最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银丰盈收益债券A(519740) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1650865 | ||||||||
| 基金代码 | 519740 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 交银丰盈收益债券 基金主代码 519740 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2014年8月11日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,343,218.63份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 下属分级基金的交易代码 519740 005025 报告期末下属分级基金的份额总额 20,084,436.20份 1,258,782.43份 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作。 2.2 基金产品说明 投资目标 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 投资策略 封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。 业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率 开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 李修滨 联系电话 （021）61055050 4006800000 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558 传真 （021）61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 本期已实现收益 257,364.18 29,808.63 本期利润 223,307.83 33,848.59 加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0093 本期基金份额净值增长率 0.75% 0.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 期末可供分配基金份额利润 0.069 0.111 期末基金资产净值 21,588,324.34 1,405,946.60 期末基金份额净值 1.075 1.117 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银丰盈收益债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.28% 0.05% 0.28% 0.03% 0.00% 0.02% 过去三个月 0.28% 0.06% -0.23% 0.06% 0.51% 0.00% 过去六个月 0.75% 0.05% 0.24% 0.06% 0.51% -0.01% 过去一年 2.28% 0.05% 2.81% 0.06% -0.53% -0.01% 过去三年 7.66% 0.06% 6.69% 0.05% 0.97% 0.01% 自基金合同生效起至今 27.41% 0.10% 13.58% 0.04% 13.83% 0.06% 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 交银丰盈收益债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.27% 0.04% 0.28% 0.03% -0.01% 0.01% 过去三个月 0.09% 0.05% -0.23% 0.06% 0.32% -0.01% 过去六个月 0.45% 0.05% 0.24% 0.06% 0.21% -0.01% 过去一年 1.82% 0.05% 2.81% 0.06% -0.99% -0.01% 自基金合同生效至今 11.70% 0.25% 3.64% 0.06% 8.06% 0.19% 注：本基金自2017年8月14日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.2.2同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月11日至2019年6月30日） 交银丰盈收益债券A / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银丰盈收益债券C / 注：本基金自2017年8月14日起，开始销售C类份额，投资者提交的申购申请于2017年8月15日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2017年8月14日至2019年6月30日。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 连端清 交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券、交银天运宝货币的基金经理 2015-08-04 - 6年 连端清先生，复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。 于海颖 交银增利债券、交银纯债债券发起、交银丰盈收益债券、交银丰晟收益债券、交银裕如纯债债券的基金经理，公司固定收益（公募）投资总监 2016-12-29 - 13年 于海颖女士，天津大学数量经济学硕士、经济学学士。历任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，银华基金管理有限公司基金经理，五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。其中2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年6月10日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月14日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、转型前的交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、转型前的交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，国内经济走势比较复杂，市场先经历短暂回暖，后于二季度再次放缓。一季度，中美贸易谈判进展向好，部分金融经济数据呈回暖迹象。一月新增人民币贷款与出口超预期大幅增长，中采制造业PMI回升，房地产与基建投资带动固定资产投资增速回升。但是形势在二季度发生了逆转，中美贸易谈判在五月再次遇阻，美方在贸易与科技等领域对我国进一步施压。二季度中采制造业PMI再次降至荣枯线以下，房地产投资增速从高位开始下降，基建投资稳增长乏力，固定资产投资增速下行承压。受猪肉与果蔬等价格大幅上涨的结构性因素影响，上半年国内CPI上行承压。 货币政策上，受较复杂的经济形势影响，央行货币政策操作边际有所变化，但整体上相对谨慎。一月初央行降准1个百分点，再次释放流动性以支持实体经济发展，但同时加大了公开市场回笼力度，一季度央行在公开市场净回笼1.8万亿。四月央行货币政策操作边际向中性回归，但是五月中美贸易战硝烟再起，叠加下旬个别银行信用风险暴露影响货币市场流动性，央行于五月下旬再次加大了公开市场投放力度，二季度央行在公开市场净投放7784亿。 资金面上，受降准、缴税以及个别银行信用风险暴露等因素影响，上半年货币市场资金面有些波折。一季度资金面整体上较为宽松，但是二季度市场资金面起了波澜。四月中下旬货币市场曾一度趋紧，五月下旬受个别银行信用风险暴露影响，资金供给方大幅提高融资质押门槛，市场资金面大幅趋紧。但随后在央行释放流动性及其他监管机构协调维稳下，资金面整体上趋于宽松，持有高等级券的融资方轻松跨季。受资金面波动影响，上半年同业存款及存单利率曾出现几次回调，但至六月下旬股份制银行的存款及存单收益率已降至历史较低位置。受中美贸易谈判扰动，经济数据波动以及央行货币政策操作边际变化等影响，上半年债市较为波折，在一月初债大涨之后，债市整体上呈震荡整理格局。 基金操作方面，报告期内本基金保持适度流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回需求，择机调整组合杠杆与久期，为持有人创造稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，考虑中美贸易谈判前景尚不明朗，以及固定资产投资增长乏力等因素，国内经济继续放缓的概率较高。但是，大阪G20中美元首会晤后中美贸易谈判重启，5G等新技术带来的新型基建启动以及改革开放力度加大，可能增强国内经济运行的韧劲。预计短期内人行货币政策将维持中性偏松，保持逆周期调节作用，但公开市场操作边际上可能会谨慎一些。我们将密切关注中美贸易谈判的进展以及中央经济政策动态。组合管理方面，本基金将紧密跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，同时尽力管控风险，积极跟踪把握市场机会，努力为投资者创造稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于5000万元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 93,229.72 76,484.35 结算备付金 180,107.78 66,824.57 存出保证金 7,030.64 5,114.07 交易性金融资产 6.4.7.2 22,595,586.00 31,954,566.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 22,595,586.00 31,954,566.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 300,000.00 应收证券清算款 - 265.68 应收利息 6.4.7.5 623,707.40 891,094.21 应收股利 - - 应收申购款 - 20,409.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 23,499,661.54 33,314,758.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 400,000.00 - 应付证券清算款 104.71 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,826.12 8,557.45 应付托管费 1,942.05 2,852.48 应付销售服务费 472.62 1,398.25 应付交易费用 6.4.7.7 895.38 305.00 应交税费 - 46.69 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 96,149.72 89,500.00 负债合计 505,390.60 102,659.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 21,343,218.63 30,973,662.51 未分配利润 6.4.7.10 1,651,052.31 2,238,436.44 所有者权益合计 22,994,270.94 33,212,098.95 负债和所有者权益总计 23,499,661.54 33,314,758.82 注：1、报告截止日2019年6月30日，A类基金份额净值1.075元，C类基金份额净值1.117元，基金份额总额21,343,218.63份，其中A类基金份额20,084,436.20份，C类基金份额1,258,782.43份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 445,792.94 1,259,531.77 1.利息收入 564,995.04 867,357.