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| 华夏沪港通恒生ETF(513660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650734 | ||||||||
| 基金代码 | 513660 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏沪港通恒生ETF 场内简称 恒生通 基金主代码 513660 交易代码 513660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年12月23日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 273,000,095份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年1月26日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 贺倩 联系电话 400-818-6666 010-66060069 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 - 中文 - 注册地址 - 办公地址 - 邮政编码 - 2.5信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 41,055,118.48 本期利润 87,510,285.55 加权平均基金份额本期利润 0.2934 本期加权平均净值利润率 11.46% 本期基金份额净值增长率 11.67% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配利润 200,207,521.47 期末可供分配基金份额利润 0.7334 期末基金资产净值 726,051,110.18 期末基金份额净值 2.6595 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日) 基金份额累计净值增长率 38.07% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.39% 1.01% 6.17% 1.04% 0.22% -0.03% 过去三个月 1.66% 0.92% 0.75% 0.95% 0.91% -0.03% 过去六个月 11.67% 0.99% 10.87% 1.01% 0.80% -0.02% 过去一年 4.53% 1.17% 2.85% 1.20% 1.68% -0.03% 过去三年 47.39% 1.02% 41.27% 1.04% 6.12% -0.02% 自基金合同生效起至今 38.07% 1.14% 33.70% 1.17% 4.37% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年12月23日至2019年6月30日) / §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序9/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序8/27；华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非A类）”中排序8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；华夏上证50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；华夏上证50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中排序4/11；华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61；华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板ETF（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐猛 本基金的基金经理、数量投资部总监 2015-03-12 - 16年 清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理，上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 上半年，美国经济保持较快的增长速度，随着中美贸易摩擦不确定性增加，全球以及美国的经济增长前景发生较大变化, 美联储暗示了未来降息的可能性。国内经济数据维持弱势，进出口数据低于预期。政府持续推出稳增长政策，包括大幅减税降费以及专项债的扩容，信贷增速、社融增速反弹，市场利率明显下行。本报告期，期初中美贸易摩擦局势预期好转，恒生指数出现较大幅度的上涨，随后中美贸易摩擦升级，恒生指数随即出现回调。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为2.6595元，本报告期份额净值增长率为11.67%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率为10.87%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.80%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济及美国经济增速放缓预期的增加，美联储货币政策转向更为明确，大概率会降息。国内方面，政府将继续出台稳增长政策对冲经济下滑，随着政策效果的逐步显现，国内经济增速、企业盈利或将在下半年企稳回升。 市场方面，目前港股市场的估值水平处在历史较低水平，具备良好的投资价值，如有国内经济能企稳回升，恒生指数有望继续震荡上行，若中美贸易摩擦升级超预期，或中国经济下滑超预期，市场则会呈现震荡走势。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作，并力争和业绩基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权。基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。本基金收益分配采用现金方式。法律法规、监管机构、登记机构或上海证券交易所另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 24,346,495.25 23,091,607.37 结算备付金 - - 存出保证金 209,161.77 - 交易性金融资产 697,858,265.05 809,151,196.58 其中：股票投资 697,858,265.05 809,151,196.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,601,577.06 - 应收利息 4,579.91 4,604.46 应收股利 4,663,558.66 6,775.01 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 729,683,637.70 832,254,183.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,668,886.47 175.14 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 286,939.90 357,578.05 应付托管费 57,388.02 71,515.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 349,871.51 272,433.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 269,441.62 417,262.71 负债合计 3,632,527.52 1,118,965.17 所有者权益： - - 实收基金 525,843,588.71 672,232,228.93 未分配利润 200,207,521.47 158,902,989.32 所有者权益合计 726,051,110.18 831,135,218.25 负债和所有者权益总计 729,683,637.70 832,254,183.42 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值2.6595元，基金份额总额273,000,095份。 6.2利润表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 90,600,633.88 -21,105,763.92 1.利息收入 115,844.62 197,306.36 其中：存款利息收入 115,844.62 197,306.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,852,733.73 76,488,671.22 其中：股票投资收益 32,233,458.10 58,460,631.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,619,275.63 18,028,040.07 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 46,455,167.07 -96,984,015.16 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 176,888.46 -807,726.34 减：二、费用 3,090,348.33 5,670,869.94 1.管理人报酬 1,902,758.44 3,631,297.01 2.托管费 380,551.78 726,259.43 3.销售服务费 - - 4.交易费用 526,328.26 906,858.31 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 280,709.85 406,455.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,510,285.55 -26,776,633.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,510,285.55 -26,776,633.86 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 672,232,228.93 158,902,989.32 831,135,218.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 87,510,285.55 87,510,285.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -146,388,640.22 -46,205,753.40 -192,594,393.62 其中：1.基金申购款 55,858,823.09 20,292,319.62 76,151,142.71 2.基金赎回款 -202,247,463.31 -66,498,073.02 -268,745,536.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 525,843,588.71 200,207,521.47 726,051,110.18 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,138,364,481.37 390,745,888.69 1,529,110,370.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,776,633.86 -26,776,633.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -113,643,813.16 -35,151,290.10 -148,795,103.26 其中：1.基金申购款 179,133,467.73 62,385,653.00 241,519,120.73 2.基金赎回款 -292,777,280.89 -97,536,943.10 -390,314,223.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,024,720,668.21 328,817,964.73 1,353,538,632.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（"华夏沪港通恒生ETF联接"） 该基金是本基金的联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 47,452,992.43 13.47% - - 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5基金交易 无。 6.4.4.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 23,726.39 25.49% 8,085.05 2.31% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,902,758.44 3,631,297.01 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,551.78 726,259.43 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信证券 2,666,053.00 0.98% 2,121,756.00 0.61% 华夏沪港通恒生ETF联接 258,981,749.00 94.87% 326,469,349.00 93.54% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 24,346,495.25 85,663.71 32,045,480.52 142,847.03 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.5期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2019年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为697,858,265.05元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2018年12月31日止：第一层次的余额为809,151,196.58元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 697,858,265.05 95.64 其中：普通股 697,858,265.05 95.64 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,346,495.25 3.34 8 其他各项资产 7,478,877.40 1.02 9 合计 729,683,637.70 100.00 注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为697,858,265.05元，占基金资产净值比例为96.12%。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 697,858,265.05 96.12 合计 697,858,265.05 96.12 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 金融 351,389,837.77 48.40 通信服务 108,085,196.46 14.89 房地产 70,634,030.93 9.73 能源 39,507,219.54 5.44 公用事业 34,719,288.62 4.78 工业 33,795,207.16 4.65 非必需消费品 27,272,653.18 3.76 必需消费品 17,053,374.65 2.35 保健 8,606,241.58 1.19 信息技术 6,795,215.16 0.94 材料 - - 合计 697,858,265.05 96.12 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 AIA GROUP LTD. 友邦保险控股有限公司 01299 香港 中国香港 1,035,400.00 76,734,896.97 10.57 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 腾讯控股有限公司 00700 香港 中国香港 229,500.00 71,183,582.62 9.80 3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 00005 香港 中国香港 1,216,595.00 69,348,309.26 9.55 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 中国建设银行股份有限公司 00939 香港 中国香港 9,270,000.00 54,879,436.39 7.56 5 PING AN INSURANCE （GROUP） CO. OF CHINA, LTD. 中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 香港 中国香港 477,000.00 39,358,275.52 5.42 6 CHINA MOBILE LTD. 中国移动有限公司 00941 香港 中国香港 526,000.00 32,921,187.53 4.53 7 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国香港 6,378,000.00 31,979,687.44 4.40 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 香港交易及结算所有限公司 00388 香港 中国香港 101,500.00 24,624,938.14 3.39 9 BANK OF CHINA LTD. 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国香港 6,887,000.00 19,992,120.79 2.75 10 CNOOC LTD. 中国海洋石油有限公司 00883 香港 中国香港 1,542,000.00 18,121,981.22 2.50 注：①所用证券代码采用当地市场代码。 ②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 10,182,966.98 1.23 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 00700 7,856,476.00 0.95 3 AIA GROUP LTD. 01299 7,333,502.36 0.88 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 00939 5,768,177.68 0.69 5 TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. 