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| 嘉实养老2050混合(FOF)A(007188) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650067 | ||||||||
| 基金代码 | 007188 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月25日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 嘉实养老2050混合（FOF） 基金主代码 007188 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,570,847.86份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用目标日期策略，以2050年12月31日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，加上中长期投资对投资风险的承受能力的变化，构建投资组合,即基金随着所设定的目标日期2050年12月31日的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证800指数收益率*X*0.85 其中X为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。本基金X值详见《招募说明书》及相关公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 35,443.35 本期利润 221,157.31 加权平均基金份额本期利润 0.0211 本期加权平均净值利润率 2.12% 本期基金份额净值增长率 2.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 35,005.14 期末可供分配基金份额利润 0.0033 期末基金资产净值 10,791,186.06 期末基金份额净值 1.0208 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 2.08% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）本基金合同生效日为2019年4月25日，本报告期自2019年4月25日起至2019年6月30日止。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.24% 0.81% 3.01% 0.75% 0.23% 0.06% 自基金合同生效起至今 2.08% 0.74% -3.88% 1.06% 5.96% -0.32% 注:本基金业绩比较基准为：中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）+中证800指数收益率*X*0.85 其中X为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。本基金X值详见《招募说明书》及相关公告。中债总财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数成分券由记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数，也是中债指数应用最广泛指数之一。中证800指数为中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，中证800指数样本股由中证500和沪深300样本股一起构成，可较为全面地反映市场上不同规模特征股票的整体表现。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=(中债总财富指数(t)/中债总财富指数(t-1)-1)*（1-X*0.85）＋(中证800指数(t)/中证800指数(t-1)-1)*X*0.85 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实养老2050混合（FOF）基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年4月25日至2019年6月30日） 注：本基金基金合同生效日2019年4月25日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑科 本基金、嘉实养老2040混合（FOF）基金经理 2019年4月25日 - 15年 上海财经大学金融统计专业硕士研究生，14年证券从业经历。2004年5月至2006年1月就职于天同证券有限责任公司，任行业研究分析师。2006年4月至2007年6月就职于上海金信证券研究所有限责任公司，任行业研究分析师。2007年7月至2010年6月就职于上海电气集团财务有限责任公司，任投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，担任FOF投资经理工作。 注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，全球宏观经济数据偏弱，美国等发达经济体制造业PMI、OECD综合领先指标持续回落。国内宏观经济数据出现分化，地产投资和施工数据强于预期，基建投资稳步回升，水泥、钢铁产量同比增速较高；另一方面，制造业投资和出口等数据出现同比增速下滑，农产品价格短期上涨明显，引起市场对于国内宏观经济面的担忧。 中美贸易摩擦对预期的边际改变，成为影响主要资产价格的主导逻辑。A股在2018年估值大幅收缩后，于2019年出现其逆过程，市场风险溢价从两倍标准差迅速回落至均值附近。同时，市场结构也因贸易战导致的风险变化，出现进一步向核心资产集中。美股因特朗普的实用主义接近历史新高。国内利率也因贸易摩擦的节奏变换，出现辗转反复。同时，贸易战引致的全球风险骤然提升，导致黄金价格在二季度出现大幅上涨。 本基金的成立，迎来了美国对华第二轮加征关税导致的市场下跌，因此，基金较为快速的在相对底部完成了建仓。贸易摩擦带来的市场巨幅震荡、建仓方式及建仓节奏，以及建仓品种选择，共同导致了建仓期获得大幅超额收益。 2019年，本基金权益类资产年度目标配置比例为76%。截至本报告期末，本基金的权益类资产实际配置比例为73%，略低于年度目标配置比例3%，部分持仓品种的穿透权益仓位较高导致权益类资产略低配。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0208元；本报告期基金份额净值增长率为2.08%，业绩比较基准收益率为-3.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，预计全球经济处于下行过程，国内经济徘徊在艰难的转型期。中美全方位战略对峙可能沿着“经贸、科技、军事”的脉络演绎，台海、南海可能的紧张局势，成为影响A股的边际风险因素。由于货币政策和财政政策的预期，A股可能仍将呈现出波动、分化的特征。因此，在权益类资产中仍将有明显结构性机会，我们将在下滑曲线的配置中枢上，适度超配主动型基金，并维持向核心资产和战略资产的倾斜。基于对特朗普执政风格及即将到来的选举的认知，我们认为美股风险收益比已明显不具吸引力。与此相关联，港股资产因大部分定价权在海外，且受A股价值风格超额收益收缩的影响，也呈现整体不具吸引力的局面。 受经济周期影响，国内利率水平难上难下，在多资产投资运作中债券呈现鸡肋属性，仅具一定配置意义。信用债因子带来的alpha，可能因经济引擎的更迭，而在本轮衰退期终结。我们将适度加强债券类资产的股性配置。 美国实际利率、全球风险、需求是黄金的三个核心要素，综合判断具有一定的配置价值。 本基金将继续按照既定下滑曲线，实现对权益类资产和非权益类资产的战略配置和战术调整，并通过多维度基金品种选择，争取获得长期稳定超额回报，最终达成基金的长期绝对收益，完成对预期替代率的实现。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 460,639.25 结算备付金 8,813.69 存出保证金 851.90 交易性金融资产 6.4.7.2 10,228,766.55 其中：股票投资 - 基金投资 9,684,440.15 债券投资 544,326.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 100,000.00 应收利息 6.4.7.5 13,786.55 应收股利 - 应收申购款 2,088.08 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 10,814,946.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 6,581.27 应付托管费 1,163.01 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 16,015.68 负债合计 23,759.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,570,847.86 未分配利润 6.4.7.10 220,338.20 所有者权益合计 10,791,186.06 负债和所有者权益总计 10,814,946.02 注: 本基金合同生效日为2019年4月25日，本报告期自基金合同生效日2019年4月25日起至2019年6月30日止。报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0208元，基金份额总额10,570,847.86份。 利润表 会计主体：嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 本报告期：2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 一、收入 277,035.29 1.利息收入 7,385.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,532.76 债券利息收入 2,852.96 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 83,516.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 -8,344.03 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 91,860.58 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 185,713.96 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 419.06 减：二、费用 55,877.98 1．管理人报酬 14,616.69 2．托管费 2,694.67 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 22,030.94 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 16,535.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 221,157.31 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 221,157.31 注:本基金合同生效日为2019年4月25日，本期是指2019年4月25日至2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 本报告期：2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,472,804.67 - 10,472,804.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 221,157.31 221,157.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 98,043.19 -819.11 97,224.08 其中：1.基金申购款 98,043.19 -819.11 97,224.08 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,570,847.86 220,338.20 10,791,186.06 注:本基金合同生效日为2019年4月25日，本期是指2019年4月25日至2019年6月30日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1671号《关于准予嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,472,271.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0223号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》于2019年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,472,804.67份基金份额，其中认购资金利息折合533.02份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,450.04份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 本基金转型前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（以下简称“公募基金”）、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII、香港互认基金）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。基金合同生效日起至2050年12月31日（含当日），投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例原则上不超过基金资产的80%。 本基金转型后，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，2051年1月1日起，本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（以下简称“公募基金”）、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2051年1月1日起，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例原则上不超过基金资产的30%。 本基金的业绩比较基准为：中债总财富指数收益率*（1-X*0.85）+中证800指数收益率*X*0.85。 其中X为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。本基金X值详见《招募说明书》及相关公告。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年4月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值： (a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； (b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值； (c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益； (d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： (a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 (b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。 (c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 (2) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3) 于2017年12月26日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月26日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,616.69 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,694.67 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 基金合同生效日（2019年4月25日）持有的基金份额 10,000,450.04 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 10,000,450.04 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 94.60% 注:本报告期内（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），基金管理人于发售期内认购本基金份额10,000,450.04份，认购费1000元。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2019年6月30日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 460,639.25 4,509.99 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 报告期末（2019年6月30日），本基金持有基金管理人嘉实基金管理有限公司所管理的基金合计453,787.97元,占本基金资产净值的比例为4.21%。 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期交易基金产生的申购费（元） - 当期交易基金产生的赎回费（元） - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） - 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 901.96 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 150.33 注：当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2019年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 9,684,440.15 89.55 3 固定收益投资 544,326.40 5.03 其中：债券 544,326.40 5.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 469,452.94 4.34 8 其他各项资产 116,726.53 1.08 9 合计 10,814,946.02 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），本基金未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），本基金未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内（2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日），本基金未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 544,326.40 5.04 其中：政策性金融债 544,326.40 5.