最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银裕祥纯债债券A(006367) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1650871 | ||||||||
| 基金代码 | 006367 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 交银裕祥纯债债券 基金主代码 006367 交易代码 006367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,152,627,658.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券A 交银裕祥纯债债券C 下属分级基金的交易代码 006367 006368 报告期末下属分级基金的份额总额 3,152,627,658.18份 -份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 柯振林 联系电话 （021）61055050 025-58588217 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95319 传真 （021）61055054 025-58588155 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 交银裕祥纯债债券A 交银裕祥纯债债券C 本期已实现收益 65,698,047.74 - 本期利润 50,625,278.36 - 加权平均基金份额本期利润 0.0138 - 本期基金份额净值增长率 1.60% - 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 交银裕祥纯债债券A 交银裕祥纯债债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0151 - 期末基金资产净值 3,215,315,628.76 - 期末基金份额净值 1.0199 1.0000 注：1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金C类份额为0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银裕祥纯债债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.51% 0.02% 0.28% 0.03% 0.23% -0.01% 过去三个月 0.47% 0.05% -0.23% 0.06% 0.70% -0.01% 过去六个月 1.60% 0.05% 0.24% 0.06% 1.36% -0.01% 自基金合同生效起至今 3.20% 0.05% 2.40% 0.06% 0.80% -0.01% 交银裕祥纯债债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - - - - - - 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 自基金合同生效至今 - - - - - - 注：本基金C类份额为0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年9月26日至2019年6月30日） 交银裕祥纯债债券A / 注：本基金基金合同生效日为2018年9月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银裕祥纯债债券C / 注：本基金C类份额为0。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李娜 交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银多策略回报灵活配置混合、交银优选回报灵活配置混合、交银优择回报灵活配置混合、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银裕祥纯债债券、交银恒益灵活配置混合的基金经理 2018-09-26 - 9年 李娜女士，美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任债券分析师、基金经理助理。2017年3月2日至2018年4月10日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2019年1月21日担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 王艺伟 交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银多策略回报灵活配置混合、交银裕通纯债债券、交银荣鑫灵活配置混合、交银优选回报灵活配置混合、交银优择回报灵活配置混合、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银恒益灵活配置混合、交银安心收益债券、交银裕祥纯债债券、交银稳固收益债券的的基金经理助理 2019-06-27 - 7年 王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、研究部助理总经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，2019年初社融拐点及春节错位令经济增长预期一度过高，后在经济环比自然回落、海外风险以及资金面三个因素的影响下，债市短端收益率基本回到三月底低位，长端呈现上行后震荡走平的格局。五月伴随季末来临，银行间流动性中性分化，短久期债券收益率上行，信用传导预期受阻，信用利差明显走廓。随着跨季资金流动性走宽，短端收益率下行，中高等级信用债收益率也出现回落，但中低等级信用债成交依然不多。 策略层面，本基金重点关注利率债的配置价值，一季度保持适度久期和流动性，二季度随着经济环比回落，叠加中美贸易不确定性的加强，我们认为债券市场存在结构性配置价值。考虑到资金面较为宽松，二季度适度提高了组合杠杆，并积极关注长久期利率债的交易性机会，争取从各方面为持有人赚取回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，从高频数据看，我们认为经济基本面面临下行压力，因此对于债券市场我们维持中性偏乐观的看法，上行风险来自于中美关系进展好于预期，以及货币政策放松幅度不及预期。策略方面，我们将兼顾组合流动性和久期风险，看好中短久期利率债的持有价值，同时积极关注稍长久期利率的交易性机会，以期增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对本报告期可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见半年度报告正文6.4.8.2资产负债表日后事项及6.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满200人的情形，截至本报告期末，本基金基金份额持有人数量仍不满200人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，在托管交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现本基金管理有限责任公司在交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 740,266.07 1,869,650.13 结算备付金 2,250,216.77 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,982,554,000.00 3,033,845,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,982,554,000.00 3,033,845,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,500,379.85 - 应收利息 6.4.7.5 62,680,955.02 76,636,791.16 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 135.04 - 资产总计 4,049,725,952.75 3,112,351,441.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 833,038,143.48 170,999,623.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 849,308.56 776,410.24 应付托管费 283,102.89 258,803.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 51,017.87 33,027.57 应交税费 15.21 - 应付利息 96,716.02 140,783.25 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 92,019.96 183,000.00 负债合计 834,410,323.99 172,391,647.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,152,627,658.18 2,894,457,856.11 未分配利润 6.4.7.10 62,687,970.58 45,501,937.20 所有者权益合计 3,215,315,628.76 2,939,959,793.31 负债和所有者权益总计 4,049,725,952.75 3,112,351,441.29 注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0199元，基金份额总额3,152,627,658.18份，均为A类基金份额。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 一、收入 66,018,473.43 1.利息收入 87,775,208.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,029.87 债券利息收入 87,722,722.13 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 456.56 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,733,985.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,733,985.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -15,072,769.38 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 50,019.53 减：二、费用 15,393,195.07 1．管理人报酬 5,566,812.07 2．托管费 1,855,604.08 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 27,625.00 5．利息支出 7,846,632.45 其中：卖出回购金融资产支出 7,846,632.45 6.税金及附加 1.51 7．其他费用 6.4.7.20 96,519.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,625,278.36 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,625,278.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,894,457,856.11 45,501,937.20 2,939,959,793.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,625,278.36 50,625,278.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 258,169,802.07 15,108,060.36 273,277,862.43 其中：1.基金申购款 2,054,583,814.44 45,454,485.42 2,100,038,299.86 2.基金赎回款 -1,796,414,012.37 -30,346,425.06 -1,826,760,437.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -48,547,305.34 -48,547,305.34 五、期末所有者权益（基金净值） 3,152,627,658.18 62,687,970.58 3,215,315,628.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第1320号《关于准予交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,058,841.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0632号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》于2018年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,058,844.43份基金份额，其中认购资金利息折合2.74份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。 根据《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取短期赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 交银施罗德资产管理有限公司(“交银施罗德资管”) 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,566,812.07 其中：支付销售机构的客户维护费 17.53 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,855,604.08 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 1,400,000,000.00 150,452.06 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 交银裕祥纯债债券A 份额单位：份 关联方名称 交银裕祥纯债债券A本期末 2019年6月30日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 交银施罗德资管 - - 江苏银行 496,698,809.18 15.76% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。、 交银裕祥纯债债券C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份有限公司 740,266.07 49,295.85 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额833,038,143.48元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180203 18国开03 2019-07-01 102.60 495,000 50,787,000.00 170209 17国开09 2019-07-01 101.40 5,000,000 507,000,000.00 190302 19进出02 2019-07-01 99.91 1,181,000 117,993,710.00 180203 18国开03 2019-07-01 102.60 2,000,000 205,200,000.00 合计 8,676,000 880,980,710.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,982,554,000.00 98.34 其中：债券 3,982,554,000.00 98.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,990,482.84 0.07 8 其他各项资产 64,181,469.91 1.58 9 合计 4,049,725,952.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,982,554,000.00 123.86 其中：政策性金融债 3,982,554,000.00 123.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,982,554,000.00 123.86 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180208 18国开08 12,800,000 1,302,528,000.00 40.51 2 180203 18国开03 9,400,000 964,440,000.00 30.00 3 170209 17国开09 5,000,000 507,000,000.00 15.77 4 018007 国开1801 2,000,000 201,740,000.00 6.27 5 190302 19进出02 2,000,000 199,820,000.00 6.21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,500,379.85 3 应收股利 - 4 应收利息 62,680,955.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 135.04 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,181,469.91 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银裕祥纯债债券A 195 16,167,321.32 3,152,522,315.70 100.00% 105,342.48 0.00% 交银裕祥纯债债券C - - - - - - 合计 195 16,167,321.32 3,152,522,315.70 100.00% 105,342.48 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银裕祥纯债债券A 3,136.46 0.00% 交银裕祥纯债债券C 0.00 0.00% 合计 3,136.46 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银裕祥纯债债券A 0~10 交银裕祥纯债债券C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 交银裕祥纯债债券A 0 交银裕祥纯债债券C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银裕祥纯债债券A 交银裕祥纯债债券C 基金合同生效日（2018年9月26日）基金份额总额 200,058,844.43 - 本报告期期初基金份额总额 2,894,457,856.11 - 本报告期基金总申购份额 2,054,583,814.44 - 减：本报告期基金总赎回份额 1,796,414,012.37 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,152,627,658.18 - 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人江苏银行股份有限公司于2019年3月8日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信息的公告》，由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国金证券股份有限公司 - - 755,500,000.00 100.00% - - 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/1/1-2019/6/30 - 877,192,007.80 - 877,192,007.80 27.82% 2 2019/1/1-2019/6/30 996,698,809.18 - 500,000,000.00 496,698,809.18 15.76% 3 2019/1/1-2019/6/30 197,999,208.00 489,475,281.45 - 687,474,489.45 21.81% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |