最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏收入混合(288002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1650723 | ||||||||
| 基金代码 | 288002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏收入混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏收入混合型证券投资基金 基金简称 华夏收入混合 基金主代码 288002 交易代码 288002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 527,990,090.70份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80％富时中国A股红利150指数+20％富时中国国债指数。 风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金。本基金遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 69,391,295.65 本期利润 407,826,232.86 加权平均基金份额本期利润 0.7223 本期加权平均净值利润率 16.80% 本期基金份额净值增长率 17.03% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配利润 1,775,854,503.68 期末可供分配基金份额利润 3.3634 期末基金资产净值 2,303,844,594.38 期末基金份额净值 4.363 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日) 基金份额累计净值增长率 884.16% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.78% 1.03% 1.42% 0.75% 1.36% 0.28% 过去三个月 -6.29% 1.55% -4.70% 1.10% -1.59% 0.45% 过去六个月 17.03% 1.53% 11.36% 1.13% 5.67% 0.40% 过去一年 0.09% 1.53% 5.12% 1.08% -5.03% 0.45% 过去三年 3.49% 1.10% 8.56% 0.80% -5.07% 0.30% 自基金合同生效起至今 884.16% 1.49% 358.06% 1.45% 526.10% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏收入混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年11月17日至2019年6月30日） / §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序9/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序8/27；华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非A类）”中排序8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；华夏上证50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；华夏上证50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中排序4/11；华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61；华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板ETF（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑煜 本基金的基金经理、公司总经理助理、董事总经理 2009-02-04 - 21年 中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理，华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日至2011年3月17日期间）、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11日至2011年3月17日期间）、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2017年3月7日期间）、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理（2016年9月7日至2018年1月17日期间）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至2018年1月17日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初全球经济下滑的风险逐步加大，美国也停止了加息的步伐，各国纷纷进入货币宽松状态。由于对于今年中美贸易战的或有影响、地产投资弱、经济可能出现明显下滑的担心，我国财政政策和货币政策都出现了超预期的变化，其中税费的改革更为积极。4月的采购经理人指数显示经济运行良好，大幅度提高了大家对于基本面改善的预期，市场整体开始忽略贸易战可能带来的风险。但是由于猪价和水果价格的超预期，理性的投资者开始担心通胀的发生。5月贸易摩擦重演，工业投资、生产趋弱，工业增加值进一步回落，后期对3000亿加税的担心开始出现并逐日增强，包商银行事件也短暂地引发了金融市场的不稳定，政府再次出台专项债提供资本金等政策来刺激基建投资，央行对市场注入流动性。 股票市场方面，去年大面积质押融资爆仓，导致市场出现明显的调整，甚至部分基本面良好的股票，也受累于大股东的高比例质押。而年初流动性充裕带动市场出现明显的反弹。但由于对经济并不十分乐观，所以反弹的热点散乱，短线资金积极操作前期跌幅较大的洼地股票，机构看好有政策支持和下游进入爆发期的热点行业，如5G、AI半导体和养殖股。反弹随着政策边际趋紧而结束。2季度, 无论是通胀的预期还是滞胀的预期，都直接导致了前期获利盘直接流入前期涨幅较小的消费股和金融股，尤其是未来成长更为确定的白酒类股票和估值偏低的优质价值股，如银行、保险。而之前涨幅大的科技类股票，受到华为事件和其他风险事件的影响出现明显的下跌。 报告期内，初期本基金增配了科技类股票，特别是中长期受益于中国经济变化的行业，以及市场回暖受益弹性大的券商股，后期上涨幅度达到预期目标值后，略减持了涨幅较大的券商、电子通讯的部分股票。后期试图寻找需求弹性较大的品种，如开工旺季反弹和明显受益于近期汇率和油价的航空等行业，增加其他估值偏低、预期收益率更高的标的。2季度即使较早地预测了通胀发生的可能，而且当期消费龙头股票相当有投资价值，但是由于对按照补短板的长期思路，认为科技仍是国家重点投入的方向，而且有相当一批可能是未来子行业龙头的股票，所以在增加消费持仓和维持科技配置中选择了科技。但是这部分仓位在贸易摩擦和科技封锁事件发生后，调整非常明显，同时重仓持有的地产股受到房住不炒政策的影响，跌幅明显，对净值拖累较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为4.363元，本报告期份额净值增长率为17.03%，同期业绩比较基准增长率为11.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济没有增长新动力，各国政策均倾向于适度宽松。中美贸易谈判将继续，从现在的情况看，双方对细节的调整更加有弹性，倾向于死结形成的可能性不大。预计短期货币政策将继续保持宽松状态，GDP相对稳定，CPI和PPI先降后升。地产投资将延续小幅回落态势，基建投资温和回升，制造业投资保持弱势，总投资增速震荡下行，总体看消费增速已经见底，下半年整体将呈现小幅震荡回升的态势。 7月科创板进入正式交易，比较效应可能带来科技股的反弹。同时如果金融政策奏效，实体经济融资利率下降，带来业绩增长预期，业绩的提升将推动短期的上涨。本基金将密切关注各类政策的短期变化和长期产业发展的趋势，充分评估股票的预期收益率和相应的风险，及时调整组合方向。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏收入混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 137,344,091.10 129,509,818.55 结算备付金 14,804,509.74 14,682,525.95 存出保证金 621,991.63 526,622.57 交易性金融资产 1,881,969,348.56 1,869,998,021.84 其中：股票投资 1,881,969,348.56 1,868,996,732.24 基金投资 - - 债券投资 - 1,001,289.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 290,000,000.00 240,000,000.00 应收证券清算款 9,910,950.49 197,279.99 应收利息 60,663.03 67,405.17 应收股利 - - 应收申购款 250,820.00 449,339.39 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,334,962,374.55 2,255,431,013.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,827,961.04 - 应付赎回款 2,357,414.11 1,369,134.08 应付管理人报酬 2,787,611.29 2,936,580.98 应付托管费 464,601.87 489,430.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,055,502.12 3,144,510.40 应交税费 3,294.00 3,299.54 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 621,395.74 603,022.60 负债合计 31,117,780.17 8,545,977.80 所有者权益： - - 实收基金 527,990,090.70 602,651,328.49 未分配利润 1,775,854,503.68 1,644,233,707.17 所有者权益合计 2,303,844,594.38 2,246,885,035.66 负债和所有者权益总计 2,334,962,374.55 2,255,431,013.46 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值4.363元，基金份额总额527,990,090.70份。 6.2利润表 会计主体：华夏收入混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 435,002,439.48 -374,182,182.24 1.利息收入 2,704,150.46 3,688,985.41 其中：存款利息收入 732,979.42 884,664.29 债券利息收入 536.69 2,342.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,970,634.35 2,801,978.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 93,445,954.05 92,672,137.02 其中：股票投资收益 68,683,604.24 73,193,760.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 277,753.42 -5,602.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,484,596.39 19,483,978.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 338,434,937.21 -470,842,698.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 417,397.76 299,393.67 减：二、费用 27,176,206.62 31,489,380.16 1.管理人报酬 18,022,765.62 22,429,078.51 2.托管费 3,003,794.24 3,738,179.75 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,997,766.64 5,119,269.48 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.59 7.13 7.其他费用 151,878.53 202,845.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 407,826,232.86 -405,671,562.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 407,826,232.86 -405,671,562.40 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏收入混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 602,651,328.49 1,644,233,707.17 2,246,885,035.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 407,826,232.86 407,826,232.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -74,661,237.79 -276,205,436.35 -350,866,674.14 其中：1.基金申购款 38,086,449.72 121,327,718.76 159,414,168.48 2.基金赎回款 -112,747,687.51 -397,533,155.11 -510,280,842.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 527,990,090.70 1,775,854,503.68 2,303,844,594.38 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 605,150,910.74 2,424,592,595.84 3,029,743,506.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -405,671,562.40 -405,671,562.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 6,436,881.32 35,312,233.71 41,749,115.03 其中：1.基金申购款 91,512,417.07 369,918,922.57 461,431,339.64 2.基金赎回款 -85,075,535.75 -334,606,688.86 -419,682,224.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 611,587,792.06 2,054,233,267.15 2,665,821,059.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,022,765.62 22,429,078.51 其中：支付销售机构的客户维护费 2,289,861.93 2,573,021.31 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,003,794.24 3,738,179.75 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 137,344,091.10 576,519.37 150,894,678.30 726,679.99 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.5.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000063 中兴通讯 2019-03-28 2019-09-30 非公开发行流通受限 24.00 30.50 2,000,000 48,000,000.00 61,000,000.00 - 300001 特锐德 2015-11-30 2019-12-01 非公开发行流通受限 8.26 16.67 1,150,000 9,499,000.00 19,170,500.00 - 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新发流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注：①以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 ②基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2019年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为1,801,798,848.56元，第二层次的余额为80,170,500.00元，第三层次的余额为0元。（截至2018年12月31日止：第一层次的余额为1,851,517,521.84元，第二层次的余额为18,480,500.00元，第三层次的余额为0元。） 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,881,969,348.56 80.60 其中：股票 1,881,969,348.56 80.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 290,000,000.00 12.