00669 5,375,696.45 0.65 6 PING AN INSURANCE （GROUP） CO. OF CHINA, LTD. 02318 3,889,376.00 0.47 7 CHINA MOBILE LTD. 00941 3,764,167.05 0.45 8 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 01398 3,403,440.18 0.41 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 00388 2,548,096.98 0.31 10 BANK OF CHINA LTD. 03988 2,263,257.65 0.27 11 CNOOC LTD. 00883 1,988,455.59 0.24 12 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 00001 1,725,333.27 0.21 13 THE HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 00003 1,347,754.60 0.16 14 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD. 01113 1,338,161.66 0.16 15 CLP HOLDINGS LTD. 00002 1,238,305.73 0.15 16 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 00386 1,238,275.59 0.15 17 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 00016 1,203,016.79 0.14 18 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 02628 1,190,628.91 0.14 19 HANG SENG BANK LTD. 00011 1,136,438.02 0.14 20 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. 00027 945,047.89 0.11 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD. 00700 28,995,801.06 3.49 2 AIA GROUP LTD. 01299 27,534,984.18 3.31 3 HSBC HOLDINGS PLC 00005 23,582,188.40 2.84 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 00939 21,664,219.80 2.61 5 CHINA MOBILE LTD. 00941 14,585,919.32 1.75 6 PING AN INSURANCE （GROUP） CO. OF CHINA, LTD. 02318 13,657,013.40 1.64 7 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 01398 12,393,826.40 1.49 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 00388 9,295,930.42 1.12 9 BANK OF CHINA LTD. 03988 8,131,339.74 0.98 10 CNOOC LTD. 00883 6,876,912.39 0.83 11 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 00001 6,356,356.62 0.76 12 CLP HOLDINGS LTD. 00002 4,964,940.47 0.60 13 THE HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 00003 4,881,515.39 0.59 14 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD. 01113 4,753,279.44 0.57 15 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 00386 4,720,496.86 0.57 16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 00016 4,625,834.74 0.56 17 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 02628 4,405,248.62 0.53 18 HANG SENG BANK LTD. 00011 4,232,399.68 0.51 19 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. 00027 3,966,709.38 0.48 20 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD. 02388 3,515,925.08 0.42 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 81,216,751.52 卖出收入（成交）总额 271,198,308.22 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 209,161.77 2 应收证券清算款 2,601,577.06 3 应收股利 4,663,558.66 4 应收利息 4,579.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,478,877.40 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏沪港通恒生ETF联接 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 928 294,181.14 9,273,123.00 3.40% 4,745,223.00 1.74% 258,981,749.00 94.87% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中信证券股份有限公司 2,666,053.00 0.98% 2 国信证券股份有限公司 2,383,691.00 0.87% 3 恒安标准人寿保险有限公司－传统险产品 2,271,900.00 0.83% 4 广发证券股份有限公司 1,179,379.00 0.43% 5 恒安标准人寿保险有限公司－传统分红险 486,300.00 0.18% 6 顾寻 312,895.00 0.11% 7 黄锦云 227,400.00 0.08% 8 杨岚 201,000.00 0.07% 9 李成刚 200,400.00 0.07% 10 恒安标准人寿保险有限公司－投连险04 160,500.00 0.06% 11 中国农业银行股份有限公司－华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 258,981,749.00 94.87% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年12月23日）基金份额总额 878,332,037 本报告期期初基金份额总额 349,000,095 本报告期基金总申购份额 29,000,000 减：本报告期基金总赎回份额 105,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 273,000,095 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2019年3月2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券 2 237,509,330.10 67.39% 35,626.18 38.28% - 广发证券 2 57,278,410.62 16.25% 28,639.30 30.77% - 中信证券 8 47,452,992.43 13.47% 23,726.39 25.49% - 方正证券 2 10,174,326.59 2.89% 5,087.30 5.47% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、东方证券、西部证券、长江证券、中金公司的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中信证券的部分交易单元，方正证券、东方证券、西部证券、中金公司的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国泰君安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 华夏沪港通恒生ETF 1 2019-01-01至2019-06-30 326,469,349.00 31,255,600.00 98,743,200.00 258,981,749.00 94.87% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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