我公司，历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理，2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内经济运行整体较为平稳，货币政策与财政政策均偏向托底经济。一季度受到政策宽松与贸易争端缓和等利多因素提振，国内资本市场呈现股债双牛行情。进入第二季度以后，经营不善的城商行开始出现违约风险，且中美贸易谈判出现超预期的波折，市场做多情绪受到压制，股债均震荡走弱。报告期内股债均获得可观的收益，沪深300全收益指数上涨约28.5%，创业板指上涨约20.9%，中债综合财富指数上涨约1.8%。受到全球风险偏好回暖与央行宽松预期等因素影响，海外股市也取得显著的正收益，报告期内标普500指数上涨近17.3%。受到全球货币再宽松以及避险情绪的带动，报告期内人民币计价黄金上涨约10.5%。 回顾本基金上半年的主要操作，本基金在第一季度期间根据量化模型信号增加了权益类基金仓位，并提升债券基金组合中信用债基金的占比，较好地把握了全市场风险偏好快速修复的行情。进入第二季度后，为回避贸易谈判进程不断反复和包商银行事件等利空因素对市场风险偏好的打压，本基金降低了权益类基金的仓位，并增加了对长久期利率债基金与黄金基金的配置，部分对冲了权益市场波动对组合的影响。 在权益类基金组合层面，由于更看好A股的弹性，报告期内组合降低了对港股基金和美股基金的配置，增加了对A股基金的配置。在结构上，基金组合仍分散投资于不同风格的基金，小幅超配成长型基金。在商品基金层面，组合分别在3月与5月增加对黄金ETF的配置，基本把握住了黄金的大涨行情，在股市震荡的环境中获取了显著的超额收益。 在固收类基金组合方面，组合以信用债基金为底仓，对利率债基金进行波段操作。整体而言，组合在第一季度降低久期，而在第二季度利率债触底后增加久期的操作取得了良好的效果。同时，由于上半年信用债表现强于利率债，信用债基金底仓也取得可观的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率5.10%，波动率0.38%，业绩比较基准收益率6.35%，波动率0.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内宏观经济方面，基本面模型显示本轮经济下行已经在后半程，底部区域可能在今年第四季度或者明年第一季度。为稳增长和促转型，改革政策、财政政策、货币政策持续被推出。从内部角度而言，中国宏观经济大概率保持平稳运行。外部环境来看，利好因素与潜在风险交织。首先，为稳定经济和预防衰退风险，以美联储和欧央行为首的全球多数央行重新开启宽货币的政策通道，这有利于市场流动性与风险偏好。但另一方面，民粹主义与逆全球化思维抬头，贸易争端与地缘冲突等事件仍可能冲击现有的世界政治与经济体系，进而间歇性打压全球资本市场的风险偏好和影响全球贸易。由于上半年存在进出口抢跑的情况，如果贸易争端出现尾部风险事件从而导致进出口下行，国内经济可能受到一定影响。综上所述，我们对中国经济的韧性抱有信心，但仍需提防潜在的外部冲击。 就权益市场而言，经过4月底以来的调整，A股估值再度回到历史底部区域。在改革、财政、货币政策全面发力的环境下，从中期角度而言，市场的机会远大于风险。但由于全球宏观环境仍然错综复杂，全球贸易体系的重塑与地缘政治格局均存在较多不确定性，所以我们认为下半年的权益市场维持震荡的概率较大，单边牛市或者熊市的概率偏小。在经济运行相对稳健的背景下，盈利确定性高和现金流稳定的公司仍将获得市场青睐。此外，由于政策不断向改革与转型发力，能够获得政策持续支持和增长潜力大的公司也具备较好的投资价值。我们认为下半年A股市场仍存在结构性机会，选股能力突出的基金仍可以获得可观的超额收益。此外，黄金下半年仍具有较高的配置价值，在全球经济下滑、各国相继降息以及风险事件不断的背景下，我们中长期看好黄金。 就债券市场而言，由于经济大概率处于下行阶段后半段，利率债和信用债均有投资机会。全球货币宽松的环境和国内债券纳入全球债券指数等利好对利率债的表现构成支撑。相对日本、欧洲等国家相继步入负利率时代，国内利率债的票息对外资具备了足够的吸引力。由于高等级信用债仍有一定利差与套息空间，我们同样看好其配置价值。 展望下半年的操作，为对冲全球宏观环境的不确定性，我们将坚持多元资产配置的思路，同时积极参与各大类资产的结构性机会。在策略上，由于A股相对其它大类资产具有估值面与政策面等多个维度上的吸引力，我们仍相对看多A股的机会。组合将在维持接近基准仓位的底仓的基础上，适当参与A股的波段操作并通过基金精选力求获取超额收益。结构上，我们仍将保持对优质龙头股和成长股的均衡配置，并根据市场变化适当调整组合配置。同时，我们将择机继续提升对黄金的配置，目的是对冲汇率波动和尾部风险。在货币政策转向之前，我们仍维持以信用债基金为底仓，同时灵活调整利率债久期的策略。整体而言，我们将力求通过合理的多元资产配置与战术调整，把组合风险控制在基准水平附近（约5%年化波动率），并实现稳健的超额收益与较低的回撤。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2019年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF） 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 22,413,890.67 28,203,144.07 结算备付金 106,691.88 67,733.50 存出保证金 54,087.57 61,034.82 交易性金融资产 540,001,085.77 934,755,267.76 其中：股票投资 - - 基金投资 509,992,085.77 904,803,267.76 债券投资 30,009,000.00 29,952,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 13,500,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款 3,578.43 - 应收利息 515,922.07 237,652.30 应收股利 238,009.85 7,101.32 应收申购款 136,882.06 100,859.09 递延所得税资产 - - 其他资产 9,533.75 10,024.43 资产总计 576,979,682.05 973,442,817.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 8,929,230.34 6,604,755.95 应付管理人报酬 283,407.23 466,769.45 应付托管费 46,477.98 81,960.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 225.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 262,941.81 424,932.52 负债合计 9,522,057.36 7,578,643.08 所有者权益： 实收基金 552,704,784.39 988,730,405.26 未分配利润 14,752,840.30 -22,866,231.05 所有者权益合计 567,457,624.69 965,864,174.21 负债和所有者权益总计 576,979,682.05 973,442,817.29 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0267元，基金份额总额552,704,784.39份。 利润表 会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 51,744,129.56 -9,743,889.87 1.利息收入 596,959.60 1,184,967.33 其中：存款利息收入 194,076.75 966,622.01 债券利息收入 389,769.86 2,970.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,112.99 215,374.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,302,353.57 3,525,712.36 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 -3,335,965.56 -22,129,950.80 债券投资收益 - 2,500.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,638,319.13 25,653,163.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 36,473,566.96 -16,994,241.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 371,249.43 2,539,672.24 减：二、费用 3,798,293.28 3,342,438.27 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 2,119,298.70 1,880,373.93 2．托管费 6.4.8.2.2 368,720.50 740,165.44 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 1,097,085.39 469,011.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 213,188.69 252,887.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,945,836.28 -13,086,328.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,945,836.28 -13,086,328.14 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 988,730,405.26 -22,866,231.05 965,864,174.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 47,945,836.28 47,945,836.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -436,025,620.87 -10,326,764.93 -446,352,385.80 其中：1.基金申购款 16,670,721.88 369,728.44 17,040,450.32 2.基金赎回款 -452,696,342.75 -10,696,493.37 -463,392,836.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 552,704,784.39 14,752,840.30 567,457,624.69 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,973,582,713.96 13,707,021.34 1,987,289,735.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -13,086,328.14 -13,086,328.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -781,077,491.29 -6,782,658.04 -787,860,149.33 其中：1.基金申购款 62,301,586.81 695,198.64 62,996,785.45 2.基金赎回款 -843,379,078.10 -7,477,856.68 -850,856,934.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,192,505,222.67 -6,161,964.84 1,186,343,257.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2017]1633号《关于准予建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,790,238,136.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第957 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2017 年11月2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,791,530,966.17份基金份额，其中认购资金利息折合1,292,830.15份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金，以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%，固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下，可以将权益类资产占比最低调整到0%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为20%X中证800指数收益率+80%X中债综合财富指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金销售机构、基金管理人的股东 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金销售机构、基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,119,298.70 1,880,373.93 其中：支付销售机构的客户维护费 1,062,617.34 1,559,329.85 注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。但基金财产中投资于本基金管理人所发行或运作管理的证券投资基金的部分不收取管理费。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 368,720.50 740,165.44 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 - - - - - 中信银行 22,413,890.67 191,312.37 100,963,695.57 962,075.73 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 注:本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 45,624.08 247,928.78 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 603,238.26 1,230,426.25 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 12,890.98 248,490.68 - - - 注:本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为509,992,085.77元，属于第二层次的余额为30,009,000.00元，无属于第三层次的余额。（2018年06月30日，第一层次的余额为962,060,799.31元，无属于第二和第三层次的余额。） (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (c)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 509,992,085.77 88.39 3 固定收益投资 30,009,000.00 5.20 其中：债券 30,009,000.00 5.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,500,000.00 2.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,520,582.55 3.90 8 其他各项资产 958,013.73 0.17 9 合计 576,979,682.05 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 5.29 其中：政策性金融债 30,009,000.00 5.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,009,000.00 5.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 180216 18国开16 300,000 30,009,000.00 5.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 本报告期投资基金情况 投资政策及风险说明 报告期内，本基金投资的子基金整体运作情况良好。报告期内未发生子基金转换运作方式、巨额赎回导致子基金暂停赎回等情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 002377 OTC 建信睿怡纯债债券 契约型开放式 38,379,934.54 41,918,564.50 7.39 是 2 531021 OTC 建信纯债债券C 契约型开放式 28,847,923.56 38,050,411.18 6.71 是 3 270044 OTC 广发双债添利债券A 契约型开放式 26,409,652.59 31,850,041.02 5.61 否 4 003358 OTC 易方达中债7-10年期国开行债券指数 契约型开放式 30,021,023.78 31,323,936.21 5.52 否 5 590009 OTC 中邮稳定收益债券A 契约型开放式 28,536,172.60 31,161,500.48 5.49 否 6 000032 OTC 易方达信用债债券A 契约型开放式 25,214,530.47 30,307,865.62 5.34 否 7 000147 OTC 易方达高等级信用债债券A 契约型开放式 22,984,317.95 27,144,479.50 4.78 否 8 000205 OTC 易方达投资级信用债债券A 契约型开放式 23,390,659.95 26,665,352.34 4.70 否 9 531008 OTC 建信稳定增利债券A 契约型开放式 14,854,607.60 26,396,637.71 4.65 是 10 002969 OTC 易方达丰和债券 契约型开放式 18,283,812.20 21,772,363.57 3.84 否 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,087.57 2 应收证券清算款 3,578.43 3 应收股利 238,009.85 4 应收利息 515,922.07 5 应收申购款 136,882.06 6 其他应收款 9,533.75 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 958,013.73 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 30,938 17,864.92 4,058,310.64 0.73 548,646,473.75 99.27 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 421,015.58 0.08 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年11月2日）基金份额总额 2,791,530,966.17 本报告期期初基金份额总额 988,730,405.26 本报告期基金总申购份额 16,670,721.88 减：本报告期基金总赎回份额 452,696,342.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 552,704,784.39 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，自2019年3月13日起，曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官（副总裁）。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2019年3月16日公告。 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行行长，任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期持有的基金未发生重大影响事件 。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本报告期未新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 安信证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 宏信证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - 42,073,282.30 24.88% 华融证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - 129,300,000.00 100.00% - - 127,056,463.92 75.12% 中信建投 - - - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2019年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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