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 152,148,600.84 6.52 8 其他各项资产 10,844,425.15 0.46 9 合计 2,334,962,374.55 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 25,097,983.68 1.09 B 采矿业 91,434,402.37 3.97 C 制造业 810,496,929.02 35.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,553,787.12 0.98 E 建筑业 - - F 批发和零售业 41,746,629.00 1.81 G 交通运输、仓储和邮政业 156,972,775.55 6.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,846,585.49 6.29 J 金融业 217,505,712.14 9.44 K 房地产业 303,433,108.44 13.17 L 租赁和商务服务业 39,187,267.75 1.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,694,168.00 1.25 S 综合 - - 合计 1,881,969,348.56 81.69 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 000069 华侨城A 18,484,678 128,468,512.10 5.58 2 600048 保利地产 6,814,819 86,957,090.44 3.77 3 000063 中兴通讯 2,770,486 86,063,909.58 3.74 4 600867 通化东宝 5,548,528 85,447,331.20 3.71 5 603659 璞泰来 1,599,189 75,193,866.78 3.26 6 601336 新华保险 1,338,900 73,679,667.00 3.20 7 002146 荣盛发展 6,410,810 60,197,505.90 2.61 8 601166 兴业银行 3,000,000 54,870,000.00 2.38 9 600115 东方航空 8,053,800 50,497,326.00 2.19 10 601600 中国铝业 12,719,000 49,858,480.00 2.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 91,431,664.84 4.07 2 002146 荣盛发展 68,023,136.14 3.03 3 600029 南方航空 66,892,858.13 2.98 4 601166 兴业银行 56,671,678.53 2.52 5 603659 璞泰来 53,870,006.18 2.40 6 601009 南京银行 47,890,146.78 2.13 7 600011 华能国际 46,481,120.12 2.07 8 600703 三安光电 43,961,947.25 1.96 9 600115 东方航空 41,253,102.99 1.84 10 600073 上海梅林 39,853,776.74 1.77 11 002624 完美世界 39,212,099.00 1.75 12 601111 中国国航 34,244,971.00 1.52 13 601211 国泰君安 34,031,453.14 1.51 14 300003 乐普医疗 33,639,489.53 1.50 15 002466 天齐锂业 32,662,157.82 1.45 16 000725 京东方A 30,794,061.00 1.37 17 600681 百川能源 29,353,509.38 1.31 18 600026 中远海能 28,288,461.01 1.26 19 002555 三七互娱 27,043,567.70 1.20 20 300498 温氏股份 26,873,642.58 1.20 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 82,340,525.30 3.66 2 601155 新城控股 77,402,207.20 3.44 3 601888 中国国旅 71,552,811.42 3.18 4 300003 乐普医疗 59,325,492.73 2.64 5 601899 紫金矿业 50,352,782.00 2.24 6 002202 金风科技 49,525,302.78 2.20 7 600498 烽火通信 49,428,621.60 2.20 8 601211 国泰君安 48,997,239.42 2.18 9 600703 三安光电 48,388,580.43 2.15 10 600011 华能国际 45,564,019.16 2.03 11 600999 招商证券 43,919,239.08 1.95 12 000069 华侨城A 41,094,287.96 1.83 13 300070 碧水源 38,746,264.25 1.72 14 000960 锡业股份 38,320,152.98 1.71 15 002050 三花智控 37,520,032.30 1.67 16 601688 华泰证券 37,240,837.54 1.66 17 002555 三七互娱 34,104,330.72 1.52 18 002078 太阳纸业 32,967,305.40 1.47 19 002110 三钢闽光 32,506,798.16 1.45 20 600487 亨通光电 30,482,462.72 1.36 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,882,016,625.70 卖出股票的收入（成交）总额 2,276,203,840.43 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 621,991.63 2 应收证券清算款 9,910,950.49 3 应收股利 - 4 应收利息 60,663.03 5 应收申购款 250,820.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,844,425.15 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000063 中兴通讯 61,000,000.00 2.65 非公开发行流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 125,715 4,199.90 727,995.64 0.14% 527,262,095.06 99.86% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,392,744.03 0.26% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 602,651,328.49 本报告期基金总申购份额 38,086,449.72 减：本报告期基金总赎回份额 112,747,687.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 527,990,090.70 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2019年3月2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 西部证券 1 1,521,000,728.18 36.63% 1,112,306.29 33.16% - 光大证券 2 1,342,998,844.94 32.35% 1,251,441.39 37.31% - 安信证券 1 654,984,583.59 15.78% 478,991.48 14.28% - 中航证券 1 284,117,330.52 6.84% 207,777.20 6.19% - 中金公司 1 242,931,628.68 5.85% 226,242.34 6.75% - 联讯证券 1 105,838,252.96 2.55% 77,398.70 2.31% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了瑞银证券、长江证券、高华证券 银河证券、平安证券、中信建投证券 宏信证券、东海证券、华安证券 大同证券、南京证券、东方证券、华菁证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，安信证券、中航证券、东方证券、华菁证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 西部证券 - - 14,430,000,000.00 76.88% 光大证券 - - 1,250,000,000.00 6.66% 安信证券 1,819,776.98 62.92% - - 中航证券 - - - - 中金公司 - - - - 联讯证券 1,072,634.00 37.08% 3,090,000,000.00 16.46% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |