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| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650683 | ||||||||
| 基金代码 | 004922 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券 基金主代码 004921 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年10月17日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,510,368,111.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 004921 004922 报告期末下属分级基金的份额总额 1,510,368,111.36份 -份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 陈四清 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 本期已实现收益 27,834,910.50 - 本期利润 24,345,542.11 - 加权平均基金份额本期利润 0.0161 - 本期加权平均净值利润率 1.56% - 本期基金份额净值增长率 1.58% - 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 期末可供分配利润 32,336,884.04 - 期末可供分配基金份额利润 0.0214 - 期末基金资产净值 1,564,480,681.40 - 期末基金份额净值 1.0358 - 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日) 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 基金份额累计净值增长率 8.87% - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.34% 0.03% 0.28% 0.03% 0.06% 0.00% 过去三个月 0.22% 0.05% -0.24% 0.06% 0.46% -0.01% 过去六个月 1.58% 0.05% 0.24% 0.06% 1.34% -0.01% 过去一年 6.06% 0.06% 2.82% 0.06% 3.24% 0.00% 自基金合同生效起至今 8.87% 0.05% 3.94% 0.07% 4.93% -0.02% 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2017年10月17日至2019年6月30日期间，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C类基金份额为零。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年10月17日至2019年6月30日） 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A / 注：2017年10月17日至2019年6月30日期间，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C类基金份额为零。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序9/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序8/27；华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非A类）”中排序8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；华夏上证50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；华夏上证50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中排序4/11；华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61；华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板ETF（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明宇 本基金的基金经理、固定收益部执行总经理 2017-12-11 - 10年 经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2018年3月14日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，国际方面，美国增长、就业、消费等数据依然较为稳健，但贸易摩擦延续及减税周期带来的增长动力消退使得美国经济逐渐出现走弱势头，金融市场对美联储由缩表加息转为预防性降息的预期趋于一致。欧日经济增速在低位盘整，维持了相对稳定的表现。 国内方面，经济走势先升后降，具体来看：1-4月，融资大幅度增长、基本面数据边际好转、货币政策在政治局会议指向下边际转紧；5月以来，经济走弱、贸易战升级、央行开启定向降准进一步推动资金面宽松。在此背景下，债券市场先跌后涨，收益率曲线较2018年年末小幅陡峭化下行，信用债指数表现强于利率债指数，信用利差、期限利差收缩。包商事件引发流动性分层和信用利差分化，中高评级信用债表现优于低等级信用债。 报告期内，本基金增加了中长端债券的配置，并维持了较高的杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A份额净值为1.0358元，本报告期份额净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准增长率为0.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，三季度经济在出口回落的带动下有进一步趋弱的可能，全球主要国家重新进入宽松周期，基本面弱势下，国内货币环境预计也将维持偏松格局，宏观和政策环境对债市偏有利。投资策略方面，下半年本基金将继续维持较高的杠杆水平，并择机进行长端利率债的波段操作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 116,122,538.70 3,004,608.54 结算备付金 54,641,605.40 56,984,648.42 存出保证金 7,845.21 55,202.84 交易性金融资产 2,072,030,735.21 2,060,334,402.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,865,324,100.00 2,050,334,402.40 资产支持证券投资 206,706,635.21 10,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 21,045,554.42 应收利息 35,995,947.06 37,881,999.27 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,278,798,671.58 2,179,306,415.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 659,854,085.21 637,909,650.13 应付证券清算款 53,127,371.23 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 384,914.17 395,493.44 应付托管费 128,304.72 131,831.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,514.79 5,159.69 应交税费 224,492.30 203,741.65 应付利息 509,769.42 475,400.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 81,538.34 50,000.00 负债合计 714,317,990.18 639,171,276.60 所有者权益： - - 实收基金 1,510,368,111.36 1,510,368,111.36 未分配利润 54,112,570.04 29,767,027.93 所有者权益合计 1,564,480,681.40 1,540,135,139.29 负债和所有者权益总计 2,278,798,671.58 2,179,306,415.89 注：报告截止日2019年6月30日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金份额净值1.0358元；华夏鼎瑞三个月定期开放债券基金份额总额1,510,368,111.36份（其中A类1,510,368,111.36份，C类0.00份）。 6.2利润表 会计主体：华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 35,692,104.29 51,233,553.11 1.利息收入 44,920,924.68 43,172,473.56 其中：存款利息收入 416,894.67 478,141.23 债券利息收入 42,269,534.60 37,913,075.09 资产支持证券利息收入 2,231,522.97 4,594,160.39 买入返售金融资产收入 2,972.44 187,096.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,740,052.00 2,300,896.01 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,727,934.89 2,300,896.01 资产支持证券投资收益 -12,117.11 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,489,368.39 5,757,704.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 600.00 2,479.17 减：二、费用 11,346,562.18 14,383,140.75 1.管理人报酬 2,316,262.88 2,281,473.75 2.托管费 772,087.70 760,491.33 3.销售服务费 - - 4.交易费用 12,951.90 24,552.39 5.利息支出 8,010,326.47 11,103,160.53 其中：卖出回购金融资产支出 8,010,326.47 11,103,160.53 6.税金及附加 127,980.89 123,665.38 7.其他费用 106,952.34 89,797.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,345,542.11 36,850,412.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,345,542.11 36,850,412.36 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,510,368,111.36 29,767,027.93 1,540,135,139.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 24,345,542.11 24,345,542.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,510,368,111.36 54,112,570.04 1,564,480,681.40 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,850,412.36 36,850,412.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,510,368,111.36 37,741,209.80 1,548,109,321.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 无。 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,316,262.88 2,281,473.75 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 772,087.70 760,491.33 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 无。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 期初持有的基金份额 10,002,444.69 - 10,002,444.69 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 10,002,444.69 - 10,002,444.69 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.66% - 0.66% - 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 116,122,538.70 85,934.74 3,266,158.92 201,811.38 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额209,854,085.21元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101800268 18朝阳国资MTN001 2019-07-01 102.91 126,000.00 12,966,660.00 101801461 18陕煤化MTN006 2019-07-01 101.21 400,000.00 40,484,000.00 101456018 14苏城投MTN001 2019-07-02 105.29 231,000.00 24,321,990.00 101800155 18太钢MTN001 2019-07-02 103.05 400,000.00 41,220,000.00 041800365 18云投CP001 2019-07-05 100.84 300,000.00 30,252,000.00 101569030 15乌城投MTN001 2019-07-05 101.15 500,000.00 50,575,000.00 101800268 18朝阳国资MTN001 2019-07-05 102.91 52,000.00 5,351,320.00 101800351 18津城建MTN008A 2019-07-05 102.16 200,000.00 20,432,000.00 合计 2,209,000.00 225,602,970.00 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额450,000,000.00元，于2019年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2019年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为206,706,635.21元，第二层次的余额为1,865,324,100.00元，第三层次的余额为0元。（截至2018年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为10,000,000.00元，第二层次的余额为2,050,334,402.40元，第三层次的余额为0元。) 6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,072,030,735.21 90.93 其中：债券 1,865,324,100.00 81.86 资产支持证券 206,706,635.21 9.07 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 170,764,144.10 7.49 8 其他各项资产 36,003,792.27 1.58 9 合计 2,278,798,671.58 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 30,156,000.00 1.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 184,328,900.00 11.78 其中：政策性金融债 184,328,900.00 11.78 4 企业债券 719,091,200.00 45.96 5 企业短期融资券 30,252,000.00 1.93 6 中期票据 901,496,000.00 57.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,865,324,100.00 119.23 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 190210 19国开10 1,400,000 140,448,000.00 8.98 2 127409 PR渝产债 800,000 63,088,000.00 4.03 3 101764070 17冀中能源MTN002 600,000 61,614,000.00 3.94 4 101800202 18天恒置业MTN001 500,000 51,950,000.00 3.32 5 101552032 15晋焦煤MTN004 500,000 51,780,000.00 3.31 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 156637 璀璨7A 300,000.00 30,000,000.00 1.92 2 159090 逸锟优04 300,000.00 30,000,000.00 1.92 3 149654 逸锟01A 200,000.00 20,315,115.07 1.30 4 139308 尚隽04A 200,000.00 20,306,602.74 1.30 5 156955 PR19京2A 300,000.00 16,917,000.00 1.08 6 139671 逸锟10A1 150,000.00 15,000,000.00 0.96 7 156351 PR八A1 300,000.00 13,561,772.19 0.87 8 116878 逸锟优3 100,000.00 10,208,178.08 0.65 9 139353 逸锟4A1 100,000.00 10,179,191.78 0.65 10 149969 璀璨4A 100,000.00 10,146,789.05 0.65 11 139421 逸锟7A1 100,000.00 10,071,986.30 0.64 12 YNT01A 云能投01 100,000.00 10,000,000.00 0.64 13 139303 万科30A1 100,000.00 10,000,000.00 0.64 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,845.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,995,947.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,003,792.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C - - - - - - 合计 2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - - 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A - - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C - - 合计 - - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% - §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 基金合同生效日（2017年10月17日）基金份额总额 1,510,368,111.36 - 本报告期期初基金份额总额 1,510,368,111.36 - 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,510,368,111.36 - §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2019年3月2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中国银河证券 4 - - - - - 国金证券 3 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、国泰君安证券、联讯证券、上海证券、天风证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、长城证券、长江证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中金公司的部分交易单元、联讯证券、长城证券交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 中国银河证券 166,818,992.55 67.13% 49,091,400,000.00 99.53% 国金证券 81,691,640.83 32.87% 233,700,000.00 0.47% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01至2019-06-30 1,500,365,666.67 - - 1,500,365,666.67 99.34% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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