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交银国证新能源指数分级(164905)  基金公开信息
流水号 1650877
基金代码 164905
公告日期 2019-08-29
编号 1
标题 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
交银国证新能源指数分级

场内简称
交银新能

基金主代码
164905

交易代码
164905

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年3月26日

基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
291,272,629.81份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2015年4月9日

下属两级基金的基金简称
交银新能源
新能源A
新能源B

下属分级基金的场内简称
交银新能
新能源A
新能源B

下属两级基金的交易代码
164905
150217
150218

报告期末下属分级基金的份额总额
252,626,593.81份
19,323,018.00份
19,323,018.00份


2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益特征
交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征
交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王晚婷
田青


联系电话
(021)61055050
010-67595096


电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
010-67595096

传真
(021)61055054
010-66275853


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所


3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
-19,455,222.08

本期利润
29,825,063.84

加权平均基金份额本期利润
0.0973

本期基金份额净值增长率
9.64%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.551

期末基金资产净值
268,414,311.09

期末基金份额净值
0.922

注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
-0.22%
1.27%
-0.35%
1.27%
0.13%
0.00%

过去三个月
-11.77%
1.85%
-11.85%
1.86%
0.08%
-0.01%

过去六个月
9.64%
1.82%
10.12%
1.83%
-0.48%
-0.01%

过去一年
-7.76%
1.69%
-5.92%
1.70%
-1.84%
-0.01%

过去三年
-29.57%
1.36%
-27.68%
1.37%
-1.89%
-0.01%

自基金合同生效至今
-37.42%
2.11%
-27.00%
1.97%
-10.42%
0.14%

注:本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年3月26日至2019年6月30日)
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



蔡铮
交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)、交银中证互联网金融指数分级、交银中证环境治理指数(LOF)、交银致远智投混合的基金经理,公司量化投资副总监兼多元资产管理副总监
2015-03-26
-
10年
蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内宏观环境基本稳定,央行货币政策维持稳健,财政政策加力提效,减税降费力度加大,积极扶持中小企业和新经济发展,多方面政策持续发力缓解经济下行压力。年初的快速上涨使得市场情绪显著修复,成交大幅回暖,但四月之后A股市场出现较大幅调整,投资者情绪回归冷静。直至六月中旬科创板宣布正式开板,市场信心才有所提振。作为跟踪基准指数的指数基金,上半年基金总体呈现先上行后震荡走势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,我们认为宏观经济依然面临一定挑战,投资和消费增速下行压力犹存,政策力度或将持续加码,新兴产业加速发展,开放创新将释放经济增长的内在潜力。减税降费将仍是下半年经济工作的重心,推动居民收入与企业盈利进一步改善,但对于消费端和投资端的拉动作用可能还有待验证。总体而言,从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。


5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:




银行存款
6.4.7.1
17,260,937.98
14,147,046.97

结算备付金

-
-

存出保证金

18,080.74
28,750.66

交易性金融资产
6.4.7.2
251,918,552.89
258,588,516.92

其中:股票投资

251,733,015.69
257,081,916.92

基金投资

-
-

债券投资

185,537.20
1,506,600.00

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
6.4.7.5
3,624.51
45,722.02

应收股利

-
-

应收申购款

2,520.43
11,204.65

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

269,203,716.55
272,821,241.22

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
346.91

应付赎回款

264,359.19
221,959.40

应付管理人报酬

220,038.89
241,234.88

应付托管费

48,408.56
53,071.68

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
6.4.7.7
88,418.70
80,385.09

应交税费

1.33
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
168,178.79
370,106.60

负债合计

789,405.46
967,104.56

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
428,801,568.66
475,921,669.05

未分配利润
6.4.7.10
-160,387,257.57
-204,067,532.39

所有者权益合计

268,414,311.09
271,854,136.66

负债和所有者权益总计

269,203,716.55
272,821,241.22

注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额总额291,272,629.81份,其中新能源基金份额净值0.922元,基金份额252,626,593.81份;新能源A份额参考净值1.022元,基金份额19,323,018.00份;新能源B份额参考净值0.822元,基金份额19,323,018.00份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

6.2 利润表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

32,043,902.94
-105,392,980.31

1.利息收入

74,930.62
132,388.97

其中:存款利息收入
6.4.7.11
60,048.68
99,038.42

债券利息收入

14,881.94
33,350.55

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

-
-

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-17,340,150.30
-11,657,043.92

其中:股票投资收益
6.4.7.12
-18,737,909.89
-14,270,578.82

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
-6,000.00
20,921.14

资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
1,403,759.59
2,592,613.76

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
49,280,285.92
-94,068,739.47

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
28,836.70
200,414.11

减:二、费用

2,218,839.10
3,530,228.82

1.管理人报酬

1,468,472.75
2,395,308.62

2.托管费

323,063.97
526,967.87

3.销售服务费

-
-

4.交易费用
6.4.7.19
207,750.56
298,053.79

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

0.47
0.15

7.其他费用
6.4.7.20
219,551.35
309,898.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

29,825,063.84
-108,923,209.13

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

29,825,063.84
-108,923,209.13


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
475,921,669.05
-204,067,532.39
271,854,136.66

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
29,825,063.84
29,825,063.84

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-47,120,100.39
13,855,210.98
-33,264,889.41

其中:1.基金申购款
4,384,711.80
-1,623,689.46
2,761,022.34

2.基金赎回款
-51,504,812.19
15,478,900.44
-36,025,911.75

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
428,801,568.66
-160,387,257.57
268,414,311.09

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
660,970,212.08
-94,324,576.56
566,645,635.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-108,923,209.13
-108,923,209.13

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-107,821,955.00
25,821,293.85
-82,000,661.15

其中:1.基金申购款
49,380,752.56
-11,840,801.24
37,539,951.32

2.基金赎回款
-157,202,707.56
37,662,095.09
-119,540,612.47

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
553,148,257.08
-177,426,491.84
375,721,765.24


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1442号《关于准予交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,394,671,927.89元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,395,277,170.44份基金份额,其中认购资金利息折合605,242.55份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》,本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“交银新能源份额”)、稳健收益类份额(以下简称“交银新能源A份额”)与积极收益类份额(以下简称“交银新能源B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新能源份额。投资人场外认购所得的交银新能源份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的交银新能源份额,将按1∶1的基金份额配比自动分离为交银新能源A份额和交银新能源B份额。交银新能源A份额和交银新能源B份额的数量保持1:1的比例不变。基金合同生效后,交银新能源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,交银新能源A份额和交银新能源B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内交银新能源份额与交银新能源A份额和交银新能源B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内交银新能源份额按照1∶1的份额配比转换成1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内交银新能源份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算:交银新能源份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额数量的总和。本基金每份交银新能源A份额与每份交银新能源B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份交银新能源份额的基金份额净值之和。交银新能源A份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%,交银新能源A份额的份额参考净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出交银新能源A份额的基金份额参考净值后,根据交银新能源份额的基金份额净值与交银新能源A份额、交银新能源B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出交银新能源B份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算(但基金合同生效日至第1个定期折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算;定期折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算):定期份额折算后交银新能源A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前交银新能源A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内交银新能源份额分配给交银新能源A份额持有人。交银新能源份额持有人持有的每2份交银新能源份额将按1份交银新能源A份额获得新增交银新能源份额的分配。持有场外交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配;持有场内交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。经过上述份额折算后,交银新能源份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额配比保持1:1的比例。交银新能源B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变交银新能源B份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外,当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时,或当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保交银新能源A份额和交银新能源B份额的比例为 1:1,份额折算后交银新能源A份额的基金份额参考净值、交银新能源B份额的基金份额参考净值和交银新能源份额的基金份额净值均调整为1.000元。当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元时,基金份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值及交银新能源A份额、交银新能源B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为交银新能源份额分别分配给交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额的持有人。当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第121号文审核同意,本基金交银新能源A份额(150217)979,849,785.00份基金份额和交银新能源B份额(150218) 979,849,786.00份基金份额于2015年4月9日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的交银新能源份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为交银新能源A份额和交银新能源B份额即可上市流通;对于托管在场外的交银新能源份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为交银新能源A份额和交银新能源B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
1,468,472.75
2,395,308.62

其中:支付销售机构的客户维护费
519,631.51
801,094.42

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
323,063.97
526,967.87

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费
无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
17,260,937.98
59,131.88
45,447,377.61
97,261.06

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
251,733,015.69
93.51


其中:股票
251,733,015.69
93.51

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
185,537.20
0.07


其中:债券
185,537.20
0.07


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
17,260,937.98
6.41

8
其他各项资产
24,225.68
0.01

9
合计
269,203,716.55
100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-

-


C
制造业
37,095.68
0.01

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
37,095.68
0.01

7.2.2 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
3,605,265.40

1.34


C
制造业
215,932,049.06
80.45

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,931,736.32
6.68

E
建筑业
3,642,113.64
1.36

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,892,789.50
2.57

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
3,691,966.09
1.38


合计
251,695,920.01
93.77


7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
300014
亿纬锂能
148,514
4,523,736.44
1.69

2
300450
先导智能
122,646
4,120,905.60
1.54

3
002202
金风科技
328,352
4,081,415.36
1.52

4
002340
格林美
826,500
3,892,815.00
1.45

5
300316
晶盛机电
295,687
3,752,268.03
1.40

6
600875
东方电气
352,779
3,746,512.98
1.40

7
600482
中国动力
158,502
3,743,817.24
1.39

8
000012
南玻A
898,804
3,739,024.64
1.39

9
600406
国电南瑞
200,556
3,738,363.84
1.39

10
600884
杉杉股份
348,936
3,716,168.40
1.38

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
300772
运达股份
2,336
37,095.68
0.01


7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002249
大洋电机
3,870,619.00
1.42

2
601106
中国一重
3,707,409.00
1.36

3
601689
拓普集团
3,589,804.91
1.32

4
300748
金力永磁
3,558,513.00
1.31

5
600803
新奥股份
3,523,602.00
1.30

6
601179
中国西电
3,482,486.70
1.28

7
002080
中材科技
3,414,103.00
1.26

8
002212
南洋股份
3,401,057.00
1.25

9
600884
杉杉股份
1,169,610.00
0.43

10
002176
江特电机
1,051,530.00
0.39

11
300618
寒锐钴业
952,085.00
0.35

12
000040
东旭蓝天
786,316.00
0.29

13
300068
南都电源
771,688.00
0.28

14
300073
当升科技
755,515.00
0.28

15
002466
天齐锂业
748,758.00
0.28

16
603799
华友钴业
729,011.00
0.27

17
300750
宁德时代
676,267.00
0.25

18
002202
金风科技
556,468.60
0.20

19
002366
台海核电
500,420.00
0.18

20
600699
均胜电子
482,983.00
0.18

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600478
科力远
5,827,669.20
2.14

2
600525
长园集团
4,458,442.70
1.64

3
002192
融捷股份
4,239,020.34
1.56

4
002497
雅化集团
3,656,956.30
1.35

5
002256
兆新股份
3,521,344.96
1.30

6
002108
沧州明珠
3,327,910.78
1.22

7
300745
欣锐科技
2,761,725.00
1.02

8
600438
通威股份
2,758,822.00
1.01

9
601012
隆基股份
2,656,688.90
0.98

10
300742
越博动力
2,519,105.00
0.93

11
300014
亿纬锂能
2,353,294.00
0.87

12
000970
中科三环
2,336,334.00
0.86

13
600482
中国动力
2,202,816.00
0.81

14
002056
横店东磁
1,886,244.00
0.69

15
600875
东方电气
1,631,892.00
0.60

16
300207
欣旺达
1,454,030.00
0.53

17
600166
福田汽车
1,360,387.00
0.50

18
000009
中国宝安
1,283,836.00
0.47

19
000839
中信国安
1,239,544.00
0.46

20
002202
金风科技
1,157,726.59
0.43

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
44,735,759.49

卖出股票的收入(成交)总额
80,630,099.55

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
185,537.20
0.07

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
185,537.20
0.07


7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
110056
亨通转债
1,880
185,537.20
0.07


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除格林美(证券代码:002340)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一格林美(证券代码:002340)于2018年9月13日公告,公司下属的格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《行政处罚决定书》(国市监处【2018】11号),因格林美武汉收购武汉三永30%股权事项存在未依法申报的经营者集中,国家市场监督管理总局根据《反垄断法》第四十八条、第四十九条和《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》第十三条规定,对格林美武汉处以30万元人民币罚款的行政处罚。
本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
18,080.74

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
3,624.51

5
应收申购款
2,520.43

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
24,225.68


7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

交银新能源
15,821
15,967.80
2,070,274.73
0.82%
250,556,319.08
99.18%

新能源A
435
44,420.73
6,994,211.00
36.20%
12,328,807.00
63.80%

新能源B
4,699
4,112.16
108.00
0.00%
19,322,910.00
100.00%

合计
20,955
13,899.91
9,064,593.73
3.11%
282,208,036.08
96.89%


8.2 期末上市基金前十名持有人
交银新能源
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
李沅沅
1,247,118.00
7.18%

2
吕秀娟
368,013.00
2.12%

3
石秀兰
339,626.00
1.96%

4
侯宝富
217,067.00
1.25%

5
陈淑芬
214,895.00
1.24%

6
刘桂娟
210,891.00
1.21%

7
任利新
205,259.00
1.18%

8
李绪芝
169,839.00
0.98%

9
李美吟
169,839.00
0.98%

10
张礼清
168,975.00
0.97%

注:持有人为场内持有人。

新能源A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚2号集合资产管理计划
2,998,194.00
15.52%

2
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金
2,645,491.00
13.69%

3
李怡名
2,062,543.00
10.67%

4
凌岗
1,800,895.00
9.32%

5
陈丽萍
1,148,500.00
5.94%

6
欧阳晖
969,799.00
5.02%

7
陈永诚
909,181.00
4.71%

8
圆信永丰基金-兴业证券-圆信永丰丰享1号资产管理计划
870,428.00
4.50%

9
龙润华
815,300.00
4.22%

10
余晓敏
488,015.00
2.53%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

新能源B
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
宋伟铭
2,606,409.00
13.49%

2
张美芳
1,516,085.00
7.85%

3
贺雅宁
262,866.00
1.36%

4
吕秀娟
262,866.00
1.36%

5
张亦凡
236,342.00
1.22%

6
刘渝
229,497.00
1.19%

7
侯芝秀
182,564.00
0.94%

8
金守亮
175,852.00
0.91%

9
段黎峰
165,500.00
0.86%

10
周小燕
161,654.00
0.84%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
交银新能源
209,164.33
0.08%


新能源A
0.00
0.00%


新能源B
0.00
0.00%


合计
209,164.33
0.07%


8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
交银新能源
0~10


新能源A
0


新能源B
0


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
交银新能源
0


新能源A
0


新能源B
0


合计
0


9开放式基金份额变动
单位:份
项目
交银新能源
新能源A
新能源B

基金合同生效日(2015年3月26日)基金份额总额
3,395,277,170.44
-
-

本报告期期初基金份额总额
273,983,124.29
22,362,472.00
22,362,472.00

本报告期基金总申购份额
7,548,756.36
-
-

减:本报告期基金总赎回份额
34,984,194.84
-
-

本报告期基金拆分变动份额
6,078,908.00
-3,039,454.00
-3,039,454.00

本报告期期末基金份额总额
252,626,593.81
19,323,018.00
19,323,018.00

注:基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:2019年2月28日本基金管理人发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


东方证券股份有限公司
2
9,703,216.78
7.79%
9,036.70
7.79%
-

申万宏源证券有限公司
1
6,733,286.00
5.40%
6,270.63
5.40%
-

西南证券股份有限公司
1
52,435,268.97
42.07%
48,833.17
42.08%
-

方正证券股份有限公司
1
4,831,760.00
3.88%
4,499.88
3.88%
-

国泰君安证券股份有限公司
1
41,097,793.22
32.98%
38,273.59
32.98%
-

中泰证券股份有限公司
2
3,720,099.00
2.99%
3,464.44
2.98%
-

东吴证券股份有限公司
1
3,304,605.00
2.65%
3,077.61
2.65%
-

中信证券股份有限公司
1
1,631,075.00
1.31%
1,519.06
1.31%
-

长城证券股份有限公司
1
1,167,031.00
0.94%
1,086.87
0.94%
-

川财证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

第一创业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

上海华信证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

国联证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

瑞银证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

中国国际金融股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信建投证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

北京高华证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

西部证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。

11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据有关法律法规规定和基金合同的约定,本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。


基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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