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 544,326.40 5.04 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 108603 国开1804 5,440 544,326.40 5.04 注:报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 本报告期投资基金情况 投资政策及风险说明 本基金为混合型基金中基金，本基金通过大类资产配置，采用目标日期策略，随着目标日期的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。目标日期后，本基金将在较低权益类资产配置比例下投资运作，力争持续实现基金资产的长期稳健增值。 本基金主要投资于开放式基金，报告期属中高风险，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 485111 工银双利债券A 契约型开放式 662,466.63 1,010,261.61 9.36 否 2 100038 富国沪深300指数增强 契约型开放式 563,349.01 986,424.12 9.14 否 3 450009 国富中小盘股票 契约型开放式 607,253.44 970,998.25 9.00 否 4 512660 军工ETF 交易型开放式 846,200.00 624,495.60 5.79 否 5 000251 工银金融地产混合 契约型开放式 203,611.93 502,107.02 4.65 否 6 260116 景顺长城核心竞争力混合A 契约型开放式 159,758.96 497,329.64 4.61 否 7 001938 中欧时代先锋股票A 契约型、开放式、发起式 372,529.52 488,572.47 4.53 否 8 000311 景顺长城沪深300指数增强 契约型开放式 235,730.88 485,605.61 4.50 否 9 166001 中欧新趋势混合（LOF）A 契约型上市开放式（LOF） 408,190.01 479,419.17 4.44 否 10 110017 易方达增强回报债券A 契约型开放式 368,472.15 479,382.27 4.44 否 11 002168 嘉实智能汽车股票 契约型开放式 310,600.94 453,787.97 4.21 是 12 001071 华安媒体互联网混合 契约型开放式 349,321.82 440,145.49 4.08 否 13 518880 黄金ETF 交易型开放式 103,600.00 322,092.40 2.98 否 14 000172 华泰柏瑞量化增强混合 契约型开放式 148,704.43 198,371.71 1.84 否 15 110013 易方达科翔混合 契约型开放式 78,249.77 196,406.92 1.82 否 16 001694 华安沪港深外延增长混合 契约型开放式 126,740.94 195,688.01 1.81 否 17 161005 富国天惠成长混合A/B（LOF） 契约型开放式 94,702.74 195,409.63 1.81 否 18 110003 易方达上证50指数A 契约型开放式 113,874.93 194,703.36 1.80 否 19 377240 上投摩根新兴动力混合A 契约型开放式 77,617.07 193,111.27 1.79 否 20 001975 景顺长城环保优势股票 契约型开放式 123,317.88 192,129.26 1.78 否 21 519736 交银新成长混合 契约型开放式 84,564.37 190,354.40 1.76 否 22 512880 证券ETF 交易型开放式 188,100.00 186,219.00 1.73 否 23 512800 银行ETF 交易型开放式 95,500.00 101,898.50 0.94 否 24 519712 交银阿尔法核心混合 契约型开放式 46,248.36 99,526.47 0.92 否 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 851.90 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 13,786.55 5 应收申购款 2,088.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,726.53 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 63 167,791.24 10,000,450.04 94.60 570,397.82 5.40 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,116.97 0.10 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,450.04 94.60 10,000,450.04 94.60 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 94.60 10,000,450.04 94.60 3年 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019年4月25日）基金份额总额 10,472,804.67 本报告期基金总申购份额 98,043.19 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,570,847.86 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内持有基金未发生重大影响事件。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金的审计机构。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股份有限公司 3 - - - - 新增 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增 渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增 长城证券股份有限公司 3 - - - - 新增 长江证券股份有限公司 1 - - - - 新增 东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增 东方证券股份有限公司 4 - - - - 新增 东吴证券股份有限公司 2 - - - - 新增 东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增 方正证券股份有限公司 5 - - - - 新增 光大证券股份有限公司 2 - - - - 新增 广发证券股份有限公司 4 - - - - 新增 广州证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国海证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国泰君安证券股份有限公司 3 - - - - 新增 国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 国元证券股份有限公司 1 - - - - 新增 海通证券股份有限公司 2 - - - - 新增 宏信证券有限责任公司 2 - - - - 新增 华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增 华创证券有限责任公司 2 - - - - 新增 华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增 华泰证券股份有限公司 3 - - - - 新增 华西证券股份有限公司 1 - - - - 新增 民生证券股份有限公司 2 - - - - 新增 平安证券股份有限公司 4 - - - - 新增 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增 申万宏源证券有限公司 3 - - - - 新增 天风证券股份有限公司 2 - - - - 新增 天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增 西部证券股份有限公司 2 - - - - 新增 西南证券股份有限公司 2 - - - - 新增 湘财证券股份有限公司 1 - - - - 新增 新时代证券股份有限公司 2 - - - - 新增 信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增 兴业证券股份有限公司 3 - - - - 新增 英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增 招商证券股份有限公司 2 - - - - 新增 浙商证券股份有限公司 1 - - - - 新增 中国国际金融股份有限公司 3 - - - - 新增 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 新增 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - 新增 中航证券有限公司 2 - - - - 新增 中泰证券股份有限公司 5 - - - - 新增 中信建投证券股份有限公司 4 - - - - 新增 中信证券股份有限公司 6 - - - - 新增 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - 新增 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 533,959.40 97.98% - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 1,687,734.20 100.00% 中航证券有限公司 11,012.54 2.02% - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019/04/22至2019/06/30 - 10,000,450.04 - 10,000,450.04 94.60 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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