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,454.18 5,934.31 债券利息收入 527,716.53 844,405.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,824.33 17,017.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -89,197.21 -125,122.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -89,197.21 -125,122.47 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -30,016.39 517,093.07 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 11.50 203.83 减：二、费用 188,636.52 358,845.63 1．管理人报酬 49,084.19 185,267.97 2．托管费 16,361.46 34,737.78 3．销售服务费 8,230.14 1,753.46 4．交易费用 6.4.7.19 241.95 372.17 5．利息支出 7,366.28 26,163.50 其中：卖出回购金融资产支出 7,366.28 26,163.50 6.税金及附加 101.72 61.28 7．其他费用 6.4.7.20 107,250.78 110,489.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 257,156.42 900,686.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 257,156.42 900,686.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,973,662.51 2,238,436.44 33,212,098.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 257,156.42 257,156.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -9,630,443.88 -844,540.55 -10,474,984.43 其中：1.基金申购款 43,921,782.80 4,122,400.58 48,044,183.38 2.基金赎回款 -53,552,226.68 -4,966,941.13 -58,519,167.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 21,343,218.63 1,651,052.31 22,994,270.94 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 61,181,140.97 1,944,295.54 63,125,436.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 900,686.14 900,686.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -26,382,382.92 -1,003,538.23 -27,385,921.15 其中：1.基金申购款 19,562,383.91 954,052.68 20,516,436.59 2.基金赎回款 -45,944,766.83 -1,957,590.91 -47,902,357.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 34,798,758.05 1,841,443.45 36,640,201.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]721号《关于核准交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外)，封闭期结束后转为开放式运作。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币510,569,610.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第451号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》于2014年8月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为510,658,140.93份基金份额，其中认购资金利息折合88,530.58份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取短期赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金募集期内仅开通A类基金份额的认购；在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作，并增开B类和C类基金份额的申购。根据《关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C类基金份额暨开放基金日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》的相关规定，本基金封闭期自2014年8月11日(基金合同生效日)至2017年8月11日止，自2017年8月14日起转为开放式运作，自该日起开始办理日常申购、赎回业务，并同时增加开通C类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束转开放的前后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金封闭期内业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率，转为开放式运作后业绩比较基准为中债综合全价指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 49,084.19 185,267.97 其中：支付销售机构的客户维护费 27,215.98 87,291.24 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 16,361.46 34,737.78 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 合计 交通银行 - 2,166.64 2,166.64 交银施罗德基金公司 - 3,412.57 3,412.57 合计 - 5,579.21 5,579.21 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 合计 交通银行 - 1,648.57 1,648.57 合计 - 1,648.57 1,648.57 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 93,229.72 3,422.30 382,213.36 4,487.14 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额400,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,595,586.00 96.15 其中：债券 22,595,586.00 96.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 273,337.50 1.16 8 其他各项资产 630,738.04 2.68 9 合计 23,499,661.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,423,840.00 19.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,171,746.00 79.03 其中：政策性金融债 18,171,746.00 79.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,595,586.00 98.27 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180209 18国开09 100,000 10,003,000.00 43.50 2 018007 国开1801 65,800 6,637,246.00 28.86 3 010107 21国债⑺ 43,000 4,423,840.00 19.24 4 018006 国开1702 15,000 1,531,500.00 6.66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,030.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 623,707.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 630,738.04 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银丰盈收益债券A 170 118,143.74 - - 20,084,436.20 100.00% 交银丰盈收益债券C 89 14,143.62 - - 1,258,782.43 100.00% 合计 259 82,406.25 - - 21,343,218.63 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银丰盈收益债券A 0.00 0.00% 交银丰盈收益债券C 284.81 0.02% 合计 284.81 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银丰盈收益债券A 0 交银丰盈收益债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 交银丰盈收益债券A 0 交银丰盈收益债券C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 基金合同生效日（2014年8月11日）基金份额总额 510,658,140.93 - 本报告期期初基金份额总额 27,161,445.45 3,812,217.06 本报告期基金总申购份额 18,803,176.84 25,118,605.96 减：本报告期基金总赎回份额 25,880,186.09 27,672,040.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,084,436.20 1,258,782.43 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为中信银行行长，任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 中泰证券股份有限公司 3 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 65,378,519.80 100.00% 180,800,000.00 100.00% - - 注：1、报告期内，本基金新增加国盛证券有限责任公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/1/1-2019/6/30 - 21,543,985.64 21,543,985.64 - - 2 2019/1/1-2019/6/30 - 18,743,205.25 18,743,205.25 - - 个人 1 2019/1/1-2019/6/30 4,941,611.46 - - 4,941,611.46 23.15% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |